トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
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今週の記録

2016-09-25 12:49:05 | 振り返り
今週の記録

振り返り

大 イベントである、FOMC、日銀金融政策決定会合があった
日程順としては日銀が最初 その夜にFOMCと続いた

大イベントだったので、色々なにユースが出ていると思うので
特に触れないが、日銀の施策後の動きはいつも通りだった

12月に利上げ??
それまでに、大統領選挙もあることから
波乱が続きそうな感触

利上げ 遠のいたという事から 貴金属は買いに向かっている
原油の方は 週末のニュースでかなり下落した。

ダウ、S&Pなども堅調だが 円高もあり日経は弱く推移している
また、日銀のETF買いのパターンも変わったので
いままで強かった 225銘柄は今後 調整していきそうだ

IMM日本円 9/20 大口小口あわせて 53,306枚 と ロングポジション増してきている
大口は ロングは変わらず、ショートを減らした
ショートポジションは手じまいしている感触、日銀の発表後には円ロングに傾いたと
思われるのでポジションはロングに伸びている感じ
ただ、100円は底堅く 今は 反発中だた 101円あたりも上抜けて行く感触はない

JPYインデックスは 99.00 と円高基調  50日移動から離れ始めた
これはある程度離れると 元に戻す事が多く、底値を切り上げて
円高基調になりそうだが、どこかでもみ合いを始めると思われる。

ドルインデックスは 95.39でNY CLOSEでドル安
200日移動、50日移動をした抜けた
三角持合いの様相のチャートになっているのでトレンドが出てくるかもしれない

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-09-23 +10
2016-09-21 -170
2016-09-20 +210
2016-09-16 -550
2016-09-15 -100

売り越し -600万株 と 先週同様に低調に終わっている

ドル円からすると株はもう少し下がりそうだ

IMMユーロ 9/20 大口小口あわせて -99,943枚
大口はショート、ロングとも増やしてきた
ドイツ銀行の影響は見られない感じ

ユーロインデックスは112.26 ユーロ高
金曜日の日足のローソクは長い下ひげの陽線で終わっているので
ユーロ高に振れる?

IMMポンド 9/20 大口小口あわせて約-79168枚
再度 ポンドショートに傾けてきた
ショートポジションはロングの約3倍の差がある

1.3は簡単に下抜けしてしまったのでついて行くタイミングが取れなかった

ポンドインデックスは129.15 ポンド安へ
直近安値の128.66に向かって行く感触

IMM豪ドル 9/20 大口小口あわせて9234枚 大幅ロング減
調整 というより ショートに傾けている感じ 
この頃の豪ドルの動きは まったく 良くわからない

IMMニュージーランドドル 9/20 大口小口あわせて-5923枚
ショートに完全に傾いた
ドル安方向からすると 一時的か?

IMMカナダドル 9/20 大口小口あわせて13779枚 ロング大幅減
引き続き 売り目線

原油の方は ロング増
大口はロング減、ショート増と 売り目線になってきた

NY金 9/20 大口小口あわせて290,615枚
ロング減 FOMC前までは調整だったが 利上げなしとなったので
買いが入っている
ポジションはいい場所でロングできた

ETFの現物金は一転 買戻しになってきたので想定通り

NY銀 9/20 大口小口あわせて96,945枚 ロング微増
銀は底堅く推移中

NY白金 9/20 大口小口あわせて42,635枚 更にロング減
1000ドルは切れない感じなのでそろそろ打診ロングか

バルチック海運指数 941 と 高騰してる
http://jp.reuters.com/article/maersk-interview-idJPKCN11T095
韓国の韓進海運の買収も視野に入れている様子なので
韓進海運の今後で数値も動きそう

米国債は2年 0.758(DOWN)、10年 1.620(DOWN)(先週比)
FOMCの結果を受けて 調整中

USDCNY 6.6723
微妙に元高へ

ドイツ銀行株価
11.35 更に下げて来た
ユーロの値動きからは 単独で影響はしてなそうだ

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行は 0.19EUR

日本株は日銀の購入スキーム変更により
225銘柄が調整している感触あり

今週も条件にヒットする 株はなかった。


デンマーク海運大手マースク、競合勢買収に意欲=会長
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グリーンスパン vs ビル・グロス(リンク)

2016-09-25 12:47:23 | 情報
アラン・グリーンスパン元FRB議長が、米債券市場の回復は長続きしないと警告している。
債券王ビル・グロス氏は、日銀の長期金利ターゲット導入により、米金利にもフロアが形成されると予想している。

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日銀 総括

2016-09-21 12:51:05 | 情報
リンク先

読まないと
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今週の記録

2016-09-18 12:58:45 | 振り返り
今週の記録

振り返り

来週のFOMC、日銀金融政策決定会合結果公表に向けた動きで
ポジション整理をしてきている感触だった

特に米利上げについては
ブレイナード米連邦準備理事会(FRB)理事の発言を受け、
FF金利先物が織り込む9月の利上げ確率は、9日時点の24%から15%に低下して
9月はないだろうとの動きにつながっている

http://jp.reuters.com/article/usa-fed-futures-idJPKCN11I258

あとは週末のポンドは
これがきっかけかわからないが
「メイ英首相は50条を1月か2月に発動する公算大と話す」
久々に大幅下落 ポンドドルが一時 1.3を割り込んだ
 
週末の為替、貴金属、株、債券の動きは少しちぐはぐで
どちらかにポジションを傾けようとしている感じもある

特にドル円と日経については 円安に振れても 日経先物は反応せず
かえって下落という感触

貴金属は上値も重いが下に行くわけでもなく 漂う感触

ダウは18000を切って下げて行くと思って
週始めに取ったダウ&米国株ショートは微益で逃げた
コカ・コーラのロングはホール中とこれも様子見

現状は ダウについては 18000ドル台をキープ
S&Pについても2130あたりをキープ
このまま上に行くようなチャートには見えないが…
下抜けした場合はかなりの下げがあるのではないかと思っている。
ダウもS&Pも下抜けしたらついて行く予定だが 飛び乗りできるか?

あとは
米国、ドイツ銀行に140億円の賠償請求ニュースで欧州銀行株 下落 + ユーロ売り

ドイツ10年物国債利回りプラス 債権から金が抜かれている マイナス金利なんですが…
債権の動きが全体的に怪しい感じ
これからすると貴金属買いか米ドル買いなのかもしれない

米9月利上げ確率15%に低下、ブレイナードFRB理事発言


今週は ロンドンFIXやNY時間でのスキャルに徹した
トレンドがわからない時はスキャルが良い感触
このごろ 動く時間が大体において同じ感触なので その時間まで
待ってから対応が良いかなという感じ

IMM日本円 9/13 大口小口あわせて 50,208枚 と ロングポジション増してきている
大口は 円ロング増 ショート 現状 もう少しポジションを軽くしてくる想定でいたが
そうならず、円ロングに傾けてはいるが ショートポジションは手じまいをしてないので
両建てまたはオプションでヘッジをしている感触

JPYインデックスは 97.77 50日移動のあたりを漂っていて円安方向に行く
感じのチャートではない

ドルインデックスは 96.06でNY CLOSEでドル高
200日移動と50日移動の中間あたりだが 50日移動と200日移動は
1,2週間で同期する感触
週足で見ても ドル高で張り付いている感じなので
このままドル高になる感じもなく まだ漂う感じで 90台半ばを上下しそうだ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-09-16 -550
2016-09-15 -100
2016-09-14 -100
2016-09-13 +270
2016-09-12 -100

売り越し -580万株 と 低調に終わっている

日銀は従来型ETF733億円の買い入れを実施しているが先物で更に下落中
投資家は 資金を抜いて キャッシュ ポジションにしている感触

IMMユーロ 9/13 大口小口あわせて -103,223枚
大口はショート、ロングとも縮小してきた
週末のドイツ銀行がらみのユーロ売りでポジションがどうなっているかだが
ユーロ圏は 通貨安のおかげで 貿易が好調 なのでいずれ ユーロ高に振れると
思えるが、今のところは大きなBOX相場の様相

ユーロインデックスは111.57 ユーロ安
50日移動と200日移動に近づいていて 同期しそう

IMMポンド 9/13 大口小口あわせて約-68972枚
かなり調整した いい感じだ
週末の動きからすると ポンド安に舵を切ってきた感じ
1.3を簡単に抜けるかそれとも何度も跳ね返されるか
3度目ぐらいで下抜けしてくれたら ついて行く予定
1度目で下抜けした場合は それほど 下には行かないと思える

ポンドインデックスは130.00 ポンド安へ
128.66に向かって行くかそれとも一度戻すか
今週のFOMC次第の気もする

IMM豪ドル 9/13 大口小口あわせて約37882枚 ロング減
調整 継続中 
FOMCの予想は織り込んでいるはずなので 一時的にロング基調になる可能性もあるが
両建てで臨む方がいいかもしれない

IMMニュージーランドドル 9/13 大口小口あわせて約7466枚 ロングが少しだけ減った
これは様子見

IMMカナダドル 9/13 大口小口あわせて約18511枚 ロング大幅減
トレンドが出そうな感触 売り目線

原油の方は ロング増
大口はロング増、ショート減と ポジションは少しロングに傾けた

NY金 9/13 大口小口あわせて311,371枚
ロング減 利上げの思惑が出たからみから売り込まれたが
米 9月利上げなしに傾いているので ポジションはロングに傾けている気もする
なかなか1300ドルを切らずで NY CLOSE近辺で 打診ロングで参入

ETFの現物金は減らしてきていて3カ月ぶりの水準まで戻した
1300も割れにくくなってきているので 金には再度買いが戻ると想定している

NY銀 9/13 大口小口あわせて96,675枚 ロング減
19ドル切ったので打診ロングに金曜日のNY CLOSEで参入

NY白金 9/13 大口小口あわせて45,383枚 かなりロング減らしてきている
1000ドル切ったら買いの予定

バルチック海運指数 800 一度調整して先週とほぼ同等に戻して来た
韓国の韓進海運が破綻に影響は出ているようで 船、空輸とも 価格上昇中と
運輸関係の人から聞いた
現状は 航空貨物に振り分けるしかないようで 空輸関連の株は上がりそうだ

脇道だが 洋上にある韓進海運のコンテナの荷はどうする事も出来ないとのことで
保険が効かないとの事で話を聞いた
天災と同じレベルとの事だ

混載系で 大きな荷を扱っている 国内輸出、国内輸入とも 3Qはリスク要因になり
下ぶれになるか… 

米国債は2年 0.770(DOWN)、10年 1.694(UP)(先週比)
短期は下落、長期は上昇

USDCNY 6.6704
いつも通りに微妙に元高へ
このような感じで 結果 元安誘導へ

ドイツ銀行株価
11.98 米からの賠償請求で 大幅下落
ドイツ銀行は戦うつもりだが どのような経緯になるのか
波乱はどこまで続くか?
ただ、高額賠償で ドイツ銀行破たんになったら
米にも波及するので どうするのでしょうか?

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行は 0.20EUR 欧州銀行は連れ安へ
お互いに債券持っているので それは 連鎖するでしょう。

どうなるか 様子見

目指している株は軒並みUPで
成り買いでしか買えなかったという感じで
日銀&FOMCまで様子見が適当か

今週も条件にヒットする 株はなかった。
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今週の記録

2016-09-11 16:38:45 | 振り返り
今週の記録

振り返り

やはり 米 利上げがどうなるかで動いた週

非製造業景気指数 が悪く ドル安に動いていたが
週末のタルーロFRB理事やカプラン米ダラス連銀総裁の発言もあり
利上げありそうとの観測か 動きが出始めた

特にダウはかなり下げ、利上げがあると市場で受け取ったのか
調整をしたのかわからないが
ダウ平均 18085.45 -394.46 -2.14%
NASDAQ  5125.91 -133.57 -2.54%
S&P500  2127.81 -53.49 -2.45%
と大きく下げた 週末にも関わらず 下げを誘った事は
来週以降の動きに影響しそうだ

いままでは
ドルが上昇、貴金属下落 の動きに 米株は連動してなかったが
今回は 同期が取れた感じ
なので、本格的に動きを誘いそう
セルインメイのセプテンバーカムバックという事もあり
市場は本格的に動きだし、株は売りに傾く感触

今週は 多くのオプション期日を迎えたものがあり
先週に張っていた 104.5オプションに対する動きは 上手くいかなかった
まだ ポジションはホールド中

海外に居た事もあり ドルストで主にNY時間で取引 ドル円のオプションがらみで
取ったポジションがドローダウン中以外は まずまずの成績 ユーロと豪ドルの売りが機能した
8月はポンドの巻き戻しの対応が出来ずに負けポジションだったので 9月でどうなるか…

IMM日本円 9/6 大口小口あわせて 約49,900枚 と ロングポジションを縮小してきた
大口は 円ロング減 ショート増 もう少し ポジションを縮小しそう
今週は上げたら 下げて 下値を切り上げる感じで動いた
ただ、NYの引けにかけ ダウがかなり下げ 日経の先物も下げたので
月曜朝はどちらかに窓開けしそうだ 連動からいうと円買いなのだが…

JPYインデックス
は  がダウンしてて見れず
週初めに確認

ドルインデックスは 95.33でNY CLOSEでドル高
移動平均との比較は サーバダウンでこれも見れず

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-09-09 -820
2016-09-08 +50
2016-09-07 -60
2016-09-06 +60
2016-09-05 -670

先週の買い越し分を帳消しにして売り越しに -1440万株

日銀は9日、日本株市場で従来型ETF733億円の買い入れを実施しているが
月曜はダウの下げもあり 更に下げて行きそう 先物を後場終了あたりでロングを模索したい
6兆円の威力はどのぐらいなのかは不明だが 下げたら買う 上げたら売るの回転をして
損を日銀に押し付ける感じなのかもしれない

IMMユーロ 9/6 大口小口あわせて約-113,400枚
ショートポジションを積んできた ユーロ安継続
ドル高に振れるならユーロは売られる

ユーロインデックスはサーバダウンでこれも見れず

インデックス指数が見れないと立ち位置わからずで困る

IMMポンド 9/6 大口小口あわせて約-103984枚
調整してきたのでいい感触だ
指標もいい物、悪い物が混在しているのでどうなるか不明だが
ポンド安がいい方向に影響し始めている気もする

ポンドインデックスはサーバダウンでこれも見れず

IMM豪ドル 9/6 大口小口あわせて約43568枚 ロング減
調整 継続中 このままショートに傾く感触はまだないが
米利上げ思惑から売られていく様相になっている。

IMMニュージーランドドル 9/6 大口小口あわせて約7911枚 大幅ロング増
買われている、ちょっと想定外
米利上 思惑からどうなるか?

IMMカナダドル 9/6 大口小口あわせて約30005枚 ロング減
先週の想定通りに動いているが 雇用がよかったりもしているので
一方的に傾く感じはしないが 米利上げの思惑でどうなるか?

原油の方は 先週に引き続き 大口でロング減、ショート増で
ショートに傾いている 引き続き 原油は調整をしそう
在庫、リグの数などもあるが シェール油の方はコストダウンが効き始め
損益分岐点が50ドル近辺まで下がった様子
こうなると 産油国は減産出来ない図式になるか

NY金 9/6 大口小口あわせて約329,900枚
ロング増 これは利上げの思惑が遠のいたからだが
週末に利上げありそうとなり 大きく売り込まれた
1300ドルを切ったら 打診ロング

ETFの現物金はほぼ変わらず
金曜日の値がまだわからないが 金は売り込まれそうだが
いずれ買いに戻って来ると考えている

NY銀 9/6 大口小口あわせて約99,500枚 ロング増
19ドル切ったら買いで良い感触

NY白金 8/30 大口小口あわせて約50,800枚 ロング減
調整 継続中 買場探しという感触

バルチック海運指数 804 これは韓国の韓進海運が破綻した関係と思える
韓進海運は入港拒否になっており 荷のさばきが出来ない事もあり
更にこの指数は上げていくと思えるが 米への荷も行かなくなることもあり
クリスマス商戦に向けていい話題ではない
でこの指数は買いという感触だが この指数で買える口座は持っていない…

米国債は2年 0.782(DOWN)、10年 1.675(UP)(先週比)
利上げ 観測が増強されたイメージ
短期債権の利率は下がったので ドル円はちょっと上値は重い感触

USDCNY 6.6860
杭州でのG20終了 で 微妙に元安へ
行くぞ 6.7という感じ 今月中にクリアかな

ドイツ銀行株価
底打ち? 13.58 先週よりUP
危機は徐々に回避?

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行は 0.24EUR 先週と同じ

株は指値刺さらず
ダウも下げたので月曜日から狼狽売り含め調整に入るか?
下げたら 参天製薬は拾う予定だが 決算もあることから
今週逃したら 新規を探す

今週も条件にヒットする 株はなかった。
どうも 全体に株が上がっていて マイナス乖離が少なくなってきている
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ダウ急落の背景考察、ドル円があまり下がらないワケ(リンク)

2016-09-11 16:36:39 | 情報
この考察 しっくりくる

ダウ、CMXと個別はショートする予定
シスコ、3M,マイクロソフト、VISA、P&Gあたり
ロングはペプシとコカ・コーラかなと
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今週の記録

2016-09-04 16:16:31 | 振り返り
今週の記録

振り返り

今週は月一回の雇用統計祭りだった

ドル買い、ポンド ポジション調整と大きく動いた。

トレードの方は 銀ロング、日経ショート、ポンド円ショートでやられてしまった。
ポンド円は少額で売りあがった事もあり今は大きくドローダウン
ポンド、円は調整すると事前にわかっていたのにやられたのは反省すべき点

また、週末の雇用統計では 上手く波に乗れて
ドル円、ユーロドル、日経にて やられた分をある程度回収できた。
この頃は 一度 一方向に進んでから 逆走始める事が多く
遅めの順張りエントリーが機能する

雇用統計は
米8月非農業部門雇用者数 予想 +18.0万人 結果 +15.1万人
米8月失業率 予想 4.8% 結果 4.9%
米8月平均時給(前月比) 予想 +0.2% 結果 0.1%増

発表後の動きは下記の感じで利上げはなさそうとみている様子
買っていたドルを元に戻している感じでドル安方向

貴金属 ロングで 9月利上げなしとみているか
債券は 行ってこいという感じで利上げとは見てない感触
ダウは戻して上げ で 利上げとは見てない
違うのは円 円安に振れている 本来ならドル売り 円買い
日経は国策買いなのでそのからみかで円を売っているのかも…

あわせて
米商務省が2日発表した7月の米貿易収支は395億ドルの赤字と6月改定値の447億ドルから赤字幅が縮小
市場予想平均の414億ドル前後の赤字よりも赤字額が小さかった からもあるが ダウは上げている

ドル円は 104.5に 来週末 期限の30億ほどのバニラオプションがあるとのことなので
来週末にかけて 104.5の前後を行ってこいするという前提でポジション構築の予定

IMM日本円 8/30 大口小口あわせて 約57,200枚
大口は 円ロング増 ショート減 30日までの集計だが
ドル円から見ると 円ショートが増えても良さそうなのだが
今週の動きで投げているか それとも 両建てで来ているのか?
値動きからすると投げていそうだが そうでないとすると
105円あたりをタッチしたら怒涛の下げになるか、もみ合いになるかという感触
ただ、週末のかなりの大きさのオプションがあるので 高値圏でもみ合いというスタンスか
104円以下はロング 105円越えまたは104後半はショートで様子を見る事にする

JPYインデックスは NY CLOSE で96.37 先週より円安に
50日移動をした抜けした 予想通りの動き
いままでのチャートから見ると もう少し調整しそうだ

ドルインデックスは 95.18でNY CLOSEでドル高
50日移動を一度上抜けして そのあたりを漂っている

雇用統計前までは、利上げする思惑から貴金属は売られたが
来週はさらに買戻しするのか、それとも様子見になるのか 動きは神経質になりそうだ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-09-02 -350
2016-09-01 +500
2016-08-31 +210
2016-08-30 +270
2016-08-29 +650
久々に1000万株の買い越しに 1280万株
先物では17000円を一旦上抜けした
来週のドル円の予想と合わせると17500当たりを予想しても良いかも
だた、一度 利益確定で売られる感触

IMMユーロ 8/30 大口小口あわせて約-100,800枚
ショートポジションを積んできたが、9月の利上げがないなら
もう一回戻してきそうだが ユーロは 方向感なく漂っているので
BOXレンジ継続か

ユーロインデックスは111.89 先週とほぼ変わらず
100日移動と50日移動がもう少しで並走状態になりそう
この期間が長いと たぶん どちらかに大きく動くのではと思っている。
トレンドが出るまでににはなりそうにもないが

IMMポンド 8/30 大口小口あわせて約-114454枚
あまり調整してない ちょっと 想定外
これからするとまだまだ調整しそうだ どこまで巻き上がるのか
かなり危うい

ポンドインデックスは NY CLOSEでは 132.93 と ポンド高に
インデックスからすると調整してる
ポジションが解消されていない点がとても気になる。

IMM豪ドル 8/30 大口小口あわせて約470610枚 ロング減
調整中という感じだが 大きく下げる事がないが
ポンド円と同期して動いているように見える

IMMニュージーランドドル 8/30 大口小口あわせて約3534枚 ロング増
短期ショートにはならず ちょっとしたロング目線
利上げがないなら 消去法で買われるという事か

IMMカナダドル 8/30 大口小口あわせて約34035枚 ロング増
ポジションはをロングに傾けた ただ 原油が下げているので
一時的にはショート気味になりそう

原油の方は 先週に引き続き 大口でロング減、ショート減
原油は更に調整をしそうな感触

NY金 8/30 大口小口あわせて約301,200枚
ロング減 雇用統計後は切り返したが 1300ドル台も割れるのではと思える
値動きだった まだ1300あたりで漂いそう

ETFの現物金 先週より少なくなっている
利上げが伸びるとなりそうなので ちょっと戻すイメージ

NY銀 8/30 大口小口あわせて約95,600枚 ロング減
調整は雇用統計の指標で一旦終了か?
ただ、以前のように買いあがる感じはない

NY白金 8/30 大口小口あわせて約53,400枚 ロング減
調整中 雇用統計後からは戻し始めた
短期では戻しに行くか?

バルチック海運指数 720と先週と同じ
堅調な印象

米国債は2年 0.794(かなりDOWN)、10年 1.608(DOWN)(先週比)
利上げなさそうと判断されたと思える
債権の利率が下がったので ドル円も上値は重い感触

USDCNY 6.6822
微妙に元高へ

G20が終わるまでは 音なしの構えと思える

ドイツ銀行株価
底打ち? 13.35 先週よりUP
危機は回避が出来そうと市場は思っている感触

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行は 0.24EUR 先週と同じ
下げてないだけいいのかも

参天製薬とネクソンは一度 利確
タカラトミーも底堅い感触なので チャンスがあれば
トレードしてみる

今週も条件にヒットする 株はなかった。
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