株てくおーとトレード日記

完全自動売買システムによるトレード日記。

株てくてくのVWAP(出来高加重平均)

2009-04-26 11:40:21 | 株てくてく

 株てくてくで現在のVWAPを分析式に追加する場合、分足VWAP(0)と記述します。VWAPはRSSの出来高加重平均パラメタで求めるのではなく、計算で求めています。

 日経平均先物のVWAPは株てくてくで求めたVWAPとRSSの出来高加重平均パラメタで求めたVWAPでは大きく異なります。

 株てくてくのVWAP

 ・その日の前場(9:00)からその日の夕場の終り(20:00)までの値。

 RSSの出来高加重平均パラメタで求めるVWAP

 ・前日の夕場(16:30)から後場の終り(15:10)までの値。