株てくおーとトレード日記

完全自動売買システムによるトレード日記。

分足時刻の指定方法変更

2009-07-22 16:26:16 | 売買アルゴリズム

 分足時刻に指定する値を9:00からの差に加えて直接時刻指定も可能にしました。(株てくてくバージョン17.7.0以降)
 分足時刻終値、分足時刻高値時安値等、分足時刻XXXの株価分析式も直接時刻指定が可能になります。

 ・9:00を指定する場合、分足時刻(0)に加えて分足時刻(09:00)でも可能になります。
 ・15:00を指定する場合、分足時刻(360)に加えて分足時刻(15:00)でも可能になります。
 ・8:55を指定する場合、分足時刻(-5)に加えて分足時刻(08:55)でも可能になります。
 ・本日の09:10から10:30分までの高値を求める場合、分足時刻高値(10,90,0)に加えて分足時刻高値(09:10,10:30,0)でも可能になります。


リアルタイムシミュレーションのスピードアップ

2009-07-08 17:42:38 | 株てくてく

 リアルタイムシミュレーションのスピードアップ機能を追加しました。(株てくてく バージョン17.5.0)

 1.TICKデータを利用したシミュレーション時、有効分析時間を指定できるようにし、有効分析時間以外に分析しないことによりリアルタイムシミュレーションのスピードアップを行いました。
   
   指定可能な有効分析時間

   ・日中+夕場
   ・日中のみ
   ・夕場のみ
   ・前場のみ
   ・後場のみ

 2.TICKデータを利用せず、分足データを利用したシミュレーション(簡易分析)機能を追加しました。

   スキャルピングのようにTICK毎に分析が必要になるストラテジーには利用できませんが、分足単位で可能なストラテジーならば簡易分析機能が利用できます。
   本機能は分足データを利用し、分足毎に株価分析することによりリアルタイムシミュレーションのスピードアップを行いました。

   分析スピードの目安(1日分の株価分析)
 
  (a)分足単位で可能なストラテジーをTICKデータを利用して分析を行う場合:1分40秒

   ・TICKデータの読み込み
   ・TICKデータを使用して株価更新
   ・3分間隔で株価分析(3分足のために株価分析回数を(b)と同じにするため、3分間隔で株価分析する。)

   参考)5秒間隔で株価分析すると、10分ぐらいかかります。

  (b)分足単位で可能なストラテジーを分足データを利用して簡易分析を行う場合:8秒

   ・分足データの読み込み
   ・既に分足データで最新データになっているため、株価更新作業は行わない。
   ・3分足毎に株価分析(5分足ならば5分足毎に株価分析)

   


株てくおーとから発注したのに約定されなかった。

2009-07-07 11:05:56 | 株てくおーと

 複数システムを同時に起動時の株てくおーとの不良

 1.Aシステムで9800円で3枚売り。
 2.9750円になったため、1枚返済(Aシステム残り2枚)
 3.9700円になったため、さらに1枚返済(Aシステム残り1枚)
 4.Bシステムで9700円で3枚売り。
 5.このとき、証券会社では1枚と3枚の建玉を別々に管理している。
      パラメタ(xxx_0)で返済可能な枚数は1枚。
      パラメタ(xxx_1)で返済可能な枚数は3枚。
 6.9750円になったため、Bシステムで3枚ロスカット返済注文
   1枚返済するときのパラメタは(xxx_0=1)でも(xxx_1=1)でも可能
   3枚返済するときのパラメタは(xxx_1=3)または(xxx_0=1&xxx_1=2)で可能

   株てくおーとで返済注文時、最初に見つかった建玉に返済注文数をセットしていた不良により、パラメタ(xxx_0=3)をセットして発注したため約定されなかった。

 7.対応

   返済可能枚数をチェックし、返済可能パラメタに返済枚数をセットするようにした。

   今回のケースでは(xxx_1=3)にするように修正した。


株てくおーとから発注時の参考価格

2009-07-02 00:20:15 | 株てくおーと

(1) 株てくおーとから証券会社に発注した場合、以下のようなファイルを出力します。

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 成り行きで発注した場合は、発注時には約定価格がわからないため参考価格をファイルに出力しています。

 参考価格には、買いの場合は売り気配値、売りの場合は買い気配値をセットしています。

(2) 実際に約定された価格は以下のようになっています。
 (今回の場合は、参考価格と同じかまたは参考価格より有利な価格で約定されています。) 

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