トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

10月31日 想定レンジブレーク待ち

2017-10-31 07:06:53 | 為替
07:00時点でブレークしている通貨なし

主なニュース
トランプ陣営の選対本部長マナフォート氏がFBIに出頭
トランプ米政権の法人税率引き下げは2022年まで5年間かけて段階的に導入か
次期FRB議長が中立派のパウエルFRB理事が有力か
その後
トランプ米大統領は法人税率の段階的な引き下げを検討していないと表明

スペイン政府がカタルーニャ州を平和裏に掌握、プチデモン・カタルーニャ州前首相が亡命のため出国との報道

米9月の個人消費支出指数、前年比+1.6% 8月の+1.4%から上昇
コア個人消費支出指数 前年比+1.3%、8月と変わらず

金利はそれほど上がらない感触に
米10年債利回り2.4割れ
金、銀 UP

ちょっと混沌としているか

ユーロ 売り目線は継続なのだが…
キウイ円 買い下がり中
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25日間 高相関通貨ペア データ 10月30日分

2017-10-31 07:05:18 | 為替
スイスフランとの相関がちょっとくずれて来たか
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今週の振り返り

2017-10-29 17:50:56 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

10/23(月)
総選挙明け、月曜日 自民大勝で終結
株にはポジティブか?
ただ、製造業での品質管理面では 掘れば出て来る企業も多々あるという感じで
いい印象なし
それにしても根が深い 

10/26(木)
20:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
ECBのハト派的出口戦略 「太く短く」よりも「細く長く」

ECBは来年以降の資産買い入れの規模を半減、9カ月延長 オープンエンド型となり
ユーロは売りに

ドラギ総裁
買い入れを突然終了することはない
買い入れ規模を一段と減額したうえで3カ月程度再延長する可能性

気になる点
イタリアの選挙制度改正法が成立
来春の総選挙については引き続き要確認か

カタルーニャ自治州議会が独立宣言を可決

ラホイ・スペイン首相
「プチデモン・カタルーニャ州首相を解任する」
「カタルーニャの警察署長を解任する」
「カタルーニャ議会を解散し、12月21日に選挙を行う」

スペインの混迷から債券買い
これからもユーロは売り目線

年末に向けてユーロは弱い状態が進むのではと思える
ドル次第の処もあるが 米債の利回りも上昇基調なので ドル買い 他通貨売りか

来週の主な指標

10/30(月) 
日銀金融政策決定会合(-10月31日)
 
18:30 英9月消費者信用残高 
19:00 ユーロ圏10月経済信頼感 
19:00 ユーロ圏10月消費者信頼感・確報値 
21:30 米9月個人所得 
21:30 米9月個人消費支出 
21:30 米9月コアPCEデフレーター 
22:00 独10月消費者物価指数・速報値 
23:30 米10月ダラス連銀製造業活動指数 
翌6:45 NZ9月建設許可  


10/31(火) 

日銀金融政策決定会合結果公表
 
09:00 NZ10月ANZ企業信頼感 
09:00 NZ10月ANZ企業活動見通し 
09:01 英10月GfK消費者信頼感 
10:00 中国10月製造業PMI 
10:00 中国10月非製造業PMI 
15:30 黒田日銀総裁、記者会見 
19:00 ユーロ圏7-9月期GDP・速報値 
19:00 ユーロ圏10月消費者物価指数(HICP)・速報値 
19:00 ユーロ圏9月失業率 
21:30 加8月GDP 
21:30 米7-9月期雇用コスト指数 
22:00 米8月S&P/ケースシラー住宅価格指数 
22:45 米10月シカゴ購買部協会景気指数 
23:00 米10月消費者信頼感指数 
翌6:45 NZ7-9月期失業率 
翌6:45 NZ7-9月期就業者数 

11/1(水) 

10:45 中国10月財新製造業PMI  
18:30 英10月製造業PMI 
20:00 米MBA住宅ローン申請指数 
21:15 米10月ADP全国雇用者数 
22:45 米10月マークイット製造業PMI・確報値 
23:00 米10月ISM製造業景況指数 
23:00 米9月建設支出 
23:30 米週間原油在庫  
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表 
翌5:15 ポロズBOC総裁、ウィルキンスBOC副総裁、上院で証言

11/2(木)
09:30 豪9月貿易収支 
09:30 豪9月住宅建設許可
18:00 ユーロ圏10月製造業PMI・確報値
18:30 英10月建設業PMI
20:30 米10月チャレンジャー人員削減予定数
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
21:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告
21:30 米7-9月期非農業部門労働生産性・速報値
21:30 米7-9月期単位労働コスト・速報値
21:30 米新規失業保険申請件数 
21:30 パウエルFRB理事、講演
翌7:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演


11/3(金)

東京市場休場(文化の日)
09:30 豪9月小売売上高
10:45 中国10月財新サービス業PMI
18:30 英10月サービス業PMI
21:30 米10月非農業部門雇用者数
21:30 米10月失業率 
21:30 米10月平均時給 
21:30 米9月貿易収支
21:30 加10月就業者数 
21:30 加10月失業率 
21:30 加9月貿易収支
23:00 米10月ISM非製造業景況指数 
23:00 米9月製造業受注指数 
23:45 米10月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米10月マークイットサービス業PMI・確報値
翌1:15 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
翌5:15 クーレECB理事、講演


11/5(日)
トランプ米大統領、来日
米国および加市場で夏時間終了、冬時間に移行(2017年3月11日まで)

今週の大きなイベントは
11/2(木)
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
21:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告

前振りに近い
21:30 米7-9月期非農業部門労働生産性・速報値
21:30 米7-9月期単位労働コスト・速報値
21:30 米新規失業保険申請件数 


11/3(金)
月1回の祭り 雇用統計
21:30 米10月非農業部門雇用者数
21:30 米10月失業率 
21:30 米10月平均時給 
21:30 米9月貿易収支
21:30 加10月就業者数 
21:30 加10月失業率 
21:30 加9月貿易収支
23:00 米10月ISM非製造業景況指数 
23:00 米9月製造業受注指数 
23:45 米10月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米10月マークイットサービス業PMI・確報値

NZの細かい指標も発表され キウイも動きそう

5日はトランプ来日で 北がまた ぐだぐだ言っているので何かしでかすのではとの懸念は払拭出来ない
空母3隻、B2も飛来 
北野郎は やるなら日本という感じになっている所がイライラするが…

あと、3日は東京市場のみ休みなので 海外短期勢が仕掛けてくるかもしれない
もちろん 円買いで数時間はついて行ってもいいかと思っているが


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/24 大口、小口 -146,992枚 ショート大きく増
大口は ショート増、ロング増
このぐらいのポジションが溜まると円を売りにくいと思える
過去からいうと ここから 円買いにドテンしている事もあるので
単純に円売りでついていくのは危険そう
114円台半ばから上は売り
113円台半ばからは買い目線か
これからするとユーロの売りがいいのではと思えるが

JPYインデックスは 87.97 で NY CLOSE 円安に
日足の直近安値を割り込んだ
次は87.34はまだ下抜けていない

週足では陰線に転換
ポジションの積み方からすると短期的には円高に向かいそうだが

ドルインデックスは 94.82 で NY CLOSE ドル高に
米10年債は2.4%を底堅く推移しそう
金、銀も下げて来ているところもあり 金が1250を下抜けたら
ドルは更に上げて行きそうなのだが…


FRB議長の件はまだまだ確定していなく
情報も錯綜していて イエレンさんがなくなったと思えば出てきたりだが
訪日前に決めると言っていたので今週が山か

それにしても今週は 大きなイベントがあり 年末に向けての方向性を決めて行きそうだ

米10年債 10/24  大口、小口 -85,298 枚 ショートを減らした
週末に向けて金利が上昇してきたので 更に減らしているかもしれない
大口は ロング増 ショート増
方向感は見えない感触
迷いがポジションからも出ているか


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-27 -620 
2017-10-26 +650 
2017-10-25 +280 
2017-10-24 +370 
2017-10-23 +140

820万株 買い越し


2017年10月第3週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外の買い越しvs個人、信託、投信の売り越し」”

”売り方は上値での上昇局面ではたいていは売り越しになる個人、信託、投信であった。”

日経が上げていても 証券会社はいい顔いろではないとのニュースを見た
売り主体の個人だからというのもあるのかもしれないし
高値になれば これ以上は上がらないと思い 利益確定するのかもしれない



IMMユーロ 10/24 大口小口あわせて 105,598枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増
ここまで上げて来たユーロは調整に入り始めた
フォボナッチ38.2%戻しの1,142ターゲットでショート
ひたすら戻り売りを仕掛けたい

ユーロインデックスは116.09 ユーロ安に
週足で陰線で終了
日足200日移動平均に向かい 徐々に下落というストーリーを考えている


IMMポンド 10/24  大口小口あわせて2,982枚 ショート減
大口だけならショートに転換した
大口は ショートほぼ変わらず、ロング減 
ショート目線だが 11月2日の結果次第
利上げするかしないか その後はどうなるのかなどコメント等を見ながら
対応をする必要あり どうなるのだろうか 予想はしないで結果から対応をしたい

今はどちらかというと
ユーロ安に引きずられてポンドも売られている感じもするが…

ポンドインデックスは131.28 と 微妙にポンド安に
週足は陰線で終了


IMM豪ドル 10/24 大口小口あわせて 68,738 枚 ロング減
大口はロング変わらず、ショート減

オーストラリア連邦統計局が25日発表した7-9月期の豪消費者物価指数
前期比で0.6%上昇した。
市場予想平均の前期比0.8%上昇を下回った。
前年同期比は1.8%上昇と市場予想平均の2.0%上昇を下回った。

デベルRBA総裁補佐
インフレ率が高めに推計されており、算出基準の見直しによって低下する可能性があるとの見解

こえらからも売られているが
キウイに引きずられている感触だが

ポジションがロングに傾いている事から 更に調整をしていきそうだ

どこかで豪ドル円は ロング参入タイミングを見計らいたい


IMMニュージーランドドル 10/24 大口小口あわせて521 枚 ロング大幅減
大口はロング変わらず、ショート減
キウイ円 打診ロング開始 更に下げても 買い下がり対応で行く予定
対ドルはドル高方向も気になるのでまだキウイドルはロングは待ちかと思う



IMMカナダドル 10/24  大口小口あわせて 89,688 枚 ロング減
大口はロング増、ショート増
カナダドルは売られているが ポジションからは想定しにくい
カナダドルは対米ドルでショートしていたが金曜日に一旦 スクエアにした
もう少し戻した所で再度売りから入りたいが…

原油の方は 10/24 大口小口 449,589 枚 ロング増
原油は 大きなレンジ継続中と思えるが
50ドル台に滞空している時間が増えた感触


NY金 10/24  大口小口あわせて210,653 枚 ロング減
1250ドル以下になりそうでならないが 今週 切って来ると考えている
持ち高もまだまだ高い
北問題も影響していると思える


NY銀 10/24 大口小口あわせて76,505枚 ロング増
先週に引き続き ロング増、ショート変わらず
もう少し下げて欲しい
持ち高はまだまだ高いと思うが北問題も影響していると想定している

NY白金 10/24 大口小口あわせて27,083枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/26 851.95 トン
若干減らした程度
金を売ってまで他のものに投資はしてないという事か

バルチック海運指数 1,546.00 先週比 DOWN
大きく下げてはいない
調整の範囲と思うが…


米国債は2年 1.596(UP)、10年 2.416(大幅UP)(前週比)
2.4を安定して超えて来ていると思えるが
FRB議長次第の処もある ニュースはコロコロと変わるのだが…

ドル指数
10/24  大口小口 2,547 枚 ロング増
大口はロング増、ショート増
方向感なし

USDCNY 6.6502 7方向に持っていくつもりかも

ドイツ銀行株価
14.06  前週前比 DOWN 

ドル円は嫌いな通貨ペアだ
ユーロ、ポンド、キウイ、オージーが自分には合っているかと思える

11月頭のイベントは12月のクリスマス前までの方向性を決めていきそうだ

雇用統計後の動きは トレンドが出やすいので仕掛けて行きたいと考えている

国内株は 買い目線 
みずほの施策は 株価にプラスに影響しそうだと思っている
スバルは調整してくれると買いやすい
日産もなんだかんだいいながら 株価は大きく下げる事なく戻してきているのを見ると
国内株は強いのかと思うが…
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10月30日想定レンジブレーク待ち

2017-10-29 16:11:01 | 為替
黄色のセルはNYクローズ値を使って ブレーク済み

円が買われているが これは 週をまたぎたくないから
スクエアにした為か?

キウイ円 買い下がり
オージー円 底待ち

ユーロ売り

カナダドル 一旦 様子見
押したらロング

ポンドは11月2日まで待ちか
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今週のレンジブレーク 理論上の結果

2017-10-29 16:07:59 | 為替
今週のレンジブレーク 理論上の結果を示します。

注意は以下の通り
ピークで売る事、買う事が出来ないので 最大値
BIDベースなのでスプレット分の差分は考慮されてない
NYクローズまでホールドした場合にはどうなっていたかの結果も記載
「始値」は「高値」「安値」の間にある事
ブレークポイントは「高値」「安値」の間にある事
利益幅を狙い広い指値をすると刺さらない事もある
時間によりスプレッドが広がるので最大値通りにはいかない
FX業者により値が違うので ぎりぎり刺さらない事もある
トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソは有効桁を最大にしてあるのでここは業者間で差が大きい
ここの値はヒロセ通商からのBIDベース値を利用
ブレークのマークは赤がショートでブレークした時、緑がロングでブレークした時を示す







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週足 主要通貨インデックス

2017-10-29 16:04:19 | 為替








ユーロ売り方向でよさそうか

チャート的には下落方向で見てもいいか
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変化点 定点観測

2017-10-29 15:57:45 | 為替






























金、銀、米債、ドル円 が ドル買い方向へ動いてきた
金は1250ドルを切って下げてくれたら ロング予定 1200ドルを切ったら 強めにロングしたいが
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10月27日 NY クローズ セレクト通貨ペア 25日間 相関 一覧

2017-10-29 15:54:40 | 為替
過去 相関係数が暴れず 一定の傾向を示す通貨ペアを選び
過去 25日間における相関係数を表示
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相関が高い主な通貨ペア

2017-10-29 11:37:08 | 為替
2015年10月から現在まで

相関が乖離したら 戻す通貨ペアを厳選

相関が乖離したら ポジションを取るという作戦でもいいと思える。

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103stepsさんのツイートから

2017-10-28 14:56:29 | 情報


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なつさんのツイートから

2017-10-28 14:54:51 | 情報


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ブルームバーグニュース日本語版 さんのツイートから

2017-10-28 14:53:49 | 情報


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ロイター.co.jpさんのツイートから

2017-10-28 14:47:19 | 情報


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アメリカ部/米国株投資アンテナさんのツイートから

2017-10-28 14:46:10 | 情報


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大王(トルコリラ・南アフリカランド)さんのツイートから

2017-10-28 14:43:22 | 情報


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