トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
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今週の記録

2016-06-26 02:03:50 | 振り返り
今週の記録

振り返り

UKの国民投票に向けて ポジションを整理していたので
気持ち良く 23日はトレード出来た。

ただ、まさかの 離脱 
カケヤのオッズからの想定からは残留でしょうと予想していたこともあり
まさかの離脱 想定外

良く考えれば、カケヤのオッズは意図的に買う事で 市場を騙せるかもしれない
残留の有利になるようにすればいいので…

後 離脱決定後の動きは ニュースでも沢山取り上げれたので
特に触れない

ニューヨーク時間を見ると
ダウも下げ止まりか?
日経もアジア時間で15000円を割っていたが ニューヨークでは割らず
え?
ちょっと予想と違った

なので
月曜から2番底を探りに行くかを観察
2番底をやったと思えたら 日経、ダウは 短期ロング 1,2%上げた所で利確出来れば
GOODトレード

IMM日本円 6/21 大口小口あわせて 約56,500枚 円ロング微減
UK離脱で大きくポジションを取って来ているか
それとも利確させて ポジションスクエアにしているか来週のデータで確認出来る

介入、日銀の緩和策なども 視野に入れながら 戻ったら売りでと考えている
100円は再度 つぶしに行くと想定している。

JPYインデックスは NY CLOSE で 97.85と先週かなりぶっ飛んだ所に居る
一度は調整しそうだが 世界の株の動きで様相が変わりそうだ

ドルインデックスは 95.57でNY CLOSE
先週よりかなりドル高に
UK離脱前まではドル安に進んでいたのだが 一気に200日移動タッチして戻っている
これで利上げは 当分お預けか?
米国はドル高は望んでいないので どうなるかは予想できなそう
とにかく UK離脱で流れが一変したので 各市場の動きは良く見ておく必要あり

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-06-24 +230
2016-06-23 +590
2016-06-22 -10
2016-06-21 +430
2016-06-20 +280
久しぶりの1520の買い越し
多分、外資は日本株ロングで 金曜日に大きく被弾しているので 月曜の外資動向の確認は必要そう

ダウ平均は前日比610.32ドル安の17400.75ドル
月曜日の先物から17000割れを目指すか
これもリバウンド狙いか ショートするか 先物の動きを見て決める

IMMユーロ 6/21 大口小口あわせて約-73,300枚
ショートポジションを増やして来た
UKのEU離脱になり 後に続けという様相になりつつある
まずは 投票のあるオランダか?
なので ユーロは売り目線 月曜朝 窓開けスタートなら間違いないと思える

ユーロインデックスは111.04と大きくユーロ安に
200日移動クロスした
今週は200日移動にから反転した感じで動き 金曜日に急落して
200日移動下抜け 月曜のロンドン市場見てから ユーロクロスをショートするか決める
ユーロオージーがおいしいかと思っている。

IMMポンド 6/21 大口小口あわせて約-68,200枚 この数字はもう過去の物という
ぐらい金曜日に動いたので ポジションをどうとってきているか 観察する必要あり
どちらにしても ポンドショートで間違えなしという感触

ポンドインデックスは NY CLOSEでは 136.76 と ポンド安に
時間の関係からNYタイムでは戻しが入っているが このまま下落になると考えている
さて ポンドを売って何を買うか
まずは債権、金 次はどの通貨と考えると 円が浮上しそうだ

IMM豪ドル 6/21 大口小口あわせて約-6100枚 ショート傾向
ただオージ円は 月足ベースでも底値に近いので一度反転しそうだが
UKとのつながりも多いので ちょっと気になるが
月曜の朝 どちらに窓を開けるか それとも開けないか

IMMニュージーランドドル 6/21 大口小口あわせて約-800枚 ショート状態だが
ロングに転換しそうな気もする
どちらにしても UK離脱のおかげで チャートはぐちゃぐちゃ
数日間 様子見でいい気もする

IMMカナダドル 6/21 大口小口あわせて約14,100枚 ロングに
原油はUK離脱で売られたので この通貨も 右往左往しそう
どちらにしても チャートは汚くなったので
水曜ぐらいまで様子見

原油の方は ポジションはほぼ変わらず
離脱になったので
多分、ポジションを解消していくと思われる
50ドルに戻れるか?

NY金 6/21 大口小口あわせて約312,100枚
迷わず 金ロングでいい気がする。
STOPも深め 1190ぐらいでいいか それとも ストップ
フリーにするかぐらい ロング目線
下げたら買い下がる方向で良さそう
金曜日に打診ロングした

NY銀 6/21 大口小口あわせて約89,900枚 ロング
やはり上がって来た
金、銀は黄金のロングのペアか

NY白金 6/21 大口小口あわせて約34,500枚 先週とほぼ変わらず
白金の値動きは好きでないので 買いは止め

バルチック海運指数 609
600割れから UK離脱で 大きく戻している
この値動きはちょっと想定外 何かありそうだ

米国債 利率は2年 0.637(DOWN)、10年 1.562(DOWN)(先週比)
UK離脱でそれは債券買うよね
これで米 利上げは出来なそうな感触

USDCNY 6.6218
着実に元安にしてきている
次は中国で 大幅に株が下落するなら 相当まずい状況になりそうだ
ただ、バルチック海運指数が上げてきているので 悪い感触はないのかも

アルゴ改造のバックテスト継続中
このおかげもあり
今月はあまり ポジってなかったのが幸いしたかも

休むも相場

来週から 大相場になりそう 売って買っての回転がうまく行ける気もする
どちらにしても2番底ねらい

株は割安株が出てきそうなので ロング出来そうな
財務体質のいい企業の選別が 利益に左右しそう

株のデイトレは今回初めて経験したが
これはこれで行けそうだ ただ板を見てないと うまく波に乗れないので
会社がある時は出来ないのが残念だ
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今週の記録

2016-06-19 08:27:31 | 振り返り
今週の記録

振り返り

気になる記事から

まずくないでしょうか
今回のイベントは事前にわかる相当大きなリスクにも関わらず
こんなポジションとっていいのでしょうか。
行って来いで狩られる気もする。
下落したら 一気に STOP巻き込んで 下落スピードが止まらないというか
市場からプライスが消えてしまうのではと思っています。
スプレッドも大きく広がりそうだし 大丈夫なのでしょうか??
どちらにしても 日本はロング勢が多いですね。
今はクロス円はショート目線なのですが…

FOMC
日銀・金融政策決定会合
と2つのイベントをこなし相場は株安、円高に
FRBはどうもどっちつかず ドル安にしたい、利上げもしたい
相反する状況のためか 連銀の連中が言いたい放題で 市場は揺れる感じ

英国のEU離脱リスクもあり リスク資産からの逃避 継続中
ただ、英国で不幸な出来事があり、様子は少し変わったかもしれない。
それにしても気が重い出来事だった


今週はダウショート 地合いが悪いので一度 利確
その後、戻りを再度ショート
US個別株ショート(VISA、3M)は一度買い戻し 

オージ円、キウイ円 日銀・金融政策決定会合過ぎてから小額ロング
一部利確
これらは 英国国民投票前に両建てでヘッジする予定

ユーロ円 ショート
リラ円 ショート いずれも小額 ホールド中
来週スクエアにするか考える 現状 マイナス

日本個別株 下落したところを捕まえ金曜のリバウンドで利確

IMM日本円 6/14 大口小口あわせて 約57,300枚 円ロング増
円買いに 移行

大口の内容を見ると円ロング約13%増、ショート約13%減
差引では26%の円ロングに

今週はイメージ通り
105円をつぶした そして更に 103円台に突っ込み
いつものように1円ほど戻すという形に
日足ベースでは長い下ヒゲつけたので一度戻しがあるのだが
英国の国民投票がらみでどうなるか不明
次の下落目標は円高、円安の半値戻しの水準の100円近辺
そこまでは一気に行かないとは思うが

ただ、市場はもう相当織り込んでいるので
噂で売って 事実で買うになるかもしれない
とすると 一度下に大きく振れて 反転上昇になる可能性も否定できない感じ

JPYインデックスは NY CLOSE で 96.01 先週よりかなりの円高に
チャート的には一服ありそうな形 上昇のレジスタンスラインに触れているので
上抜けするか下落するかは 国民投票次第か

ドルインデックスは 94.34でNY CLOSE
先週より若干ドル安に

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-06-17 +60
2016-06-16 -100
2016-06-15 +120
2016-06-14 +320
2016-06-13 -10
390万株の買い越し
売られ過ぎからの買い戻しか
どちらにしても商いとしは少ない

ダウ平均は前日比57.94ドル安の177675.16ドル

IMMユーロ 6/14 大口小口あわせて約-70,700枚
ショートカバーだと思えるがショートを減らしてきた
これからすると ユーロは英国の国民投票前まではBOXになる感触

大口のポジションはロング増、ショートはほぼ変化なし
ユーロインデックスは112.76と先週と変わらず
200日移動にすれすれまで 接近後 反転した

IMMポンド 6/14 大口小口あわせて約-58,600枚 ショートを減らして来た
ポジションの調整か?

ポンドインデックスは NY CLOSEでは 143.59 先週よりかなりポンド高へ
前回安値を下抜けないで反転上昇 ポンドドルが1.4を再度割る事はないのかもしれないが
まだまだ、予断を許さないか

IMM豪ドル 6/14 大口小口あわせて約-9600枚 ショートの巻き戻しで
先週の半分ほどに

オージ円は 12年1月あたりの安値付近
英国の国民投票が終われば反転すると思っている

IMMニュージーランドドル 6/14 大口小口あわせて約-14600枚 ショートに傾く
キウイドルは状況が読めない ドルベースではかなりの高値圏にいるので
売りなのかもしれないが ドル安の思惑もあるので 方向感がつかめない

IMMカナダドル 6/7 大口小口あわせて約40,900枚 ロングかなり増
原油のおかげもあると思うがかなりロングが積まれた

原油の方は 大口はロング減、ショート増
大きく割れる事なく 50ドル近辺を漂流中

NY金 6/14 大口小口あわせて約298,000枚
1300ドルに乗せて 再度1300を割り込むが
ロング目線は変わらないが
国民投票後は 米国の利上げに視点が移ると思えるので
一度 下落すると思っているので下で待ちかまえる事にした

NY銀 6/14 大口小口あわせて約81,700枚 ロング増
再度調整して上昇すると思える

NY白金 6/7 大口小口あわせて約34,600枚 ロング減
1000ドル切ったが底値も固そう ロングするか思案中

バルチック海運指数 587
600を切った
嫌な感じのチャートになってる 物流が減ってきた感触

米国債は2年 0.697(DOWN)、10年 1.611(DOWN)(先週比)
引く続き債権が買われている
米利上げが遠のいたから 利率はダウン継続

USDCNY 6.588
先週はちゃっかり 6.6に乗せて 様子見したと思える
先週よりは元安
最終は6.7だと思える
数か月かかるとは思うが…

アルゴ改造のバックテスト継続中(これで土日がつぶれた)

リスクワード1:3程 
ロスカットポイントの計算式を策定中
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今週の記録

2016-06-12 14:28:02 | 振り返り
今週の記録

振り返り

まずは気になるコメントから
ヘリマネやるのではと思っている 単純に選挙対策として その当たりがとても納得できないが…

今週も方向感のない相場だったが
ポンド、ユーロは売られ 下落基調になっている
ただ、UKの国民投票に向けてのニュースヘッドラインで
相場が上下している感が強い

そして
週末の離脱優位の世論調査に反応して激しく売られ
それにつれて 円高に

また
日高記者の 記事で 市場荒れる
意図的と思える記事でミスリードを誘うような英語の表記になっており
良く見たら 違ってたとなり 行って来いになった
日高記者の記事は信用出来ないと今後なる様な気もする

”午後5時過ぎ、日高記者 「元日銀審議委員の中原氏」を英語版で「ABE ADVISER NAKAHARA」とし、
「日銀は来週会合で国債買入ペースを年100兆円に増額する」「マイナス金利の深堀は今はしない方がいい」
との発言を発表したことで海外勢 反応”

とにかく
ニュースヘッドラインで右往左往なので 来週のメインイベントが通り過ぎないと厳しかもしれな
そして、 UKのEU離脱ネタが どんどんと大きくなっている気が


今週はドル円 ショート、 US株ショートでトレード
US株は 中期目線
ダウ日足でダブルトップの様相なので もうそろそろ ダウショートしてもいいかもという感じ

IMM日本円 6/7 大口小口あわせて 約43,800枚 円ロング2倍増
円買いに 想定通り メイントレンンドに移行か

大口の内容を見ると円ロング約45%増、ショート約20%減
差引では65%の円ロングに

先週のようなドル円の動きにはならず レンジでの動きに終始しており
ヒゲが出まくっているので 場が薄い&ポジションを傾けられない感じ
来週の日銀の出方次第か?
ポジションを見る限るは 先週のイメージは変えず
105円をつぶしに行くと思っている

シナリオは 今月は FOMCも日銀も施策せずで 円買いで勝負
理由は UKの離脱に関してのリスクが高いので
そのため 円買いとしては 105円以下は トライしやすい環境と
考えているが
黒田さん サプライズ好きなので わからないでもないが
無駄な玉にならないようにと思う。

JPYインデックスは NY CLOSE で 93.51と先週よりほんの少し円高に
来週は更に円高基調になる感じのチャート

ドルインデックスは 94.63でNY CLOSE
先週より若干ドル高に
状況からみると ドルは売られる方向

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-06-10 -140
2016-06-09 -380
2016-06-08 -120
2016-06-07 -270
2016-06-06 -420
1130の売り越し
先週はずっと売り越しだった 世界的に株から資金が逃げてる気がする
指数はショート 個別はいい買い場が来る気がしている。

ダウ平均は前日比119.85ドル安の17865.34ドル

IMMユーロ 6/7 大口小口あわせて約-79,500枚
ショートポジションを増やして来た
UKのEU離脱ネタにもよると思うが ユーロショートはもう少し続きそう

先週に引き続き大口のポジションはロングを減らし、ショートを増やした
ユーロインデックスは112.5とユーロ安に
200日移動に向かっている ユーロは押し目買いは先週の頭だけだった
チャートからすると200日移動に向かって下落の様相

IMMポンド 6/7 大口小口あわせて約-84,400枚 ショートかなり増
ショートポジション解消 終了で 再度ショートに傾く
投票日まで ボラの高い相場が形成されそう
巻き戻す時は想像を超えた巻き戻しがありそう
それにつられ 各通貨も大きく動くと思える

ポンドインデックスは NY CLOSEでは 142.61 先週よりかなりポンド安へ
NY CLOSEで大きく陽線引け しかし 下ヒゲも長くなっているので
月曜 ロンドンタイムからの動きは要確認か
レンジ相場とみているが 振幅は大きくなりそう
常にチャート見てないと ポンドがらみは危険な雰囲気
ロンドン、NYタイムでの取引が基本か

IMM豪ドル 6/7 大口小口あわせて約-19400枚 倍にショートに傾く
短期のロング目線は本当に短期だった

RBA理事会での金利据え置き
RBA理事会声明で「豪ドル高は経済的な説明を複雑にする恐れ」
と豪ドル高をけん制
この豪ドルの下落はちょっと納得できないが
中国の元レートが影響しているかも 中国元のプロキシ通貨として豪ドルも動くので
上海、香港の株は引き続きウオッチが必要そう

IMMニュージーランドドル 6/7 大口小口あわせて約9900枚 ロング増
RBNZ 金利据え置き 下落も想定していたが 据え置きで買いへ
ドル売りから来る消去法で残る通貨で買いになっている?
0.7越えしているので この後の展開は難しい 0.65がRBNZの考えているターゲットレート
は変わっていないと思える

IMMカナダドル 6/7 大口小口あわせて約29,400枚 少しだけロング減という感じ
原油が50ドル越えしたのもプラスに働いているのと ドルが売られているので
相対的に買いに

原油の方は 大口はロング増、ショート増
50ドル台近辺を漂い中
1月からすると 50ドルに乗せるなんてちょっと想像出来なかった

NY金 6/7 大口小口あわせて約243,600枚
雇用統計で大きく流れが変わった
金は売られる時はゆっくりと 買われる時は急激にと
普通なら逆なのだが 金 ロング目線がかなり強いという感じ
もっとSTOPを離れた場所に取っておけばと悔やまれる…

NY銀 6/7 大口小口あわせて約71,800枚 ロング減
値動きから見ると 一端底打ちか

NY白金 6/7 大口小口あわせて約35,500枚 ロング減
1000ドル切った ロングに入るタイミング模索中

バルチック海運指数 610
600台で堅調推移中

米国債は2年 0.735(DOWN)、10年 1.644(DOWN)(先週比)
世界的に債権が買われている
マイナス金利の国債10兆ドル超す 世界全体の半分

USDCNY 6.562
先週とほぼ同等 
更に元安に進めると思える ドル安になったからもあるが
昨年の夏の再来もありかも

アルゴ改造のバックテスト中
ロスカットポイントが大きく収益に影響する
通貨ペアによりアルゴが異なる
ロング、ショートも大きなトレンドと連動して
エントリー エグジットが影響

未来の事は想定出来ないので 完全なる確率論で対応するしかないが
大きなトレンドによりアルゴを変更させないといけなそうだ
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今週の記録

2016-06-05 08:29:22 | 振り返り
今週の記録

振り返り

月 一回のお祭り
米国雇用統計があった

米5月失業率  4.7% 予想 4.9%
米5月平均時給 (前月比)+0.2% 予想 +0.2%
米5月非農業部門雇用者数 +3.8万人、予想+16.4万

米4月非農業部門雇用者数 +16.0万人から、+12.3万人に修正
米4月平均時給(前月比) +0.3%から、+0.4%に修正

となり
数字的にはサプライズで
怒涛の円買い&ドル売りに
あわせて 金、白金は暴騰
週末にかけて1200ドルで指をしていたが
かすらないで上昇してしまった。
このまま 1300ドル目指すのではと思える

失業率が5%以下は完全雇用と言われている事もあり
雇用する人が居なくなった??
どちらにしても 利上げは遠のいたと 市場は判断
ドル売りで反応

6日のイエレンFRB議長の講演でどのような事を言うのか??
このごろはニュースヘッドラインに踊らされている感 満載

今週は数回取引をしただけ NYタイムが良い感じで終えられた
思惑通りのトレードだったのが良かった

来週は波乱な幕開けか?
窓開けスタートしそうな気もする
円買いで勝負するか??

IMM日本円 5/31 大口小口あわせて 約13,500枚 円ロング手じまい終了かそれとも
再度 円買いに動くか?

大口の内容を見ると円ロング約14%減、ショート変わらず
雇用統計で流れが変わったと思うので メインストーリーに回帰 円高路線にと思える
今度は輸入実需の玉が並んでいるのでそれをつぶして 更に下に行くか

このごろのドル円は 東京タイムが終わりそうなタイミングからロンドン OPENにかけて
仕掛けられる事が多いので月曜の午後2時以降からロンドン OPENまで
どのような動きになるか要観察

今度の円買いの動きは 105円をつぶしに行くと思っている

JPYインデックスは NY CLOSE で 93.86と先週よりはかなり円高に
前回高値の94.5を目指して行く感触

ドルインデックスは 94.03でNY CLOSE
金曜日にドル安に一気に振れた
雇用統計で流れが変わったと思える

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2016-06-03 -560
2016-06-02 -140
2016-06-01 +670
2016-05-31 +590
2016-05-30 +50
610の買い越しとなったが月曜から売り目線
お目当ての株 もう一段下げてくれれば拾い
リバウンド狙い キャッチ&リリースで

ダウ平均は前日比-31.50ドルの17807.06ドルで引け
利上げが遠のくとなると ダウショートは厳しい感触
日経のショートがいい気もする

IMMユーロ 5/31 大口小口あわせて約-50,700枚
ショートポジションを増やして来たが
雇用統計後はユーロ買いで反応

大口のポジションはロングを減らし、ショートを増やした
雇用統計後からユーロインデックスは113.66と200日移動にタッチぜずに反転
ユーロは押し目買いにチェンジ

IMMポンド 5/31 大口小口あわせて約-51,900枚 ショート減
ショートポジション解消中だが
離脱に関してのニュースヘッドラインで大きなレンジ相場を形成中

にもあるが 残留派が増えたり、減ったり さてどうなるか

ポンドインデックスは NY CLOSEでは 145.150 先週よりポンド安
NY CLOSEで陽線引け
上にも下にも行けず 狭いレンジで右往左往しそう

IMM豪ドル 5/31 大口小口あわせて約-8600枚 ショートに傾いた
米利上げ先送りなら 短期でロングしてもいいか

IMMニュージーランドドル 5/31 大口小口あわせて約5400枚 ロング増
押し目を買って行っていい感触

IMMカナダドル 5/31 大口小口あわせて約30,300枚 ロング増
2日にウィーンで開いたOPEC総会は、
生産上限の再設定を見送りで軟調だが 大きく売り込まれる事なく
推移中なので手堅い感じも

原油の方は 大口はロング減、ショート減
また、50ドル台を目指すと思える

NY金 5/31 大口小口あわせて約214,000枚
(先週 ひと桁足りなかった225,200であった)
ロング減
金曜日に大きく巻き戻し 継続 ロング目線

NY銀 5/31 大口小口あわせて約75,900枚 ロング減

NY白金 5/31 大口小口あわせて約36,000枚 ロング減
1000ドル切った、ロングに入る予定

バルチック海運指数 610
600台で踏ん張っていこのまま安定してくれるといいが

デンマークの世界最大の海運会社 Maersk Lineが欧州、日本航路を
夏から中止に 荷は他の港で積み替えで コストUPに

日本の港湾は 規模が他国に比べ小さい
近隣ではプサンが一番大きい港に もちろん中国は更に大きいが

空港も貧弱、港湾整備も中途半端 この当たり 大きく施策をしてもらいたい
ものだ

米国債は2年 0.776(大きく DOWN)、10年 1.702(DOWN)(先週比)
利上げ織り込み 解除 債権が買われている ドルの流れ先の一つに

USDCNY 6.5648
先週より少し元安に 
元安 中国の思惑通りの展開だが これ以上元安にするとなると
資本流失の危険もあり 去年と似た様な事になりそう
上海株、香港株は要ウオッチ
元安、貴金属高、上海、香港株が下がる様相を見せたら
日経とダウはショートする予定

アルゴ改造のバックテストがまだ終わらず 今月の半ばまでには実践投入したい
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