ダメ出し：既存の関数（かなり有名）があれば，それを使おう

ぱらぱらめくる『Rによる計算機統計学』と『生物学のための計算機統計学』の「多変量正規乱数」
なんでまあ，ぱらぱらめくるのかな？それはともかく，
MASSパッケージの mvrnorm 関数を使うのがよろしかろうと。