記録
先週の振り返り
＜日＞
日銀金融政策決定会合結果
黒田日銀総裁発言
引き続き強力な金融緩和を粘り強く進めていく方針
現時点で長短金利操作を変更する必要はない
現時点で出口議論をするのは市場をミスリードし悪影響
これまで株式市場で過度な期待の強気化は観察されず
＜英＞
イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、政策金利発表
イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、議事録公表
政策金利を現行の0.25％から0.50％に引き上げ
資産買取プログラムの規模を4350億ポンドで維持
政策金利の引き上げ、7対2で決定
将来の利上げは限定的かつ緩やか
全会一致で資産購入枠の維持を決定
カーニー総裁
インフレが利上げなしに目標へ戻る可能性は低い
ブレグジット交渉の結果が為替レートに影響を与えるだろう
英四半期インフレ報告
2017年GDP予想1.6％、従来1.7％
2018年GDP予想1.6％、従来1.6％
2019年GDP予想1.7％、従来1.8％
インフレ率は17年10月に3.2％付近でピークと見込む
2018年インフレ予想2.37％、従来2.58％
2019年インフレ予想2.21％、従来2.19％
2020年インフレ予想2.15％、従来2.22％
＜NZ＞
7-9月期失業率は 4.6％（予想4.7％）
7-9月期就業者数（前期比）が+2.2％（予想 +0.8％）の結果
来週の主な指標
11/6（月）
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表（9月19-20日開催分）
18:00 ユーロ圏10月総合PMI・確報値
18:00 ユーロ圏10月サービス業PMI・確報値
19:00 ユーロ圏9月生産者物価指数
翌0:00 加10月Ivey購買部景況指数
翌2:10 ダドリー米NY連銀総裁、講演
11/7（火）
EU財務相会合（於；ブリュッセル）
12:30 豪準備銀行（RBA）政策金利発表
19:00 ユーロ圏9月小売売上高
翌2:35 クオールズ次期FRB副議長、講演
翌2:45 ポロズBOC総裁、講演
翌4:00 ポロズBOC総裁、会見
翌4:00 米9月消費者信用残高
11/8（水）
中国10月貿易収支
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、閣僚会議（於；ベトナム・ダナン、-9日）
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:15 加10月住宅着工件数
22:30 加9月建設許可件数
翌0:30 米週間原油在庫
翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
11/9（木）
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、閣僚会議（於；ベトナム・ダナン、8日-）
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見
09:01 英10月RICS住宅価格
09:30 豪9月住宅ローン貸出
10:30 中国10月消費者物価指数
10:30 中国10月生産者物価指数
18:30 英9月鉱工業生産
18:30 英9月製造業生産
18:30 英9月貿易収支
19:00 欧州委員会、秋季経済見通し公表
22:30 加9月新築住宅価格指数
22:30 米新規失業保険申請件数
翌0:00 米9月卸売売上高
翌0:00 米9月卸売在庫・確報値
11/10（金）
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、首脳会議（於；ベトナム・ダナン、-11日）
010:30 豪準備銀行（RBA）四半期金融政策報告
翌0:00 米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌4:00 米10月財政収支）
豪準備銀行（RBA）政策金利発表
RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
他
細かい指標がある
あとはＡＰＥＣ
トランプ大統領のアジア地区の訪問
もちろん 北のカリアゲの仕掛けは常に注意かと
＜ＣＦＴＣ 先物状況＞
ＩＭＭ日本円 10/31 大口、小口 -148,617枚 ショート若干増
大口は ショート減、ロング減
かなり積まれて これからはショートのポジションは取りにくい感じ
雇用統計で114.5は突破できなかったので
レンジ継続か？
JPYインデックスは 84.86 で ＮＹ ＣＬＯＳＥ
87.34はまだ下抜けていない
週足は陰線
113以下は買いが並んでいそうで下げそうで下げずだ
何か大きなトリガがあれば別だが…
ドルインデックスは 94.82 で ＮＹ ＣＬＯＳＥ あまり変わってない
雇用統計で 米１０年債は2.4% を割り込んだ
金 は １２５０は切れず １２７５あたりを漂う感じ
１２５０ドルを下抜けないと ドル円は上がらなそう
ＦＲＢ議長確定
トレンドが出る感じではなかった
ドル高になるのはどうも嫌なのかと思う
米10年債 10/31 大口、小口 -255,073 枚 ショートをかなり増やした
債券売りで金利上昇でよかったのだが
雇用統計で流れが変わったのかもしれないが
大口は ロング減 ショート変わらず
これからみると 債券は売って来ているのだが…
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-11-02 -540
2017-11-01 -450
2017-10-31 -510
2017-10-30 +170
2017-10-27 -620
１９５０万株 売り越し
だが 日経は上げているので 株価の高い株を買い 株価の低い株を売っているという事なのか
2017年10月第４週
アダム・スミス２世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
”「海外、信託の買い越しｖｓ個人、自己、投信の売り越し」”
”１０月月間では
「海外 ３兆５７７１億円の買い越し ｖｓ
個人 １兆８１３６億円の売り越し
自己 ６１１３億円の売り越し
信託 ４３２３億円の売り越し
投信 ３６７１億円の売り越し」
”
”海外の現先合計が月間３兆５７７１億円の買い越しというのは、
２０１４年１１月（黒田バズーカ砲第２弾が入った月の翌月）をこえ、
過去最大の買い越し。
１０月は日経平均株価が１６日連続で上昇という過去最大の連騰記録を作った月であり、
日経平均株価は２１年ぶりの戻り高値を更新した月であった。
普通は海外投資家が過去最大の買い越しで連騰、高値更新と記録されるであろう。
しかし、それ以上に重要な観点は国内投資家の現先合計の売り越しが３兆５７７１億円
という過去最大の金額を記録した月でもあったということである。
”
”正しい事実は、ＧＰＩＦが運用資産の組入比率の変更を正式発表した直後に黒田バズーカ砲第２弾が放たれたため、
海外投資家が過去最大の金額の日本株を現先合計で買い、同時に円安も進行した。
ＧＰＩＦは高値で日本の株式、外国の株式と債券を買わなければならなくなり、
日本国民の重要な資産が高値買いを余儀なくされ損失を被ったという事実である。
そして、黒田バズーカ砲の威力は国内投資家による過去最大の売り越しを引き起こした。
すなわちバズーカ砲の威力は過去最大であるが、方向はプラスではなく、マイナス方向であったという事実である。
国内投資家の過去最大の売り越しという観点からの理解がないため、正しい事実が見失われたのである。
”
”１０月は、日経平均株価が過去最大の１６日連騰という新記録が生まれ、同時に２１年ぶりの高値になった。
同時に国内投資家による月間の現先合計での売り越しの金額が過去最大になった月であるという
観点から理解することが大変重要である。
”
結局 売り方は投げる＝買戻し で更に上昇という感じだとすると
後場が終わったら日経を買うというルーチンで前場が始まる前に手じまいのルーチンが
いいのかもしれない
日経は買われすぎレベルに来ているので売り方が更に増え
海外勢が買いあがげ、日銀が買うで 踏み上げ相場になっているのかもしれない
ＩＭＭユーロ 10/31 大口小口あわせて 83,132枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増 と先週と同じ動き
今週は２万枚減らして来た
戻り売り継続で行きたい、ターゲットは先週と変更なく
フォボナッチ38．2％戻しの1,142ターゲットでショート
ユーロインデックスは116.07 先週と変わらず
週足で陰線で終了
次のターゲットは115.75
ＩＭＭポンド 10/31 大口小口あわせて5,776枚 ショート減
ロング減、ショート減
利上げ継続でないとの事から売られて来た
どこまで売られるか ちょっと手を出しにくい状況
対ユーロでポンド売りがいいのではと思える
ポンドインデックスは130.76 と ポンド安に
週足は陰線で終了
ＩＭＭ豪ドル 10/31 大口小口あわせて 52,443 枚 ロング減
大口はロング変わらず、ショート増
ロングポシジョンは手じまいしてきてない 短期的にショートにしているのかもしれない
もう少しポジションを軽くしてもらえないと気持ちよくロング出来ない
今週も見てるだけか
IMMニュージーランドドル 10/31 大口小口あわせて-7,460 枚 ショート転換
大口はロング増、ショート増
キウイ円 買い下がり中で上げたら利確で回転させているが…
今週は調整してきそうなので買い下がる予定
ＩＭＭカナダドル 10/31 大口小口あわせて 71,778 枚 ロング減
大口はロング減、ショート増
まだまだロングが積まれている感じがあり カナダドルは買いではなさそう
対ドルでカナダドル売りを深く戻ったら売り方向かと思える
原油の方は 10/31 大口小口 502,874 枚 ロング増
原油は微妙に上げて来た、今までだと ５０ドル超えは売り目線だったのだが…
ＮＹ金 10/31 大口小口あわせて210,648 枚 先週とほぼ変わらず
ロング、ショートとも減
買い場は来ないが… 雇用統計後は 下げてきて ＮＹクローズに向けてポジジョンを閉じたのかもしれない
月曜からどのように動くのか ドル円が上がるには金は下げる方向でないと…
ＮＹ銀 10/31 大口小口あわせて71,028枚 ロング減
大口は ロング変わらず、ショート増
このまま下げて行くか 買い場探しをしたい
ＮＹ白金 10/31 大口小口あわせて25,448枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」22017/11/02 846.04 トン
先週に引き続き若干減らした程度
雇用統計後のデータがどうなっているのかは要確認
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 1,482.00 先週比 ＤＯＷＮ
調整の範囲と思う
米国債は2年 1.617(ＵＰ）、10年 2.333(ＤＯＷＮ）(前週比）
短期金利上昇で長期金利が下がっている いい傾向ではないが
ドル指数
10/31 大口小口 6,516 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
方向感なし
USDCNY 6.6378 ちょっと調整している トランプ大統領が中国を訪問するからか？
ドイツ銀行株価
14.44 前週前比 ＵＰ
ドル円は 今週 上、下動きそう
キウイ円ロング、ユーロ戻り売り目線という感じ
日経は下げたら拾う、上げたら売るという事で回したいが…
先週の振り返り
＜日＞
日銀金融政策決定会合結果
黒田日銀総裁発言
引き続き強力な金融緩和を粘り強く進めていく方針
現時点で長短金利操作を変更する必要はない
現時点で出口議論をするのは市場をミスリードし悪影響
これまで株式市場で過度な期待の強気化は観察されず
＜英＞
イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、政策金利発表
イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、議事録公表
政策金利を現行の0.25％から0.50％に引き上げ
資産買取プログラムの規模を4350億ポンドで維持
政策金利の引き上げ、7対2で決定
将来の利上げは限定的かつ緩やか
全会一致で資産購入枠の維持を決定
カーニー総裁
インフレが利上げなしに目標へ戻る可能性は低い
ブレグジット交渉の結果が為替レートに影響を与えるだろう
英四半期インフレ報告
2017年GDP予想1.6％、従来1.7％
2018年GDP予想1.6％、従来1.6％
2019年GDP予想1.7％、従来1.8％
インフレ率は17年10月に3.2％付近でピークと見込む
2018年インフレ予想2.37％、従来2.58％
2019年インフレ予想2.21％、従来2.19％
2020年インフレ予想2.15％、従来2.22％
＜NZ＞
7-9月期失業率は 4.6％（予想4.7％）
7-9月期就業者数（前期比）が+2.2％（予想 +0.8％）の結果
来週の主な指標
11/6（月）
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表（9月19-20日開催分）
18:00 ユーロ圏10月総合PMI・確報値
18:00 ユーロ圏10月サービス業PMI・確報値
19:00 ユーロ圏9月生産者物価指数
翌0:00 加10月Ivey購買部景況指数
翌2:10 ダドリー米NY連銀総裁、講演
11/7（火）
EU財務相会合（於；ブリュッセル）
12:30 豪準備銀行（RBA）政策金利発表
19:00 ユーロ圏9月小売売上高
翌2:35 クオールズ次期FRB副議長、講演
翌2:45 ポロズBOC総裁、講演
翌4:00 ポロズBOC総裁、会見
翌4:00 米9月消費者信用残高
11/8（水）
中国10月貿易収支
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、閣僚会議（於；ベトナム・ダナン、-9日）
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:15 加10月住宅着工件数
22:30 加9月建設許可件数
翌0:30 米週間原油在庫
翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
11/9（木）
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、閣僚会議（於；ベトナム・ダナン、8日-）
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見
09:01 英10月RICS住宅価格
09:30 豪9月住宅ローン貸出
10:30 中国10月消費者物価指数
10:30 中国10月生産者物価指数
18:30 英9月鉱工業生産
18:30 英9月製造業生産
18:30 英9月貿易収支
19:00 欧州委員会、秋季経済見通し公表
22:30 加9月新築住宅価格指数
22:30 米新規失業保険申請件数
翌0:00 米9月卸売売上高
翌0:00 米9月卸売在庫・確報値
11/10（金）
アジア太平洋経済協力会議（APEC）、首脳会議（於；ベトナム・ダナン、-11日）
010:30 豪準備銀行（RBA）四半期金融政策報告
翌0:00 米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌4:00 米10月財政収支）
豪準備銀行（RBA）政策金利発表
RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
他
細かい指標がある
あとはＡＰＥＣ
トランプ大統領のアジア地区の訪問
もちろん 北のカリアゲの仕掛けは常に注意かと
＜ＣＦＴＣ 先物状況＞
ＩＭＭ日本円 10/31 大口、小口 -148,617枚 ショート若干増
大口は ショート減、ロング減
かなり積まれて これからはショートのポジションは取りにくい感じ
雇用統計で114.5は突破できなかったので
レンジ継続か？
JPYインデックスは 84.86 で ＮＹ ＣＬＯＳＥ
87.34はまだ下抜けていない
週足は陰線
113以下は買いが並んでいそうで下げそうで下げずだ
何か大きなトリガがあれば別だが…
ドルインデックスは 94.82 で ＮＹ ＣＬＯＳＥ あまり変わってない
雇用統計で 米１０年債は2.4% を割り込んだ
金 は １２５０は切れず １２７５あたりを漂う感じ
１２５０ドルを下抜けないと ドル円は上がらなそう
ＦＲＢ議長確定
トレンドが出る感じではなかった
ドル高になるのはどうも嫌なのかと思う
米10年債 10/31 大口、小口 -255,073 枚 ショートをかなり増やした
債券売りで金利上昇でよかったのだが
雇用統計で流れが変わったのかもしれないが
大口は ロング減 ショート変わらず
これからみると 債券は売って来ているのだが…
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-11-02 -540
2017-11-01 -450
2017-10-31 -510
2017-10-30 +170
2017-10-27 -620
１９５０万株 売り越し
だが 日経は上げているので 株価の高い株を買い 株価の低い株を売っているという事なのか
2017年10月第４週
アダム・スミス２世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
”「海外、信託の買い越しｖｓ個人、自己、投信の売り越し」”
”１０月月間では
「海外 ３兆５７７１億円の買い越し ｖｓ
個人 １兆８１３６億円の売り越し
自己 ６１１３億円の売り越し
信託 ４３２３億円の売り越し
投信 ３６７１億円の売り越し」
”
”海外の現先合計が月間３兆５７７１億円の買い越しというのは、
２０１４年１１月（黒田バズーカ砲第２弾が入った月の翌月）をこえ、
過去最大の買い越し。
１０月は日経平均株価が１６日連続で上昇という過去最大の連騰記録を作った月であり、
日経平均株価は２１年ぶりの戻り高値を更新した月であった。
普通は海外投資家が過去最大の買い越しで連騰、高値更新と記録されるであろう。
しかし、それ以上に重要な観点は国内投資家の現先合計の売り越しが３兆５７７１億円
という過去最大の金額を記録した月でもあったということである。
”
”正しい事実は、ＧＰＩＦが運用資産の組入比率の変更を正式発表した直後に黒田バズーカ砲第２弾が放たれたため、
海外投資家が過去最大の金額の日本株を現先合計で買い、同時に円安も進行した。
ＧＰＩＦは高値で日本の株式、外国の株式と債券を買わなければならなくなり、
日本国民の重要な資産が高値買いを余儀なくされ損失を被ったという事実である。
そして、黒田バズーカ砲の威力は国内投資家による過去最大の売り越しを引き起こした。
すなわちバズーカ砲の威力は過去最大であるが、方向はプラスではなく、マイナス方向であったという事実である。
国内投資家の過去最大の売り越しという観点からの理解がないため、正しい事実が見失われたのである。
”
”１０月は、日経平均株価が過去最大の１６日連騰という新記録が生まれ、同時に２１年ぶりの高値になった。
同時に国内投資家による月間の現先合計での売り越しの金額が過去最大になった月であるという
観点から理解することが大変重要である。
”
結局 売り方は投げる＝買戻し で更に上昇という感じだとすると
後場が終わったら日経を買うというルーチンで前場が始まる前に手じまいのルーチンが
いいのかもしれない
日経は買われすぎレベルに来ているので売り方が更に増え
海外勢が買いあがげ、日銀が買うで 踏み上げ相場になっているのかもしれない
ＩＭＭユーロ 10/31 大口小口あわせて 83,132枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増 と先週と同じ動き
今週は２万枚減らして来た
戻り売り継続で行きたい、ターゲットは先週と変更なく
フォボナッチ38．2％戻しの1,142ターゲットでショート
ユーロインデックスは116.07 先週と変わらず
週足で陰線で終了
次のターゲットは115.75
ＩＭＭポンド 10/31 大口小口あわせて5,776枚 ショート減
ロング減、ショート減
利上げ継続でないとの事から売られて来た
どこまで売られるか ちょっと手を出しにくい状況
対ユーロでポンド売りがいいのではと思える
ポンドインデックスは130.76 と ポンド安に
週足は陰線で終了
ＩＭＭ豪ドル 10/31 大口小口あわせて 52,443 枚 ロング減
大口はロング変わらず、ショート増
ロングポシジョンは手じまいしてきてない 短期的にショートにしているのかもしれない
もう少しポジションを軽くしてもらえないと気持ちよくロング出来ない
今週も見てるだけか
IMMニュージーランドドル 10/31 大口小口あわせて-7,460 枚 ショート転換
大口はロング増、ショート増
キウイ円 買い下がり中で上げたら利確で回転させているが…
今週は調整してきそうなので買い下がる予定
ＩＭＭカナダドル 10/31 大口小口あわせて 71,778 枚 ロング減
大口はロング減、ショート増
まだまだロングが積まれている感じがあり カナダドルは買いではなさそう
対ドルでカナダドル売りを深く戻ったら売り方向かと思える
原油の方は 10/31 大口小口 502,874 枚 ロング増
原油は微妙に上げて来た、今までだと ５０ドル超えは売り目線だったのだが…
ＮＹ金 10/31 大口小口あわせて210,648 枚 先週とほぼ変わらず
ロング、ショートとも減
買い場は来ないが… 雇用統計後は 下げてきて ＮＹクローズに向けてポジジョンを閉じたのかもしれない
月曜からどのように動くのか ドル円が上がるには金は下げる方向でないと…
ＮＹ銀 10/31 大口小口あわせて71,028枚 ロング減
大口は ロング変わらず、ショート増
このまま下げて行くか 買い場探しをしたい
ＮＹ白金 10/31 大口小口あわせて25,448枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」22017/11/02 846.04 トン
先週に引き続き若干減らした程度
雇用統計後のデータがどうなっているのかは要確認
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 1,482.00 先週比 ＤＯＷＮ
調整の範囲と思う
米国債は2年 1.617(ＵＰ）、10年 2.333(ＤＯＷＮ）(前週比）
短期金利上昇で長期金利が下がっている いい傾向ではないが
ドル指数
10/31 大口小口 6,516 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
方向感なし
USDCNY 6.6378 ちょっと調整している トランプ大統領が中国を訪問するからか？
ドイツ銀行株価
14.44 前週前比 ＵＰ
ドル円は 今週 上、下動きそう
キウイ円ロング、ユーロ戻り売り目線という感じ
日経は下げたら拾う、上げたら売るという事で回したいが…
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