トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
（ＦＢより経済系はこちらへ）

１０月１日想定レンジブレーク待ち

2018-09-30 21:24:44 | 為替
黄色のセルはＮＹクローズ値での計算結果による

今週の指標
ヤフーファイナス経済指標カレンダーより

イタリア
今後3年間、財政赤字のGDP比率を2.4％に安定させる目標
債務圧縮が進まない可能性

EU側　反発の声

原油先物　上昇
資源国通貨の上昇

ダウ　小幅　続伸

ナスダック　小幅続伸


原油先物　続伸
米国内　石油掘削装置　稼働数　減少

金先物　反発
昨日　約1カ月半ぶりの安値水準　下落

相関　色々

2018-09-30 21:15:05 | 為替




香港株と銅スポット
上海株より　相関が高い

先行指標は株　その後　銅スポット

ただ、いずれは　中国から工場が他の国に移転すると考えているので
相関はいずれ崩れるのかもしれない


円の先行指標のフラン



変化点の先取りはフランの様相　ずれる事もあるが　大体　トレースしている


驚いた


ポーランドズロチ円とユーロ円
金利差のトレードが出来る

ポーランドズロチ円　ロング
ユーロ円　ショート

ユーロが利上げしない条件で
価格差を埋めるポジション量は必要だが

1年以上に運営は厳しい
ユーロが金利を上げる予定なので…　

レンジブレーク　理論上の結果

2018-09-30 21:08:11 | 為替
レンジブレーク　理論上の結果を示します。

注意は以下の通り
ピークで売る事、買う事が出来ないので　最大値
ＢＩＤベースなのでスプレット分の差分は考慮されてない
ＮＹクローズまでホールドした場合にはどうなっていたかの結果も記載
「始値」は「高値」「安値」の間にある事
ブレークポイントは「高値」「安値」の間にある事
利益幅を狙い広い指値をすると刺さらない事もある
時間によりスプレッドが広がるので最大値通りにはいかない
ＦＸ業者により値が違うので　ぎりぎり刺さらない事もある
トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソは有効桁を最大にしてあるのでここは業者間で差が大きい
ここの値はヒロセ通商からのＢＩＤベース値を利用
ブレークのマークは赤がショートでブレークした時、緑がロングでブレークした時を示す

1週間を通じて　円安　ちょっとなかった動き　今週は　一度調整かと思っている









これらの数字は　標準偏差と過去変動率から計算している

オプションの勉強をしていたら　考え方が似ていた

という事は　バニラオプションやイーワラントで　ポジションを取った方がいいのかもしれない

変化点　定点観測

2018-09-30 21:02:32 | 為替








































米　10年債　も　30年債も　レジスタンスで止められている　ここを抜けたら
大きく金利が上昇しそうだ

となると　プラザ合意に入る前の条件がそろってきてしまう感じ

ドル安指向をどこかで仕掛けてくると思える　新興国通貨の　対ドルの巻き戻しが大きく来る気がするが
さて　それはいつなのだろうか？

参考データ

2018-09-30 20:44:59 | 為替
ドイツ銀行




ドイツ銀行　ちょっと　嫌な感じが続いているが…
イタリア絡みもありそうだ

元安は停滞

よくよく考えると　プラザ合意　で　円高不況になり　工場は　外に出始めた　

”1970年代末期　アメリカの対日貿易赤字が顕著だったため、実質的に円高ドル安に誘導する内容”
直撃したのは　日本

そして　上記の文章の　日本の部分が中国に置き換わったのが今

とすると

今　アメリカがしている事は　プラザ合意もどきな気がする

結果　元高にしたいのだと思う　関税は　元高と等しい感じもするが
ただ　対米だけなので　プラザ合意とは違うが　輸出高からすると効果は出で来るが
米ドルが安くなった訳ではないのでこの点をどうしてくるか

関税　＋　ドル安　なら　トータルで辻褄があう？？

結果
中国にある工場は　外に出ていく気がする
中国は　統制経済なので　どうなるのか？？は微妙だが
中国は　日本が過去に歩んだ道を進んで行くのかも

中国が　工場を外に出すとしたら　北朝鮮が　一番　都合が良さそうだ

これからすると　韓国株は買いか　後は　アジア諸国だが　ベトナムとは仲が悪いし　消去法でどこが残るかだが
タイ当たりが良い感じかと思っている




米債　定点チェック

2018-09-30 20:31:46 | 為替


米10年債　３％台キープ

ＣＦＴＣ建玉明細
9/25 大口投機玉　ロング減　ショート増　ネット　-756316枚
　　　　小口投機玉　ロング蔵　ショート増　ネット　-90377枚
　　　　コマーシャル　ロング増　ショート減　ネット　846693枚

投機筋はショート積み増しして　ショートポジションは更に積ン出来た。

巻き戻しが恐ろしいが…

金鉱株、金ＥＴＦと円インデックス

2018-09-30 20:23:42 | 為替






金は反発をし始めたが　まだ　懐疑的

ＣＦＴＣ建玉明細
金
9/25 大口投機玉　ロング減　ショート増　ネット　-17648枚
　　　　小口投機玉　ロング増　ショート増　ネット　 10568枚
　　　　コマーシャル　ロング減、ショート減　ネット　7080枚

金ＥＴＦ ＳＰＤＲゴールドシェア
2018/09/18 742.23トン　先週とあまり変わらず

もう一回　下に行きそうな感触　大きく下げたら　買いを入れる

９月２８日想定レンジブレーク待ち

2018-09-28 06:59:04 | 為替
黄色のセルは０６：５８時点でブレーク済み

1月8日の高値113.39円を上抜け

パウエル　ＦＲＢ議長
漸進的な利上げが強い経済の維持を支えている
インフレ率は低く安定している
経済力は力強い

4－6月期米　GDP
確定値は前期比年率4.2％と市場予想通り

8月米耐久財受注額
前月比4.5％増　予想上回る

前週分の米新規失業保険申請件数　21.4万件　予想　21万件

イタリアの予算協議が延期される可能性がある

伊連立政権
2019年財政赤字の対GDP比率2.4％で合意

ダウ　４営業日ぶりに反発

ナスダック　反発

原油先物　反発
ペリー米エネルギー長官
SPRの放出は検討していない

金先物相場　続落

ドル高に振れているが　全通貨に対してなく　部分的な感じがある
ＦＯＭＣ前に売られていた　ドルの買戻しなのかもしれないが
ドルインデックスは９５回復

金の下落はちょっと気になるが　買い下がりで対応中　さて　どうなるか

９月２７日想定レンジブレーク待ち

2018-09-27 07:11:50 | 為替
黄色のセルは０７：１０時点でブレーク済み

ダウ　3日続落


EIA　在庫統計
予想に反して185.2万バレルの積み増し

金先物相場　反落

FRB　今年3回目の利上げ

2021年の政策金利見通しは3.375％
20年から横ばい

利上げ　20年にいったん打ち止め

パウエルFRB議長　
インフレは低く、安定している
金利は依然として低い

金利が2020・21年に中立水準を上回る必要があるとの確信は持っていない

FOMC声明　緩和的　文言が削除

９月２６日想定レンジブレーク待ち

2018-09-26 07:12:15 | 為替
０７：１０時点でブレークしている通貨なし

9月米消費者信頼感指数
138.4　予想　132.0を上回り
2000年9月以来18年ぶりの高水準

9月米リッチモンド連銀製造業景気指数
29　20より良好

トランプ米大統領
貿易不均衡は容認できない
北朝鮮に対しては非核化の実現まで制裁を続ける



イタリア予算案合意観測

ダウ　続落

ナスダック　続伸

原油先物　3日続伸

金先物　小幅続伸

FOMC待ちの動きか

為替は１時間足で　チョッピーな動き　場が薄そう　様子見が正解か