今週の記録
振り返り
今週は貴金属とＵＳ株のみ 取引
ＵＫの離脱派が残留派より減ったとの報道から
ポンドの巻き返しで 見てただけ対応
その後は 離脱派ポイントＵＰとポンド売りになった
国民投票に向けて相場が更に動きそう
後は 米 利上げ確度が上がった事でドルインデックスも上昇中
後、沖縄での痛ましい事件やエジプトでの航空機事故 気分的に晴れないニュースが多かった
一方 G7財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されていて
オールスターメンバー集結と言ったところか
ルー財務長官やイエレン議長、欧州からはECBのドラギ総裁やドイツのショイブレ財務相、
英国からはオズボーン財務相、イングランド銀行のカーニー総裁、
ラガルドIMF専務理事、日本からは麻生財務相、黒田日銀総裁などが協議
ドラギさんと黒田さんのツーショットもニュースで見たりして
ちょっと外タレが来日という感覚を受けた
Ｇ７では
財政出動は温度差明確で統一感なしで
各国の事情に応じて金融政策、財政政策、構造改革を総動員する方針を確認
為替は秩序的と米の意見と日本側で相違
為替をめぐっては各国が通貨安競争を回避
タックスヘイブンを利用した課税逃れには結束して監視
ＩＭＭ日本円 5/17 大口小口あわせて 約62,400枚 毎週ロングを減らして来ている
大口の内容を見ると円ロング約３％減、ショート約９％減
まだ比率的には円買いポジションが大きくある状況
日本の四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値） は上ブレして
実感としてそうなのかと思える数字だったが…
日経も底堅く、為替は週末の夜中に110.5の大きな売りをつぶして上昇したが
ＮＹ ＣＬＯＳＥに向けてポジションを縮小したか 110円前半まで下落
日本の輸出勢の想定為替レートが１１０円を設定している企業もあり
ドル売り/円買いをする必要がある
実際は先物予約のフォワード・レートがプラスされた価格でないと110円を実現出来ず
数か月先なら110.5では110円は作れなく業績下振れ要因になりかねない
なので輸出企業は一度は110円後半まで噴き上げて欲しいはずだが
１１０．５以上には売りが沢山並んでいる事が想定されるので
１１２円越えが出来るかどうかは流れ次第？？
買い切り玉以外のドル円ショート（円買い）は
１１２円超えた当たりからＳＴＯＰが並んでいると思うので アニマル系には
いい餌に見える？？ なので一度つぶしに行くかもしれない
実際は ドル円は輸出企業、輸入企業の想定為替レートを色濃く反映する傾向にあるので
大きな上ブレは期待薄と言ったところか…
今週は更にドル高進行
米指標も概ねいい数字が出てきて６月利上げありそう感が向上中だが
６月のＵＫの国民投票前には利上げは出来ないと思っている
さて どうなるか…
今週もどの通貨もチャートには ノイズが入った様に 上ヒゲ、下ヒゲで 方向感がない感触だったが
特定通貨は方向感が出た感じになっていた
JPYインデックスは NY CLOSE で 90.81と先週より更に円安に
50日移動平均にタッチした、直近安値が89.29なのでそこを下抜けするか
反転するか、数日は様子見
ドルインデックスは 95.29でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週よりさらにドル高
50日移動を上抜けした、チャート的にはもうそろそろ反転しそうな感触
外資系注文動向（外資系注文差し引き）
2016-05-20 +80
2016-05-19 +410
2016-05-18 +100
2016-05-17 -10
2016-05-16 -270
+310の買い越しで２週連続買い越し
ダウ平均は 17500.94ドルで引け
利上げ観測が上値を抑えている
セルインメイも一部の銘柄でその傾向にあるので
３Ｍを追加で打診ショート
ＩＭＭユーロ 5/17 大口小口あわせて約-34,100枚
ショートポジションを増やして来た
大口のポジションはロング先週とほぼ同等、ショートは1%ほど増
感触的にユーロ買いはしにくい感じは継続中
ユーロインデックスは112.22と200日移動に接近中
反転するか下抜けるか来週末には判明していると思う
明確に下抜けしたらユーロ売りに参戦かな…
ＩＭＭポンド 5/17 大口小口あわせて約-60,900枚 ショートを増やした
ポンド調整、進行中だが この統計は５月１７日時点なので
今週の巻き戻しでどうなったかとても興味ありだ
ポンドインデックスは NY CLOSEでは 145.01と先週よりポンド高
１９日にＴＶ討論会があるはずだったが延期になった様子
指標的には
(英)失業保険申請件数 4月は改善
(英)失業率 4月はちょっと改善となっている点はポンド買い方向
ＩＭＭ豪ドル 5/17 大口小口あわせて約26,000枚 相当ロングを減らした
5月WESTPAC消費者信頼感 103.2 と上ブレした事と
ドルインデックスとの絡みもあり、このまま下落する感触はない
調整が入るのを待つ感じ
IMMニュージーランドドル 5/17 大口小口あわせて約6800枚 ロング減
GDT価格指数は、前回の入札と比較して2.6％上昇となって
乳製品に振られる キウイとしては プラス材料か
ＩＭＭカナダドル 5/17 大口小口あわせて約33,500枚
先週とほぼ変わらず、巻き戻しは一服か
ポジションは取りにくい値動きになっている
原油の方は 先週比で大きくロングに傾く
原油は底堅く推移しそうだが、まだまだ投機的な動き
ＮＹ金 5/17 大口小口あわせて約290,200枚 ロング微増
大口はロング増、ショート増
ドル高のため1240ドル台まで下落
ナンピンして1249でロング追加
この価格帯でもみ合いそうだが ＳＴＯＰを下の方に移動して
中期でホールドする予定
ＮＹ銀 5/17 大口小口あわせて約89,800枚 ロング減
銀はＳＴＯＰに引っかかり 一時撤退
金曜日にロングで再参戦
ＮＹ白金 5/17 大口小口あわせて約44,600枚 ロング増
これも増加 白金は見てるだけだが1000ドル切ったらロングしてもいいか？
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 625になった
少し改善したが600台で踏ん張れるか
米国債は2年 0.884(UP)、10年 1.884(UP)(先週比）
利上げを織り込んでいる数字になってきたか
USDCNY 6.5467
先週より元安に
想像通りに動いている 更に安くしたいのだと思うが
ドル高になったので相対的には更に元安になっている
今週からソフトのバージョンＵＰを始めた。
どうも成績が向上せず、アルゴ改善にとりかかった
バックテストは今日中に終われば、来週から仮運用するかというレベル
このごろ 行きつく所は 統計学で
画像処理に近い処理が使える
それは
デジタルフィルターに近い処理をしたり
映像のノイズ除去方法に近い処理だったり
ちょっと不思議な感じ
振り返り
今週は貴金属とＵＳ株のみ 取引
ＵＫの離脱派が残留派より減ったとの報道から
ポンドの巻き返しで 見てただけ対応
その後は 離脱派ポイントＵＰとポンド売りになった
国民投票に向けて相場が更に動きそう
後は 米 利上げ確度が上がった事でドルインデックスも上昇中
後、沖縄での痛ましい事件やエジプトでの航空機事故 気分的に晴れないニュースが多かった
一方 G7財務大臣・中央銀行総裁会議が開催されていて
オールスターメンバー集結と言ったところか
ルー財務長官やイエレン議長、欧州からはECBのドラギ総裁やドイツのショイブレ財務相、
英国からはオズボーン財務相、イングランド銀行のカーニー総裁、
ラガルドIMF専務理事、日本からは麻生財務相、黒田日銀総裁などが協議
ドラギさんと黒田さんのツーショットもニュースで見たりして
ちょっと外タレが来日という感覚を受けた
Ｇ７では
財政出動は温度差明確で統一感なしで
各国の事情に応じて金融政策、財政政策、構造改革を総動員する方針を確認
為替は秩序的と米の意見と日本側で相違
為替をめぐっては各国が通貨安競争を回避
タックスヘイブンを利用した課税逃れには結束して監視
ＩＭＭ日本円 5/17 大口小口あわせて 約62,400枚 毎週ロングを減らして来ている
大口の内容を見ると円ロング約３％減、ショート約９％減
まだ比率的には円買いポジションが大きくある状況
日本の四半期実質国内総生産（ＧＤＰ、速報値） は上ブレして
実感としてそうなのかと思える数字だったが…
日経も底堅く、為替は週末の夜中に110.5の大きな売りをつぶして上昇したが
ＮＹ ＣＬＯＳＥに向けてポジションを縮小したか 110円前半まで下落
日本の輸出勢の想定為替レートが１１０円を設定している企業もあり
ドル売り/円買いをする必要がある
実際は先物予約のフォワード・レートがプラスされた価格でないと110円を実現出来ず
数か月先なら110.5では110円は作れなく業績下振れ要因になりかねない
なので輸出企業は一度は110円後半まで噴き上げて欲しいはずだが
１１０．５以上には売りが沢山並んでいる事が想定されるので
１１２円越えが出来るかどうかは流れ次第？？
買い切り玉以外のドル円ショート（円買い）は
１１２円超えた当たりからＳＴＯＰが並んでいると思うので アニマル系には
いい餌に見える？？ なので一度つぶしに行くかもしれない
実際は ドル円は輸出企業、輸入企業の想定為替レートを色濃く反映する傾向にあるので
大きな上ブレは期待薄と言ったところか…
今週は更にドル高進行
米指標も概ねいい数字が出てきて６月利上げありそう感が向上中だが
６月のＵＫの国民投票前には利上げは出来ないと思っている
さて どうなるか…
今週もどの通貨もチャートには ノイズが入った様に 上ヒゲ、下ヒゲで 方向感がない感触だったが
特定通貨は方向感が出た感じになっていた
JPYインデックスは NY CLOSE で 90.81と先週より更に円安に
50日移動平均にタッチした、直近安値が89.29なのでそこを下抜けするか
反転するか、数日は様子見
ドルインデックスは 95.29でＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週よりさらにドル高
50日移動を上抜けした、チャート的にはもうそろそろ反転しそうな感触
外資系注文動向（外資系注文差し引き）
2016-05-20 +80
2016-05-19 +410
2016-05-18 +100
2016-05-17 -10
2016-05-16 -270
+310の買い越しで２週連続買い越し
ダウ平均は 17500.94ドルで引け
利上げ観測が上値を抑えている
セルインメイも一部の銘柄でその傾向にあるので
３Ｍを追加で打診ショート
ＩＭＭユーロ 5/17 大口小口あわせて約-34,100枚
ショートポジションを増やして来た
大口のポジションはロング先週とほぼ同等、ショートは1%ほど増
感触的にユーロ買いはしにくい感じは継続中
ユーロインデックスは112.22と200日移動に接近中
反転するか下抜けるか来週末には判明していると思う
明確に下抜けしたらユーロ売りに参戦かな…
ＩＭＭポンド 5/17 大口小口あわせて約-60,900枚 ショートを増やした
ポンド調整、進行中だが この統計は５月１７日時点なので
今週の巻き戻しでどうなったかとても興味ありだ
ポンドインデックスは NY CLOSEでは 145.01と先週よりポンド高
１９日にＴＶ討論会があるはずだったが延期になった様子
指標的には
(英)失業保険申請件数 4月は改善
(英)失業率 4月はちょっと改善となっている点はポンド買い方向
ＩＭＭ豪ドル 5/17 大口小口あわせて約26,000枚 相当ロングを減らした
5月WESTPAC消費者信頼感 103.2 と上ブレした事と
ドルインデックスとの絡みもあり、このまま下落する感触はない
調整が入るのを待つ感じ
IMMニュージーランドドル 5/17 大口小口あわせて約6800枚 ロング減
GDT価格指数は、前回の入札と比較して2.6％上昇となって
乳製品に振られる キウイとしては プラス材料か
ＩＭＭカナダドル 5/17 大口小口あわせて約33,500枚
先週とほぼ変わらず、巻き戻しは一服か
ポジションは取りにくい値動きになっている
原油の方は 先週比で大きくロングに傾く
原油は底堅く推移しそうだが、まだまだ投機的な動き
ＮＹ金 5/17 大口小口あわせて約290,200枚 ロング微増
大口はロング増、ショート増
ドル高のため1240ドル台まで下落
ナンピンして1249でロング追加
この価格帯でもみ合いそうだが ＳＴＯＰを下の方に移動して
中期でホールドする予定
ＮＹ銀 5/17 大口小口あわせて約89,800枚 ロング減
銀はＳＴＯＰに引っかかり 一時撤退
金曜日にロングで再参戦
ＮＹ白金 5/17 大口小口あわせて約44,600枚 ロング増
これも増加 白金は見てるだけだが1000ドル切ったらロングしてもいいか？
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 625になった
少し改善したが600台で踏ん張れるか
米国債は2年 0.884(UP)、10年 1.884(UP)(先週比）
利上げを織り込んでいる数字になってきたか
USDCNY 6.5467
先週より元安に
想像通りに動いている 更に安くしたいのだと思うが
ドル高になったので相対的には更に元安になっている
今週からソフトのバージョンＵＰを始めた。
どうも成績が向上せず、アルゴ改善にとりかかった
バックテストは今日中に終われば、来週から仮運用するかというレベル
このごろ 行きつく所は 統計学で
画像処理に近い処理が使える
それは
デジタルフィルターに近い処理をしたり
映像のノイズ除去方法に近い処理だったり
ちょっと不思議な感じ