今週の記録
振り返り
今週は調整していた感じの週で
長い時間足でもチョッパーな動きをしていたので場が薄い感じの印象
日本では来週にかけては税金対策のポジション調整があるので
割安株を見つけるチャンスかもしれない
どちらにしても自分のポシジョンは整理して税金対策をする
今週の大きなイベント、指標は
日銀金融政策決定会合
英11月財政収支
米週間原油在庫
米7-9月期GDP・確報値、米7-9月期個人消費・確報値
米新規失業保険申請件数
米12月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
といったところ
日銀金融政策決定会合では
黒田総裁の下記の発言あり
円安が今の時点で行き過ぎとか弊害あるとの見通しない
現在は円安というより、ほとんどの通貨に対してドルが高い状態
為替の水準に驚きない
などの発言から円買いになったが それもあまり長続きせずに
レンジ相場の様相だった
伊銀モンテ・パスキは 相変わらず ネガティブなニュースばかりだったが
ユーロ売りにはそれほど繋がった感はなし
米12月ミシガン大学消費者信頼感指数はかなりいい数字だったにも関わらず
それほど反応せず、やはり休暇中だからかもしれない
で、クリスマス休暇前のポジション調整はしたかなというイメージ
この中で目立ったのはオージショート
次々にレジスタンスを突破して綺麗に下落
戻り売りがうまくワークした
これは中国元のプロキシ通貨として動いている感がある
香港での債券が売り込まれ、金利も急騰していることから
まだまだ元安は続きそうなのでオージーは深い戻りを待たなくても
ショートに傾けてよさそう
来週は休みが下記なので
12/26（月）
ウェリントン・シンガポール・香港・南ア・フランクフルト・パリ・NY・トロント市場休場（クリスマス）
シドニー・ロンドン市場休場（ボクシングデー）
スイス チューリッヒ市場休場（聖ステファノの日）
12/27（火）
シドニー・香港・ロンドン市場休場（クリスマス）
ウェリントン・トロント市場休場（ボクシングデー）
南ア市場休場（親善の日）
本格的には２７日のニューヨークからが来年度のポジション構築のイメージ
ＩＭＭ日本円 12/20 大口、小口 -99,223枚 今週も更に大幅減
近年の最大ショートポジションに近づきそうだ
大口はロング増、ショート大幅増で ロング増の動きは注意していた方が
良いかも
チャート的にはペナント形成したのでどちらかに走る寸前なので
２７日のニューヨークの出方を見守る
で、今後は 更に積み上げてから調整に入るのか
調整してから更に積み上げるのかだが
今週はポジションを少し軽くしていると思えるのでクリスマス休暇明けの
欧州、米州勢の動きは要観察だ
ドル円の高値目標は１２５円、よく考えたら 今年 黒田さんが１２５円近辺で
円安に言及した発言があったので一応そのあたりの水準には注意
１２５円を上抜けするかは微妙だが
株の動きを見ながらか？ ダウの下落が明確になれば 日経も下げて
円買いというパターンにもつながるので ダウ、Ｓ＆Ｐには注意していないといけなそう。
JPYインデックスは 85.28で ＮＹ ＣＬＯＳＥ インデックス上も調整に入っている
次のターゲットの82.18を目指すのかは新年度ポジションの取り方にかかっているか？
ドルインデックスは 102.95でＮＹ ＣＬＯＳＥ 横横の動き どちらかにブレークするか
米の消費マインドはよさそうなので バブルへＧＯか？？？
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2016-12-22 -430
2016-12-21 -140
2016-12-20 -110
2016-12-19 +400
2016-12-16 -190
売り越し 470万株
クリスマスモード手じまい
１２月第２週
解説から 抜き出し
”１２月第２週は「海外の買い越しｖｓ個人、投信、信託の売り越し」
海外は７５００億円前後の買い越しであった。
日銀ＥＴＦの１５４４億円買いも自己には含まれていた。
トランプ次期政権の財政刺激策に対する期待や円安を理由にして海外は６週連続の買い越し”
どこでドテンしてくるのかこのまま買い上がり、国内の売りの踏み上げするのか
海外勢の動きにかかっていそう
報道を見てると年間べースの報道では海外勢は売り越しの様に思ってしまうが
トランプ氏の当選を機に買い上がっているのでその当たりの情報がないと
報道も片手落ち感が満載のような気がする。 現物と先物を同時に見て行かないと
報道に騙されるだけかな…
やはり地道にデータをチェックしていないとと思う
ＩＭＭユーロ 12/20 大口小口あわせて -88,899枚 先週より１万枚ほどショートを減らす
大口はショート減、ロング減
直近安値を軽々突破して一応の達成感ありか、モンテパスキの問題もユーロを売り込ませる
要因にはなっていない ユーロは大きく戻しながら下値を掘っていくのかもしれない
直近安値を下抜けたらほぼ確実に反発するのでその時にロングを半日ぐらい持ってもいいかもしれない
ユーロインデックスは104.53 こちらも先週とほぼ変わらず ドルインデックスと同じ様な動き
目標は全部つぶして 安値更新し103.54を付けた 今は戻り中 どこまで戻るか？
ＩＭＭポンド 12/20 大口小口あわせて-76493枚
ショート減 ずいぶんと減らしてきている
ポンドも大きな戻りを待ってショートがワークしそうだ
このままポジションを閉じて行くのかまたショートを積むのか
ユーロも盛り上がりの後はレンジ相場に移行したのでポンドも
同じ道をたどるのかもしれないので戻る時は大きく戻りそうだが
大きな流れはまだまだショートと思っている。
ポンドインデックスは122.78 ポンド安に
50日移動下抜け 直近安値に向かうのか反転するのかは
ロンドン勢の新年度のポジションの取り方にかかっていそうだ
ＩＭＭ豪ドル 12/20 大口小口あわせて-2761枚 ロング大幅減 ショートに傾いた
かなりなスピードだ
先週の 売り目線に変えないといけない は方向感としてはあっていた
オージーは軽くショートポジとりながら回転させてたので良かった
中国元のプロキシとして動いていそうなので 春節まではショート目線でいいのかもしれない
今週のチャートの動きからは戻りも鈍いので売り圧力は大きそうだ
IMMニュージーランドドル 12/20 大口小口あわせて-6535枚
更にショートに
このぐらいの量に来ると反転する事が多いので 軽くロングしてもいいかもしれない
＆
１２月２０日の報道で
フォンテラ社の新年からの価格は2014年11月以来の最高の牛乳価格の上昇になるとの報道が
あるので、キウイはロングするチャンスかも
報道としては
Fonterraは
”乳製品の商品価格は過去6ヶ月間で大幅に上昇しており、
これらの変動をできる限り吸収しようとしていますが、
当社は顧客に対して卸売価格を引き上げる必要があります。
過去12ヶ月間の牛乳の世界的な価格に影響を与えた要因のいくつかは、
天気、ヨーロッパの牛乳摂取量の変化、一部の国の不安定性などです。 ”
と答えている。
どちらにしてもキウイドルは乳製品価格に振り回されるのでこの価格は
キウイ高方向に行く
ＩＭＭカナダドル 12/20 大口小口あわせて-13942枚 ショート減
ロング目線 原油は基本上昇基調なので カナダドルもドル高といいながらロングに
傾けていいのかもしれない
原油の方は12/20 454,097枚
ロング増 やはりロング目線か
クリスマス開けのニューヨークからの値動きみて
来年度向けに打診ロングに入るつもり、今度は直近高値に到達したら
利食いして 数日様子見の方法にするつもり
もちろんＳＴＯＰは深めに設定
原油の動きの方向性はあっているのだがエントリーポイントが悪く
利に結びついていない、更なるプライスアクションの勉強が必要と思う
やはり、指標発表と米でのリグの稼働数は要確認なんだと思う
ＮＹ金 12/20 大口小口あわせて134,022枚
ロング減 継続
底打ちはどこか見えない、ただただ ポジションを減らしてきている
ただ、ダウが下落始めたら 金は買われるので 現時点は様子見
ＮＹ銀 12/20 大口小口あわせて73,948枚 ロング減
まだまだロングは出来ないなという感触
ＮＹ白金 12/20 大口小口あわせて29,777枚 ロング増
値ごろ感はあるのだが、まだ下落方向でみている
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」現物保有高 2016/12/22 824.54 トン
ポジション縮小中 継続 どこまで減らすのか 自立反転になるのか
債券売りが続いているので当面 まだ減らして行きそうな感触
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 961.00 ちょっと戻して来た
先週の下落はクリスマス前のポジション調整だった可能性もあるが
中国元の動きが気になるのでこの指数の下落には注意が必要かと
米国債は2年 1.206(ＤＯＷＮ)、10年 2.543(ＤＯＷＮ)(先週比）
大体のターゲットの金利に落ち着いて来た感触
更なる上昇は中国の米債の持ち高減らしにかかっているかもしれない
USDCNY 6.9463
微妙に元高に
欧米がクリスマスの時に7.0にしてくると思っていたのだが
お預けになった
この頃の中国のお金の動きを見ていると 元から他の物に振り替えている感触
ドルだったりビットコインだったり
ちょっと心配な値動きになっている
ドイツ銀行株価
17.79 先週比 ＤＯＷＮ
米への制裁金を払う事で決着したので 大きく株価は下落しないと思えるが
内政の方が良くない 移民がテロの温床になっている感もあり
国内が揺れ動きそうだ、メルケルさんは日本に来た時に相当強気に難民問題は
起こらないという発言をして、それに比べて日本はどうだと遠まわしに指摘されていたのだが
今はこの状態 ドイツがもめているという事になると ユーロ売りなのだが…
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
15.08
とにかく色々な報道がされている、方向感としては国が支援しないと
デフォルトになる感満載 でも 市場は折り込んでいるのでユーロには
大きく影響してない、実際に破綻した時はまた別な動きになりそう
米の株の指標が シグナルを発し始めたので どこかで 大きな調整が来る準備は
しておいた方がよさそうな感触
株インデックスはショート
貴金属ロング
など 事前のポジション計画はしておいた方がよさそうだ
ただ下落しきってしまえば いい買場になるので
国内、海外の個別株は当たりをつけておきたい。
来年度は ロシア株 ロング目線、アジア 国限定で株長期ロング目線の方向か
通貨は ユーロロングではないかと考えている。
振り返り
今週は調整していた感じの週で
長い時間足でもチョッパーな動きをしていたので場が薄い感じの印象
日本では来週にかけては税金対策のポジション調整があるので
割安株を見つけるチャンスかもしれない
どちらにしても自分のポシジョンは整理して税金対策をする
今週の大きなイベント、指標は
日銀金融政策決定会合
英11月財政収支
米週間原油在庫
米7-9月期GDP・確報値、米7-9月期個人消費・確報値
米新規失業保険申請件数
米12月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
といったところ
日銀金融政策決定会合では
黒田総裁の下記の発言あり
円安が今の時点で行き過ぎとか弊害あるとの見通しない
現在は円安というより、ほとんどの通貨に対してドルが高い状態
為替の水準に驚きない
などの発言から円買いになったが それもあまり長続きせずに
レンジ相場の様相だった
伊銀モンテ・パスキは 相変わらず ネガティブなニュースばかりだったが
ユーロ売りにはそれほど繋がった感はなし
米12月ミシガン大学消費者信頼感指数はかなりいい数字だったにも関わらず
それほど反応せず、やはり休暇中だからかもしれない
で、クリスマス休暇前のポジション調整はしたかなというイメージ
この中で目立ったのはオージショート
次々にレジスタンスを突破して綺麗に下落
戻り売りがうまくワークした
これは中国元のプロキシ通貨として動いている感がある
香港での債券が売り込まれ、金利も急騰していることから
まだまだ元安は続きそうなのでオージーは深い戻りを待たなくても
ショートに傾けてよさそう
来週は休みが下記なので
12/26（月）
ウェリントン・シンガポール・香港・南ア・フランクフルト・パリ・NY・トロント市場休場（クリスマス）
シドニー・ロンドン市場休場（ボクシングデー）
スイス チューリッヒ市場休場（聖ステファノの日）
12/27（火）
シドニー・香港・ロンドン市場休場（クリスマス）
ウェリントン・トロント市場休場（ボクシングデー）
南ア市場休場（親善の日）
本格的には２７日のニューヨークからが来年度のポジション構築のイメージ
ＩＭＭ日本円 12/20 大口、小口 -99,223枚 今週も更に大幅減
近年の最大ショートポジションに近づきそうだ
大口はロング増、ショート大幅増で ロング増の動きは注意していた方が
良いかも
チャート的にはペナント形成したのでどちらかに走る寸前なので
２７日のニューヨークの出方を見守る
で、今後は 更に積み上げてから調整に入るのか
調整してから更に積み上げるのかだが
今週はポジションを少し軽くしていると思えるのでクリスマス休暇明けの
欧州、米州勢の動きは要観察だ
ドル円の高値目標は１２５円、よく考えたら 今年 黒田さんが１２５円近辺で
円安に言及した発言があったので一応そのあたりの水準には注意
１２５円を上抜けするかは微妙だが
株の動きを見ながらか？ ダウの下落が明確になれば 日経も下げて
円買いというパターンにもつながるので ダウ、Ｓ＆Ｐには注意していないといけなそう。
JPYインデックスは 85.28で ＮＹ ＣＬＯＳＥ インデックス上も調整に入っている
次のターゲットの82.18を目指すのかは新年度ポジションの取り方にかかっているか？
ドルインデックスは 102.95でＮＹ ＣＬＯＳＥ 横横の動き どちらかにブレークするか
米の消費マインドはよさそうなので バブルへＧＯか？？？
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2016-12-22 -430
2016-12-21 -140
2016-12-20 -110
2016-12-19 +400
2016-12-16 -190
売り越し 470万株
クリスマスモード手じまい
１２月第２週
解説から 抜き出し
”１２月第２週は「海外の買い越しｖｓ個人、投信、信託の売り越し」
海外は７５００億円前後の買い越しであった。
日銀ＥＴＦの１５４４億円買いも自己には含まれていた。
トランプ次期政権の財政刺激策に対する期待や円安を理由にして海外は６週連続の買い越し”
どこでドテンしてくるのかこのまま買い上がり、国内の売りの踏み上げするのか
海外勢の動きにかかっていそう
報道を見てると年間べースの報道では海外勢は売り越しの様に思ってしまうが
トランプ氏の当選を機に買い上がっているのでその当たりの情報がないと
報道も片手落ち感が満載のような気がする。 現物と先物を同時に見て行かないと
報道に騙されるだけかな…
やはり地道にデータをチェックしていないとと思う
ＩＭＭユーロ 12/20 大口小口あわせて -88,899枚 先週より１万枚ほどショートを減らす
大口はショート減、ロング減
直近安値を軽々突破して一応の達成感ありか、モンテパスキの問題もユーロを売り込ませる
要因にはなっていない ユーロは大きく戻しながら下値を掘っていくのかもしれない
直近安値を下抜けたらほぼ確実に反発するのでその時にロングを半日ぐらい持ってもいいかもしれない
ユーロインデックスは104.53 こちらも先週とほぼ変わらず ドルインデックスと同じ様な動き
目標は全部つぶして 安値更新し103.54を付けた 今は戻り中 どこまで戻るか？
ＩＭＭポンド 12/20 大口小口あわせて-76493枚
ショート減 ずいぶんと減らしてきている
ポンドも大きな戻りを待ってショートがワークしそうだ
このままポジションを閉じて行くのかまたショートを積むのか
ユーロも盛り上がりの後はレンジ相場に移行したのでポンドも
同じ道をたどるのかもしれないので戻る時は大きく戻りそうだが
大きな流れはまだまだショートと思っている。
ポンドインデックスは122.78 ポンド安に
50日移動下抜け 直近安値に向かうのか反転するのかは
ロンドン勢の新年度のポジションの取り方にかかっていそうだ
ＩＭＭ豪ドル 12/20 大口小口あわせて-2761枚 ロング大幅減 ショートに傾いた
かなりなスピードだ
先週の 売り目線に変えないといけない は方向感としてはあっていた
オージーは軽くショートポジとりながら回転させてたので良かった
中国元のプロキシとして動いていそうなので 春節まではショート目線でいいのかもしれない
今週のチャートの動きからは戻りも鈍いので売り圧力は大きそうだ
IMMニュージーランドドル 12/20 大口小口あわせて-6535枚
更にショートに
このぐらいの量に来ると反転する事が多いので 軽くロングしてもいいかもしれない
＆
１２月２０日の報道で
フォンテラ社の新年からの価格は2014年11月以来の最高の牛乳価格の上昇になるとの報道が
あるので、キウイはロングするチャンスかも
報道としては
Fonterraは
”乳製品の商品価格は過去6ヶ月間で大幅に上昇しており、
これらの変動をできる限り吸収しようとしていますが、
当社は顧客に対して卸売価格を引き上げる必要があります。
過去12ヶ月間の牛乳の世界的な価格に影響を与えた要因のいくつかは、
天気、ヨーロッパの牛乳摂取量の変化、一部の国の不安定性などです。 ”
と答えている。
どちらにしてもキウイドルは乳製品価格に振り回されるのでこの価格は
キウイ高方向に行く
ＩＭＭカナダドル 12/20 大口小口あわせて-13942枚 ショート減
ロング目線 原油は基本上昇基調なので カナダドルもドル高といいながらロングに
傾けていいのかもしれない
原油の方は12/20 454,097枚
ロング増 やはりロング目線か
クリスマス開けのニューヨークからの値動きみて
来年度向けに打診ロングに入るつもり、今度は直近高値に到達したら
利食いして 数日様子見の方法にするつもり
もちろんＳＴＯＰは深めに設定
原油の動きの方向性はあっているのだがエントリーポイントが悪く
利に結びついていない、更なるプライスアクションの勉強が必要と思う
やはり、指標発表と米でのリグの稼働数は要確認なんだと思う
ＮＹ金 12/20 大口小口あわせて134,022枚
ロング減 継続
底打ちはどこか見えない、ただただ ポジションを減らしてきている
ただ、ダウが下落始めたら 金は買われるので 現時点は様子見
ＮＹ銀 12/20 大口小口あわせて73,948枚 ロング減
まだまだロングは出来ないなという感触
ＮＹ白金 12/20 大口小口あわせて29,777枚 ロング増
値ごろ感はあるのだが、まだ下落方向でみている
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」現物保有高 2016/12/22 824.54 トン
ポジション縮小中 継続 どこまで減らすのか 自立反転になるのか
債券売りが続いているので当面 まだ減らして行きそうな感触
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 961.00 ちょっと戻して来た
先週の下落はクリスマス前のポジション調整だった可能性もあるが
中国元の動きが気になるのでこの指数の下落には注意が必要かと
米国債は2年 1.206(ＤＯＷＮ)、10年 2.543(ＤＯＷＮ)(先週比）
大体のターゲットの金利に落ち着いて来た感触
更なる上昇は中国の米債の持ち高減らしにかかっているかもしれない
USDCNY 6.9463
微妙に元高に
欧米がクリスマスの時に7.0にしてくると思っていたのだが
お預けになった
この頃の中国のお金の動きを見ていると 元から他の物に振り替えている感触
ドルだったりビットコインだったり
ちょっと心配な値動きになっている
ドイツ銀行株価
17.79 先週比 ＤＯＷＮ
米への制裁金を払う事で決着したので 大きく株価は下落しないと思えるが
内政の方が良くない 移民がテロの温床になっている感もあり
国内が揺れ動きそうだ、メルケルさんは日本に来た時に相当強気に難民問題は
起こらないという発言をして、それに比べて日本はどうだと遠まわしに指摘されていたのだが
今はこの状態 ドイツがもめているという事になると ユーロ売りなのだが…
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
15.08
とにかく色々な報道がされている、方向感としては国が支援しないと
デフォルトになる感満載 でも 市場は折り込んでいるのでユーロには
大きく影響してない、実際に破綻した時はまた別な動きになりそう
米の株の指標が シグナルを発し始めたので どこかで 大きな調整が来る準備は
しておいた方がよさそうな感触
株インデックスはショート
貴金属ロング
など 事前のポジション計画はしておいた方がよさそうだ
ただ下落しきってしまえば いい買場になるので
国内、海外の個別株は当たりをつけておきたい。
来年度は ロシア株 ロング目線、アジア 国限定で株長期ロング目線の方向か
通貨は ユーロロングではないかと考えている。