トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

5月31日 想定レンジブレーク待ち

2017-05-31 06:58:56 | 為替
レンジブレーク待ち

以下は7:00の時点でブレーク済み【済み】


2017/5/30
"USD/JPY LOW/HIGH"
110.60 111.27

"EUR/JPY LOW/HIGH"
123.44 124.25

"EUR/USD LOW/HIGH"
1.1127 1.1192

"AUD/JPY LOW/HIGH"
82.36 82.86

"AUD/USD LOW/HIGH"
0.7432 0.7471

"NZY/JPY LOW/HIGH"
78.18 78.54【済み】

"NZY/USD LOW/HIGH"
0.7057 0.7086 【済み】

"CAD/JPY LOW/HIGH"
82.15 82.63

"GBP/JPY LOW/HIGH"
141.97【済み】 143.31

"EUR/AUD LOW/HIGH"
1.4947 1.5013

"GBP/USD LOW/HIGH"
1.2821【済み】 1.2898

"EUR/GBP LOW/HIGH"
0.8665 0.8706【済み】

"USD/CAD LOW/HIGH"
1.3358 1.3981

"GBP/AUD LOW/HIGH"
1.7205【済み】 1.7299

"EUR/CAD LOW/HIGH"
1.5006 1.5081


何故か
アジア時間
ポンド下落傾向
ロンドン、ニューヨーク待ち

5月30日 想定レンジブレーク待ち

2017-05-30 06:57:31 | 為替
本日は現時点 ブレークしている通貨なし
ユーロの動きは要注意か
ロンドン、ニューヨーク待ち ポジションをどちらに傾けたいかはわかると思う

キウイは昨日は行ってこい
EUR/CADは一応 利確

戻り売り狙いだが アジア時間だけの勝負か

ポンドは一旦戻しているが 大きな陰線つけた後は次の日は陽線で終わる事が
多いので昨日のその形(ブレグジットの時は別だが)
今日から下落始まるかも

メンタリストDaiGoの心理学 さんのツイートから

2017-05-28 23:37:29 | その他


そう思うのだけども

そういう意味では全責任が自分にある トレードは 悪くないとは思う

先週の振り返り

2017-05-28 22:36:21 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

米予算教書ネタは あら というほど 動きがなかった感じで過ぎ去った
もう折り込み済みで新ネタもなかったからかもしれない


一方 欧州通貨 一転して弱くなった
先週の方向感からすると
ユーロドル ロング考えていて
今のところ切らないでホールドしているが微妙な感触
一旦 切って仕切り直しを考えるか 明日の午後の値動きで決める事にした。
ただ、先週からユーロドルは上値が重い感じが続いていた事もあり
大きく調整してくるのかもしれない


更に、英国の解散総選挙がらみで
本来なら与党圧勝の見通しだったのだが
労働党の追い上げがあり 混沌としたからみからか
一転 怒涛のポンド売りになった ポジションは一気にドテンした感じ

ロンドン、ニューヨークは29日休場なので 3連休にも拘わらず
大きくポジションを取って来た事からすると
ポンド売りである程度行けるのではと思える

ユーロのポジション取りは火曜日のロンドン市場が始まってから考える事にする


来週の主な指標
5/29(月)
NY市場休場(メモリアルデー)
ロンドン市場休場(スプリングバンクホリデー)
中国市場休場
16:15 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、講演
22:00 ドラギECB総裁、欧州議会で講演


5/30(火)
中国市場休場
香港市場休場
07:45 NZ4月住宅建設許可
10:30 豪4月住宅建設許可
18:00 ユーロ圏5月経済信頼感
18:00 ユーロ圏5月消費者信頼感・確報値
21:30 米4月個人所得
21:30 米4月個人消費支出
21:30 米4月コアPCEデフレーター
21:30 加1-3月期経常収支
22:00 米3月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米5月消費者信頼感指数 
23:30 米5月ダラス連銀製造業活動指数
翌2:00 ブレイナードFRB理事、講演


5/31(水)
08:01 英5月GfK消費者信頼感
10:00 NZ5月ANZ企業信頼感
10:00 NZ5月ANZ企業活動見通し
10:00 中国5月製造業PMI
10:00 中国5月非製造業PMI
17:30 英4月消費者信用残高
18:00 ユーロ圏4月失業率
18:00 ユーロ圏5月消費者物価指数(HICP)・速報値
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 加1-3月期GDP
21:30 加3月GDP
22:45 米5月シカゴ購買部協会景気指数
翌1:30 ユンケル欧州委員長、講演
翌3:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

6/1(木)
10:30 豪4月小売売上高
10:45 中国5月財新製造業PMI
17:00 ユーロ圏5月製造業PMI・確報値
17:30 英5月製造業PMI
21:15 米5月ADP全国雇用者数
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米1-3月期労働生産性・確報値
21:30 米1-3月期単位労働コスト・確報値
22:45 米5月マークイット製造業PMI・確報値
23:00 米5月ISM製造業景況指数
23:00 米4月建設支出
23:30 米週間原油在庫

6/2(金) 
17:30 英5月建設業PMI
18:00 ユーロ圏4月生産者物価指数
21:30 米5月非農業部門雇用者数
21:30 米5月失業率
21:30 米5月平均時給
21:30 米4月貿易収支
21:30 加4月貿易収支



気になるイベントは
もちろん 米 雇用統計
6月の利上げはどうなるのか?
債券利回りから見ると 市場は利上げなしではと思っているのかもしれない


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 5/23 大口、小口 -68,837枚 ショート減
大口は ショート大幅減、ロング ホールド

円高へ
先週の感触通り 円は買いだった
金曜日のNY 後場からは 積極的に円を買っているようでなく
もみ合い続けていて 一度 跳ねたが また戻された
どうなるのか予想もつかないのでわかりやすい通貨で対応をした方が良さそうだ

JPYインデックスは 89.82で NY CLOSE 先週比でほぼ変わらず
50日移動の近辺を漂う感じ 相変わらず どちらにでも動きそうな感触

ドルインデックスは 97.36で NY CLOSE 先週比 あまり変わらず
チャートからすると 一度 ドル高方向で調整しそう
それからすると ポンド、ユーロは対ドルで売り


米10年債 5/23 大口、小口 185,491枚 先週比 約4倍ロング増
そこまで買うかという 動きで 債券買いに走らせるネタはやはり
ロシアゲートかもしれない
結果 日米金利差縮小で 円高方向になるという事か
これからするとドル円はショートなのだが 株の動きが違う点が気になる
どちらかが フェイクなんだと思うが

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-05-26 +50  
2017-05-25 +490 
2017-05-2 +550 
2017-05-23 +230 
2017-05-22 +200

買い越し 1520万株
海外勢の持たざるリスク?


5月第3週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”5月第3週の最大の買い手は自己であった。現先合計で2007億円の買い越し。
 うち現物で550億円の買い越し。先物で1457億円の買い越し”

”5月第3週は「自己、事法、個人の買い越しvs投信、海外の売り越し」”

”この週の株価の下落幅を少なくするのに一番貢献したのは17日-19日に
 連続して買いを入れた日銀ETFであった。日銀ETF買いがなければ、
 この週の株価はかなり大幅の下げになっていたに違いない。”

個別は 株研監視銘柄 の情報を参考にして そのうち 気に入ったものを
1銘柄仕込んだ とりあえず 順調に利が乗ったので 利益が出る値で逆指し入れて
放置することにした

IMMユーロ 5/23 大口小口あわせて 81,570枚 ロングかなり増
ロングポジション増加中

はやり気になるのは 窓が開いたまま上昇している点
先週あたりから調整を始めたので大きく調整するかもしれない
ポンドが下がれば連れ安する事になるので 窓下にロングの指値を入れておく事にした

ユーロインデックスは111.84 先週比でユーロ安に
200日移動は遠いところにあり
50日移動久しぶりのゴールデンクロス達成
ユーロは今年のメイン通貨になりそうだ
今年の年末に向けてユーロ基軸で建付けすることにした


IMMポンド 5/23  大口小口あわせて-22,479 枚 ショート減
買い目線は一時撤回 売り主体で今週は見て行く事にした

ポンドインデックスは128.09とポンド安に
50日移動も200日移動を上抜けしているので
どこまで調整するか ホールドしないで デイかスキャルでポンドは対応がベストの感触

IMM豪ドル 5/23 大口小口あわせて -8,515枚 あまり変わらず
買い目線でいい気がするが ポンドが売られているので オージーも売られやすい

IMMニュージーランドドル 5/23 大口小口あわせて-11,047枚 ショート減
キウイドルはある程度上昇したが まだ 買い目線でよさそうだ

IMMカナダドル 5/23 大口小口あわせて-112,104枚 ショート増
こんなに積んでいいのかというぐらいショートが積まれた
一旦調整か 

原油の方は 5/23 大口小口 368,551枚 ロング増
原油の方は 素人が手出し出来る値動きではない感触
方向感をみて 為替に適用するしかない


NY金 5/23 大口小口あわせて174,291枚 ロング増
金はドル円の動きを見ながらポジションを取っていくのがベスト
スキャル的に対応をした方がリスクが少ない

NY銀 5/23 大口小口あわせて63,987枚 ロング増
ロング目線で エントリー待ち

NY白金 5/23 大口小口あわせて21,033枚 ロング増
先行指標としては うまく動いている
金、銀の買場探しか

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/05/25 847.45 トン
先週比 ほぼ変わらず

バルチック海運指数 912.00 先週より下落 一応 900台はキープ


米国債は2年  1.298(UP)、10年  2.250(UP)(前週比)
6月利上げのネタが今週あたりから騒がれるかもしれない

USDCNY 6.8557 大きくは動かしてこなくなった

ドイツ銀行株価
16.50  前週前比 DOWN 下げている 要観察か

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
売買停止 継続

新アルゴ 継続検討中
ブレークアウト手法と併用するのがベストそうだが
チャート見てないと実際は厳しい
それは出来ないので更に仕様を検討中

あと、3社併用してトレードしていたが これは多すぎたので
1社は全決して 資金を抜いた

あと、利が取れてたら 1ヵ月に1回は資金を抜くことにした
その方が無駄なポジションを取らなくなったと思う

2週間前から始めた リラ円 超長期ロング作戦は 少額ポジションを
下げたらロングという形でビルディングする事にした。


5月29日想定レンジブレーク待ち

2017-05-28 21:15:12 | 為替
黄色のセルはブレーク済み 
通常のボラを超えた動きになっている

ロンドン、ニューヨーク市場が3連休にも変わらず ポジションを大きく
傾けた事からすると ポンド売りには拍車がかかるかもしれないが
アジア時間では 少し戻すのではと思っているのでそこで
ポンドクロスをショートしたい

ユーロも売り目線
キウイ買い目線

というイメージだが アジア時間は良くわからない動きになるので
ポジションは積極的には取れないかも

金曜日の朝から仕掛けたのは EURCADのショート 独自シグナル点灯で
打診ショートしたがいい感じで下落中 逆指値入れて放置予定
これからするとユーロは売り目線方向でいいかもしれない

TSUYOSHI‏ さんのツイッターより

2017-05-28 16:24:28 | 為替


窓埋めがやはり気になっている
ユーロドル

あわせてユーロドルのオプション
1.1100ドル OP30日NYカット大きめ
1.1050ドル OP31日NYカット
1.1000ドル OP29日NYカット非常に大きめ

非常に大きめのオプション 29日は ロンドン、ニューヨークが休場なのだが
現在の値動きから見ると 無理ではなさそうな 1.1 だが

どうなるのか?

両津さんツイッターより

2017-05-27 17:01:25 | その他


急落時の逃げ方 ほぼ すべてがこんな感じになるという印象
新規参入は2番底 反転明確でのINか

自分のアノマリー

2017-05-27 09:40:15 | 為替
毎日想定為替レートを計算して トレードしているが
あるルールがある事が多い

クロス通貨の動きの事前予測みたいな感じになる

毎日の計算は前日の終値ベースで計算するのだが
すでにブレーク済みだったり NYクローズ後にブレークしたりしている
通貨がある
朝の7時や8時ごろまでにブレークしたものが有効そう(今のところ)

このブレークした通貨に注目する
ユーロクロスとか円クロスとか
何がブレークした主体通貨化を見極めて
そのクロス通貨を前もってポジションを取り 想定ブレーク値を指値にしておく

例えば
円クロスでどれかの通貨がブレークした後に 後を追うように
他クロス円もブレークすることが多い

特にオセアニア通貨は追従性が高い
朝の時点で オージ円、またはオージードルがブレークしていた場合
同じ方向にキウイも動く
但し指標発表による動きは除くが

欧州通貨も同じ事が言える感触

ただ、東京時間は10時までにブレークしない場合は逆走してから
ロンドンに入ってからブレークする事も多いので
その点は チャート見ながらがベストになる 逆走して焦る事も多いが
放置で大丈夫な事が多い 焦って損切 そして え 戻ったのという事も多いので
その点に注意しながらポジション取りをするといいと思える


昨日は
下記順でブレークしていった
まず
GBP/JPYが9:12にブレーク
その後 良く似た動きをする
AUD/JPYが9:25にブレーク
続いて EUR/JPY 11:02
NZD/JPY 11:16
CAD/JPY 11:20

最後に USD/JPY 15:55

という動きになる
なので朝 オージーかキウイどちらかがブレークしていて
ブレークの値までの値幅はある場合は同一方向にポジションを持つと
その日のいつかの時間にブレークしてくれる ただ指標発表等がある場合
あった場合は使えないのでその点は注意かと

ただ、ドル円だけはどうも変な動きをすることが多いので
ドル円ブレーク基準で他通貨を見るのはリスクが高い印象

自分で作った計算で アノマリーがあるとは

やはり 地道なデータの取得は悪くないかなと

なお
損切のイメージは ニューヨークスタート前または
ブレークの幅の逆の値が適切かと思う