株てくおーとのJ-GATE対応方法

　株てくおーとで発注する場合、以下のようにJ-GATE対応します。

１．株てくおーとの指定とJ-GATE対応

（１）執行条件（有効期間）
　　　本日中：各証券会社の処理に従い発注
　　　今週中：各証券会社の処理に従い発注
　　　寄り　：先物の場合は廃止になるため、本日中に変更して処理する。（株式、ＴＯＰＩＸ先物を除く）
　　　引け　：先物の場合は廃止になるため、本日中に変更して処理する。（株式、ＴＯＰＩＸ先物を除く）
　　　不成　：先物の場合は廃止になるため、本日中に変更して処理する。（株式、ＴＯＰＩＸ先物を除く）

　　証券会社の処理

　　・楽天証券
　　　本日中：本日中を選択して発注する。
　　　今週中：選択できない。このため、本日中を選択して発注する。

　　・松井証券
　　　本日中：日中（日中立会終了(15:15)まで）と当日（イブニング・セッション終了(23:30)まで）があるが、日中を選択して発注する。
　　　今週中：今週中を選択して発注する。（週末のイブニング・セッション終了(23:30)まで有効）

　　・野村ジョイ
　　　本日中：当日のみを選択して発注する。
　　　今週中：週末までを選択して発注する。

　　・カブドットコム証券
　　　本日中：当日のみを選択して発注する。
　　　今週中：期限指定をして発注する。

　　注１）上記を行うことにより、全ての証券会社で当日の日中立会終了まで有効（イブニング・セッション（ES)に受け付けた注文は当日のES終了まで有効）になります。
　　注２）株てくおーとでは、Good for Day (GFD)やGood till Date(GTD)を任意に選択することはできません。（各証券会社も選択できないようです。）

（２）価格（注文の種類）
　　　指し値：Full and Store(FAS)で発注
　　　成行き：Full and Kill (FAK)で発注

　　注１）楽天証券、野村ジョイではFAS、FAK、FOKの選択が可能ですが、株てくおーとからは上記のように固定で発注します。
　　注２）最良指値注文やストップ注文はサポートしません。

（３）先物区分

　　マンスリー限月を有効とするのか無効とするのかを株てくおーとのオプションで指定できるようにします。
　　（先物区分の先物期近をShift+Ctrl+右クリックすると、指定できます。）

    マンスリー限月を無効とした場合

　　　先物期近：四半期限月取引（3,6,9,12月）の直近限月
　　　先物期先：四半期限月取引（3,6,9,12月）の直近限月の次限月

    マンスリー限月を有効とした場合

　　　先物期近：四半期限月と四半期月以外の直近3か月の直近限月
　　　先物期先：四半期限月と四半期月以外の直近3か月の直近限月の次限月

　＜例＞2011年4月1日時点の期近限月と期先限月

                2011/04     2011/05     2011/06  　 2011/07     2011/08     2011/09
  日経225mini 2011年4月限 2011年5月限 2011年6月限 2011年7月限             2011年9月限

  マンスリー限月を有効とした場合、期近限月は2011年4月限、期先限月は2011年5月限になります。

　マンスリー限月を無効とした場合、期近限月は2011年6月限、期先限月は2011年9月限になります。

２．廃止される執行条件（寄り、引け、不成）に対する自動売買時の対応

　プログラムの修正で対応するのではなく、分析式に時間指定を追加することにより対応する。
　（株てくてくの自動売買分析式に以下の条件を加える） 

（１）寄り
　　　プレオープニング時間（０８：００～０９：００、１６：１５～１６：３０）に発注するように自動売買の分析式を指定する。
　
　　　従来、「成り行き注文」の場合、０８：００に注文しても０８：５９に注文しても同じであったが、これからは違うので、「成り行き注文」しても約定しないことがあるので注意すること。
　　　「寄り」で売買したい場合、なるべく早い時間に注文すること。（これでも確実に売買されるとは限らない。）

（２）引け
　　　プレクロージング時間（１５：１０～１５：１５、２３：２５～２３：３０）に発注するように自動売買の分析式を指定する。

　　　従来、「成り行き注文」の場合、ある時間帯以降は「引け注文」に変更する機能を株てくてくで実現していたが、プレクロージング時間に「成り行き注文」した場合、自動的に「引け注文」と同じになる。
　　　株てくてくの自動売買で、返済注文の条件として１５：１０を過ぎたら返済注文するようにしておくと、１５：１５にマッチングされるため、「引け注文」と同じになる。（新規注文も同じ）

（３）不成
　　　対応不可。

自動売買時の「寄り」、「引け」

　大阪証券取引所のデリバティブ売買システム（J-GATE）では「寄り」、「引け」が廃止になるため、自動売買で「寄り」、「引け」と同等の処理を行うためには、以下の指定を行う。

（１）　「寄り」を行う場合

　　　・株てくてくの自動売買設定の執行条件で「寄り」を指定する。
　　　・自動売買の株価分析式に、０８：００～０９：００、１６：１５～１６：３０に売買することを追加する。（日経先物の場合）

　　　　例）０８：００～０９：００に売買する場合、以下の分析式を加える。

　　　　　　分足時刻(08:00) <= 分足現在時刻 And
　　　　　　分足時刻(09:00) > 分足現在時刻 And

　　　注１）日経先物では「寄り」が廃止になるため、株価分析式にプレオープニング時間帯の指定を加えることにより、オープン直前に板寄せが行われるので従来の「寄り」と同等の処理が行える。

　　　注２）返済注文でプレオープニング時間帯に有効な執行条件は「寄り」が指定されている場合に制限しているため、執行条件に「寄り」を指定することは必要です。

（２）　「引け」を行う場合

　　　・株てくてくの自動売買設定の執行条件で「引け」を指定する。
　　　・自動売買の株価分析式に、１５：１０～１５：１５、２３：２５～２３：３０に売買することを追加する。（日経先物の場合）

　　　　例）１５：１０～１５：１５に売買する場合、以下の分析式を加える。

　　　　　　分足時刻(15:10) <= 分足現在時刻 And
　　　　　　分足時刻(15:15) > 分足現在時刻 And

　　　注１）日経先物では「引け」が廃止になるため、株価分析式にプレクロージング時間帯の指定を加えることにより、クローズ直前に板寄せが行われるので従来の「引け」と同等の処理が行える。

　日経先物ではなく株の場合は、「寄り」、「引け」は有効なため、株てくてくではそのままの指定を行う。

　株てくてくから株てくおーとに売買指示が通知された時点で執行条件をチェックし、日経先物で「寄り」や「引け」が指定されている場合は、「本日中」に変換して証券会社に発注する。

カブドットコムのLight版で日経225先物取引ができなくなる。

　カブドットコム証券のモバイル版が中止になったので、Light版用の株てくおーとを作成したが、カブドットコム証券ではLight版で大阪証券取引所の次期売買システム「J-GATE」に対応しないようです。
　このため、株てくおーとでLight版にアクセスして発注することができなくなります。せっかくLight版を作成したのに無駄になってしまった。
（TOPIX先物、TOPIXミニ先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物は発注できるようです。）

　カブドットコム証券で日経225先物を自動売買するには、株てくおーとでＰＣ版にアクセスして発注するしかないようです。ＰＣ版でアクセスするとレスポンスが遅くなるが、仕方がない。
　今後、カブドットコム証券がLight版でも大阪証券取引所の次期売買システム「J-GATE」に対応することに期待しようと思います。

株てくおーとのJ-GATE対応での未確定部分

　株てくおーとで自動売買するためには以下の項目が決まらないと修正もできないので、J-GATE開始日（2011/02/14）からすぐには自動売買できそうにありません。

　各証券会社のJ-GATE対応

　・執行条件変更（指値、成行、最良指値）によるパラメタの変更はあるのか？
　・有効期間条件追加（GFD、GTD、GTC）による新パラメタはあるのか？
　・執行数量条件追加（FAS、FAK、FOK）による新パラメタはあるのか？
　・日経225mini取引のマンスリー限月追加による新パラメタの追加はあるのか？

　株てくおーとのJ-GATE対応

　・期近、期先を指定したときに、マンスリー限月の扱いをどうするか？
　・廃止される執行条件（寄り、引け、不成）の扱いをどうするのか？

大証、夜間取引時間延長

　大阪証券取引所は、日経先物等のデリバティブの取引終了時刻を午前３時まで延長するようです。（2011年7月予定）
　これだけ時間が延長されると、自動売買でないと対応できないと思う。手動で売買を行っている人は深夜時間の取引はどうするのだろうか？
　日中に専念するという選択もあるが、それでは機会の損失になってしまう。
　昼休みは廃止されるし、夜間取引時間も延長される。段々と自動売買に有利な方向に進んでいるので、このような変更ならば大歓迎です。ただ、プログラムの修正は大変になると思います。

　少し調査してみましたが、株てくてくで夜間取引時間延長に対応するためには、以下の作業が必要になりそうです。

　（１）分足データを午前３時までセットできるようにエリアを拡張する。
　（２）分足チャートを午前３時まで表示できるようにする。
　（３）リアルタイム株価分析を午前３時まで分析できるようにする。
　（４）日を跨ぐ場合の特殊処理。
　　　・イブニングセッションの終了時刻を判定している箇所は、２４時以上の値で判定できるように時刻判定用ルーチン（fncOdtFormat）を追加する。
　　　・分足データ（ktectxxxx.dat）には０時を越えると途中で日付が変わって格納されるため、日足データ日付との比較のために、時刻が０時を越えた場合の日付変換ルーチン（fncOdtHeadDate）を作成する。
　　　・分足時刻関連の分析処理は、時刻が０時を越えたことを意識する必要があるため、時刻が０時を越えた場合の時刻変換ルーチン（fncOdtDateSingle）を作成する。
　　　・表示系や出力系の日付、時刻は従来通り０～２３時までにする。（チャート表示やプリンタ出力、tickデータ日付等）
　　　・時刻判定のみで行っている処理は日付＋時刻で判定するように変更する。

　昼休みが廃止になる場合の作業より修正箇所が多く、修正内容も難しそうです。
　もし４時３０以降まで夜間取引が延長されると、分足データが大きくなりすぎて読み込めないため、分割する必要があることが今回の調査で分かった。
　株てくてくの次バージョン（２０．４．０）で、あらかじめ分足データの分割だけは行う予定です。これで、ニューヨークの終了時刻（６時）まで夜間取引時間が延長されても問題なくなります。