トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

今週の振り返り

2017-02-26 11:03:01 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

大きなイベントはなかったが
週末 株安、円高に推移
ユーロ圏の政治的な状況があまり良くないからなのか
貴金属買い、株売り、円買いと とりあえず リスクオフの条件はそろったか
ただ、ダウはニューヨーククローズでプラスに推移
なんだかわからない相場になっている。

トランプ大統領の発言も 約束は守ると言っているが
具体的な数字や日程が見えず、市場もだんだんと不安になっているのかも…

今日は確定申告の書類作成で日が暮れたという感じ
必要な領収書などがなかったり 日ごろの管理が良くなかった

来週の主な指標
2/27(月)
19:00 ユーロ圏2月経済信頼感
19:00 ユーロ圏2月消費者信頼感・確報値
22:30 米1月耐久財受注
22:30 米1月耐久財受注
翌0:30 米2月ダラス連銀製造業活動指数
翌6:45 NZ1月貿易収支

2/28(火)
トランプ米大統領両院議会演説

09:00 NZ1月ANZ企業信頼感 
09:00 NZ1月ANZ企業活動見通し
09:01 英2月GfK消費者信頼感
09:30 豪10-12月期経常収支
22:30 米1月卸売在庫・速報値
23:00 米12月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:45 米2月シカゴ購買部協会景気指数
翌0:00 米2月消費者信頼感指数

3/1(水)
09:30 豪10-12月期GDP
10:00 中国2月製造業PMI
10:00 中国2月非製造業PMI
10:45 中国2月財新/製造業PMI
18:00 ユーロ圏2月製造業PMI・確報値
18:30 英2月製造業PMI
18:30 英1月消費者信用残高
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:00 独2月消費者物価指数・速報値
22:30 米1月個人所得
22:30 米1月個人消費支出
22:30 米1月コアPCEデフレーター
22:30 加10-12月期経常収支
翌0:00 カナダ銀行(BOC)政策金利発表
翌0:00 米1月建設支出
翌0:00 米2月ISM製造業景況指数
翌0:30 米週間原油在庫
翌4:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

3/2(木)
09:30 豪1月貿易収支
09:30 豪1月住宅建設許可
18:30 英2月建設業PMI
19:00 ユーロ圏1月生産者物価指数
19:00 ユーロ圏1月失業率
21:30 米2月チャレンジャー人員削減予定数
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 加10-12月期GDP
22:30 加12月GDP

3/3(金)
18:30 英2月サービス業PMI
19:00 ユーロ圏1月小売売上高
翌0:00 米2月ISM非製造業景況指数
翌2:15 パウエルFRB理事、講演
翌3:00 イエレンFRB議長、フィッシャーFRB副議長、講演

来週は何気に 色々な指標が出るので ボラが高そうな相場展開になりそうだ
ユーロ圏のニュースにはかなり敏感に反応するのだが 基本 ユーロショートかなと思う

IMM日本円 2/21 大口、小口 -74,141枚 ショート減
大口はロング増、ショート増 
ポジション調整の領域を超えて来た可能性ありかも
戻り売りで良かったのだが、金曜日に112円を簡単に切れてしまったので
月曜から一度戻すのか ロンドン市場の動きを見てからでも遅くなさそう

JPYインデックスは 89.33で NY CLOSE
円高に 直近高値の89.59を目指すのではと思えるチャート
ただ まだ200日移動の下にいるので大きな目で見れば円安方向なので
深く押したら買いを入れてもいいかと思える

ドルインデックスは 101.99でNY CLOSE 更にドル高に
円高、ドル高という感じにも見えないでもない

2/28(火) トランプ米大統領両院議会演説はライブで見るぐらいでないと
行けないかと思っている。

今回から 米10年債についてもデータとして記述しておく
2/21 大口、小口 -518,981枚 ショート減
これより更にショートを積むには やはり減税ネタが具体的にならないと
漂う感じでレンジ形成をしそうだ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-24 +130
2017-02-23 +330
2017-02-22 +290
2017-02-21 +330
2017-02-20 +190

買い越し 1270万株
大きく買い越し これが続くかは?
金曜日に円買いになっているので 月曜は売り込まれそうだが…

2月第1週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

解説から 抜き出し
”2月第3週の最大の買い手は自己であった。現先合計で1734億円の買い越し。
 うち現物で1569億円の買い越し。先物で165億円の買い越し。”

”2月第3週は「自己、個人の買い越しvs投信、海外の売り越し」”

ちょっと方向感ないかと
個別株を丁寧に拾っていくのが良さそうな感触

IMMユーロ 2/21 大口小口あわせて -64,249枚 ショート増
ショートに振ってきている感触だ 戻り売り主体でよさそうだが
突っ込んでは売れない 政治コメントで大きく動く相場になっている感じ
大口はショート増、ロング増 両建てでポジションを構築していそう

ユーロインデックスは105.8 ユーロ安に
50日移動に向かった
先週はユーロ円ショート想定通り効率が良かった
そう長くは続かいないとは思うが ユーロ円は戻り売りがいい感触

IMMポンド 2/21 大口小口あわせて-74852枚 少しだけショート増
ドルと連動して動いている感はなく、ユーロより先に下落したり
戻したりと方向感が見えない 手出しすると火傷しそうだが
スキャルでの取り組みがいいのではと思える

ポンドインデックスは124.59 若干ポンド高
引く続き50日移動のあたりを漂う感じではと思える
レンジなので超短期ならどっちのポジションも取れそうだが…

IMM豪ドル2/21 大口小口あわせて 41636枚 ロング増
ポジション調整に入っている 更に上昇を狙っていそうだが
かなり固いバリアがある感じで戻されている
一度 大きく戻しそうな雰囲気

IMMニュージーランドドル 2/21 大口小口あわせて4871枚
ロング減 
フォンテラが22日に実施した入札で2週間前の入札から3.2%下落もあり
ポジション調整に入って行きそう

IMMカナダドル 2/21 大口小口あわせて32520枚 ロング増
指標で大きく動くが 今はトレードしやすい通貨かもしれない

原油の方は 2/21 大口小口 571,785枚 いきなり 5万枚もロング増
なにがあったのだ??
大口はロング増、ショート減
一度売り込まれそうだが 大きく押したら買いを入れるか?

NY金 2/21 大口小口あわせて139,564枚 1万枚ロング増
金が買われてきている 株高が続かない感触になってきているのかも

NY銀 2/21 大口小口あわせて102,233枚 ロング増
これは継続して 銀は押し目買いか

NY白金 2/21 大口小口あわせて44,456枚
先週とあまり変わらず
白金は眺めているだけでよさそう

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/23 841.17トン
若干持ち高が減った 調整の範囲と思える

バルチック海運指数 875.00 先週比で急騰してる
悪い感じではない
金曜日に上げている事みると 再度 ドル買いか?

米国債は2年 1.149(UP)、10年 2.315(DOWN)(先週比)
引き続き レンジで動いている感触

USDCNY 6.8669 小さく元安に

ドイツ銀行株価
18.09 先週比 DOWN 大きく変化はしてない

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
売買停止 継続

ユーロ圏は政治リスク
米州は 減税の具体的な数字を早く知りたいと言った感じ
日本は どちらでもない感じだが 個別株に妙味ありそうだが
東芝問題がある程度 明確にならないと ポジションも取りにくいかも

今週は ユーロ売り 円買い キウイ売り 個別株買い 貴金属買いという感触かもしれない
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今週の振り返り

2017-02-20 18:56:39 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週はイエレンさんの議会証言があり利上げにかなり強めの表現をして
トランプ大統領とへの当てつけのと思える様なコメントを発表した。

いつもは控えめな発言が多く、煙に巻く感じの表現で方向性も
市場次第といつもは答えていたと思う。

今回はかなり踏み込んで表現した結果、ドル高に遷移
しかしながら
それは1日も持たずにドル安に議会証言前まで戻った
その後は米債10年物の利回りに連動する形でドルは動いた感触

株はダウは相変わらず強く上げているが
日経はBOX相場風での遷移で下落して今週は終わった。

来週の主な指標
2/20(月)
NY市場休場(プレジデンツデー)
トロント市場休場(家族の日)
ユーロ圏財務相会合

06:45 NZ10-12月期生産者物価指数
08:50 1月貿易収支
09:01 英2月ライトムーブ住宅価格
19:00 トゥスクEU大統領とペンス米副大統領が共同記者会見
20:00 英2月CBI製造業受注指数
翌0:00 ユーロ圏2月消費者信頼感・速報値

2/21(火)
EU財務相会合
09:30 豪準備銀行金融政策決定理事会議事録、公表
18:00 ユーロ圏2月総合PMI・速報値
18:00 ユーロ圏2月製造業PMI・速報値
18:00 ユーロ圏2月サービス業PMI・速報値
18:30 英1月財政収支
23:45 米2月マークイット製造業PMI・速報値
23:45 米2月マークイット総合PMI・速報値
23:45 米2月マークイットサービス業PMI・速報値

2/22(水)
18:30 英10-12月期GDP・改定値
18:30 英10-12月期GDP・改定値
19:00 ユーロ圏1月消費者物価指数(HICP)・確報値
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:30 加12月小売売上高
22:30 加12月小売売上高(除自動車)
翌0:00 米1月中古住宅販売件数
翌4:00 FOMC議事録公表(1月31日-2月1日開催分)

2/23(木)
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米1月シカゴ連銀全米活動指数
23:00 米12月住宅価格指数
翌1:00 米週間原油在庫

2/24(金)

07:30 ロウRBA総裁、議会証言
22:30 加1月消費者物価指数(前年比)
22:30 加1月消費者物価指数・コア(前年比
翌0:00 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
翌0:00 米1月新築住宅販売件数

来週は月曜日がNY市場お休みなので、月曜はロンドン勢も大きく動かす感じはないが
月曜の英2月CBI製造業受注指数は気にして見ていた方がいい感触
あとは細かい指標を見ながらトレードという感じで大イベントがないので
トレンドが出やすいかと思っている。
FOMC議事録の内容は良く確認する必要がありそうだ。

IMM日本円 2/14 大口、小口 -75,506枚 ショート減
大口はロング増、ショート減 
ショートを2000枚減らし、ロングを2000枚増やしている
ドテンした感じなのだろうか もう少しポジション調整をしそうだが
これが調整なのか、ロングに舵を切って来たのかが微妙な感じでよく
分からないが、戻り売り路線で来週はいけるか?

JPYインデックスは 88.62で NY CLOSE
微妙に円高にチャートから見ると、50日移動で跳ね返されて円高に向かっているが
まだ200日移動の下にいるので大きな目で見れば円安方向

ドルインデックスは 100.95でNY CLOSE ドル高に
蓋を開けてみれば 先週とほぼ変わらず

今週はトランプ大統領の会見があり
報道機関とのバトルの様相でいつまでも いつまでも
クソニュース会社と発言
ツイッターFB、会見と同じ事をぐだぐだ言っている感がある

その点は投資家を不安にさせるのではと思う
減税ネタの具体的な内容について、具体的に話すのを待っている

今回から 米10年債についてもデータとして記述しておく
2/14 大口、小口 -562,700枚 ショート増
2.5%を超えるにはさらに米10年債を売り込まないといけないが
どうもそうなっていない
1/17 は -593,813枚と 翌週には -478,362枚と大きく調整したが
また、ショートを積んできている。当面は 1/17レベルを超えるか超えないかは
要確認

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-17 +150
2017-02-16 +130
2017-02-15 -180
2017-02-14 +470
2017-02-13 +60

買い越し 630万株
株は株、ドル円はドル円で動いている感じで
連動性がなくなった感触

2月第1週


解説から 抜き出し
”2月第2週の最大の買い手は海外であった。現先合計で1404億円の買い越し。
 うち現物で1372億円の買い越し。”

”2月第2週の最大の売り手は個人であった。現先合計で2258億円の売り越し。
 うち現物現金で1842億円の売り越し。信用で88億円の買い越し。
 先物で504億円の売り越し。個人はやはり逆バリであり、今年も6週連続で逆バリが続く。”

”日銀ETFは764億円の買い越しであった。従って、日銀ETF以外の自己は200億円前後の売り越しになる。”

”2月第2週は「海外、投信、自己の買い越しvs個人、銀行の売り越し」であった。
 この週のトランプ政権絡みの材料は好材料が多く、海外がやはり買い越しの筆頭であった。
 それでもUBS本体運用部のように、買いのポジションを大きく手仕舞う投資家も現れた。
 自己に含まれる日銀ETF、ブルベア型投信は買い越しであった。”

買いのポジションを大きく手仕舞う投資家も現れたとの考察は要観察なんだと思う
一度利益確定させるための売りなのが手じまいなのかのも考える必要はありそうだ
日銀の方は相変わらず 淡々と買いを入れている感じだが
東芝問題もあり株価指数はこのまま下落気味に推移しそうだ、東芝が外されれば
株指数は好転しそうだが…
東芝問題の時に株指数の売りを入れていなかったのは痛恨のミスか

相変わらず、猫の目のような相場でトレンドが出ているのは米の株指数という感じ

IMMユーロ 2/14 大口小口あわせて -57,439枚 ショート増
いきなり約1万枚のショートポジション構築
大口はショート増、ロング減
ギリシャはこれから利払いだ、償還だがあり 綱渡りの対応をする必要がありそうで
また、同じ事が再燃しそうだ
あと、”イタリア経営難2行、合併案をECBに提出 資本注入も”
のニュースもありユーロは買える雰囲気ではないかと思える

ユーロインデックスは106.16 若干ユーロ安に
50日移動を上抜けるも再度ユーロ安に振られて来た
このまま大きくトレンドは出ないと思えるが戻り売り基本でいいように思えるが…
ユーロドルが下げれば ドル円が上がるのが通常だが
どうも今週の半ば過ぎからは連動した動きでなくなった感が強い
円買い、ドル売り、ユーロ売り なのでユーロ円ショートが効率が良さそうだ

IMMポンド 2/14 大口小口あわせて-73627枚 ショート減
指標もそれほど悪くないのに売られたり、ドル安に連動してポンドが買われたりと
もみ合いが続いている感触
大きく戻したら売り参入がいいかと思うが、ドルインデックスを眺めながらが良いかと思う。

ポンドインデックスは124.12 若干ポンド安
50日移動に再度タッチ
このまま50日移動のあたりを漂う感じに見える

IMM豪ドル2/14 大口小口あわせて 32507枚 7000枚ロング増
ポジション調整は入っていないが、今週末から オージは下げ基調に入った感じがする。
とても戻りが鈍い
ドル買いというスタンスだが、ポジション調整に入るのではと思っている。

IMMニュージーランドドル  2/14 大口小口あわせて5058枚
ロング増
来週はオセアニア通貨は単純にロング出来なそうなチャート
戻り売り目線も入れながらトレードか

IMMカナダドル 2/14 大口小口あわせて28193枚 1万枚ロング増
指標を見ながらトレードが良い感触

原油の方は 2/14 大口小口 526,4173枚 8000枚ロング増
調整などせずに買い上がりだが、一度売り込まれるのではと思っている

NY金 2/14 大口小口あわせて127,788枚 ロング減
ポジション調整を始めたか それとも 株に資金を流し始めたのか?
現物の動きを見ておいた方がよさそう

NY銀 2/14 大口小口あわせて99,027枚 ロング増
銀は押し目買いで良さげ

NY白金 2/14 大口小口あわせて44,568枚
先週とあまり変わらず、ポジション調整を始めたと思える

銀は押し目買いをして行こうと思っている。

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/16 843.54 トン
反転継続中、何か不安事があるのだと思える値動き

バルチック海運指数 741.00 反転をし始めた、軽い戻りなのか
そのまま上昇するのかだが、ちょっと不安は解消されたかも

米国債は2年 1.194(同じ)、10年 2.420(UP)(先週比)
2.5%を上抜けてもすぐに戻される
ドルインデックスも100辺りを行ったり来たり
米、減税ネタの詳細が分かるまではこの様な感じかもしれない

USDCNY 6.8650 小さく元高に

ドイツ銀行株価
18.28 先週比 UP

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

イケイケと不安感が混ざりに混ざった感じなので
指標、ニュース、政治的な発言を聞きながらトレードするしかなさそう。

日本の中小個別株の方が銘柄を良く選んでおけば
利が取れそうな気がしている。

IRや社長のコメントよく読み
メガネスーパーは再度参戦した
今は2桁台の価格の時にちょこちょこと買いを入れている。
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今週の振り返り

2017-02-13 18:58:50 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週は日米首脳会談で大きく動くと思ったが
前日のトランプ大統領の減税についてのコメントで
大きく動きがでてドル高になった為、当日は大きな動きにはつながらなかった

RBNZ声明で下記の発言から
NZドルの下落が必要
インフレ率は19年第2四半期に2%に達する見込み
不確実が残っており、政策は調整が必要になる可能性も
から 追加利下げの可能性からキウイは売り込まれたが
週末にかけて戻す展開となった。
オセアニア通貨は下げても戻す感触が強い印象がある

日米首脳会談中 ドル高に振れるも
その後はドルが売られる展開になったが、会談中は
売り買いが交錯して スキャルにはもってこいの相場だった気がする

来週からドルインデックス、ダウ、米債利回り、金価格の動きを
見ながらの展開かとは思うが
月曜の東京市場は 株買い、円売りが主導しそうな気もするが
オセアニアオープンでどちらにバイアスがかかっているかも
気になるところ


来週の主な指標
2/13(月)
米加首脳会談
08:50 10-12月期GDP・1次速報値
08:50 10-12月期GDPデフレーター・1次速報値

2/14(火)
09:30 豪1月NAB企業景況感
09:30 豪1月NAB企業信頼感
10:30 中国1月消費者物価指数
10:30 中国1月生産者物価指数
13:30 黒田日銀総裁、北東アジア経済発展国際会議で基調講演
18:30 英1月消費者物価指数
18:30 英1月小売物価指数
18:30 英1月生産者物価指数
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値
19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値
22:30 米1月生産者物価指数
22:30 米1月生産者物価指数・コア
翌0:00 イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言
翌3:00 ダイセルブルーム・ユーログループ議長、オランダ議会でユーロ圏財務相会合議題について議論

2/15(水))
18:30 英1月失業率
18:30 英1月失業者数
18:30 英12月ILO失業率(3カ月)
19:00 ユーロ圏12月貿易収支(季節前
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:30 米1月小売売上高
22:30 米1月消費者物価指数
22:30 米2月NY連銀製造業景況指数
23:15 米1月鉱工業生産
23:15 米1月設備稼働率
翌0:00 イエレンFRB議長、下院金融委員会で証言
翌0:00 米12月企業在庫
翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数
翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 (+1383万バレル)
翌6:00 米12月対米証券投資

2/16(木)
09:30 豪1月就業者数
09:30 豪1月失業率
21:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(1月19日開催分)
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:30 米1月住宅着工件数
22:30 米1月建設許可件数
23:45 クーレECB理事、講演
翌6:30 NZ1月企業景況感
翌6:45 NZ10-12月期小売売上高

2/17(金)
18:00 ユーロ圏12月経常収支(季調前)
18:30 英1月小売売上高(前月比・自動車燃料含む)
19:00 ユーロ圏12月建設支出 〔-〕 (+0.4%)
翌0:00 米1月景気先行指数

来週はイエレンFRB議長、上院銀行委員会での証言の内容は良く聞いておいた方が良さそうだ
週末にFRBのタルーロ理事が4月5日をめどに辞任すると発表
トランプ大統領が金融規制の大幅緩和方向なので方向性が違う事から辞任と言われている
この結果、FRBは欠員は3人となり、トランプ大統領の都合のいい人が選任されるように
思えるので利上げは遠のくのかもしれない。
とすると 減税とあわせて株は上がり まさしくバブルへGOになりそうだ
引き時(空売り時)を見据えなが株ロング路線でよさげな気もする。

IMM日本円 2/7 大口、小口 -79,022枚 ショート減
大口はロング減、ショート減で 内容を見るとショートは10000枚も減らしている
一旦、円については手じまいをしてきたという感触かもしれない
来週から 日米首脳会談を受けて 市場がどう動くかは良く様子をみながら
トレードするしかないと思える

JPYインデックスは 88.34で NY CLOSE
微妙に円高に、何かきっかけがあれば 円安に進みそうなチャートではある

ドルインデックスは 100.79でNY CLOSE ドル高に
減税の話が出てからドル高に推移、日米首脳会談前後ではドル安方向に若干進んだ感触
ドル安方向には底打ち感もあるので 今後はドル高に進むチャートに見えるが
何が起こるかわからない 明確にドル高路線になるのか
ドル安が米にとっての国策に合致するのか トランプ大統領も判断しかねている様子の
ニュースも出ているので 市場が方向性を決めて行きそうだ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-10 +10
2017-02-09 +140
2017-02-08 +150
2017-02-07 +110
2017-02-06 -390

少額の買い越し 20万株(間違え訂正)
減少して来た、日本株に対するスタンスから
ドル円の動きも見えて来そうだ
月曜の外資系の動向には注意をしておいた方がよさそうだ

2月第1週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

解説から 抜き出し
”2月第1週の最大の買い手は個人であった。現先合計で2886億円の買い越し。
 個人はやはり逆バリであり、今年も5週連続で逆バリが続く。”

”2月第1週の最大の売り手は海外であった。現先合計で4718億円の売り越し。”

”2月第1週は「個人、自己の買い越しvs海外、投信の売り越し」であった。
 トランプ政権の政策が徐々に見え始め、混乱が起こったり、日本の不利益になる
 政策が現実化する可能性も高まりつつある。
 ゴールドマンと関係の深い大手2社を中心にして海外が大量に売ってきた。
 下値はいつものように個人が買ったが、短期売買を好むスイングトレーダー中心の買いであった。
 そして最も大きく株価を支えたのは、いつもと同様に自己を通じる日銀ETFの買いであった。
 日銀ETFの買いがなければ、株価は急落していた可能性が高い。”

この考察はとても興味深い(かなり数字と動向を見て考察している点など、とてもありがたく
情報として自己判断を加えながら参考にさせていただいている。)

2月から売りに回っている海外を考えると ドル円もドル高円安に簡単には振れない感触もある。
また、GS出身者が米政権の中心部に居る事を考えるとGSの方向性は良く見ておく必要があると
思っている。
日本の株市場は 海外投資家の動きで全部決まるという印象が強いが
日銀のETF買いも永遠には出来ない点を加味すると
海外投資家の後をついていくのが一番な気がするが…

今回の個人の買いは イメージ的にはもうそろそろ買ってもいいかと思っているのではと思えるが
タイミングが違い、この時こそ売りに回らないといけないのかもしれない。
これから考えると、デイトレか数日のスイングが現在の相場には合っていそうな気もする。

IMMユーロ 2/7 大口小口あわせて -48,855枚 ショート減
大口はショート 変わらず、ロング増なので ユーロは下がったら買うという事を
ずっと続けている感触が強いが 日米首脳会談の時の値動きを見てると
ユーロは上げれば売られるという感じであったが、方向性を明確に決めるまでには至って
いない感触
ポジションを見る限りはユーロは買いのバイアスが強そうだが
かなりポジションを減らして来たのでショートにする余地は出来たと見る事も出来ると思う

ユーロインデックスは106.4 若干ユーロ安に
50日移動にタッチした、跳ね返されるのか下抜けするのかだが
ユーロ圏の政治課題は各国で抱えているので ユーロを積極的には買えないと考えている

IMMポンド 2/7 大口小口あわせて-75079枚 ショート増
再度、ポンドは売り込まれている感触
日米首脳会談前にロングは損切させられ、ポンド売りに変えた
首脳会談中、後と ポンドは弱い動きを見せていいて ユーロよりはトレンドが下落方向に出ていた感触
がある。
やはり戻したところは売りで入ってよさげだ、ただポンド円は上げたり下げたりかなりボラが高いので
下手に出だしは出来なそう

ポンドインデックスは124.87 先週と変わらず
50日移動にタッチ
上下にかなり動きだしたのでトレンドの終焉を迎えて、上放れか更に下落するかになりそうだが
このまま大きなBOX圏を生成する可能性もありそう

IMM豪ドル 2/7 大口小口あわせて 25435枚 1万枚もロングが増えた
一度、ポジション調整が入る感触があるかと思える
オージーは下げたら買うでよさそうだが、下げる時は下げがきついので下落を見切るのには
色々な時間足を見ていかないといけないかなと…

IMMニュージーランドドル  2/7 大口小口あわせて3661枚
ロングに
利下げ観測で売り込まれたが 週末に向けて戻して来ている
オセアニア通貨は買いで回してよさそうだ

IMMカナダドル 2/7 大口小口あわせて18938枚 ロングになった先週の倍だ
資源国通貨の買いが入っている感触
傾け方が半端でないので 確信をもって買いに回っていそう
原油も思った以上に強い感触なので カナダドルも押し目待って買いを入れていいのかと思う

原油の方は 2/7 大口小口 504,483枚 ロング少しだけ減
調整の範囲と思える
更に調整してくれると買いやいのだが
買場探し目線で考えたい

NY金 2/7 大口小口あわせて134,146枚 ロング増
ダウが上げてもポジションは縮小して来ない
何かちょっと様子が変な気がする。

NY銀 2/7 大口小口あわせて92,712枚 ロング増
今週 減税の話が出たのでポジション調整してよさそうだが
実際の減税実施が出来たとしてもずいぶんと先なので
買い回転で良いのかもしれない

NY白金 2/7 大口小口あわせて45,031枚
白金もロングポジションが順調に伸びている

今年に入り、貴金属は何も取引していない いきなり売りに傾く事も考えていないといけないので
デイトレで対応が一番なのかもしれない

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/09 832.58 トン
反転継続中、減税の話が出た日はさすがに売るのかと思いきや現物買いで来ている
何かありそうだ。

バルチック海運指数 702.00 700を切りそうだ
1月中から戻る事なく下落が続いている
よくない傾向かと思う
これから見ると金買いは正しい動きかもしれない

米国債は2年 1.194(DOWN)、10年 2.409(DOWN)(先週比)
債券が買われてきている感触
現金を金に振り分けたり、債券を買ったりしているのはとても気になる
調整の範囲は超えた気がするが…
やはりトランプ政権に対して 不安がある部分があるのだと思うが…

USDCNY 6.8775 小さく元安に

ドイツ銀行株価
17.79 先週比 DOWN
徐々に下げて来ている
イタリアの件などボディーブローのように効いているのかも
これからするとユーロは売り

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

はやり 長期でのポジションなんて取れないが
個別株はいいパフォーマンスを出すものがあるので
じっくりと選別していけばそこそこ利が取れそうだ
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今週の振り返り

2017-02-05 18:24:37 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週はイベント目白押しでボラ高めの相場だった感じ
日銀金融政策発表は予想通り
FOMCは追加利上げを思わせる言葉なし
イングランド銀行金融政策委員会、政策金利発表
そして締は 毎月恒例の米雇用統計

気になるところでは
ジェームズ・マティス国防長官の来日
ここでは尖閣諸島に絡んだ話が大きなところで
駐留米軍の維持費に関する更なる要求はなかった

豪12月貿易収支は
+35.11億豪ドル、予想+22億豪ドル
でかなりプラスと利下げはなさそうとのことで
オージーは上げている。

米雇用統計は
非農業部門雇用者数変化 結果:22.7万人、予想:17.5万人、前回:15.6万人
失業率 結果:4.8%、予想:4.7%、前回:4.7%
米1月平均時給(前月比)+0.1%、予想 +0.3%
で時給が下がった事で結果ドル売りに

雇用統計後 ドル売りからドル買いに転じたが
ニューヨーククローズ前に向けてドル売りで推移した
雇用統計ではドル円、ユーロドル、ポンドドルでトレード
ドル円についてはスキャルメインで回転できた。
ニューヨーククローズ間際でもドル売りで回転できたのが
一番安定して取れた
チャート的には課題のあるポジションの取り方をしていた点が良くなかったので、追加指標を一つチャートに追加した


来週は下記の指標
2/6(月)
09:30 豪12月小売売上高
10:45 中国1月財新/サービス業PMI
翌6:30 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演

2/7(火)
12:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
22:30 米12月貿易収支
22:30 加12月貿易収支
翌1:35 ワイトマン独連銀総裁、講演

2/8(水) 
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見(1月30-31日開催分)
08:50 12月国際収支-経常収支
08:50 12月国際収支-貿易収支
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 (+646.6万バレル)
翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
翌6:00 ウィーラーRBNZ総裁、記者会見
翌6:45 NZ12月住宅建設許可

2/9(木)
09:10 ウィーラーRBNZ総裁、議会証言
09:30 豪10-12月期NAB企業信頼感
22:30 米新規失業保険申請件数 〔-〕 (24.6万件)
翌0:00 米12月卸売在庫・確報値
翌0:00 米12月卸売売上高

2/10(金) 
中国1月貿易収支
日米首脳会談
09:30 豪12月住宅ローン貸出
09:30 豪準備銀行(RBA)四半期金融政策報告
18:30 英12月貿易収支
18:30 英12月鉱工業生産
18:30 英12月製造業生産
22:30 米1月輸入物価指数〔+0.2%〕 (+0.4%)
翌0:00 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌0:00 英国立経済研究所(NIESR)GDP
翌4:00 米1月財政収支

来週は何といっても週末にある日米首脳会談だと思う
円について何を言って来るのか来ないのか 共同記者会見はライブで見る必要
ありそうだ。

ただ、米の雇用と増やすといっても、今は完全雇用に近いのであの数字
出来るのかと思うのと同時に米にあれだけのお金を投資するというなら
減税でもしたらよいのにとも思う
それにGPIFから拠出するというアイデアがまったくもって納得できない。
このあたりが安倍首相の嫌らしいところかと思う。
円高、円安でも戦える国策をと思うが、規制緩和は遅々として進んでいない感
満載なのだが…

IMM日本円 1/31 大口、小口 -81,432枚 ショートをかなり減らした
大口はロング増、ショート減でロングの伸びがすごい
ショートを手じまい、ロングに傾けている この流れが継続するかは
日米首脳会談にかかっているが、米国民に向けて何か成果をアピールしたいはずなので
何かを仕掛けてくると思っている。
ニューヨークのドル円を見てる限りは円高を模索しているようにも見える
単なる調整で終わるか、円高に一度振れるかは今週の末に長れが決まりそうだ
ちなみにドル円のニューヨーククローズの値では 50日移動は下抜けて
100日移動、200日移動に向かうか??
100日、200日共 ドル円は買いの方向になっているので抜けるのは大きなレジスタンスになりそうだ

JPYインデックスは 88.82で NY CLOSE
円安に振れたのは調整という感じで
円高方向に動いている、もう少し円安になるのかというチャートだったが
さて月曜からどのように動くか?

ドルインデックスは 99.84でNY CLOSE ドル安に
50日は完全に割り込み 200日移動に向かっている感触もあるが
先週からほぼドル安傾向に動いているので
一度調整をしそうな感触
ドル安に貢献した通貨はユーロ、ポンド、オージーという感じ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-03 -110
2017-02-02 +840
2017-02-01 +350
2017-01-31 -10

大きく買い越し 1070万株
先週に引き続き買い越し かなりの量
ドル円は近々はドル安に振れると思うが
いずれドル高方向(円安)にしてくるのではというポジションの取り方
ただ、オプション等でヘッジしてると思うのでその傾きも同時に見ておく
必要ありそうだ。

1月第4週


解説から 抜き出し
”1月第4週の最大の買い手は信託であった。現先合計で3309億円の買い越し。
 うち現物で637億円の買い越し。先物で2671億円の買い越し。
 うち日経平均ラージ先物で2700億円の買い越し。”

”1月第4週は「信託、海外の買い越しvs投信、個人の売り越し」であった。
 このうちの信託買い・投信売りの中には先物の移し替えと思われる大口売買があった。
 それを除いても信託は久々にまとまった買いを入れた。
 投信はこの移し替えを除くと小幅の売り越しであった。
 実質的には「海外、信託の買い越しvs個人の売り越し」であった”

”1月の月間では、現先合計で「自己5118億円(うち日銀ETF4422億円)の買い越し、
 信託2714億円の買い越しvs個人4448億円の売り越し、
 投信4085億円の売り越し」で、日経平均株価は353円上昇した。”

信託の大口の買い越しは注目点か
この頃は下げても18800台ぐらいまでしか行かずそこで買いが入るという感じの推移
ショートしてもいいのだが、ダウの米の施策で上がり始めているので
ロング目線がリスクが少ないと思える。
それにしても個人の売りはいつもあり、結局投げさせられている感じもする
日銀が買っていなければもっと調整してもいいのかもしれないが
国が買っているのだから、個人も買いに回るといいと思う

あとトピックスの買いが増えているというのは全体として株が上がると思っているのかと
想定している。 個別での買いが活発化する可能性ありそうだ。

IMMユーロ 1/31 大口小口あわせて -53,278枚 大幅ショート減
これだけ減れば、ドルインデックスもドル安になりそうだ
大口はショート減、ロング減 ポジション調整している感触
昨年の最低のポジションに近づきつつある
ドル円が下がるなら ユーロは上げて行く感じだが
ユーロ安についてもドイツ名指しで米から指摘されたのでユーロ売りは
情勢的にしにくいかもしれない。 ユーロ圏の国債の金利上昇も相まって
ユーロ高に更に振れる感触がある。

ユーロインデックスは107.14 若干ユーロ高に
50日移動上抜け ここからはどちらに動くかはチャート的には
判断できないので流れを良く見ながら対応するしかなさそうだ。

IMMポンド 1/31 大口小口あわせて-69775枚 ショート減
ポンドは戻してきているトレンドが継続しているが
今週のBOEの発表からポンドが売りに傾いた
ポンドは一度トレンド出ると1,2日継続する傾向にあるが
週明けからどんな動きをするかは要観察

ポンドインデックスは124.85 ポンド安方向
50日移動に再度接近中

IMM豪ドル 1/31 大口小口あわせて 15530枚 先週に引き続きジションロングに
更に買われて来た、調整はすることはあるがロング目線
押し目買いで来週は攻めたいと思っている
来週の注目通貨はオージー

IMMニュージーランドドル  1/31 大口小口あわせて631枚
更にショートを減らしてロングに
ポジション調整の域は超えているのでキウイもロング目線でいいが
値動きがちょっと気に入らないのでたぶん取引しないと思う

IMMカナダドル 1/31 大口小口あわせて9949枚 ロングになった
ドル安方向に進んでいる、資源国通貨は買いというイメージ
オージー以外ではカナダドルがねらい目かと
今週も先週に引き続き 資源国通貨はドル売り目線だった

原油の方は 1/31 大口小口 509,138枚 ロング増
調整をしてない、このままポジションは増えるのか?
原油はいいタイミングで取引しないとやられてしまうので
もう少し調査が必要そうだ、今週の在庫統計の数字を見てみてから
考えたい。

NY金 1/31 大口小口あわせて131,803枚
増やしてきた、調整はされてない数字、更に買い増しが入るのか?
ダウが再度上げて来たのでポジションを縮小して行きそうだが

NY銀 1/31 大口小口あわせて89,413枚 順調にロング増
このまま積み上げるのか?
昨年の最大のポジションまではまだまだあるが

NY白金 1/31 大口小口あわせて43,149枚
白金もロングポジションが順調に伸びている
1000ドル越えもしたが ダウの伸びがあると下落していくか?

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/02 811.22 トン
一応、反転した。2月に入って2日間買いに入っている。
2月初頭のポジション構築か?

バルチック海運指数 752.00 800を切った
あまりよくない傾向だ 反転するか 要観察
リスクオフになるかも

米国債は2年 1.201(DOWN)、10年 2.467(DOWN)(先週比)
2.5を上抜けして安定的になることはなくこのあたりを漂っている

USDCNY 6.8661 元高にしてきている、米の矛先をかわすためか?

ドイツ銀行株価
18.74 先週比 DOWN
大きく動いていないが、ギリシャの国債の投げ売り状況が影響してくるかもしれない

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

長期でのポジションなんて取れない相場になっている
どちらにしてもスキャルかデイが良さそうだ。

先週からスキャルのエントリーの仕方を変えた
ツイッターでのポイントレクチャーなど読みながら実践してみたが
以前の方法よりは確度が上がった感あり
後はタイミングまで待つ、損切は早くが課題か

1月は約14円抜けていたが目標は20円オーバーなので
更なるやり方を模索しないといけない
大きなイベント後に外さない事も重要そうな感触なのと
通貨ペアを見極める事も大事そう
動かない通貨のポジションを持っていても、効率が悪いだけだった
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