トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

今週の振り返り

2017-01-29 18:33:14 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

メイ首相とトランプ大統領の会談で大きく動くことはなく
対円ではポンド買い、円売りが継続した。

”トランプ米大統領は26日、ペンシルベニア州フィラデルフィアで演説し、
 今後の通商交渉では「(自国通貨の価値を国家が恣意的に決める)
 為替操作や通貨安誘導を厳しく制限していく」と述べ、ドル高をけん制した。”
がこの話が出ても円高には振れないで円売りで進んだ。

このあたりは今後を示唆しているのかもしれない。

その他トピックスとしては
「トランプ大統領、28日午前9時(日本時間28日23時)から日本の安倍首相と電話会談」
直接会って話すはずだったのだが 財務大臣を連れて来いとか 色々とあったからかも
だが、直接会談は延期で2月10日で日程の調整をする様だ。

あとは
ジェームズ・マティス国防長官は
2月2日から4日にかけて、日本と韓国を訪問する予定
マティス国防長官にとっては初めての外遊で、日本に来るとの事で
中国と北朝鮮の最前線として、重要とのスタンスを見せるためかもしれない。

この会談で 為替が大きく動くかは不明だが注意しておく必要がありそう。


来週は下記の指標
1/30(月)
中国市場休場(旧正月、1月27日-2月2日)
香港市場休場(旧正月、27-31日)
日銀金融政策決定会合(-31日)
ウェリントン市場休場(オークランド記念日)

06:45 NZ12月貿易収支
19:00 ユーロ圏1月経済信頼感
19:00 ユーロ圏1月消費者信頼感・確報値
22:30 米12月個人所得
22:30 米12月個人消費支出
22:30 米12月コアPCEデフレーター
翌0:00 米12月中古住宅販売保留件数指数
翌0:30 米1月ダラス連銀製造業活動指数

1/31(火) 
中国市場休場(旧正月、1月27日-2月2日)
香港市場休場(旧正月、27日-)
日銀金融政策決定会合結果公表
日銀、経済・物価情勢の展望レポート(基本的見解)公表
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(-2月1日)

09:01 英1月GfK消費者信頼感
09:30 豪12月NAB企業景況感
09:30 豪12月NAB企業信頼感
15:30 黒田日銀総裁、記者会見
19:00 ユーロ圏12月失業率
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値
19:00 ユーロ圏1月消費者物価指数(HICP)・速報値
22:30 米10-12月期雇用コスト指数(前期比)
22:30 加11月GDP
23:45 米1月シカゴ購買部協会景気指数
翌0:00 米1月消費者信頼感指数 
翌6:45 NZ10-12月期失業率
翌6:45 NZ10-12月期就業者数

2/1(水)
中国市場休場(旧正月、1月27日-2月2日)

09:30 ノーベル賞学者シムズ教授、浜田内閣官房参与、講演
10:00 中国1月製造業PMI
10:00 中国1月非製造業PMI
18:00 ユーロ圏1月製造業PMI・確報値
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:15 米1月ADP全国雇用者数
23:45 米1月マークイット製造業PMI・確報値
翌0:00 米1月ISM製造業景況指数
翌0:00 米12月建設支出
翌0:30 米週間原油在庫
翌4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表

2/2(木)
中国市場休場(旧正月、1月27日-)

09:00 浅川財務官、講演
09:30 豪12月貿易収支
09:30 豪12月住宅建設許可
16:00 浜田内閣官房参与、講演
18:30 英1月建設業PMI
19:00 ユーロ圏12月生産者物価指数
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表)
21:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告
21:30 米1月チャレンジャー人員削減予定数
21:30 カーニーBOE総裁、記者会見
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米10-12月期単位労働コスト・速報値
22:30 米10-12月期非農業部門労働生産性・速報値

2/3(金) 
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(12月19-20日開催分)
10:45 中国1月財新/製造業PMI
18:00 ユーロ圏1月総合PMI・確報値
18:00 ユーロ圏1月サービス業PMI・確報値
18:30 英1月サービス業PMI
19:00 ユーロ圏12月小売売上高
22:30 米1月非農業部門雇用者数
22:30 米1月失業率
22:30 米1月平均時給
23:15 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
23:45 米1月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米1月マークイットサービス業PMI・確報値
翌0:00 米1月ISM非製造業景況指数
翌0:00 米12月製造業受注指数

今週は 米FOMC政策金利発表 と 月一回のお祭り 米 雇用統計がある。
ほかにも、重要な指標もあり、今週もボラが高そうだ。
FOMCではどのような内容が出るかも気になる。

IMM日本円 1/24 大口、小口 -95,853枚 ショートを少し減らした
大口はロング減、ショート減 
ポジションは円高に振れた分減ったのかと思える
もう一段調整があってもよさそうだが、円安に振れているので
ショートポジションを減らしたのかロングをクローズしたのかという感じ

JPYインデックスは 86.88で NY CLOSE
円安に振れ、50日移動を下抜けた
もう一段 円安に振れる様なチャートになっている。

ドルインデックスは 100.53でNY CLOSE 先週とあまり変わらず
100を割り込むも 跳ね返されて ドル高に
50日移動をそのまま下抜けたが切り返してほぼ先週と同じ位置につけた

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-01-27 +1,500
2017-01-26 +840
2017-01-25 -80
2017-01-24 +450
2017-01-23 -20

大きく買い越し 2690万株
1日で1500万株も買っているのは近年ではまれの気がする
これから考えると円安に更に振れて行きそう

1月第3週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

解説から 抜き出し
”1月第3週の最大の買い手は自己であった。現先合計で3599億円の買い越し。
 この週の日銀ETFは2169億円の買い越しであった。
 従って、日銀ETF以外の自己は1400億円前後の買い越しになる。
 自己による買越額としては少し大きい。”

”個人は現先合計で325億円の買い越し。うち現物現金で437億円の売り越し。
 信用で542億円の買い越し。先物で220億円の買い越し。
 個人はやはり逆バリであり、今年も3週連続で逆バリが続く。
 先物と信用を駆使するスイングトレーダーは買い越しになっている。
 しかしそれ以外は売り越しである。”

”1月第3週は「自己の買い越しvs海外、信託の売り越し」であった。
 ハードブレグジットの報道やトランプ大統領の政策を見ながら、
 海外の多くの投資家が日本株の比率を調整するために、
 多数の小口の売りに分かれて売ってきた。
 信託もこの株価水準ではまだ売り越しであった。
 下げを食い止めたのは、大半が自己に含まれる日銀ETFの買いであった。
 ファンダメンタルズの改善に反応して買い越す国内投資家は依然として少数であった。
 日銀ETFが買い支える官製相場から脱することができていない。”

海外が大きく売り越しにまわると 支えるのは日銀という事になる。
このスキームはいつかは終わるを迎えるのでどうなるか? 誰も想定できないと思える。

IMMユーロ 1/24 大口小口あわせて -60,267枚 ショート減
大口はショート減、ロング増 ポジション整理終了してロングに傾けて来ている感触
ユーロが下がらないとなるとドル円は円高に振れて行きそうな感触だ

ユーロインデックスは106.99 先週とあまり変わらず
50日移動上抜け 再度 50日移動に接近中
上抜けするなら 107.97ターゲットは到達せずに107.75で切り返した。
下落するなら106.8近辺が一応のめどか

IMMポンド 1/24 大口小口あわせて-73025枚
ショート減
ポンドは戻してきているが政治的なコメントで上下に動きそうだが
一度動くとそのトレンドが続きやすい感触がある。

ポンドインデックスは125.48 ポンド高方向
50日移動を上抜け 直近高値を越せずに反落した
50日移動に再度近づく感じもする。

IMM豪ドル 1/24 大口小口あわせて 9193枚 かなりポジションロングに
更に買われて行きそうだが ドル高方向になるので一度調整をしそうな感触

IMMニュージーランドドル 1/24 大口小口あわせて-8797枚
ショートを減らして来た、ポジション整理はまだ続きそう

IMMカナダドル 1/24 大口小口あわせて3042枚 ロングになった
ドル安方向に進んでいる

今週も感触としては 資源国通貨はドル売り目線だった

原油の方は 1/24 大口小口 497,940枚 ロング増
一度調整をしそうな感触

NY金 1/24 大口小口あわせて126,374枚
増やしてきたが今週末にむけて下落したので ポジションは一度
整理していそうだ

NY銀 1/24 大口小口あわせて83,084枚 順調にロング増
年末から一度も減らす事なくポジションを積んでいる
一度調整があってもよさそう。

NY白金 1/24 大口小口あわせて40,602枚
ロングポジションが順調に伸びている
これも銀と同様 一度調整しそうな伸び

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/01/26 799.07 トン
減らして来ている。 どこまで減らすかは要観察

バルチック海運指数 827.00 900を切った
良くない傾向だ、下げ止まらないなら
リスクオフ相場に転換する可能性あり

米国債は2年 1.220(UP)、10年 2.486(UP)(先週比)
今週も先週同様に 2.5を超えて ぐんぐん行く感じはない
債券も売られていないという事にはなる。

USDCNY 6.8811
春節があることもあり微妙に元安に

ドイツ銀行株価
19.16 先週比 UP
上げているので悪い兆候ではないが…

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

久しぶりに円安方向でトレンドが出ていたと思う

この時に取れてないのが良くない
今週はスキャルメインで動かしたからもあるが
基本に返り 長い足でのトレードもきっちりやっておく必要があると実感

成績伸び悩み
コメント

自動取引 etc.

2017-01-22 13:39:38 | 自動取引
ソフト作成は言語が先じゃなく
アルゴリズムが先にある

どの言語もCPUを動かす為の機械語を吐き出す為のツールでしかないが何故か言語が先にという話しが多いのがソフトウエアを勉強する為の遠回りの道乗りを作っている感じがする。

自分の視点では下記
•情報がたくさんある事
•本屋さんに多くの書籍がある事
•ライブラリーが充実している事
•多くの目的に利用出来る事

今回のフォーカスは金融とディープラーニング

で選んだ言語はPython

金融工学ではR言語が良いとのアドバイス
ただ、ディープラーニングでは応用例はない、探した限りだけど

Pythonは金融系にも使え
かつ
今流行りのディープラーニング用言語としてもホットな存在
と言う理由でこの言語で作成する事にした

最終目標はアルゴリズムが学習により変化して行く様にしたいと思っている。

今はライブラリーをどれにするかを査定しているところ

内容はもちろんだが、GNUライセンスかBSDライセンスの物で
メーリングリスト、メンテナンスが充実している物を選ぶ予定

米国株売買シミュレーションで学ぶPythonプログラミング - 第1回 アプリの説明
参考リンク先
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今週の振り返り 

2017-01-22 13:33:48 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

17日のメイ首相の話ではポンドは売り込まれる事なく逆に買われたが高騰したという
印象もない
ハードブレグジット宣言をしたのだが、まだ見えない部分もあり戻しも限定的かもしれない
シティーの機能がどうなるかはとても気にしている。

後は イエレンFRB議長、講演で動いた、これはトランプ氏への対抗という気もしないでもない
もっと大きく動くと思っていた トランプ大統領就任での発言だが
動いたといっても少し、方向感なく漂う感じであったが
ポンドとユーロはドル売りで反応していた感が強い
ポジションを大きく傾ける感じもしない

トランプ大統領のコメント等は色々とニュースが出ているので特に記載しません。

後、気になったのが トルコリラがすごい勢いで戻している
理由はなんだ??

来週は下記の指標
1/23(月)
ウェリントン市場休場(ウェリントン記念日)
20:30 ドラギECB総裁、講演
22:15 プラートECB理事、講演

1/24(火)
南ア準備銀行(SARB)、政策金利発表
英最高裁判所、EU離脱の議会承認めぐる判決発表 ★★★
米議会予算局、財政・経済見通し発表

18:00 ユーロ圏1月総合PMI・速報値
18:00 ユーロ圏1月製造業PMI・速報値
18:00 ユーロ圏1月サービス業PMI・速報値
18:30 英12月財政収支
18:30 ホイヤー欧州投資銀行(EIB)総裁、会見
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
23:45 米1月マークイット製造業PMI・速報値
翌0:00 米12月中古住宅販売件数
翌0:00 米1月リッチモンド連銀製造業指数
翌3:00 ラウテンシュレーガーECB理事、講演

1/25(水)
09:30 豪10-12月期消費者物価指数
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:15 ワイトマン独連銀総裁、講演
23:00 米11月住宅価格指数
翌0:30 米週間原油在庫
翌1:00 カーニーBOE総裁、講演
翌6:45 NZ10-12月期消費者物価指数

1/26(木)
シドニー市場休場(オーストラリアデー)
ユーロ圏財務相会合(於;ブリュッセル)
18:30 英10-12月期GDP・速報値
18:30 英10-12月期GDP・速報値
20:00 メルシュECB理事、講演
22:30 米12月卸売在庫・速報値
22:30 米新規失業保険申請件数
23:45 米1月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米1月マークイットサービス業PMI・速報値
翌0:00 米12月新築住宅販売件数
翌0:00 米12月景気先行指数

1/27(金)
中国市場休場(旧正月、-2月2日)
EU圏財務相会合(於;ブリュッセル)
09:30 豪10-12月期生産者物価指数(前年比)
09:30 豪10-12月期輸入物価指数(前期比)
09:30 豪10-12月期輸出物価指数(前期比)
22:30 米10-12月期GDP・速報値)
22:30 米10-12月期個人消費・速報値
22:30 米10-12月期GDPデフレーター・速報値
22:30 米10-12月期コアPCEデフレーター・速報値
22:30 米12月耐久財受注
22:30 米12月耐久財受注(除輸送用機器)
翌0:00 米1月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 〔98.1〕 (98.1)

IMM日本円 1/17 大口、小口 -107,213枚 ショートを少し減らした
大口はロング増、ショート増 もう少し減っていると思ったが減ってはいない
約3円下げた割にはポジションは減っていないのが気になるので
もう少し調整があってもいいと思える水準

JPYインデックスは 87.24で NY CLOSE
先週とほぼ変化ない位置に、トランプ大統領の施策次第だが
本質は保護主義なので長期目線では円高の気もしないでもない
このまま今は 50日移動をにらみながらの展開が続きそう

ドルインデックスは 100.69でNY CLOSE ドル高是正方向に
50日移動にタッチ そのまま下抜け これが調整なのか 明確に
ドル高是正に動くのかだが、ポンド、ユーロはドル売りで反応している
円も買われる可能性もあるが、株次第かもしれない

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-01-20 +290
2017-01-19 +360
2017-01-18 -460
2017-01-17 -530
2017-01-16 -260

売り越し 600万株

1月第2週


解説から 抜き出し
1月第2週の最大の買い手は自己であった。現先合計で496億円の買い越し。
うち現物で470億円の売り越し。先物で966億円の買い越し。

”1月第2週は「自己の買い越しvs投信、海外の売り越し」であった。
UBSを中心とした海外が先物を売り越した。トランプが日本にネガティブな発言をすると、
やはり海外は先物を売り越してくる。国内株式型投信の解約売りもあった。
下げを食い止めたのは自己に含まれる日銀ETFの買いであった。
みずほ証券も「TOPIXラージ先物1600億円の買い」を実施したが、
自己か海外のどちらかまでしかわからない。”

海外が売りに回ったように見える
海外が売り始めると下げがきつくなり 日銀の買いが出てくる
ただ、クジラ群はポジションバランスが取れつつあるので買いは少なくなりそう
日銀が買っていなければかなり下げているところだと思う
来週は東京マーケットからロンドン、ニューヨークと目が離せない

IMMユーロ 1/17 大口小口あわせて -74,577枚 ショート増
大口はショート減、ロング減 ポジションを整理している感触
ユーロは買われているがどう動くかわからない
月曜日のドラギECB総裁、講演は要チェック

ユーロインデックスは107.02 ユーロ高に
50日移動上抜け このまま上抜けするか
上抜けするなら 107.97ターゲット

IMMポンド 1/17 大口小口あわせて-771799枚
ショート減
メイ首相の話から ポンドは戻してきているが
戻りも限定的に思える、ポジション調整の地合いが強いのではと想定している
しかし大きく戻るのではと思っている。

ポンドインデックスは123.80 ポンド高方向
メイ首相の話で大きく下げる事なく噂で売って事実で買うになった

IMM豪ドル 1/17 大口小口あわせて-3372枚 かなりポジションをロングに傾けた
豪ドル買いに ポジション調整を超えて傾けて来た感触

IMMニュージーランドドル  1/17 大口小口あわせて-12022枚
ショートを減らして来た、ポジション整理に入った感じがある
更に戻す可能性あり

IMMカナダドル 1/17 大口小口あわせて-4856枚 ショート減
ポジション解消といよりロングに転換したいのではと思える動き

今週の感触としては 資源国通貨はドル売り目線だった

原油の方は 1/17 大口小口 482,37枚 ロング増
原油は買われてきている印象だが上値があるところまで行くと
売り込まれるので注意が必要か
トランプ大統領の行動しだいかも?

NY金 1/17 大口小口あわせて123,111枚
減らして来たが1200ドルを切るかは
米 減税の行方次第かも

NY銀 1/17 大口小口あわせて81,736枚 ロング増
昨年からの動きの感覚としては銀は先行して買われる傾向にある気がするが
今はポジションは取れない

NY白金 1/17 大口小口あわせて37,383枚
ロングポジションが増えた どうしてだろうか?
何かあるかなと思える動き

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/01/19 807.96 トン
ポジション調整は終わったのか 20日の動向で大統領就任後のスタンスがちょっと見えるかと
思っているのだが…

バルチック海運指数 925.00 900は切らないでいるのは良い兆候

米国債は2年 1.197(同等)、10年 2.467(UP)(先週比)
2.5を超えて ぐんぐん行く感じはない
減税について何かあれば 爆上げしそうな気もするが
債券についてはかなり売り込まれたので買いになるとすると
金利は下がる方向に行きそうなのだが

USDCNY 6.8765
矛先をかわそうと元高に振ってきている
中国には揺さぶりをかけると 元高にしそうなので
更に揺さぶりをかけていく気がするが

ドイツ銀行株価
17.93 先週比 DOWN
大きく動いていないのでちょっと安定した感じもある

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

ロシアETF打診買い入れた

トルコリラがすごい勢いで戻している
ショートで数回回転させたが 最後はつかまった
投げる予定だが リラが強いとは思えない
少額なので1,2週間放置してみるか

金鉱株はまだ調査しきれていない

年初からボラ高相場が続いているので為替の方は取りやすかったが
ポジションを大きく傾けるほどのトレンドが出ていない

日々を着実に取って行く方がいい気がする。
スキャルメインかと…
コメント

今週の振り返り

2017-01-15 13:42:17 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週はイエレンさんの話とトランプ氏の話がメインで
相場が動いたのはトランプ氏の話だったが
ちょっと拍子抜けした感からドル安で展開
金曜日は方向感なく 
ニューヨーククローズに向けてやっとトレンドが出たという感触

来週は下記の指標
1/16(月)
NY市場休場(キング牧師生誕記念日)
国際通貨基金(IMF)、世界経済見通し(WEO)公表
09:01 英1月ライトムーブ住宅価格
19:00 ユーロ圏11月貿易収支(季節前)
翌3:30 カーニーBOE(イングランド銀行)総裁、講演

1/17(火)
世界経済フォーラム(WEF)年次総会(於;ダボス、-20日)
18:30 英12月消費者物価指数
18:30 英12月小売物価指数
18:30 英12月生産者物価指数
21:00 モルガン・スタンレー、10-12月期決算発表
22:30 米1月NY連銀製造業景況指数
22:45 ダドリーNY連銀総裁、講演
時間未定 メイ首相会見

1/18(水)
08:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
18:30 英12月失業率
18:30 英12月失業者数
18:30 英11月ILO失業率(3カ月)
19:00 ユーロ圏11月建設支出
19:00 ユーロ圏12月消費者物価指数(HICP)・確報値
21:30 ゴールドマン・サックス、10-12月期決算発表
22:00 シティ・グループ、10-12月期決算発表
22:30 米12月消費者物価指数 〔+0.3%〕 (+0.2%)
22:30 米12月消費者物価指数・コア 〔+0.2%〕 (+0.2%)
23:15 米12月鉱工業生産 〔+0.4%〕 (-0.4%)
23:15 米12月設備稼働率〔75.3%〕 (75.0%)
翌0:00 カナダ銀行(BOC)政策金利発表および金融政策報告公表
翌0:00 米1月NAHB住宅市場指数 〔70〕 (70)
翌1:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
翌4:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
翌5:00 イエレンFRB議長、講演

1/19(木)
09:01 英12月RICS住宅価格
09:30 豪12月就業者数
09:30 豪12月失業率
18:00 ユーロ圏11月経常収支(季調前)
21:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
22:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米12月住宅着工件数
22:30 米12月建設許可件数
22:30 米1月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:30 加11月卸売売上高
翌1:00 米週間原油在庫

1/20(金) 

トランプ氏、第45代米大統領に就任
世界経済フォーラム(WEF)年次総会(於;ダボス、17日-)
10:00 イエレンFRB議長、講演
11:00 中国10-12月期GDP
11:00 中国12月小売売上高
11:00 中国12月鉱工業生産
11:00 中国12月固定資産投資
12:40 中曽日銀副総裁、講演
18:30 英12月小売売上高
22:30 加11月小売売上高
22:30 加11月小売売上高
22:30 加12月消費者物価指数
22:30 加12月消費者物価指数・コア
23:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌3:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演

1/22(日)
仏、社会党の大統領予備選、第1回投票

来週はなんといっても20日のトランプ米大統領 就任
17日のブレグジットについてのメイ首相の話がメイン

トランプ氏はドル高に言及し始めたので月曜からはドル売りというより円買いになる感触
トランプ氏のツイッターで 20日ついて言及してたので どのような話になるのか
保護主義的な発言が更に飛び出すのか リスクは相変わらず高く 相場の動きを見てから
考えるしかないかなという感触

ポンドは17日の話で大きく動くと思える、ハードブレグジットは避けられないと個人的には
思っているが…

IMM日本円 1/10 大口、小口 -107,588枚 ショートを減らした
さすがにあれだけショートポジションがあれば調整するでしょう。
大口はロング減、ショート減 今週で更に減らしていると思えるが
ロングに転換するとしたら トランプ氏の発言と為替操作国の話が出た時と思える。

JPYインデックスは 87.326で NY CLOSE
50日移動に接近中 上抜けするか 跳ね返されるか?
トランプ氏がドル高に言及してきたので上抜けすると思える 円高方向

ドルインデックスは 101.19でNY CLOSE ドル高是正方向に動生きだした
50日移動にタッチ そのまま下抜けするか反転するかだが
一度調整して下抜けしそう

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-01-13 -10
2017-01-12 +210
2017-01-11 +240
2017-01-10 -200
2017-01-06 -10
買い越し 230万株

1月第1週


解説から 抜き出し
1月第1週の最大の買い手は海外であった。現先合計で2512億円の買い越し。
”海外全体での先物買越額は少なく、現物の買いが中心である。これはセオリーからすると、
中長期性の投資的資金が買いの中心ということになる。海外は先物では相場観が強弱に割れたが、
現物では中長期性の投資的資金が中心に買い越し、今年の第1週は現先合計でも買い越しになった。

1月第1週は「海外、自己の買い越しvs個人、投信の売り越し」であった。
正月休みに円安、NY株高が進行した結果、海外は今年の年初は買いから入ってきた。
下値では日銀ETFも買った。上値では個人と投信が売った。
過去に何度も見られた上昇相場の典型的パターンと同じであった。”

中長期資金が入って来ているという事は株価は上げる方向で考えているという事になるので
押し目買い主導でポジションを取って行った方がよさそう。

IMMユーロ 1/10 大口小口あわせて -72,830枚 先週よりショートを減らす
大口はショート増、ロング増と先週の動きと変わらず
動きから見ると 両建てを考えている感触もする
基本目線はショートだが 急落したら短期ロング 上でもみ合いしたらショートという感じでの
取引がいいかも
基本レンジ相場での対応か

ユーロインデックスは106.43 ユーロ高に振れている
50日移動にはタッチした ちょっと方向感なし

IMMポンド 1/10 大口小口あわせて-78059枚
ショート増
雇用統計の時の動きを見ていると大きな流れはまだまだショート
ポンドは直近安値を更新しながら進んでいる
やはりハードブレグジット懸念からなのだが UK国内の指標は以外と良いので
戻すなら急激に戻す事も考えてショートポジションを取っていく必要ありか
だた、個人的にはまだショート目線で戻り売りが基本

ポンドインデックスは121.83 ポンド安方向
継続して下落目線でよさそう

IMM豪ドル 1/10 大口小口あわせて-16043枚 更にショートに
これからはドル高是正方向に動くのでポジションは整理されそう

IMMニュージーランドドル  1/10 大口小口あわせて-13751枚
更にショートに
ドル高是正のタイミングでポジション整理があってもおかしくない過去比較の水準にいる

IMMカナダドル 1/10 大口小口あわせて-11325枚 ショート減
原油が戻す事もあり ポジションは解消の方向で動いている感触

資源国通貨は動きが読めない事が多いのでトレンドが出るまで待った方がよいかも
オージーは対ユーロ、ポンドの方がトレンドが出てやりやすい
今週はユーロオージー、ポンドオージーのトレードはうまく行った

原油の方は 1/10 大口小口 465,400枚
若干ポジションを減らした
ロングのタイミングはかなり難しい
下落して戻して 下落して戻しての繰り返しだが 下値は限定的

NY金 1/10 大口小口あわせて125,816枚
急に増やして来た
ビットコインのからみもあるからか1週間としてはかなりロングポジションが増えた感触

NY銀 1/10 大口小口あわせて78,937枚 ロング増
順調に伸ばしている このまま底堅く推移するか? 様子見

NY白金 1/10 大口小口あわせて34,772枚
こちらも急激にロングポジションが増えた
何かありそうだ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/01/12 805.00 トン
ポジション縮小中 継続 先物は買われているので 現物買いも後からついてきそう

バルチック海運指数 910.00 調整してきた
900を切るか要観察 下げていくようだと ドル売り目線で考えた方がよさそう

米国債は2年 1.197(DOWN)、10年 2.398(DOWN)(2先週比)
一昨年の利上げ後の動きに似て来た
そうすると 円高基調

USDCNY 6.8998
元高に
元の流出のからみからか 元高に振ってきている
米からの為替操作国の指摘は4月ごろになりそうとのニュースもあったが
今年も台風の目になりそう

ドイツ銀行株価
17.99 先週比 DOWN
微妙に下げているが大きくは下がっていない 金融株は今年の目玉

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
下落基調 市場はもう織り込み済みと思える

今年は ドル高、資源高、円安、株高方向なのだが
ドル高については トランプ氏の発言次第
ただ、金利が下がっている事を考えると 株は買いのロジックは崩れていない

中長期のロシアとアジア地区の投資は 米の教書が出てからでも遅くないと思っている

トルコリラの弱さは群を抜いている
今は戻しているが 戻す要素はなく 投機的に戻しているだけの気がする
円高、トルコ安の組み合わせが近々の最強の組み合わせになるかもしれない
月曜朝の円の動向を見て リラ円のショートを積み増すか考える

あとは金 打診買いを入れてもいいかと思える動き

金鉱株は調査してないので 調査してから 買いを入れてみるかを考える。
コメント

2週間の記録

2017-01-09 13:44:16 | 振り返り
2週間の記録

振り返り 

12月最終週と1月の1週目

12月の最終週はクリスマス休暇明け、実質 27日の夜のニューヨークから
が本格的な稼働という感じでチャート的には場が薄いのか?
かなりチョッパーな動きという印象
実際は年明けの4日のFOMC議事録からスタートしたという感じで
自分の取引はほとんどしなかった

来週は下記の指標
1/9(月)
東京市場休場(成人の日)
19:00 ユーロ圏11月失業率
23:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
翌2:45 ロックハート米アトランタ連銀総裁、講演

1/10(火)
オバマ米大統領、お別れ演説

1/11(水)
トランプ次期米大統領、記者会見
18:30 英11月鉱工業生産
18:30 英11月製造業生産
18:30 英11月貿易収支
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
翌0:30 米週間原油在庫

1/12(木)
08:50 11月国際収支-経常収支
08:50 11月国際収支-貿易収支
19:00 ユーロ圏11月鉱工業生産
21:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(12月8日開催分)
22:30 米新規失業保険申請件数)
22:30 米12月輸入物価指数
22:30 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
22:30 エバンス米シカゴ連銀総裁、ロックハート米アトランタ連銀総裁、討論会に参加
翌2:30 ロックハート米アトランタ連銀総裁、講演
翌3:15 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演

1/13(金)
中12月貿易収支 〔-〕 (446.1億ドルの黒字)
09:00 イエレンFRB議長、講演
20:45 JPモルガン・チェース、10-12月期決算発表
20:45 バンク・オブ・アメリカ、10-12月期決算発表
22:00 ウェルズ・ファーゴ、10-12月期決算発表
22:30 米12月小売売上高
22:30 米12月生産者物価指数
23:30 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌0:00 米11月企業在庫
翌0:00 米1月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌4:00 米12月財政収支

来週はなんといっても11日のトランプ次期米大統領、記者会見がメイン
後は細かい指標を確認する感じ
後、連銀の連中の講演内容からの利上げスピードについての言及がどこまで
あるかかと思える。

今週はオフショアでの中国元高への介入観測と同時にビットコインの大幅な下落が
トリガとなり円買いになったが、115円ミドルを割って更に下には突っ込まかったので
115.5当たりは結構強いレジスタンスになっている感触

確認出来たのは中国がらみのリスクがあると円買い、株売りになるという事
ただ、長くは続かなかったのでドル高方向のトレンドはかなり強い印象

IMM日本円 1/3 大口、小口 -113,963枚 先週とほぼ同じ
かなりパンパンにショートポジションが積まれている
一旦、ポジションの整理があってもよさそう
大口はロング減、ショート減 ほぼ同等数(3000枚)減らした
ペナント形成後は一度下押ししたという感じで終了

JPYインデックスは 85.46で NY CLOSE
次のターゲットは直近安値の84.31
1,2週この当たりの数値を示すと200日移動が下落に転じる感触

ドルインデックスは 102.21でNY CLOSE 横横の動きから一旦調整に入った感触
今後の方向性を決めるのは 11日のトランプ氏の発言内容によるかもしれない

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-01-06 -10
2017-01-05 +150
2017-01-04 +30
2016-12-30 -100
2016-12-29 +60
2016-12-28 -280
2016-12-27 -10
2016-12-26 -120

売り越し 280万株
新年だけ見ると 買い越し

12月第3週


解説から 抜き出し
海外は現先合計で1022億円の買い越し。うち現物で1947億円の売り越し。
”自己、海外の買い越しvs個人、投信、信託の売り越し」であった。
 トランプ次期政権の財政刺激策に対する期待を理由にして海外は7週連続の買い越しであったが、
 買越額は減少した。そのため、最大の買い手は自己に含まれる日銀ETFの買いであった。
 売り方はいつも通りの個人、投信、信託の売りであった。株価の連騰が続き、
 個人の中に税金対策と思われる売りが少し含まれていたため、
 日経平均株価がわずかな上昇のわりには国内投資家の売越額は大きかった。
 日銀ETFによる買いがなければ、日経平均株価は少し大き目の下げを記録していたはずである。”

IMMユーロ 1/3 大口小口あわせて -73,705枚 先週よりどショートを減らす
大口はショート増、ロング増
ドル高という見方をする限りは下値を探りながら下落基調と思えるが
安値を更新したらほぼ戻すので安値更新時に短期でロングポジションを持つのがいいと思える。

ユーロインデックスは105.33 調整完という雰囲気
更に下に行く感触(ドル高、ユーロ安)

IMMポンド 1/3 大口小口あわせて-77912枚
ショートポジションの調整は終わった感じで ショートを積んできている感じ
雇用統計の時の動きを見ていると大きな流れはまだまだショート
下記のニュースがきっかけになっている感じ
”イバン・ロジャーズ欧州連合(EU)常任代表が辞任を表明。
 英・EU離脱に関する交渉力が弱まり、ソフト・ブレグジットが難しくなるとの懸念が高まる。

他のニュースからも都合がいいように離脱はさせないなどの意見もあったり
フランスがシティーの機能を移管しようと裏で動いているなどの報道もあり
まだまだポンドは売られる要素満載の感触

ポンドインデックスは122.95 あまり変化なし
50日移動は上抜け出来てないので下落目線でよさそう

IMM豪ドル 1/3 大口小口あわせて-14192枚 ショートに
ポジションは取りにくいが 大きく下げたらロングで回す方が効率よさそう

IMMニュージーランドドル 1/3 大口小口あわせて-12140枚
更にショートにだかかなりショートがたまって来た感触
ドル高基調での推移という見方をすれば正しいポジション

IMMカナダドル 1/3 大口小口あわせて-14171枚 ショート増
ドル高基調というイメージ

オージー、キウイ、カナダの方は目線が違っていた
11日までは様子見がよさそう

原油の方は 1/3  466,764枚
ロング増 減産は守っているというニュースも出て来た事もあり
ロング目線
どこで入って どこでEXITするかをきっちりやるとよさそう

NY金 1/3 大口小口あわせて117,612枚
ロング減 継続
底打ちはどこか見えない、トランプ氏の施策が実行されるなら
金は利子を生まないので 更にポジションは減らしてきそう

NY銀 1/3 大口小口あわせて75,8148枚 ロング増
値を下げたら拾っている筋がいる感触

NY白金 1/3 大口小口あわせて28,807枚
あまりポジション量は変わらなくなってきたがまだ減らす可能性あり

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/01/06 813.59トン
ポジション縮小中 継続 ちょっと底打ちした感触

バルチック海運指数 963.00 大きく動いていない
景気が良くなってくるなら この値も底堅く推移とみている

米国債は2年 1.214(UP)、10年 2.421(DOWN)(2週前比)
10年債の金利が上昇しないと ドル円も上昇に圧力がかかる感触

USDCNY 6.9185
元高に
元の流出を相当気にしている感触

ドイツ銀行株価
18.30 先週比 UP
ここの株価が上がっている時はドル高の傾向かと思える
敏感な指標としてウオッチするのもいいかも

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
19.50
取引停止中 ここのニュースは年末に多く出て ネガティブなニュースばかりだった
どうなるか未知数

今年は ドル高、資源高、円安、株高方向で見て行こうと思う
特に金融と保険は セミナーでも注目セクターという事なので
中期目線で考えたい

地域的にはロシア 株インデックス買い
アジア地区の株インデックス買いかと思っている。

チャート分析してタイミングを見て買いを入れるつもり

あと平均して年2回 暴落があるのでその時は買いの仕込み時
その時用に資金は用意しておいた方がいいと考えている
コメント

昨日のセミナーサマリ1

2017-01-07 13:55:23 | その他
後でレポート書く

ドル高
ドル円買い
株買い
などなど


コメント

昨日のセミナーサマリ

2017-01-07 13:45:50 | その他
昨日のセミナーサマリ

国内
金融庁は、「平成26事務年度金融モニタリング基本方針(監督・検査基本方針)」のなかで、初めて、フィデューシャリー・デューティーという新しい概念を導入
このフィデューシャリー・デューティーに沿って国内の活性化を更に図るという事らしいです。



解説が記載されている

国内預貯金900兆円(GDPの1.8倍)世界一の貯金国 日本
で、お金に働いてもらいましょうという事を国指導で整備していくよという事らしい。

金融リテラシーの向上も図るようなので 方向性は悪くないかも

この方針から考えると GPIFや日銀が株に突っ込んでいるのもわからないでもない
国が買い支えするので国民の皆さん買いましょうというメッセージとも取れないでもない

投資タイミングとして今年は悪くないのではないかという事の様だ。


オバマ時代とトランプ時代(共和党)との違い

オバマ
増税、税制強化、金融政策、FRB役割大

トランプ(米では トランポノミクスという プじゃなくポですよとのこと)
減税、規制緩和、財政政策、FRB役割小
この政策が実施されれば インフレになり金利アップは自明の理

レーガンのやった事とほぼ同じだが、そこの課題になった
財政政策による 財政赤字の増大をどうするかのスキームも考えている
(インフラ投資銀行の作成、初動費は国が拠出、運営資金は民間から募る
 インフラ投資してもちゃんとリターンがある仕組みにして 財政赤字に
 ならないようなスキームを考えているとの事
 GSの連中を集めている意味はここにある
 またレーガン時代は冷戦もあり 国防費の増大が赤字の根源だった
 それは今 少なくなっているのでリスクは軽減されている(金融面の側面のみ))

減税は本来なら15%ぐらいを考えている様子だが 25%ぐらいが落としどころとの事
今は40%、日本は30%、UKは17% 世界の情勢として法人税減税は右肩下がり
個人は10%の減税
で説明してくれたのは 各種税の差を加味して、株からのリターンを同等にした場合
オバマ時代と新トランプ時代を比較すると 1.5倍多くの投資がオバマ時代は必要だった
資本効率が良くないという事

また、この比率からいうと約10%の利益改善になるので 金利が上がってもたかがしれているので
金利上昇が株に影響するのは無視していいのではとの事

この施策により投資家にプラスマインドを誘うという事になる

法人税からみるとUKはポンド安+法人税17%との組み合わせからすると
投資国としては悪くないなと個人的に思う

貿易赤字対策 金額ベースではGDP比の3%が赤字
そして 貿易赤字の 2/3が対中国 
なので中国との貿易不均衡が一番やりたい事
日本は比率から言ったら 中国の比ではないので 円安で文句を言われる水準は
上の方との印象

あわせて オバマケアの事を話してくれた
これは州により違うようだが 4人家族で年間の保険料は210万円ぐらい(240万だったかも)
これが投票日の1週間前に送られてきたそうだ。
このべらぼうな保険料を見たら、クリントンには入れないだろうなと思うが…

流れ
大統領は再選を目指すのが普通の流れだが 大体、 3~4年目で腰折れするので
今回はそのようにならないように 施策は徐々に出すのではとの事
1~2年目は抑え気味、3~4年目にピークを持ってくるというイメージか?

この施策が実施されるかは 就任して議会を通す必要があるので 実際は6ヵ月先ぐらいからだが
市場はもう折り込み始めている、なのでトランプが勝てば上記の施策をやるとわかっているので
株、ドル高は自明の理だったが、トランプ氏の暴言をメインに報道されていたからみもあり
大部分が騙されたという事で
ちゃんと施策内容を見ておく必要があるというのが教訓か

これらの施策が実施されるとすると
注目セクターは 金融、保険との事
特に米保険会社は割安の株価、金利上昇局面では 金融と保険は運用益が向上するので
上げ余地はまだまだあるとのコメント

為替
金利差増大方向なので ドル高 円安が基本トレンド
また 日本は日銀がイールドカーブコントロールをしているので 日本の金利が上がるリスクは
かなり低い よって 円が一番 売られて ごもっともという感じ
長期的に見れば 150円も行くのではとの話もしていた オリンピックの頃か?

IMFは今年度の全世界の成長率を高くみている(前年、前々年比で)

資源価格が底打ちした、価格の安い資源の効果はこれから出て来る

から 世界は景気向上に向かって動くと思えるという事でした。

株買い
資源買い(原油、鉄鉱石)
円売り
ドル買い
というトレンドか?

ただ、リスクについては 色々とあるので そのたびごとに調整をしていく事になるというイメージ
コメント

帰国後にきっちり考察

2017-01-02 14:00:15 | 振り返り
IMM日本円
12/27 大口、小口合わせて -113,829枚
かなりショートに傾き2015年の最大値に接近
かなりショートが溜まった
大口はショートを増やした訳でなくロングをかなり減らした結果で、ショートも減らしている。
年末の損切り等のポジション調整か?

新年度に向けてのプライスアクション見てると
円ロングを仕込んでいる気もする

IMMユーロ
12/27 大口、小口合わせて -78,956枚
ショートを減らした
大口はロング増、ショート減
ユーロは戻して行く感じ
何処まで反発するか?
短期、ロング目線のきもするが
3日からの欧州市場待ち

サマリー
原油はロング微増
金は大きくロング減
米10年債 大きくショートに
ドルインデックス ロング積み増し

これから見ると
投機筋はドル高目線は買えてないが
原油、銀などロングを構築し始めている可能性あり

今年はこんなイメージで取り組みたい
株、為替、コモディティがメインで
地域的にはロシア、アジアの株インデックスの仕込み中長期目線で

アクションは昨年の課題の克服
・ポジション取るタイミング
・損切りタイミング
・勝負時のポジション量
・統計的確率を使った予想精度の向上を目指したプログラム改善
・自動取引のプログラムの構築、4Q辺りから実践使用のつもり
・統計等の発表後のプライスアクションでの取引に徹する

こんな感じをイメージ
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