定点観測
転換点確認 エントリーポイント、ＥＸＩＴポイント参考値
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新値八手十手高値https://t.co/BPJh1yPaW7 pic.twitter.com/7jn2o4jgIt
— ウルフ村田（村田美夏） (@muratamika2020) 2017年5月16日
経験則から上下動の回数が八回のときに天井を打つことが多いとの事
記録
先週の振り返り
欧州通貨強し
英指標が良く、このまま上がると 利上げに傾く可能性が高い
ポンドは買い目線に変更した。 ポン様は 値動きが大きいので
うまく乗れないと損は拡大してしまうのでその点が気になるが
ユーロは金曜日に気持ちよく上げて1.12タッチ
とりあえず利確した
ユーロはポジションもロングに傾いたので
大相場来そうな予感
調整してくれると入りやすいのだが
来週の主な指標
5/22（月）
EU、ユーロ圏財務相会合
トロント市場休場（ビクトリアデー）
08:01 英5月ライトムーブ住宅価格
21:30 米4月シカゴ連銀全米活動指数
5/23（火）
米予算教書
17:00 ユーロ圏5月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏5月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏5月サービス業PMI・速報値
17:30 英4月財政収支
21:30 加3月卸売売上高
22:45 米5月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米5月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米5月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米4月新築住宅販売件数
23:00 米5月リッチモンド連銀製造業指数
5/24（水）
米下院公聴会（コミー前FBI長官に証言要請）
07:45 NZ4月貿易収支
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:45 ドラギECB総裁、講演
22:00 米3月住宅価格指数
23:00 カナダ銀行（BOC）政策金利発表
23:00 米4月中古住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録公表（5月2-3日開催分）
5/25（木）
石油輸出国機構（OPEC）総会（於；ウィーン）
チューリッヒ市場休場（聖霊降臨祭月曜日）
南ア準備銀行（SARB）、政策金利発表
トゥスクEU大統領、ユンケル欧州委員長、トランプ米大統領、会談
米仏首脳、昼食会
17:30 英1-3月期GDP・改定値
17:30 英1-3月期GDP・改定値
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米4月卸売在庫・速報値
5/26（金）
主要7カ国（G7）首脳会議
21:30 米1-3月期GDP・改定値
21:30 米1-3月期個人消費・改定値
21:30 米1-3月期GDPデフレーター・改定値
21:30 米1-3月期コアPCEデフレーター・改定値
21:30 米4月耐久財受注
21:30 米4月耐久財受注（除輸送用機器
23:00 米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
気になるイベントは
米予算教書が一番のネタになりやすそう
日曜日の夕方に発射された北朝鮮ミサイルの件で 月曜日は円は買われるか？
大きな指標はない感触だが
英、ユーロ圏の数字やコメントには注意
ＩＭＭ日本円 5/16 大口、小口 -82,358枚 ショート増
大口は ショート大幅増、ロング減
ポジション的には円安へ
だが ドル基軸で考えると円は買いの感触
もみ合いをしてる間にポジションの調整してくる事は多いのだが
どちらかに抜けた時は大きく動くと思っている。
JPYインデックスは 89.87で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 円高に
５０日移動に接近した
どちらにでも動きそうな感触
ドルインデックスは 97.93で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 大幅にドル安に
２００日移動を明確に下抜けした
利上げ出来るのか ６月？
１０年債の利回りを注視は変わらず
米10年債 5/16 大口、小口 41,248枚 先週比 ロング増
ドルの動きに注意か 金は頭を打った感じなので
ドル高に一度調整ありかも
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-05-19 +540
2017-05-18 +140
2017-05-17 +320
2017-05-16 +430
2017-05-15 +740
買い越し 2170万株
そんなに買ってどうするの？
これからするとドル円は下げないよな～
５月第２週
アダム・スミス２世さんの経済解説から
いつも この方の考察は参考になる、基本 海外投資家の後ろを歩くのがいいと思っているので
逆張りはしない方針には変わらない
”３週連続で海外が大量に買い越した最大の原因は日経平均株価の上昇自体である。
インデックスに連動させることができないことを恐れるという持たざるリスクを
感じての買いが増えつつある”
以下のコメントは国内の状況を良く観察しているなと感心する
”５月第２週は「海外の買い越しｖｓ個人、投信、自己、信託の売り越し」であった。
海外の買いの多くは持たざるリスクを感じての買いであり、ショートカバーも一部にはあった。
株価が上がったことが最大の理由ではあるが、ファンダメンタルズの改善も忘れてはならない買いの背景である。
国内はほとんど総売りに近い状況であった。何度も繰り返し書いているが、戻れば売りというのはヒステリシスである。
２８年間右肩上がりでない相場が続いている。こうした環境下では、株価が上昇した時に持たざるリスクを恐れて買う
ような投資家は、とっくの昔に大損して株式市場から退出ないしは追放されている。”
５月末にＩＰＯが１件ある もちろん 手を上げるが
今年は一度も当選してない TTOTT
ＩＭＭユーロ 5/16 大口小口あわせて 49,951枚 ロング増
順調にロングポジションを増やしている、何かあっても 高値奪還して上昇中の印象
米の施策もうまくいかないのではとの思惑も広がり
全体的にドル売りに傾いている
ユーロは買い目線外せず、１点気になるのは 窓が開いたまま上昇を開始したので
一度 大きな調整が入るとしたら 窓を埋めるまでかと思っている。
窓下にロングの指しを入れておいてもいいかもしれない
ユーロインデックスは112.07 ユーロ高に 爆上げという感じ
もう２００日移動にはタッチしないでしょう。
５０日移動が追尾して久しぶりのゴールデンクロス達成間違いないかな
今年はユーロ買い回転にフォーカスするかと思っている
ＩＭＭポンド 5/16 大口小口あわせて-32,005 枚 ショート減
ポジション調整は終わったかなという感触で ロング方向にポジションを取り始めたかも
戻り売り目線は撤回
利上げあるかもで 噂で買って事実で という事になりそうだ
なので 買い目線で回す事にした
ポンドインデックスは130.30とポンド大幅高に
５０日移動も２００日移動を上抜けした
大きくポジションを傾けるには躊躇するが押したら買いを入れて行きたい
ＩＭＭ豪ドル 5/16 大口小口あわせて -8,986枚 ロング減でショートに
ここまで来ているなら 買い目線に変更 押し目買いか
IMMニュージーランドドル 5/16 大口小口あわせて-14,420枚 ショート増
売られているが キウイドルは買い目線継続する
ＩＭＭカナダドル 5/16 大口小口あわせて-108,684枚 ショート増
トレンド転換始めた感触あり 大きく動くかもしれない
原油の方は 5/16 大口小口 333,507枚 大きく変わらず
原油は戻してきた 上げたら売る、戻したら買うというレンジ相場の様相だが
どちらかというと押したら買いを入れるのがいいかなと
５０ドル以上でのロングは原油の在庫や生産量を見ながらでないと買えないか？
ＮＹ金 5/16 大口小口あわせて142,859枚 ロング減
金ロングは一旦撤収
ＮＹ銀 5/16 大口小口あわせて57,3379枚 ロング減
いい感触でロングを回していたが つかまり カット
想定の動きと違う しばらく様子見 ショートのポジションは持つつもりなし
ＮＹ白金 5/16 大口小口あわせて17,256枚 ロング増
先に動く事が多い印象なので 金、銀は買いが増えるかも
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」2017/05/18 850.71 トン
先週比 ほぼ変わらず
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 956.00 1000を切った
資源国通貨は 微妙に 売り目線なのかも
米国債は2年 1.274(ＤＯＷＮ）、10年 2.235(ＤＯＷＮ）(前週比）
６月利上げ出来るのか？
USDCNY 6.8839 大きく動かしている感触はない
ドイツ銀行株価
17.04 前週前比 DOWN あまり変わらず
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
ブレークアウト手法は 利益を取るには悪くないのだが チャート見てないと
対応は厳しいので ソフトの改良をして 中期目線での売り買いを出来るように
ソフト改良中
レンジ計算は変えてないが ポジションをどこで取るか どこでＥＸＩＴするか
を対応中 なかなか 上手くいかないので長丁場になりそうだ
先週の振り返り
欧州通貨強し
英指標が良く、このまま上がると 利上げに傾く可能性が高い
ポンドは買い目線に変更した。 ポン様は 値動きが大きいので
うまく乗れないと損は拡大してしまうのでその点が気になるが
ユーロは金曜日に気持ちよく上げて1.12タッチ
とりあえず利確した
ユーロはポジションもロングに傾いたので
大相場来そうな予感
調整してくれると入りやすいのだが
来週の主な指標
5/22（月）
EU、ユーロ圏財務相会合
トロント市場休場（ビクトリアデー）
08:01 英5月ライトムーブ住宅価格
21:30 米4月シカゴ連銀全米活動指数
5/23（火）
米予算教書
17:00 ユーロ圏5月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏5月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏5月サービス業PMI・速報値
17:30 英4月財政収支
21:30 加3月卸売売上高
22:45 米5月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米5月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米5月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米4月新築住宅販売件数
23:00 米5月リッチモンド連銀製造業指数
5/24（水）
米下院公聴会（コミー前FBI長官に証言要請）
07:45 NZ4月貿易収支
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:45 ドラギECB総裁、講演
22:00 米3月住宅価格指数
23:00 カナダ銀行（BOC）政策金利発表
23:00 米4月中古住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録公表（5月2-3日開催分）
5/25（木）
石油輸出国機構（OPEC）総会（於；ウィーン）
チューリッヒ市場休場（聖霊降臨祭月曜日）
南ア準備銀行（SARB）、政策金利発表
トゥスクEU大統領、ユンケル欧州委員長、トランプ米大統領、会談
米仏首脳、昼食会
17:30 英1-3月期GDP・改定値
17:30 英1-3月期GDP・改定値
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米4月卸売在庫・速報値
5/26（金）
主要7カ国（G7）首脳会議
21:30 米1-3月期GDP・改定値
21:30 米1-3月期個人消費・改定値
21:30 米1-3月期GDPデフレーター・改定値
21:30 米1-3月期コアPCEデフレーター・改定値
21:30 米4月耐久財受注
21:30 米4月耐久財受注（除輸送用機器
23:00 米5月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
気になるイベントは
米予算教書が一番のネタになりやすそう
日曜日の夕方に発射された北朝鮮ミサイルの件で 月曜日は円は買われるか？
大きな指標はない感触だが
英、ユーロ圏の数字やコメントには注意
ＩＭＭ日本円 5/16 大口、小口 -82,358枚 ショート増
大口は ショート大幅増、ロング減
ポジション的には円安へ
だが ドル基軸で考えると円は買いの感触
もみ合いをしてる間にポジションの調整してくる事は多いのだが
どちらかに抜けた時は大きく動くと思っている。
JPYインデックスは 89.87で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 円高に
５０日移動に接近した
どちらにでも動きそうな感触
ドルインデックスは 97.93で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 大幅にドル安に
２００日移動を明確に下抜けした
利上げ出来るのか ６月？
１０年債の利回りを注視は変わらず
米10年債 5/16 大口、小口 41,248枚 先週比 ロング増
ドルの動きに注意か 金は頭を打った感じなので
ドル高に一度調整ありかも
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-05-19 +540
2017-05-18 +140
2017-05-17 +320
2017-05-16 +430
2017-05-15 +740
買い越し 2170万株
そんなに買ってどうするの？
これからするとドル円は下げないよな～
５月第２週
アダム・スミス２世さんの経済解説から
いつも この方の考察は参考になる、基本 海外投資家の後ろを歩くのがいいと思っているので
逆張りはしない方針には変わらない
”３週連続で海外が大量に買い越した最大の原因は日経平均株価の上昇自体である。
インデックスに連動させることができないことを恐れるという持たざるリスクを
感じての買いが増えつつある”
以下のコメントは国内の状況を良く観察しているなと感心する
”５月第２週は「海外の買い越しｖｓ個人、投信、自己、信託の売り越し」であった。
海外の買いの多くは持たざるリスクを感じての買いであり、ショートカバーも一部にはあった。
株価が上がったことが最大の理由ではあるが、ファンダメンタルズの改善も忘れてはならない買いの背景である。
国内はほとんど総売りに近い状況であった。何度も繰り返し書いているが、戻れば売りというのはヒステリシスである。
２８年間右肩上がりでない相場が続いている。こうした環境下では、株価が上昇した時に持たざるリスクを恐れて買う
ような投資家は、とっくの昔に大損して株式市場から退出ないしは追放されている。”
５月末にＩＰＯが１件ある もちろん 手を上げるが
今年は一度も当選してない TTOTT
ＩＭＭユーロ 5/16 大口小口あわせて 49,951枚 ロング増
順調にロングポジションを増やしている、何かあっても 高値奪還して上昇中の印象
米の施策もうまくいかないのではとの思惑も広がり
全体的にドル売りに傾いている
ユーロは買い目線外せず、１点気になるのは 窓が開いたまま上昇を開始したので
一度 大きな調整が入るとしたら 窓を埋めるまでかと思っている。
窓下にロングの指しを入れておいてもいいかもしれない
ユーロインデックスは112.07 ユーロ高に 爆上げという感じ
もう２００日移動にはタッチしないでしょう。
５０日移動が追尾して久しぶりのゴールデンクロス達成間違いないかな
今年はユーロ買い回転にフォーカスするかと思っている
ＩＭＭポンド 5/16 大口小口あわせて-32,005 枚 ショート減
ポジション調整は終わったかなという感触で ロング方向にポジションを取り始めたかも
戻り売り目線は撤回
利上げあるかもで 噂で買って事実で という事になりそうだ
なので 買い目線で回す事にした
ポンドインデックスは130.30とポンド大幅高に
５０日移動も２００日移動を上抜けした
大きくポジションを傾けるには躊躇するが押したら買いを入れて行きたい
ＩＭＭ豪ドル 5/16 大口小口あわせて -8,986枚 ロング減でショートに
ここまで来ているなら 買い目線に変更 押し目買いか
IMMニュージーランドドル 5/16 大口小口あわせて-14,420枚 ショート増
売られているが キウイドルは買い目線継続する
ＩＭＭカナダドル 5/16 大口小口あわせて-108,684枚 ショート増
トレンド転換始めた感触あり 大きく動くかもしれない
原油の方は 5/16 大口小口 333,507枚 大きく変わらず
原油は戻してきた 上げたら売る、戻したら買うというレンジ相場の様相だが
どちらかというと押したら買いを入れるのがいいかなと
５０ドル以上でのロングは原油の在庫や生産量を見ながらでないと買えないか？
ＮＹ金 5/16 大口小口あわせて142,859枚 ロング減
金ロングは一旦撤収
ＮＹ銀 5/16 大口小口あわせて57,3379枚 ロング減
いい感触でロングを回していたが つかまり カット
想定の動きと違う しばらく様子見 ショートのポジションは持つつもりなし
ＮＹ白金 5/16 大口小口あわせて17,256枚 ロング増
先に動く事が多い印象なので 金、銀は買いが増えるかも
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」2017/05/18 850.71 トン
先週比 ほぼ変わらず
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 956.00 1000を切った
資源国通貨は 微妙に 売り目線なのかも
米国債は2年 1.274(ＤＯＷＮ）、10年 2.235(ＤＯＷＮ）(前週比）
６月利上げ出来るのか？
USDCNY 6.8839 大きく動かしている感触はない
ドイツ銀行株価
17.04 前週前比 DOWN あまり変わらず
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
ブレークアウト手法は 利益を取るには悪くないのだが チャート見てないと
対応は厳しいので ソフトの改良をして 中期目線での売り買いを出来るように
ソフト改良中
レンジ計算は変えてないが ポジションをどこで取るか どこでＥＸＩＴするか
を対応中 なかなか 上手くいかないので長丁場になりそうだ
黄色のセルはすでにブレーク済み
USD/CADは大きく動いた事もあり 統計的な動きから逸脱中
今後どちらかに動くか？
ユーロ強し
ポンドも同様
ユーロは大きく動いたので調整待ちか
どちらにしても押し目を拾いに行く
ユーロが上げれば ドル円は上値重くなる方向なのだが
USD/CADは大きく動いた事もあり 統計的な動きから逸脱中
今後どちらかに動くか？
ユーロ強し
ポンドも同様
ユーロは大きく動いたので調整待ちか
どちらにしても押し目を拾いに行く
ユーロが上げれば ドル円は上値重くなる方向なのだが