今週のパフォーマンスは、前週末比▲0.10%とマイナスとなりました。
また、インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)は▲0.04%のマイナスでした。
そのため、リスクを抑制したインデックス投資の場合と比べて、▲0.06%とアンダーパフォームしました。
この結果、設定来のパフォーマンスは以下のようになりました:
- AI日本株式オープン:▲8.11%(購入時手数料:2.16%)
- 購入時手数料考慮前:▲5.95%
- インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%):+4.36% (購入時手数料:0.0%)
- 超過リターン:▲12.47%のアンダーパフォーム
※ 購入時手数料は、設定時にカブドットコム証券で一括購入したと想定
※ インデックス投資(日経225ETF:25% + 現金:75%)とは、例えば、設定日にAI日本株式に500万円投資している場合、日経225ETFに125万円投資して残りの375万円は現金のまま保有することに対応したもの。リバランスはなし。
累和日次リターン(日次リターンを単純に加算したもの) と ヒストリカル・ボラティリティ(日次、年率換算)の推移
参考資料
三菱UFJ国際投信:『AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))』
https://www.am.mufg.jp/fund/252629.html
※ 週次モニタリングでは、『基準価額(分配金再投資)』の日次データ(時系列)は、三菱UFJ国際投信のサイトに掲載されている値(丸め処理にバグ有)を使用しています。
データチェックのための比較対象がないことから、このような対応にしています。なお、これによって、設定来のパフォーマンスには若干の誤差が生じる場合があります。