今週の記録
先物ポジジョン状況
ＩＭＭ日本円 3/29 大口小口あわせて 約59,900枚 ロング積み増し
円ロング メイントレンドになりそう、雇用統計後のアクションを見ても
円買いに行きにそうだ
ただ、選挙があるので 110台では 怒涛の円売り攻撃に合いそうな感触
それは ＧＰＩＦとかの公的資金を無駄に投入するだけの買い
なので どうなのかと思ってしまう
JPYインデックスは 89.59 でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週より円高に
ポジション構築と効用統計後に動きを見ると 直近高値 90.36を上抜けはする感触
着実に円高方向
一方 ドルインデックスは 94.62でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週よりDOWN
ドル高是正に動いている
イエレンさんの発言で一時的なドル高は是正された。
大体FOMCの投票権のない人の発言で相場が動くほど不安感があるという感じなんだと
思う。
年度末の円安フローはドルコールの大量オプションが入ったからだと
コメントしている人がいた
メインは円高だけど 円安に振れるかもしれないためのヘッジ用？
選挙があるから当然といえば当然かも
日経 3/31は17000円台で終わりたかった様子 しかし結果 ×
外資系を見ている限りは日経は上がりそうだが 個別株に向かっている？
これは選挙を見据えてか？
31日、1日と上げた銘柄を確認しておくのがよさそうか？
外資系注文動向（外資系注文差し引き）
2016-04-01 +920万株
2016-03-31 +980万株
2016-03-30 -430万株
2016-03-29 -220万株
2016-03-28 +350万株
トータルで買い越し
17500円以上でショートを狙うつもりでいるが
選挙前までお預けか？
日本株は５月に高値を付ける事が多いのでどうなるかだが
選挙に勝つためには投票日前までは行け行け日経でないといけない気もする
プライスさえ見なければ 選挙日前に日経のショートを入れる感じかも
日経インデックスは選挙前まで 売り買いが活発になりそうなので
稼ぎ時と見ている。
一方 ダウはいい勢いで上げている 利上げが遠のき
株に資金が行っている感触
ただ、アノマリーとしてセルインメイと言われている米国株
昨年は５月高値で下げて来ていた。
多分 利上げ次第だが これは18000以上になったらショートで参入する予定
４月、５月で ショートポジションを構築していくというイメージ
18000ドルは超えるのか？
ＩＭＭユーロ 3/29 大口小口あわせて約-67,300枚 ショートポジションを着実に減らしてきている
大口のポジションはショートはそのまま、ロングを増やしている、まだショート目線は外せないのかもしれない
週末の動きからすると 直近高値を抜けたのでまだ上に行く可能性はあるが雇用統計を見る限りは
ユーロショートに戻った感触もあり
ユーロインデックスはちょっとした上昇基調 なので 押し目を買う感触かもしれない
月曜日の欧州勢の動きを見て 底がどの辺か確認してからロングか
ＩＭＭポンド 3/29 大口小口あわせて約-60,500枚 ショート積み増し
ポンドインデックスは日足陰線クローズ
ポンドはまだまだ目が離せない感じ
今年の年初からの勝負通貨 ポンド、オージの組み合わせが 強い事が
効用統計後の結果からもわかったという感じだが
一本調子はないので調整待ちが良いか これも月曜日の欧州時間後に検討
ＩＭＭ豪ドル 3/29 大口小口あわせて約35,700枚 ロング継続中
雇用統計後のアクションからも豪ドルは本当に底堅い感じ
ちょっと上げすぎではと思える水準なので 数日様子見か
IMMニュージーランドドル 3/29 大口小口あわせて約1600枚 ロング積み増し
豪ドルに引きずられているのかもしれないが対ドルでは更なる通貨安にしたい
思惑もあり利下げがあると見ている
ＩＭＭカナダドル 3/29 大口小口あわせて約-3,600枚 ポジション解消進行中
原油がまた下げて来たので 行ったり来たりが続きそう ＢＯＸ相場
とにかく原油に引きずられる感じが強い
原油の方 在庫が相当ある事から ４０ドル割れ始めた
ニュースには事かかない 発言、在庫で上下する でも需給からすると
在庫過多なので値を下げるのが通常
ポジションはロングが積み上がってきているのでもう思惑で動いている相場で
遠くから見てるだけ
ＮＹ金 3/29 大口小口あわせて約207,900枚 ロング積み増し
金は利確して 雇用統計のどさくさでまた拾った
1200ドル割れもありと思っているが買い下がるか
利確しながら進むか思案中 米利上げやダウが目茶苦茶上げて来た場合は
一時撤退
気になるのは銀のポジションが調整に入った事
ＮＹ銀 3/29 大口小口あわせて約68,400枚 ロングの手じまいが始まった様子
大口はロング減らして、ショートを増やしてきたのでポジション調整始まりという感じ
どこまで調整するか見届けてからロング参入か？
ＮＹ白金 3/29 大口小口あわせて約34,000枚 ロング解消開始か？
1000ドルは超えない感じが濃厚になってきたが
どうか、１，２週間様子を見る感じ
銀、白金とも資金を抜き始めた様子の初動なのでその資金をどこに持って行くのかを
考える必要あり、キャッシュはドルで持っているのでドルを売って何を買うのか…
米国債利回りが下がっているのでキャッシュは債権と米国株にも向かっているのかも
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 450になった これは完全に底打ちか
物が動き始めたのか？
ちなみに
”バルチック海運取引所は海運会社やブローカーなどから鉄鉱石・石炭・穀物といった
乾貨物（ドライカーゴ）を運搬する外航不定期船の運賃を聞き取り、結果を取りまとめて同指数を算出、発表する。”
なので 船便が増えて来たという事か
これからも豪ドルなど資源国通貨は買い目線でいいのかも
米国債は2年 0.748(down)、10年 1.774(down)(先週比）
USDCNY 6.47 元安に少しした
４月後半に6.55になるか？
まだ、明確なトレンドの出ている通貨はなく
４時間足、日足で 上ヒゲ 下ヒゲが出まくっている通貨ペアもあり
本格参入は様子見で デイトレが一番リスクが少なそう
イメージ的には１週間ほどでトレンドが見え始める気がしている
気になる通貨ペアを記録として記載しておこうと思う
４月は出張多く チャート見る時間が少なくなるのも理由の一つ
EURAUD
日足、４時間足でトレンド出てない ボリンジャーバンド的にはいい感じで
エネルギーを貯めている期間が長くなってきている
抜けたら大きく動く事になりそう どちらに走るかわからないが…
GBPUSD
大きく見てＢＯＸ相場 もう一度 1.4まで狙いに行く感じ
EURGBP
2015年の４月から１０月何度も0.75越えを狙って失敗しているが
今回は簡単に抜いて来た
次の目標地点は
2014年の８月、９月、１０月とトライした0.807上抜けだ
この時はトライを３回しているが抜けずに下落して行ったので再度トライに
向かうと見ている このためにはポンドを売って、ユーロを買わないと
いけないので ユーロ買い、ポンド売りという路線は間違っていなそう
USDCAD
日足でのチャートが綺麗で気に入っているが ただ 下がっているだけなのだが
この前 フェイクでやられて ロングしてしまい 玉砕したので腰が引けている
昨年１０月につけた安値を抜けたら ショートしてもいいと思っている
GBPAUD
このチャートも日足で綺麗にダダ下がり
なのでショートにしておいてもいいのだが
2015年の１月につけた安値を下抜けるかがウオッチポイント
抜けないなら上昇すると見てる
調整が入るなら2.23-1.83の中間までは想定しておいた方がよさそう
ちなみに1.83を狙うなら ポンドを売って 豪ドルを買うというロジック
EURCAD
これも日足、４時間足でトレンド出てない ボリンジャーバンド的にはいい感じ
EURAUDよりはちょっと暴れているが
エネルギーを貯めている期間が長くなってきている
ウオッチ通貨ペアの一つ
GBPCAD
このチャートも日足でやや綺麗
チャートから見たら 2015年４月につけた安値に向かっている感じ
この通貨ペアも１月からダダ下がりなので当然 調整ありそうだが
ポンドを売って キャンドルを買うというロジックなら
直近安値を狙いにいけそうだ
GBPNZD
GBPAUDとほぼ相関関係にありそうなチャート
ただ変動幅が大きいので狙える時は良いのかも
追記 日本株のカラ売り比率が ３月３１日から４０％越えです。 ４０％越えは 昨年の９月１日から８日 ２５日から２９日までありました。 ドル円は カラ売り比率が４０％超えている時はドル円は下落、日経も結果下げ（途中戻しもある）になっています。 ４月１日は 過去３番目のカラ売り比率になっています。 月曜日は 窓開けスタートかも…新年度は厳しい感じです。 ただカラ売りは６カ月以内にショートカバーしないといけないので６か月以内の値動きは上も狙えそう
”16年度の想定為替レートは１ドル＝117円46銭、上期117円45銭、下期117円46銭。今回の短観の回答期間は２月25日－３月31日。調査対象企業は１万930社で回答率は99.4％。短観発表”との事からも株は売りに偏りそう これもあってか カラ売り比率上昇か？ 大体現状の為替レートからした目に見るのが普通で 調査期間の為替レートからみると 円安に考えすぎでは…
先物ポジジョン状況
ＩＭＭ日本円 3/29 大口小口あわせて 約59,900枚 ロング積み増し
円ロング メイントレンドになりそう、雇用統計後のアクションを見ても
円買いに行きにそうだ
ただ、選挙があるので 110台では 怒涛の円売り攻撃に合いそうな感触
それは ＧＰＩＦとかの公的資金を無駄に投入するだけの買い
なので どうなのかと思ってしまう
JPYインデックスは 89.59 でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週より円高に
ポジション構築と効用統計後に動きを見ると 直近高値 90.36を上抜けはする感触
着実に円高方向
一方 ドルインデックスは 94.62でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週よりDOWN
ドル高是正に動いている
イエレンさんの発言で一時的なドル高は是正された。
大体FOMCの投票権のない人の発言で相場が動くほど不安感があるという感じなんだと
思う。
年度末の円安フローはドルコールの大量オプションが入ったからだと
コメントしている人がいた
メインは円高だけど 円安に振れるかもしれないためのヘッジ用？
選挙があるから当然といえば当然かも
日経 3/31は17000円台で終わりたかった様子 しかし結果 ×
外資系を見ている限りは日経は上がりそうだが 個別株に向かっている？
これは選挙を見据えてか？
31日、1日と上げた銘柄を確認しておくのがよさそうか？
外資系注文動向（外資系注文差し引き）
2016-04-01 +920万株
2016-03-31 +980万株
2016-03-30 -430万株
2016-03-29 -220万株
2016-03-28 +350万株
トータルで買い越し
17500円以上でショートを狙うつもりでいるが
選挙前までお預けか？
日本株は５月に高値を付ける事が多いのでどうなるかだが
選挙に勝つためには投票日前までは行け行け日経でないといけない気もする
プライスさえ見なければ 選挙日前に日経のショートを入れる感じかも
日経インデックスは選挙前まで 売り買いが活発になりそうなので
稼ぎ時と見ている。
一方 ダウはいい勢いで上げている 利上げが遠のき
株に資金が行っている感触
ただ、アノマリーとしてセルインメイと言われている米国株
昨年は５月高値で下げて来ていた。
多分 利上げ次第だが これは18000以上になったらショートで参入する予定
４月、５月で ショートポジションを構築していくというイメージ
18000ドルは超えるのか？
ＩＭＭユーロ 3/29 大口小口あわせて約-67,300枚 ショートポジションを着実に減らしてきている
大口のポジションはショートはそのまま、ロングを増やしている、まだショート目線は外せないのかもしれない
週末の動きからすると 直近高値を抜けたのでまだ上に行く可能性はあるが雇用統計を見る限りは
ユーロショートに戻った感触もあり
ユーロインデックスはちょっとした上昇基調 なので 押し目を買う感触かもしれない
月曜日の欧州勢の動きを見て 底がどの辺か確認してからロングか
ＩＭＭポンド 3/29 大口小口あわせて約-60,500枚 ショート積み増し
ポンドインデックスは日足陰線クローズ
ポンドはまだまだ目が離せない感じ
今年の年初からの勝負通貨 ポンド、オージの組み合わせが 強い事が
効用統計後の結果からもわかったという感じだが
一本調子はないので調整待ちが良いか これも月曜日の欧州時間後に検討
ＩＭＭ豪ドル 3/29 大口小口あわせて約35,700枚 ロング継続中
雇用統計後のアクションからも豪ドルは本当に底堅い感じ
ちょっと上げすぎではと思える水準なので 数日様子見か
IMMニュージーランドドル 3/29 大口小口あわせて約1600枚 ロング積み増し
豪ドルに引きずられているのかもしれないが対ドルでは更なる通貨安にしたい
思惑もあり利下げがあると見ている
ＩＭＭカナダドル 3/29 大口小口あわせて約-3,600枚 ポジション解消進行中
原油がまた下げて来たので 行ったり来たりが続きそう ＢＯＸ相場
とにかく原油に引きずられる感じが強い
原油の方 在庫が相当ある事から ４０ドル割れ始めた
ニュースには事かかない 発言、在庫で上下する でも需給からすると
在庫過多なので値を下げるのが通常
ポジションはロングが積み上がってきているのでもう思惑で動いている相場で
遠くから見てるだけ
ＮＹ金 3/29 大口小口あわせて約207,900枚 ロング積み増し
金は利確して 雇用統計のどさくさでまた拾った
1200ドル割れもありと思っているが買い下がるか
利確しながら進むか思案中 米利上げやダウが目茶苦茶上げて来た場合は
一時撤退
気になるのは銀のポジションが調整に入った事
ＮＹ銀 3/29 大口小口あわせて約68,400枚 ロングの手じまいが始まった様子
大口はロング減らして、ショートを増やしてきたのでポジション調整始まりという感じ
どこまで調整するか見届けてからロング参入か？
ＮＹ白金 3/29 大口小口あわせて約34,000枚 ロング解消開始か？
1000ドルは超えない感じが濃厚になってきたが
どうか、１，２週間様子を見る感じ
銀、白金とも資金を抜き始めた様子の初動なのでその資金をどこに持って行くのかを
考える必要あり、キャッシュはドルで持っているのでドルを売って何を買うのか…
米国債利回りが下がっているのでキャッシュは債権と米国株にも向かっているのかも
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 450になった これは完全に底打ちか
物が動き始めたのか？
ちなみに
”バルチック海運取引所は海運会社やブローカーなどから鉄鉱石・石炭・穀物といった
乾貨物（ドライカーゴ）を運搬する外航不定期船の運賃を聞き取り、結果を取りまとめて同指数を算出、発表する。”
なので 船便が増えて来たという事か
これからも豪ドルなど資源国通貨は買い目線でいいのかも
米国債は2年 0.748(down)、10年 1.774(down)(先週比）
USDCNY 6.47 元安に少しした
４月後半に6.55になるか？
まだ、明確なトレンドの出ている通貨はなく
４時間足、日足で 上ヒゲ 下ヒゲが出まくっている通貨ペアもあり
本格参入は様子見で デイトレが一番リスクが少なそう
イメージ的には１週間ほどでトレンドが見え始める気がしている
気になる通貨ペアを記録として記載しておこうと思う
４月は出張多く チャート見る時間が少なくなるのも理由の一つ
EURAUD
日足、４時間足でトレンド出てない ボリンジャーバンド的にはいい感じで
エネルギーを貯めている期間が長くなってきている
抜けたら大きく動く事になりそう どちらに走るかわからないが…
GBPUSD
大きく見てＢＯＸ相場 もう一度 1.4まで狙いに行く感じ
EURGBP
2015年の４月から１０月何度も0.75越えを狙って失敗しているが
今回は簡単に抜いて来た
次の目標地点は
2014年の８月、９月、１０月とトライした0.807上抜けだ
この時はトライを３回しているが抜けずに下落して行ったので再度トライに
向かうと見ている このためにはポンドを売って、ユーロを買わないと
いけないので ユーロ買い、ポンド売りという路線は間違っていなそう
USDCAD
日足でのチャートが綺麗で気に入っているが ただ 下がっているだけなのだが
この前 フェイクでやられて ロングしてしまい 玉砕したので腰が引けている
昨年１０月につけた安値を抜けたら ショートしてもいいと思っている
GBPAUD
このチャートも日足で綺麗にダダ下がり
なのでショートにしておいてもいいのだが
2015年の１月につけた安値を下抜けるかがウオッチポイント
抜けないなら上昇すると見てる
調整が入るなら2.23-1.83の中間までは想定しておいた方がよさそう
ちなみに1.83を狙うなら ポンドを売って 豪ドルを買うというロジック
EURCAD
これも日足、４時間足でトレンド出てない ボリンジャーバンド的にはいい感じ
EURAUDよりはちょっと暴れているが
エネルギーを貯めている期間が長くなってきている
ウオッチ通貨ペアの一つ
GBPCAD
このチャートも日足でやや綺麗
チャートから見たら 2015年４月につけた安値に向かっている感じ
この通貨ペアも１月からダダ下がりなので当然 調整ありそうだが
ポンドを売って キャンドルを買うというロジックなら
直近安値を狙いにいけそうだ
GBPNZD
GBPAUDとほぼ相関関係にありそうなチャート
ただ変動幅が大きいので狙える時は良いのかも
追記 日本株のカラ売り比率が ３月３１日から４０％越えです。 ４０％越えは 昨年の９月１日から８日 ２５日から２９日までありました。 ドル円は カラ売り比率が４０％超えている時はドル円は下落、日経も結果下げ（途中戻しもある）になっています。 ４月１日は 過去３番目のカラ売り比率になっています。 月曜日は 窓開けスタートかも…新年度は厳しい感じです。 ただカラ売りは６カ月以内にショートカバーしないといけないので６か月以内の値動きは上も狙えそう
”16年度の想定為替レートは１ドル＝117円46銭、上期117円45銭、下期117円46銭。今回の短観の回答期間は２月25日－３月31日。調査対象企業は１万930社で回答率は99.4％。短観発表”との事からも株は売りに偏りそう これもあってか カラ売り比率上昇か？ 大体現状の為替レートからした目に見るのが普通で 調査期間の為替レートからみると 円安に考えすぎでは…