一目均衡表を使った逆指値自動売買EAのコードを書いてください。
一目均衡表を使った逆指値自動売買EAのコードの例を以下に示します。このコードは、Pythonで書かれたもので、Backtraderと呼ばれるフレームワークを使用しています。これは、一目均衡表の計算やトレードシグナルの生成などの多くの機能を提供してくれます。
import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind
class IchimokuStrategy(bt.Strategy):
params = (
('tenkan_period', 9),
('kijun_period', 26),
('senkou_period', 52),
('senkou_offset', 26),
('stop_loss', 100),
('take_profit', 200),
('trade_size', 10000),
)
def __init__(self):
self.ichimoku = btind.Ichimoku(self.data)
self.tenkan_sen = self.ichimoku.tenkan_sen
self.kijun_sen = self.ichimoku.kijun_sen
self.senkou_span_a = self.ichimoku.senkou_span_a
self.senkou_span_b = self.ichimoku.senkou_span_b
def next(self):
if self.position:
if self.data.close[0] < self.senkou_span_a[0]:
self.close()
elif self.data.close[0] > self.senkou_span_b[0]:
self.close()
else:
if self.tenkan_sen[0] > self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] > self.senkou_span_a[0]:
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] + self.params.stop_loss)
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] + self.params.take_profit)
elif self.tenkan_sen[0] < self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] < self.senkou_span_b[0]:
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] - self.params.stop_loss)
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] - self.params.take_profit)
↑この部分が文法エラーだから直せとよ！
このコードでは、IchimokuStrategyという名前のクラスが定義されています。このクラスは、backtrader.Strategyクラスを継承しており、バックテストやトレードシグナルの生成を担当します。paramsには、トレードに必要なパラメーターが含まれています。
IchimokuStrategyでは、__init__メソッドで一目均衡表のインジケーターを初期化しています。また、nextメソッドで、現在のポジションと市場状況を分析し、売買の条件を決定します。
売買ルールは以下の通りです。
ポジションがなく、テンカン線が基準線を上回り、クロージング価格が先行スパンAよりも高い場合、指定されたサイズでロングポジションを取得します。同時に、ストップロス価格をクロージング価格に設定し、テイクプロフィット価格をクロージング価格に加えたものに設定された価格でリミット注文を出します。
ポジションがなく、テンカン線が基準線を下回り、クロージング価格が先行スパンBよりも低い場合、指定されたサイズでショートポジションを取得します。同時に、ストップロス価格をクロージング価格に設定し、テイクプロフィット価格をクロージング価格から差し引いたものに設定された価格でリミット注文を出します。
ポジションがある場合、クロージング価格が先行スパンAよりも低い場合、ポジションをクローズします。
ポジションがある場合、クロージング価格が先行スパンBよりも高い場合、ポジションをクローズします。
これらのルールに基づいて、IchimokuStrategyクラスがバックテストを実行し、トレードを行います。このコードは、実際の取引に使用する前に、さまざまなパラメータを調整して、最適なパフォーマンスを得る必要があります。
runfile('C:/Users/User/untitled0.py', wdir='C:/Users/User')
File "C:\Users\User\untitled0.py", line 33
elif:
^
SyntaxError: invalid syntax
import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind
class IchimokuStrategy(bt.Strategy):
params = (
('tenkan_period', 9),
('kijun_period', 26),
('senkou_period', 52),
('senkou_offset', 26),
('stop_loss', 100),
('take_profit', 200),
('trade_size', 10000),
)
def __init__(self):
self.ichimoku = btind.Ichimoku(self.data)
self.tenkan_sen = self.ichimoku.tenkan_sen
self.kijun_sen = self.ichimoku.kijun_sen
self.senkou_span_a = self.ichimoku.senkou_span_a
self.senkou_span_b = self.ichimoku.senkou_span_b
def next(self):
if self.position:
if self.data.close[0] < self.senkou_span_a[0]:
self.close()
elif self.data.close[0] > self.senkou_span_b[0]:
self.close()
else:
if self.tenkan_sen[0] > self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] > self.senkou_span_a[0]:
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] + self.params.stop_loss)
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] + self.params.take_profit)
elif:
self.tenkan_sen[0] < self.kijun_sen[0] and self.data.close[0] < self.senkou_span_b[0]:
self.sell(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Stop, price=self.data.close[0] - self.params.stop_loss)
self.buy(size=self.params.trade_size, exectype=bt.Order.Limit, price=self.data.close[0] - self.params.take_profit)
↑ここの文法エラーがどうにもならん！
