トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

6月30日 想定レンジブレーク待ち(過去3日分含む)

2017-06-30 06:55:02 | その他
時差12時間の処に出張だったため 想定レンジブレーク待ちの計算できず

居ない間に大きく動いてしまった
チャンスはまたあると思うが 待っていただけにちょっと損した気分

30日 すでにブレーク済みは黄色のセル
オージードルがブレーク しているので キウイは再ロングした

ダウがNYで下げた事もあり 日本市場では株が下がりそう
とすると ドル円も下がるのかもしれない

オージー、キウイ、カナダドル、ユーロ が対ドルで買いかと思っている
オージー、キウイは押したらロングしてデイで回転はさせているが
対円の波には乗れてない

今日の東京、ロンドンとどうなるのか 様子を見ながら 短期でポジションを取る予定
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先週の振り返り

2017-06-25 21:50:03 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

方向感がないといいながら
米ドル売りに傾いていると思える

ドル円は、ダドリー米NY連銀総裁、エバンス米シカゴ連銀総裁、 ムニューシン米財務長官発言で動いた事は動いたが
大きくトレンドになるまでになってない

NY原油先物が42ドル台まで下落

米10年債利回りが2.10%台で推移

原油が下がるとインフレ率も下がるという図式になりそうだが…

まだまだ、トレンドが出るという雰囲気でないので
短期スイングトレードしか出来なそうな感触



来週の主な指標
6/26(月)
シンガポール休場(ハリ・ラヤ・プアサ;ラマダン終了日)

08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見(6月15-16日開催分)
13:20 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
21:30 米5月シカゴ連銀全米活動指数
23:00 米5月耐久財受注
23:00 米5月耐久財受注(除輸送用機器)
23:30 米6月ダラス連銀製造業活動指数 

6/27(火)
世界経済フォーラム、夏季ダボス会議(於;大連、-29日)

07:45 NZ5月貿易収支
16:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
22:00 米4月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米6月消費者信頼感指数
23:00 米6月リッチモンド連銀製造業指数
翌0:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌2:00 イエレンFRB議長、講演
翌6:30 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演


6/28(水)
世界経済フォーラム、夏季ダボス会議(於;大連、-29日)
米連邦準備制度理事会(FRB)が包括的資本分析(CCAR)結果を公表

16:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
23:00 米5月中古住宅販売保留件数指数
23:30 米週間原油在庫

6/29(木)
世界経済フォーラム、夏季ダボス会議(於;大連、27日-)
米韓首脳会談(於;ワシントン、-30日)

10:00 NZ6月ANZ企業信頼感 
10:00 NZ6月ANZ企業活動見通し
17:30 英5月消費者信用残高
18:00 ユーロ圏6月経済信頼感
18:00 ユーロ圏6月消費者信頼感・確報値
21:30 米1-3月期GDP・確報値
21:30 米1-3月期個人消費・確報値
21:30 米1-3月期GDPデフレーター・確報値
21:30 米1-3月期コアPCEデフレーター・確報値
21:30 米新規失業保険申請件数
翌2:00 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演

6/30(金)
07:45 NZ5月住宅建設許可
08:01 英6月GfK消費者信頼感
10:00 中国6月製造業PMI
10:00 中国6月非製造業PMI
17:30 英1-3月期GDP・確報値
17:30 英1-3月期GDP・確報値
17:30 英1-3月期経常収支
18:00 ユーロ圏6月消費者物価指数(HICP)・速報値
21:30 加4月GDP
21:30 米5月個人所得
21:30 米5月個人消費支出
21:30 米5月コアPCEデフレーター
22:45 米6月シカゴ購買部協会景気指数
23:00 米6月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 


7/2(日)
東京都議会議員選挙の投開票


先週に引き続き 今週も細かい指標だが
米連銀総裁の講演が毎日のようにあるので
それで相場が動くかもしれない
大きなイベントがない時はなおさらか
金曜日の 米5月個人所得 米5月個人消費支出 には注意しておいた方がよいかも

あと 米週間原油在庫 の数字は要注意
42ドルを下抜けるか否か 原油が40ドル台に向かうとしたら
円買い 金買いの方向かと思っているがさて

何気に強いのが新興国通貨とオセアニア通貨
押し目を拾っていればまず間違えない感じが続いているが
そんなに 上手く事は運ばないので
細かい指標には注意かと思う


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 6/20 大口、小口 -68,012枚 ショート増
大口は ショート増、ロング増 ポジションを元に戻した感じもするが
円買いに少し比重が移っているか
先物からだけはどちらにポジションを傾けていくかわからない

JPYインデックスは 89.86で NY CLOSE 先週と大きく変わっていない
50日移動をつかず、離れずと言った感じだが
チャート的には円高トレンドチャンネルの間を移動している感じ


ドルインデックスは 96.94で NY CLOSE 先週と変わらず
なだらかなドル安トレンドだが 週足で見ると ドル安を探りに行っている感もある

先進国の中でもドルの金利は高く そうなると 債券買いに、すると債券の金利は下がり
ドル安に 利上げすると ドル安 円高というのは 米債の買いに起因するようにも
見えるがそのあたりは専門家のコメントを良く読んだ方がいいのかもしれない。

感覚的は 円高 へ行き 下値を再度探って欲しいものなのだが


米10年債 6/20 大口、小口 200,875枚 更に増加
これでは金利上がらない
ドルの行先が株と債券になっているのかも


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-06-23 -450 
2017-06-22 -200 
2017-06-21 -330 
2017-06-20 +90 
2017-06-19 -60

売り越し 950万株

先週に引き続き 海外勢が売って来た
一度 円高に振らせるのかもしれないかな

2017年6月第2週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”6月第2週は「自己、事法、個人の買い越しvs海外の売り越し」”

この頃は SBI証券の変換点を見ながらトレードしている
大体はいい方向に行くが… これから 1年の成績で
評価が出る所か


IMMユーロ 6/20 大口小口あわせて 60,155枚 ロング減
先週の思惑通り 売られて来たが
調整するか 窓を埋めるまで行くか
ドル安からするとユーロは買いなのだが
押したら 軽くロングを入れるつもりでいる

ユーロインデックスは111.93 大きな変化なし
先週と同じ動き
どちらかに大きく動くかと思えるのでチャンス待ち

IMMポンド 6/20  大口小口あわせて-42,276 枚 ショート減
大口はショート増、ロング増
相変わらず どちらに動くかわからないが ドル基軸でいくとポンド買い方向なのだが
利上げする、しない発言で行って来い 特にロンドンスタート時にポジションを持っているのは
危険極まりない ニューヨーク時間でポジションを取り NYクローズでポジション閉じる
というようなオペレーションが良い気がする。 

ポンドインデックスは127.06とポンド安に
一度200日移動までポンド安に振れたが
タッチして切り返し ポンド高に推移
200日移動が下値としてレジスタンスになっている感触
一度、200日移動まで押したら ポンドロングでポジションを取りたい


IMM豪ドル 6/20 大口小口あわせて 14,197枚 ロングに転換
引き続き買い目線でいいと思える
金曜日はいい押しがあって エントリー出来なく見送ってしまった
残念

IMMニュージーランドドル 6/20 大口小口あわせて22,739枚 こんなにポジション傾けていいのか
ぐらい ロングに転換 2万枚も増加
ちょっと 買い目線は 警戒しながらと思う 大きな押しが入りながら
ロングのポジション 継続でいい感触

IMMカナダドル 6/20 大口小口あわせて-85,766枚 ショート減
カナダドルは買い目線継続
利上げあるかも発言もあり継続してロング目線だが
原油の大きな下落に伴い カナダドルも売られたが
行って来いで戻して来た カナダドル買い目線は 密かに進んでいる感があるので
ポジションは取りやすそうで いつも狙っている

原油の方は 6/20 大口小口 359,714 枚 ロング減
原油は大きな下落によりSTOPヒット
42ドルを守るのか40ドル台まで突っ込むのか
見定めて ロングしたい。

NY金 6/20 大口小口あわせて165,016枚 ロング減
少し反転して来た、金が買われているにも関わらず
ドル円は動かない ダウの動きもちょっと気になる
債券買いは進んでいるので 米ドルの向き先としては金の選択というのも
あるのかもしれない
とすると ダウは一度調整してもおかしくないかも

NY銀 6/20 大口小口あわせて58,834 枚 ロング減
銀が反転してきているこのまま戻して行くのか
それとも反落するのかだが 今までからするとまだ調整しそうなのだが
ロングするタイミング待ち

NY白金 6/20 大口小口あわせて17,519 枚 ロング減
本当に白金は良くわからない

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/06/22 853.98  トン
ほぼ変わらず、傾向は見やすいが 減らせない 増やせないという事か

バルチック海運指数 870.00 先週よりUP
上昇傾向 いい感触だ 資源国通貨買い目線のバイアスは900越えぐらいから
増す事にするか…


米国債は2年 1.345(UP)、10年  2.144(DOWN)(前週比)
短期の債券利回りが上がってきている 資金抜いてどこに突っ込んでいるのだろうか

USDCNY 6.8360 ん 先週に引き続き 動かして来た

ドイツ銀行株価
14.89  前週前比 DOWN 売られている なぜ?

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
売買停止 継続

以外に強い トルコリラ 押しも浅く すぐに上がる
対ドルという事もあるかもしれないが
最弱通貨なので買いやすい事もあるかもしれない
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変化点 定点観測

2017-06-25 18:22:34 | 為替
やはり 米10年債の利回りを見て対応なんだと思うが
米ドル安に傾いている感じだが それからすると円高なのだが…













金、銀の動きからすると 円高になっていい感触なのだが
ドル円はどちらかに大きく動く感じになって来た
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6月26日 想定レンジブレーク待ち

2017-06-25 16:28:05 | 為替
黄色のセルは NY クローズの値からの計算でも想定レンジを超えている
キウイ円

オージー円とキウイ円の差が3円と あともう少しで 2円台の差になれば
オージーロング、キウイショートで価格差 5,6円まで持つ予定
オセアニア通貨はほぼ同じように動くがたまに歪が出るのを待っての
トレード

差2.5円ぐらいでエントリーしたい 大き目なポジションで持つ予定だが…


それにしてもドル円は動いていない
対ドルでみると ドル売りの傾向なのだが…
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6月23日 想定レンジブレーク待ち

2017-06-23 07:05:40 | 為替
黄色のセルは7:00の時点でブレーク済み

円安気味
カナダドルは想定の動きになって来たが
カナダドル ロング

原油は42ドル以下を試すのか試さないのか様子見

42ドル以下はロングを狙いたい

この頃の原油は毎週 水曜日に大きく下落してるというのをツイッターで見かけた

金とドル円の相関は前よりは明確でなくなった気がする

金ロング目線で押したら 買いを入れていい感触


トルコリラが何気に強い
円安気味だというのが効いているかもしれないが
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6月22日 想定レンジブレーク待ち

2017-06-22 05:55:14 | 為替
黄色のセルは6:15時点でブレーク済み
ユーロ高
キウイは指標発表後なので レンジブレーク

ポンドは色々な発言で行ってこい

原油は急落したので
買場探しにする ロンドンスタート後の動きを見てからか

金 打診 ロング開始 ちょっと危うそう スクエアにして様子見るかも

原油が反転すれば カナダドル 買い目線で行きたい 数日は様子見する必要ありそうか…
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6月21日 想定レンジブレーク待ち

2017-06-21 07:09:33 | 為替
黄色のセルは6:50時点でブレーク済み

カーニーBOE総裁がインフレは抑制され、現状での利上げに対して否定的な発言
がトリガでポンド全面安に
その流れが続いている 今日のロンドンで買い戻すのか売っていくのか
様子を見た方が良さそう


昨日リビアが2013年以来の大幅な原油増産を発表
これで 原油のポジションはストップヒットしてしまった

原油価格は昨年の11月中旬以来の安値水準

そのため、加ドルの上値が重い カナダドルのロングポジションを持っているので
ちょっと痛いニュースだった
ただ、ニューヨーククローズまでにはある程度戻してきている

まだ、カナダドルはロング目線で行く予定

ドル高方向はそんなに継続しているように見えない

東京市場は株の売りからスタートしそうな気もするがどうなるか…
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6月20日 想定レンジブレーク待ち

2017-06-20 07:02:40 | 為替
黄色のセルは7:00時点でブレーク済み

昨晩のダドリー米NY連銀総裁の講演で米債金利上昇に伴い
ドル買いに

カナダドルが静かにショートポジションを閉じている方向の感触

EUR/CADのショートで短期で参入するか?
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先週の振り返り

2017-06-18 22:07:17 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

やはり FOMC 前後で 大きく相場が動いたかと思う
あとは、イングランド銀行金融政策委員会(MPC)議事録公表で
利上げの票が増えた事でポンド上昇
さらに インフレ率も想定マージンオーバーになった事もあり
ポンドは買われやすい地合いに ただ
金曜日からはドル売り方向に流れが出来たようにも見える

米利上げがあったにも関わらず 米株は堅調に見える

イエレンさん 今までの慎重路線とは違う感じがしている
昨年はいい数字が続いても あれを待つだ これを待つだと
色々と言っていたが 今年は トランプ氏に首だと言われた
事もあるのか とっとと利上げしてしまえという感じに見えなくもないが

利上げはもうすでに市場に織り込んであったので
これから先 利上げするのか しないのか など先のネタで
相場が動いていく気もする。



来週の主な指標
6/19(月)
08:01 英6月ライトムーブ住宅価格

6/20(火)
10:30 豪1-3月期住宅価格指数
10:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(6月6日開催分)
17:00 ユーロ圏4月経常収支(季調前)
21:30 加4月卸売売上高
21:30 米1-3月期経常収支

6/21(水)
08:50 日銀政策決定会合議事要旨(4月26-27日分)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
23:00 米5月中古住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌6:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表

6/22(木)
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 加4月小売売上高
21:30 加4月小売売上高(除自動車)
23:00 ユーロ圏6月消費者信頼感・速報値
23:00 パウエルFRB理事、上院銀行委員会公聴会で証言
23:00 米5月景気先行指数

6/23(金)
17:00 ユーロ圏6月総合PMI・速報値 
17:00 ユーロ圏6月製造業PMI・速報値 
17:00 ユーロ圏6月サービス業PMI・速報値 
21:30 加5月消費者物価指数(前年比)
21:30 加5月消費者物価指数・コア(前年比)
22:45 米6月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米6月マークイット製造業PMI・速報値 
22:45 米6月マークイットサービス業PMI・速報値 
23:00 米5月新築住宅販売件数



今週も細かい指標があり
静かに織り込んでいくタイミングかもしれない

円、米ドル、ユーロ、ポンド
隠れて カナダドル、キウイドルと言ったところか
ポンドは上にブレークしてくれればついて行くつもり


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 6/13 大口、小口 -60,896枚 ショート減
大口は ショート減、ロング減 ポジション調整 継続という感触
欧州系、米系の 日本株の取り組みと ドル円の流れについては
先週は大きな相関があるとは言えなかった
FOMC等があったからかもしれないが
今週も細かく方向性については確認をして行きたい

JPYインデックスは 90.17で NY CLOSE 先週とあまり変わらずと言ったところ
50日移動、200日移動が近づいてきていている
まだこのあたりを漂いそう

ドルインデックスは 96.87で NY CLOSE ドル安に
チャートは下落方向に
週足でみても下落している 反転するチャートには見えないが
直近安値ターゲットは95近辺へ向かうのかもしれないが
50日移動に戻りつつも下落なのかもしれない
短期的には一度 戻しがあっても良さげだが…


米10年債 6/13 大口、小口 116,293枚 いきなり先週の倍を積んで来た
金利は上がらないわけだ
2週間前に戻った これだけ動かれるとトレンドがあるのかないのか
分からない このまま 金利が下がる事になれば 米2年債の金利に
近づいて来る事も想定しておかないといけないかもしれない


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-06-16 -1,150 
2017-06-15 -400 
2017-06-14 -110 
2017-06-13 +210 
2017-06-12 +170

売り越し 1280万株

FOMC後の金曜日の大きな売り越しはとても気になる動きだが
下落しても日銀が買うので底固い動きになりとは思うが
いつまで 日銀が続けられるのか
ポジションがパンパンになって さて それから
誰も語る事の出来ない事態になっていくのかもしれない

2017年6月第1週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”6月第1週は「自己、個人、事法の買い越しvs投信、信託、海外の売り越し」”

メジャーSQをとりあえずこなし 想定したほどの動きもなく終わった感がある

それにしても日本株は売り買いが交錯してるので相場は一進一退感が強い
日銀が買いを入れていなければ 相当な下落に見舞われたのではないかと思えるが

相変わらず IPOは当たらない 宝くじ状態

ただ、ルネサスの株は少量ばかりだけ手に入れられた

ルネサスの株が上げていたのは 日産と日興のブロックトレードによるらしく
買い手に損をさせないように買い上げていた感満載

ルネサスは20日に手放せるが 9時と同時に売り込まれそうだが
早々に手放しておきたい


IMMユーロ 6/13 大口小口あわせて 89,928枚 ロング減
漂う感じだた 一度 売られて行きそうだ
フランスの選挙についてももう折り込まれているので
新ネタは時にあるわけでもない
ギリシャネタもそれなりに解決の方向に進んだし

やはり 英国の行方なのかもしれない

ユーロインデックスは111.97 大きな変化なし
なんだかんだで 週末には戻してきている
この傾向が続くなら インデックス見ながらのトレードがいいかもしれない


IMMポンド 6/13  大口小口あわせて-43,892 枚 ショート増
シュート目線だったが とりあえず様子見に変更 上げていく感触があるが
やるなら ポンド円のロングかもしれない 

ポンドインデックスは128.1とポンド高に
50日移動に再度 接近
このままゆっくりと上昇していく感触


IMM豪ドル 6/13 大口小口あわせて -6,525枚 ショート減
買い目線でいいと思える

IMMニュージーランドドル 6/6 大口小口あわせて2,3431枚 ロングに転換
買い目線 継続
オセアニア通貨は両通貨とも買い目線で推移しそう

IMMカナダドル 6/13 大口小口あわせて-98,093枚 ショート減
カナダドルは買い目線継続 あれだけショートを膨らませてしまったので
半分になるまでぐらいは調整すると思っている
ただ、原油次第もあるので すぐにどうになるでもないが ロング目線

原油の方は 6/13 大口小口 376,005 枚 ロング減
ロング参戦した 数回エントリーで利確できた
押したら買う姿勢で対応をしている 今 原油はロング持ち

NY金 6/13 大口小口あわせて203,611枚 ロング減
想定通り 下落 まだまだ下がるとは思うが いいころ合いで
ロング持ちする予定

NY銀 6/13 大口小口あわせて71,913 枚 ロング減
銀はロング目線でなくなった 更に調整をする感触

NY白金 6/13 大口小口あわせて20,154 枚 ロング減
白金は良くわからない

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/06/15 853.68  トン
売られて来た 手に入れたドルはどこに行ったのか 
米債の購入に行ったという感触が強い

バルチック海運指数 851.00 先週より少しUP
まだ警戒


米国債は2年  1.315(DOWN)、10年  2.153(DOWN)(前週比)

USDCNY 6.8102 ん 動かして来た 何か意図があるのだと思うが…

ドイツ銀行株価
15.00  前週前比 DOWN

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
売買停止 継続

米の利上げが予定通り実施され これからの動きは 想定を織り込んでいく動きになるが
どう動くのかよくわからないので 地道にチャートやファンダを確認しながら対応かと思う

その中でいい成績を収めているのが トルコリラのロング
31.5以下は買い目線でいいかと想定しているが
30円台に入れば 間違いなく 大きく ロングするつもり
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ウルフ村田(村田美夏)さんのツイートから

2017-06-18 20:42:22 | 情報
株はやはり 業績主体でしょうと思っているが…

すでに媒体にデータが乗った時点で 乗り込みは遅いのかもしれないが…


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さな株FX さんのツイートから

2017-06-18 20:37:33 | 情報
AIに乗るなら 初期 そして 一度 冷却期間を見てから(1年ぐらいかも)
選別して再度 AI系に乗るかという感じかなと思っている

どちらにしてもソフトウエアは人間が作るものなので 思考を深堀する
ディープラーニング系になるのかとは思うが どうなるか

で AI 対 AIになった場合は きっと 似た方向になり
大きく相場が動くか それともそうでなくなるか??




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さな株FX さんのツイートから

2017-06-18 20:33:42 | 情報
RCI使っている人 多いですね

飛び乗りの時は見ないで もう少し待てばという事が多々ありますが

飛び乗りでも RCI見てエントリーの方が 納得感ありの印象

自分はブレーク手法なので それにサブの指標は 移動平均とRCIと言ったところ

スキャルはRCIとボリンジャーバンドを見ながらです 足は 1分足と5分足の併用




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TSUYOSHI さんのツイートから

2017-06-18 20:31:53 | 情報
ブログの方にTSUYOSHI のコメント多数あり チャートからすると なるほどと思う事多し


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旧姓みみ男 さんのツイートから

2017-06-18 20:27:47 | 情報
転記したツイートからも円安にという見方の様相

NY クローズの動きから見ていると 円安に振れそうか?

キウイ円が 想定レンジブレークしているので これにオージー円、カナダ円がついてくれば
円全面安でついて行っていいと思っている。

オセアニアOPEN、東京スタートで どう動くか

とにかく 想定レンジをブレークするか否かで判断したい。


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変化点 定点観測

2017-06-18 20:19:37 | 為替
銀の動きからすると 更に 金、銀は下落方向か
すると対ドルからすると ドル高方向に

利上げ後はドル高になり その後 ドル安というセオリーがあるが
そのようになるのか 米10年債の金利次第と 米株の動向次第もある

ちょっとした 変化点に来ている気がする













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