トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

8月30日 想定レンジブレーク待ち

2017-08-30 06:45:37 | 為替
黄色のセルは06:45時点でブレーク済み

今日は円全面安
ドルショートの買戻し感強し

昨日からすると 行って来い相場、リスク回避の円買いは約12時間ぐらいな感じで
戻す事が多い印象

米雇用統計に向けてどうなるか

昨日のミサイルでカリアゲの手下が相場から金を巻き上げているとのツイート多し
金だけはミサイル発射時刻あたりから 買われていて そこで 儲けたのかもしれない

円クロスはニュースが出たあたりから相場が動いているのでこのあたりは関係ないかもしれないが
金は怪しい気がする。

ミサイル打つ時間が分かっている人だけが出来るインサイダー 

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8月29日 想定レンジブレーク待ち

2017-08-29 07:07:05 | 為替
黄色のセルは07:00時点でブレーク済み

北朝鮮ミサイルの関係から円全面高

ユーロは何気に強し

朝のミサイルで今日の相場はわからなくなった感満載
とにかくリスク回避の方向か

先物の現在でダウ、ナスダックとも 下窓開けて下落
金、銀は買われている
日経先物スタートしたら下落から始まりそう

これをトリガに円は下値トライを開始しそうだ

ロンドン、ニューヨークの動きまで待つのが良さそう
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ロイターのコラムより コラム:ジャクソンホール後のドル相場シナリオ=佐々木融氏

2017-08-27 21:36:09 | 情報
コラム:ジャクソンホール後のドル相場シナリオ=佐々木融氏
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ロイターの記事から コラム:円キャリー取引に「勝ち目」はあるか=内田稔氏

2017-08-27 21:34:25 | 情報
コラム:円キャリー取引に「勝ち目」はあるか=内田稔氏
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今週の振り返り

2017-08-27 21:33:19 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

カンザスシティ連銀経済シンポジウム待ちの相場だった感触
期待していた内容ではないが

イエレンFRB議長は想定通り 金融政策には言及せず
ポイント
・いかなる金融規制の変化も、緩やかに行われるべき
・FRBの2つの目標に向けた動きには大きな進展があった
・規制改革が流動性に影響を与える可能性も
・行き過ぎた楽観には、遅かれ早かれ巻き戻されるリスクがある

ドラギECB総裁 は想定通り 金融政策へ言及なし
でもう一点 ユーロ高けん制もなかった これユーロは気持ちよく買える状況になったのかもしれないが
どこかで何か言うとは思うが…
ポイント
・インフレは目標に達していない、強力な金融緩和は依然として必要
・労働市場の弛みと生産性の鈍さを考慮すると、辛抱強さが必要
・世界的な景気回復は堅調に推移
・欧州圏の景気回復は米国より早い段階にある
・緩い規制は金融政策緩和時に不均衡をもたらしかねない

これで ”欧州圏の景気回復は米国より早い段階にある” はユーロ買い ドル売りというイメージを持った…


来週の主な指標

8/28(月)
ロンドン市場休場(サマーバンクホリデー

21:30 米7月卸売在庫・速報値
23:30 米8月ダラス連銀製造業活動指数

8/29(火)
22:00 米6月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米8月消費者信頼感指数 


8/30(水)
メイ英首相来日(8月30日-9月1日)
07:45 NZ7月住宅建設許可
10:30 豪7月住宅建設許可 
17:30 英7月消費者信用残高 
18:00 ユーロ圏8月経済信頼感
18:00 ユーロ圏8月消費者信頼感・確報値
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:00 独8月消費者物価指数・速報値
21:15 米8月ADP全国雇用者数 
21:30 加4-6月期経常収支
21:30 米4-6月期GDP・改定値
21:30 米4-6月期個人消費・改定値
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・改定値
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・改定値
22:15 パウエルFRB理事、講演
23:30 米週間原油在庫

8/31(木)
メイ英首相来日(8月30日-9月1日)

08:01 英8月GfK消費者信頼感
10:00 NZ8月ANZ企業信頼感
10:00 NZ8月ANZ企業活動見通し
10:00 中国8月製造業PMI
10:00 中国8月非製造業PMI
18:00 ユーロ圏7月失業率
18:00 ユーロ圏8月消費者物価指数(HICP)・速報値
20:30 米8月チャレンジャー人員削減予定数
21:30 加6月GDP
21:30 加4-6月期GDP
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米7月個人所得
21:30 米7月個人消費支出
21:30 米7月コアPCEデフレーター
22:45 米8月シカゴ購買部協会景気指数
23:00 米7月中古住宅販売保留件数指数


9/1(金)
シンガポール市場休場(ハリラヤハジ、イスラム教巡礼祭)
メイ英首相来日(8月30日-9月1日)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第2回会合(於;メキシコ、-5日)

10:45 中国8月財新製造業PMI
15:30 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、討論会参加
17:00 ユーロ圏8月製造業PMI・確報値
17:30 英8月製造業PMI
21:30 米8月非農業部門雇用者数
21:30 米8月平均時給
21:30 米8月失業率
22:45 米8月マークイット製造業PMI・確報値
23:00 米8月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
23:00 米7月建設支出
23:00 米8月ISM製造業景況指数 

今週の大きなイベントは
ミサイル発射の影響が月曜のオセアニア市場からどう出るか?

あとは 細かい指標と 週末の恒例 米雇用統計祭り

ドルが弱い指標になれば ユーロは更に買われそうだが…
そして ドル円は円高になると思える

ドルインデックスはレジスタンスをぶち抜くきっかけになるかもしれない


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 8/22 大口、小口 -82,791枚 ショート減
先週と同じで 大口は ショート減、ロング増
ドル基軸で考えると ユーロが買われドルが売られると
円は買われるが 今週の雇用統計が試金石になりそう
ただ、米韓の演習で北朝鮮が何かするならば どっと円買いにまわりそうだが


JPYインデックスは 91.43で NY CLOSE 若干円安
91.876 はクリア
金曜日は陽線で終了しているが このままこのあたりを漂う感じかもしれない
きっかけさえあれば 円高に進むとみているが…

ドルインデックスは 92.68 で NY CLOSE ドル安に
引き続き 戻りも鈍く 更に下落しそう


米10年債 8/22 大口、小口 80,303枚 かなり増やしてきている
ドル売り目線は変わらない感触 米金利が低下すると 円は売られない
買い場探しをしていたが まだ一段下がりそうなのでドル円ショートに転向した

”トランプ米大統領は、税制改革への支持を訴えるために来週から遊説を開始する”
のニュースがあり、30日に講演を行うらしいが 信用出来るのかもあり
効果は1,2日か

やはり 米雇用統計待ちなのかと思う


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-08-25 -480 
2017-08-24 +60  
2017-08-23 -20 
2017-08-22 +220 
2017-08-21 -130

売り越し 350万株
為替相場にそれほど影響されずに動いている感触
日経の先物でのその日の地合いでのショートやロングでの参入が良さげ

2017年8月第3週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、個人、信託の買い越しvs海外、銀行、投信の売り越し」”

”8月第3週は日経平均株価が259円の値下がりであった。
 トランプ政権内部のゴタゴタがあってNY株が下げ、
 金曜の日本株の下落につながったことは表面上は間違いではない。
 しかし、NY株も為替も週を通して見ると少ししか動かなかったが、
 日本株だけが下げた。日本株が下落した真の原因は、
 トランプ政権のコーン国家経済会議委員長辞任の噂ともバルセロナのテロとも関係がない。
 UBS本体にある1つの日本株ファンドが最後に残った3700億円前後の先物を全部売却したことであった。”

ファンドが日本株のポジションを閉じている事を考えると その他も追従してきそうだ
日銀が買ってなければ 怒涛の下げになっていたのかもしれない

買い場は19000割れを想定している


IMMユーロ 8/22 大口小口あわせて 114,526枚 ロング増
調整終了か?

大口はロング増、ショート減
ジャクソンホールに向けて ポジション調整は終わり
ユーロ高へのけん制発言までは買われそうか?
今週末の雇用統計にて ドル売りになる材料が出れば
ユーロは一段高になると想定しているが…


ユーロインデックスは119.31 ユーロ高に
直近高値上抜けた 調整しながら更に上を目指しそう
調整すら入らない場合はそれは強い証でもあるが…

IMMポンド 8/22  大口小口あわせて-44,993 枚 ショート増
大口はショート増、ロング減
想定通りか ポンド売り目線ではいい気がするが
ドル売りになるとポンドは必然的に買われるが
いい売り場提供になるかもしれない
メイ英首相来日で何か発言があるかもしれないが

ポンドインデックスは129.05と ポンド高に

IMM豪ドル 8/22 大口小口あわせて 75,872枚 ロング減
まだまだ調整しそうだが 長い目で見ると買い目線

IMMニュージーランドドル 8/22 大口小口あわせて24,620 枚 ロング減
先週に引き続き調整開始継続中
まだまだ調整していい持高 戻り売り目線継続


IMMカナダドル 8/22 大口小口あわせて 66,306枚 ロング減
ドル売りになりカナダドルが買われるが 対円では円高になるので
カナダドル円はチャートが汚い チャートが汚い通貨ペアは手出し無用

原油の方は 8/22 大口小口 455,866 枚 ロング減
EV車が将来メインになる事を考えると原油は発電メインになるのかも
とすると原油が上がるというのは幻想になり このあたりの価格を漂うのかもしれない


NY金 8/22 大口小口あわせて219,918枚 先週 より 増
金を買うというほどリスクオフという感じもしないのでこのあたりを漂うのかも
様子見


NY銀 8/22 大口小口あわせて55,049枚 先週 より 増
買い目線変わらずかもしれないが この価格で買いを入れる気がしない


NY白金 8/22 大口小口あわせて36,415 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/08/24 799.29 トン
流れが変わるほどの持ち高は増えてない


バルチック海運指数 1,209.00 先週比 DOWNだが 1200台
欧州圏、米州とも景気はいいという事か
日本だけ何をしても出遅れ感がある 長い目で見れば円は売られると思えるが

米国債は2年 1.338(UP)、10年 2.169(DOWN)(前週比)
短期金利UPはちょっといい傾向ではないのだが… 短期の金利は注意して追う必要ありそうだ

ドル指数
8/22 大口小口 4,670 枚 ロング減
大口はロング増、ショート 変わらず
ショートを来週は増やしていると思うが…


USDCNY 6.6491  こんな感じか

ドイツ銀行株価
13.78   前週前比 DOWN 

ドル円 売り目線に変更 108円割れもありと思っているがそれは雇用統計後
ポンド、キウイは売り目線
カナダドル買い目線
オージーは買い下がりか?
ユーロはもちろん買い
ユーロポンドに妙味ありか
という感じ
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アメリカ部/米国株投資アンテナさんのツイートから HFのドル買いポジションが後退し反転した

2017-08-27 20:21:33 | 情報

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8月28日想定レンジブレーク待ち

2017-08-27 20:08:45 | 為替
黄色のセルは NYクローズでの計算結果による
ユーロ強し ドラギ総裁の講演からユーロが買われている

ドルは売られているが…
月曜日はロンドン市場はお休みなので ユーロ、ポンドの動きはニューヨーク市場の動き次第か
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今週のレンジブレーク 理論上の結果(改)

2017-08-27 13:34:55 | 為替
今週のレンジブレーク 理論上の結果を示します。

注意は以下の通り
ピークで売る事、買う事が出来ないので 最大値
BIDベースなのでスプレット分の差分は考慮されてない
NYクローズまでホールドした場合にはどうなっていたかの結果も記載
「始値」は「高値」「安値」の間にある事
ブレークポイントは「高値」「安値」の間にある事
利益幅を狙い広い指値をすると刺さらない事もある
時間によりスプレッドが広がるので最大値通りにはいかない
FX業者により値が違うので ぎりぎり刺さらない事もある
トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソは有効桁を最大にしてあるのでここは業者間で差が大きい
ここの値はヒロセ通商からのBIDベース値を利用
ブレークのマークは赤がショートでブレークした時、緑がロングでブレークした時を示す








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週足 主要通貨インデックス

2017-08-27 13:25:31 | 為替





ブレーク待ちの様相
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変化点 定点観測

2017-08-27 13:18:32 | 為替















ジャクソンホールでの講演も終わり
9月からの四半期開始に向かい どうなるか
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8月25日想定レンジブレーク待ち

2017-08-25 06:29:11 | 為替
黄色のセルは06:25時点でブレーク済み

ジャクソンホール待ちか

円売りに傾いているが
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8月24日 想定レンジブレーク待ち

2017-08-24 06:57:33 | 為替
黄色のセルは 06:50時点でブレンジブレーク済み

円高気味 ポンド、オージー、キウイ
キウイ、ポンドは 更に下げると思えるチャート

本日も ロンドン、ニューヨーク待ち

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8月23日 想定レンジブレーク待ち

2017-08-23 06:48:34 | 為替
黄色のセルは06:40時点でブレーク済み

ドル円 買われています。
ドル売り ドル買い どちら方向で考えていいか微妙な感触
そのあたりは気になります

ユーロも下げどまり感も出て来たので押し目買い方向に転換??

今日の東京はダウとドル円の動きから ドル円、株は上に行きそうです

ジャクソンホールに向けての短期勢の仕掛けかもと 勘ぐりますが
本日もロンドンタイムからNYにかけての取引が良さそうな感触

どちらにしてもブレーク待ちで様子見です。
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8月22日想定レンジブレーク待ち

2017-08-22 07:24:09 | 為替
黄色のセルは07:00時点でブレーク済み
ロンドンタイムからドル売りに傾く
ドル円も直近安値抜け

先週の逆流というイメージで
ポシジョン調整してるのかとも思えるが

東京市場は様子見というイメージ

いつも通り ロンドン、NY待ち
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先週の振り返り

2017-08-20 21:13:59 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

北朝鮮リスクというより トランプ政権リスクが大きい感じになってきた
差別問題から発展した 各種問題が ドルを買う気にさせてない

白人至上主義的立場をとるスティーブ・バノン主席戦略官を解任
とあるが 辞表を出していたとの話もあるので どちらとも言えないが
NYクローズの値動きを見てる限りは好感されたのは数時間だった感じ

トランプ氏はツイートで国策に係る事をしゃべりすぎでしょう。
カリアゲと変わらない性格なのかもしれない

ダウとS&P500が2週続落 ナスダック総合は4週続落
米8月ミシガン大学消費者信頼感指数 97.6、予想 94.0 といい数字を出したにも関わらず
ドル買いが持続せず
米新規失業保険申請件数23.2万件、予想 24.0万件

加7月消費者物価指数・前年比+1.3%、予想+1.2%
対比的にみるならカナダドルは買いだ

下記 英指標はポンド売りに拍車をかける感じになっている
英・7月消費者物価指数(前月比)
前回: 0.0%
予想: 0.0%
結果:-0.1 %

英・7月小売物価指数(前月比)
前回:+0.2%
予想:+0.1%
結果:+0.2%

英・7月卸売物価指数コア(前年比)
前回:+2.9%
予想:+2.5%
結果:+2.4%


来週の主な指標

8/21(月)
石油輸出国機構(OPEC)・非OPEC主要産油国、合同専門委員会会合
米韓合同軍事演習(-31日)
トランプ米大統領、アリゾナ州フェニックスで集会開催

08:01 英8月ライトムーブ住宅価格
21:30 加6月卸売売上高
21:30 米7月シカゴ連銀全米活動指数

8/22(火)
17:30 英7月財政収支
18:00 ユーロ圏8月ZEW景気期待指数
19:00 英8月CBI製造業受注指数
21:00 コンスタンシオECB副総裁、講演
21:30 加6月小売売上高
21:30 加6月小売売上高(除自動車)
22:00 米6月住宅価格指数
23:00 米8月リッチモンド連銀製造業指数


8/23(水)
16:00 ドラギECB総裁、講演
17:00 ユーロ圏8月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏8月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏8月サービス業PMI・速報値
17:00 南ア7月消費者物価指数
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:05 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
22:45 米8月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米8月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米8月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米7月新築住宅販売件数
23:00 ユーロ圏8月消費者信頼感・速報値
23:30 米週間原油在庫

8/24(木)
カンザスシティ連銀経済シンポジウム(於;ワイオミング州ジャクソンホール、-27日)
07:45 NZ7月貿易収支
17:30 英4-6月期GDP・改定値
17:30 英4-6月期GDP・改定値
21:30 米新規失業保険申請件数
23:00 米7月中古住宅販売件数
翌2:00 ビスコ伊中銀総裁、講演


8/25(金)
カンザスシティ連銀経済シンポジウム(於;ワイオミング州ジャクソンホール、24-27日)
21:30 米7月耐久財受注
21:30 米7月耐久財受注(除輸送用機器)
23:00 イエレンFRB議長、カンザスシティ連銀経済シンポジウムで講演
翌4:00 ドラギECB総裁、カンザスシティ連銀経済シンポジウムで講演

今週の大きなイベントは
カンザスシティ連銀経済シンポジウムでのドラギ総裁、イエレンさんの発言なんだと思う
週末に向けてポジション調整して ボラが低くなり 25日のニューヨーククローズに向けて
大きく動く可能性がありそうだ

あとは 米韓合同軍事演習 が ある ミサイル 飛ばすかもしれないと思っている
ただ、グアムには撃たないかな

週明けのロンドン、ニューヨークは 円買いになるのではと思っている。


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 8/15 大口、小口 -89,173枚 ショート大幅減
先週と同じで 大口は ショート減、ロング増
円ショートを目に見えて減らして来た まだまだ 円ショートだが
短期勢は円買いで仕掛けて来ていそうだ
ロングは投げないである程度保持している模様か


JPYインデックスは 91.59で NY CLOSE 先週とあまり変わらず
91.876 はクリアせず 円安に振れ その後 円高転換
先週の高値を上抜けないで金曜日は陽線で終了
これは今週クリアするのではと思える

ドルインデックスは 93.36 で NY CLOSE 若干ドル高に
戻りも鈍く 日足チャートでは更に下落しそうだ
ヨコヨコが続けば別だが


米10年債 8/15 大口、小口 49,945枚 増やしてきている
ドル 今は変えない 地合いかと トランプ氏が目指していた
インフラ投資や減税はメッキが剥げて来ている感満載
もしドルが売られるならドル円でいうとトランプラリーの始まった地点まで下落も
想定しておく必要ありそう
ただそうなったら ドル円ロングは強めに入りたいが… 

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-08-18 +290 1
2017-08-17 +10 
2017-08-16 +350 
2017-08-15 +110 
2017-08-14 +60

買い越し 820万株
想定外に買われている
日経は下げているが… 今週の動きで狙った株を少額仕入れるか?

2017年8月第2週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、投信、個人の買い越しvs海外、銀行の売り越し」”

”この週の売りの大半は海外であった。そのうちの半分は先物で、
 UBSとクレディ・スイスというスイス系2社による売りが中心であった。
 クレディ・スイスの大口顧客が9日水曜日に1250億円前後の先物を投げ売りし、
 日経平均株価は9日にこの週の最大の下げを記録した。
 北朝鮮のミサイルが大元の原因ではあるにしても、買い値を切りそうになったので、
 損失回避のための投げ売りであった。
 これ以外に海外は現物でも売りを出していた。下値ではいつもと同様に日銀ETFが買いを入れた。”

日経が下げてる時に上げる株もあるのでそのあたりは良く観察する必要がありそうだ
狙っている株は下がるにしても大きく下げなく ちょっと期待が出来ないが
今週はいい買い場が到来するかもしれない。


IMMユーロ 8/15 大口小口あわせて 104,369枚 ロング大幅減
大口はロング減、ショート増
期待で買われていたユーロだがテーパリング観測が後退した事
ジャクソンホールではドラギ総裁は何も言わないよとのニュースで
思惑で買い上げてきたユーロは調整
チャート的にはこれで調整しているのという感じなので もう一段の下落がありそうだ
ジャクソンホールに向けて ポジション調整に走りそうかも


ユーロインデックスは117.6 ユーロ安に
調整が始まった感触だけで大きく調整してない
どうなるか…

IMMポンド 8/15  大口小口あわせて-33,275 枚 ショート増
大口はショート増、ロング増
こういう時は判断を保留している時が多く 来週は
ショート増、ロング減になると思える。

ポンドインデックスは128.21と ポンド安に
ターゲットは200日移動タッチまで


IMM豪ドル 8/15 大口小口あわせて 77,465枚 ロング増
調整しそうだ 豪ドル買いは基本目線だが ポジションが積まれたので
その調整で売られる感触かもしれない

IMMニュージーランドドル 8/15 大口小口あわせて27,585 枚 ロング減
先週に引き続き
調整開始継続中 ポジションから見ると更に調整していてもいい持高
戻り売り目線


IMMカナダドル 8/15 大口小口あわせて 69,109枚 ロング 大幅減
ドル安に振れて来た事から 再度 カナダドルロングに
もう少し調整してくれるとロングしやすいのだが
目線はロング

原油の方は 8/15 大口小口 473,499 枚 ロング減
なんだか迷いに迷っている感じ 需給で相場が決まりそうなのだが
どうも違う感じだ 50ドル越え 売られる
50ドル以下 買われるという 大きなレンジ相場か


NY金 8/15 大口小口あわせて196,631枚 先週 より 増
先週はデイでショート参戦 とりあえず 損しないで終われた
ただ、ドル円もそうだが ドル安要因が増えたおかげで
また金が買われている


NY銀 8/15 大口小口あわせて48,088枚 先週 より 増
ショートで参戦 最後のドル安に振れた所でLCに
トータルゼロになった 銅が買われている事もあり 銀はロング目線なのかもしれない


NY白金 8/15 大口小口あわせて31,866 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/08/17 795.44 トン
現物金が買われ始めた ちょっと流れ変わったか?


バルチック海運指数 1,260.00 更に上昇
うーん これは いい傾向なのだが 為替相場、株とイメージ感が違う
どこかに歪がありそうだ

米国債は2年 1.314(UP)、10年 2.197(ほぼ変わらず)(前週比)
短期金利UPはちょっといい傾向ではないのだが…

ドル指数
8/8 大口小口 4,814 枚 ロング増
大口はロング減、ショート 減
ポジション調整してるなぁ 買えないという事だと思うが


USDCNY 6.6722  想定の範囲内の動き

ドイツ銀行株価
14.05  前週前比 DOWN 

ドル円は様子見 ショートしてみたいが…
ポンド売り
キウイ売り
ユーロも売ってみたいが 対円では売りか 戻り待ちで売りから入りたい
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