記録
今週の振り返り
今週も米利上げを折り込みの動きドル買いだった気がする
ユーロにじわじわと反応したのはドラギ欧州中央銀行総裁、記者会見後
やはりテーパリングに関しての思惑も市場にはありそうな動きで反応
米2月非農業部門雇用者数はいい数字だったと思うが
時給の伸びが市場からは好感されなかったイメージで
ドルが売られる形となった、３月のＦＯＭＣでの利上げは既定路線で
今年どのぐらい利上げするかに論点が移るが、FOMCメンバーの
空席の埋め方次第では今月以降はどうなるかは
ムニューチン氏は、現在空席となっているFRB理事を指名する意向を示しているとの
報道もあるので、トランプ色の強い色彩になり、利上げにブレーキがかかるかも
しれない。
とすると アフターバーナーに火をつけたように 株は更に上がって行く可能性も
ありそうだ。
ドル円は金の動きと１０年債の動きに連動しているので
それらの動きを見てトレードした方が良さそうだ
特に金は ちまちま動かないのでトレンドが出やすい事もあり
ロングでもショートでも移動平均線を使ったトレードでそこそこ行ける感触
ちなみに月曜からは米は夏時間 NYスタートとNYクローズ NY CUTの時間が変わり
欧州の冬時間はまだ続くのでロンドンフィキシングとニューヨークオープンが
多くかぶるのでトレンドが出にくい時間帯が増えるかなと思っている。
来週の主な指標
3/13（月）
22:30 ドラギECB総裁、講演
23:00 米2月労働市場情勢指数
翌6:30 ブロックRBA総裁補佐、講演
3/14（火）
米連邦公開市場委員会開催
メルケル独首相とトランプ米大統領が首脳会談
09:30 豪2月NAB企業景況感
09:30 豪2月NAB企業信頼感
11:00 中国2月小売売上高
11:00 中国2月鉱工業生産
19:00 ユーロ圏1月鉱工業生産
21:30 米2月生産者物価指数
21:30 米2月生産者物価指数・コア
翌6:45 NZ10-12月期経常収支（対GDP比）
3/15（水）
日銀金融政策決定会合
オランダ議会選挙
18:00 英2月失業率
18:00 英2月失業者数
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米2月消費者物価指数
21:30 米2月消費者物価指数・コア
21:30 米2月小売売上高
21:30 米2月小売売上高（除自動車）
23:00 米1月企業在庫
23:00 米12月NAHB住宅市場指数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会結果公表
翌3:00 米連邦準備制度理事会（FRB）、経済見通し発表
金利動向に関する政策当局者の見通しもあわせて公表
翌3:30 イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長、会見
翌5:00 米1月対米証券投資 〔-〕 （129億ドルの流出）
翌6:45 NZ10-12月期GDP
3/16（木）
トランプ政権、議会に予算概要を提出
日銀金融政策決定会合結果公表
09:30 豪2月就業者数
09:30 豪2月失業率
15:30 黒田日銀総裁、記者会見
20:00 トルコ中央銀行、政策金利発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会、政策金利発表
21:00 イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会、議事録公表
21:30 米2月住宅着工件数
21:30 米2月建設許可件数
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数
21:30 加1月国際証券取引高
翌6:30 NZ2月企業景況感
3/17（金）
G20財務相・中央銀行総裁会議（於：独バーデン・バーデン、-18日）
19:00 ユーロ圏1月貿易収支（季調前）
19:00 ユーロ圏1月建設支出
22:15 米2月鉱工業生産
22:15 米2月設備稼働率
23:00 米3月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米2月景気先行指数
来週はイベントありすぎ
１５日～１６日にかけてはライブで取引しないとダメですね。
日本で言うと １６日がメインで１５日夜は寝れないかなと思う
ＩＭＭ日本円 3/7 大口、小口 -84,847枚 約11000枚ショート増
円安に大きく振ってきそうなポジション
大口はロング増、ショート増と両建てのイメージ
週末にかけて115円台に乗せたがＮＹクローズに向けて114円台に戻されている
月曜の東京では下に一度突っ込むかもしれないがその時はいい買場か？
どちらにしてもFOMC後に方向性が決まりそうだ
JPYインデックスは 87.11で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 円安に
５０日移動は完全に下抜けした
５０日移動を中心にまだレンジ相場の可能性もある
ドルインデックスは 101.11でＮＹ ＣＬＯＳＥ 若干ドル安に
下値を切り上げて推移はしていなくこれも５０日移動を中心にレンジの様相で
動いているが FOMC後にある程度のトレンドが出るのではと思っている。
米10年債 3/7 大口、小口 -525,309枚 ショート減
大口はロング増 ショート減
ポジションも膨らんで来たのでちょっと調整してもよさげだが
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-03-10 -350
2017-03-09 +440
2017-03-08 -150
2017-03-07 +150
2017-03-06 -140
売り越し 50万株
ポジション調整した様相
地政学的なリスク（北朝鮮）もあり 予断は許さない感触
外資系の注文状況で 情勢判断がどのようにされているか
推し量る事も出来そう
もし、ミサイルが日本に着弾すれば 円は売られる方向に振れるとの
コメントをしている方も居る、これはそう思う
着弾した場所が都市だった場合は
一気に世界中がリスク回避の方向に動くと思われる
ミサイルに何が積まれるかもわからないが、一番先に日本に攻撃が来るのでは？
大丈夫だろうと思えない行動に出るのが あの国なので
３月第１週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
解説から 抜き出し
”３月第１週の最大の買い手は海外であった。現先合計で１２０８億円の売り越し。
うち現物で７９７億円の買い越し。先物で２００４億円の買い越し。”
”昨年秋からゴールドマンを中心にして買い上がった中長期志向の大口の投資家の買いは、無くなったか急減している。
代わりにＮＹ株価や円安に投機筋が反応して買いを入れた。
ただその投機筋も中口小口ばかりで、大手の投機筋による大口の買いはなかった。”
”３月３日にＧＰＩＦの２０１６年１０－１２月期の決算が発表された。そこから推定できる日本株の買越額は６００億円前後しかなかった。
ＧＰＩＦは２０１６年３月以前は日本株を大量に買い越していた。それが２０１６年４月以降、買越額は激減”
”３月第１週の最大の売り手は個人であった。現先合計で１１６４億円の売り越し。うち現物現金で１０７０億円の売り越し。
信用で２３０億円の買い越し。先物で３２４億円の売り越し。
個人はやはり逆バリであった。年初から９週連続で逆バリである。”
”３月第１週は「海外、自己の買い越しｖｓ個人、投信、信託の売り越し」”
ちょっと流れが変わったのかそれともメジャーＳＱがあるからなのか
長期の海外勢の動向が気になる。
ＩＭＭユーロ 3/7 大口小口あわせて -66,771枚 ショート大きく増
大口はショート微増 ロング減 ロングポジションを解消した結果
ショートが伸びたように見えている
ユーロは大きなレンジに居るように思えるが押し目でロングを構築するのが良い
感触かと思っている。
月曜朝のユーロドルの動きには注目
ユーロインデックスは106.74 ユーロ高に
５０日移動は上抜けた
このまま１００日移動に向かうのか否かだが、ユーロ圏はテーパリングを視野に入れないと
いけない段階に来ている気がする。
ＩＭＭポンド 3/7 大口小口あわせて-92337枚 ショート大幅増
スコットランドが独立するとか 色々なニュースが出てきていて
買いにくい状況
丁寧に戻り売りをしていくのが良さそう 対ドルのみで
ポンドインデックスは121.54 大幅にポンド安
一度調整してもいいと考えているが下目線は外せない
ＩＭＭ豪ドル 3/7 大口小口あわせて 55374枚 ロング減
調整が始まり、金曜日で底打ちしたのか
どこで止まるかだが まだ買い目線だと考えている。
IMMニュージーランドドル 3/7 大口小口あわせて-2252枚
ショートに転換
かなり調整した
今は下げ渋っているのでどちらかにブレークしそう
ＩＭＭカナダドル 3/7 大口小口あわせて28459枚 ロング減
トレンドが変わった調整なのか売り目線なのか判断できないが
原油の下落が効いていそうだ
原油の方は 3/7 大口小口 535,499枚 ロング減
原油は在庫の量が予想を大きく上回り増加したので売り込まれている
減産しても増える状況だと原油の上値は重そうだ
ただ、大きなレンジを形成している感触なので 走ったら
大きく上に跳ねそうだ
ＮＹ金 3/7 大口小口あわせて152,648枚 ロング減
金は調整を始めて１２００ドルを切るまでになった
１１５０辺りが下値の目標で切り返すと思える
その時はドル円も上方向に向かう傾向
金の方は早々に手じまいをかけた、今は反転待ちで
ロングをする予定
ＮＹ銀 3/7 大口小口あわせて105,862枚 ロング減
ロングポジション構築は まだ待ち
ＮＹ白金 3/7 大口小口あわせて43,527枚
ロング減、１０００ドルを切っている、 白金は現時点手を出す気はない
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」現物保有高 2017/03/10 825.22トン
持ち高を減らして来たが、調整の範囲と考えている
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 1,086.00 先週比で更に急騰
いい傾向だ
運ぶ物が多い証拠なので 株はやはりロング目線
米国債は2年 1.355(ＵＰ）、10年 2.575(ＵＰ)(先週比）
10年ものは2.6も越えたので ドル高基調は変わってないと思える
USDCNY 6.9070 元安に
中国の外貨準備高も増加に向かっている 元の動きで
他通貨が大きく反応しなくなった感触
ドイツ銀行株価
18.35 先週比 ＵＰ 大きく変化はしてない
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
今週のＦＯＭＣなどから 大きく方向性が見える気がする
ドル円、金の ロングのポイントを模索したい
今週の振り返り
今週も米利上げを折り込みの動きドル買いだった気がする
ユーロにじわじわと反応したのはドラギ欧州中央銀行総裁、記者会見後
やはりテーパリングに関しての思惑も市場にはありそうな動きで反応
米2月非農業部門雇用者数はいい数字だったと思うが
時給の伸びが市場からは好感されなかったイメージで
ドルが売られる形となった、３月のＦＯＭＣでの利上げは既定路線で
今年どのぐらい利上げするかに論点が移るが、FOMCメンバーの
空席の埋め方次第では今月以降はどうなるかは
ムニューチン氏は、現在空席となっているFRB理事を指名する意向を示しているとの
報道もあるので、トランプ色の強い色彩になり、利上げにブレーキがかかるかも
しれない。
とすると アフターバーナーに火をつけたように 株は更に上がって行く可能性も
ありそうだ。
ドル円は金の動きと１０年債の動きに連動しているので
それらの動きを見てトレードした方が良さそうだ
特に金は ちまちま動かないのでトレンドが出やすい事もあり
ロングでもショートでも移動平均線を使ったトレードでそこそこ行ける感触
ちなみに月曜からは米は夏時間 NYスタートとNYクローズ NY CUTの時間が変わり
欧州の冬時間はまだ続くのでロンドンフィキシングとニューヨークオープンが
多くかぶるのでトレンドが出にくい時間帯が増えるかなと思っている。
来週の主な指標
3/13（月）
22:30 ドラギECB総裁、講演
23:00 米2月労働市場情勢指数
翌6:30 ブロックRBA総裁補佐、講演
3/14（火）
米連邦公開市場委員会開催
メルケル独首相とトランプ米大統領が首脳会談
09:30 豪2月NAB企業景況感
09:30 豪2月NAB企業信頼感
11:00 中国2月小売売上高
11:00 中国2月鉱工業生産
19:00 ユーロ圏1月鉱工業生産
21:30 米2月生産者物価指数
21:30 米2月生産者物価指数・コア
翌6:45 NZ10-12月期経常収支（対GDP比）
3/15（水）
日銀金融政策決定会合
オランダ議会選挙
18:00 英2月失業率
18:00 英2月失業者数
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米2月消費者物価指数
21:30 米2月消費者物価指数・コア
21:30 米2月小売売上高
21:30 米2月小売売上高（除自動車）
23:00 米1月企業在庫
23:00 米12月NAHB住宅市場指数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会結果公表
翌3:00 米連邦準備制度理事会（FRB）、経済見通し発表
金利動向に関する政策当局者の見通しもあわせて公表
翌3:30 イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長、会見
翌5:00 米1月対米証券投資 〔-〕 （129億ドルの流出）
翌6:45 NZ10-12月期GDP
3/16（木）
トランプ政権、議会に予算概要を提出
日銀金融政策決定会合結果公表
09:30 豪2月就業者数
09:30 豪2月失業率
15:30 黒田日銀総裁、記者会見
20:00 トルコ中央銀行、政策金利発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会、政策金利発表
21:00 イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会、議事録公表
21:30 米2月住宅着工件数
21:30 米2月建設許可件数
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数
21:30 加1月国際証券取引高
翌6:30 NZ2月企業景況感
3/17（金）
G20財務相・中央銀行総裁会議（於：独バーデン・バーデン、-18日）
19:00 ユーロ圏1月貿易収支（季調前）
19:00 ユーロ圏1月建設支出
22:15 米2月鉱工業生産
22:15 米2月設備稼働率
23:00 米3月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米2月景気先行指数
来週はイベントありすぎ
１５日～１６日にかけてはライブで取引しないとダメですね。
日本で言うと １６日がメインで１５日夜は寝れないかなと思う
ＩＭＭ日本円 3/7 大口、小口 -84,847枚 約11000枚ショート増
円安に大きく振ってきそうなポジション
大口はロング増、ショート増と両建てのイメージ
週末にかけて115円台に乗せたがＮＹクローズに向けて114円台に戻されている
月曜の東京では下に一度突っ込むかもしれないがその時はいい買場か？
どちらにしてもFOMC後に方向性が決まりそうだ
JPYインデックスは 87.11で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 円安に
５０日移動は完全に下抜けした
５０日移動を中心にまだレンジ相場の可能性もある
ドルインデックスは 101.11でＮＹ ＣＬＯＳＥ 若干ドル安に
下値を切り上げて推移はしていなくこれも５０日移動を中心にレンジの様相で
動いているが FOMC後にある程度のトレンドが出るのではと思っている。
米10年債 3/7 大口、小口 -525,309枚 ショート減
大口はロング増 ショート減
ポジションも膨らんで来たのでちょっと調整してもよさげだが
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-03-10 -350
2017-03-09 +440
2017-03-08 -150
2017-03-07 +150
2017-03-06 -140
売り越し 50万株
ポジション調整した様相
地政学的なリスク（北朝鮮）もあり 予断は許さない感触
外資系の注文状況で 情勢判断がどのようにされているか
推し量る事も出来そう
もし、ミサイルが日本に着弾すれば 円は売られる方向に振れるとの
コメントをしている方も居る、これはそう思う
着弾した場所が都市だった場合は
一気に世界中がリスク回避の方向に動くと思われる
ミサイルに何が積まれるかもわからないが、一番先に日本に攻撃が来るのでは？
大丈夫だろうと思えない行動に出るのが あの国なので
３月第１週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
解説から 抜き出し
”３月第１週の最大の買い手は海外であった。現先合計で１２０８億円の売り越し。
うち現物で７９７億円の買い越し。先物で２００４億円の買い越し。”
”昨年秋からゴールドマンを中心にして買い上がった中長期志向の大口の投資家の買いは、無くなったか急減している。
代わりにＮＹ株価や円安に投機筋が反応して買いを入れた。
ただその投機筋も中口小口ばかりで、大手の投機筋による大口の買いはなかった。”
”３月３日にＧＰＩＦの２０１６年１０－１２月期の決算が発表された。そこから推定できる日本株の買越額は６００億円前後しかなかった。
ＧＰＩＦは２０１６年３月以前は日本株を大量に買い越していた。それが２０１６年４月以降、買越額は激減”
”３月第１週の最大の売り手は個人であった。現先合計で１１６４億円の売り越し。うち現物現金で１０７０億円の売り越し。
信用で２３０億円の買い越し。先物で３２４億円の売り越し。
個人はやはり逆バリであった。年初から９週連続で逆バリである。”
”３月第１週は「海外、自己の買い越しｖｓ個人、投信、信託の売り越し」”
ちょっと流れが変わったのかそれともメジャーＳＱがあるからなのか
長期の海外勢の動向が気になる。
ＩＭＭユーロ 3/7 大口小口あわせて -66,771枚 ショート大きく増
大口はショート微増 ロング減 ロングポジションを解消した結果
ショートが伸びたように見えている
ユーロは大きなレンジに居るように思えるが押し目でロングを構築するのが良い
感触かと思っている。
月曜朝のユーロドルの動きには注目
ユーロインデックスは106.74 ユーロ高に
５０日移動は上抜けた
このまま１００日移動に向かうのか否かだが、ユーロ圏はテーパリングを視野に入れないと
いけない段階に来ている気がする。
ＩＭＭポンド 3/7 大口小口あわせて-92337枚 ショート大幅増
スコットランドが独立するとか 色々なニュースが出てきていて
買いにくい状況
丁寧に戻り売りをしていくのが良さそう 対ドルのみで
ポンドインデックスは121.54 大幅にポンド安
一度調整してもいいと考えているが下目線は外せない
ＩＭＭ豪ドル 3/7 大口小口あわせて 55374枚 ロング減
調整が始まり、金曜日で底打ちしたのか
どこで止まるかだが まだ買い目線だと考えている。
IMMニュージーランドドル 3/7 大口小口あわせて-2252枚
ショートに転換
かなり調整した
今は下げ渋っているのでどちらかにブレークしそう
ＩＭＭカナダドル 3/7 大口小口あわせて28459枚 ロング減
トレンドが変わった調整なのか売り目線なのか判断できないが
原油の下落が効いていそうだ
原油の方は 3/7 大口小口 535,499枚 ロング減
原油は在庫の量が予想を大きく上回り増加したので売り込まれている
減産しても増える状況だと原油の上値は重そうだ
ただ、大きなレンジを形成している感触なので 走ったら
大きく上に跳ねそうだ
ＮＹ金 3/7 大口小口あわせて152,648枚 ロング減
金は調整を始めて１２００ドルを切るまでになった
１１５０辺りが下値の目標で切り返すと思える
その時はドル円も上方向に向かう傾向
金の方は早々に手じまいをかけた、今は反転待ちで
ロングをする予定
ＮＹ銀 3/7 大口小口あわせて105,862枚 ロング減
ロングポジション構築は まだ待ち
ＮＹ白金 3/7 大口小口あわせて43,527枚
ロング減、１０００ドルを切っている、 白金は現時点手を出す気はない
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」現物保有高 2017/03/10 825.22トン
持ち高を減らして来たが、調整の範囲と考えている
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 1,086.00 先週比で更に急騰
いい傾向だ
運ぶ物が多い証拠なので 株はやはりロング目線
米国債は2年 1.355(ＵＰ）、10年 2.575(ＵＰ)(先週比）
10年ものは2.6も越えたので ドル高基調は変わってないと思える
USDCNY 6.9070 元安に
中国の外貨準備高も増加に向かっている 元の動きで
他通貨が大きく反応しなくなった感触
ドイツ銀行株価
18.35 先週比 ＵＰ 大きく変化はしてない
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
今週のＦＯＭＣなどから 大きく方向性が見える気がする
ドル円、金の ロングのポイントを模索したい