トレーダーへの道

トレードに関する情報、解析などの記録をライブラリーの様にするための日々のたわごと
(FBより経済系はこちらへ)

先週の振り返り

2017-12-10 09:22:33 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

ドル円 トランプ大統領が米大使館をエルサレムに移転すると表明で下落
米両院協議会での税制改革の上院案と下院案の早期一本化期待、米10年債利回りが2.37%台まで上昇で上昇

ユーロドル ドイツの大連立政権協議への警戒感から下落

ポンド EU首脳会議まで離脱合意への期待感は継続 右往左往してる感は否めないが売られても 買戻しがすぐに入る感触

オージー 5日のRBA理事会では政策金利 予想通り1.5%の据え置き
声明文でインフレは緩やかな上昇
7-9月期GDP 市場予想より弱い 10月貿易収支 市場予想より大きく黒字を減らした

来週の主な指標
12/11(月)
EU外務相理事会(於;ルクセンブルグ)

16:00 トルコ7-9月期GDP


12/12(火)
米連邦公開市場委員会

09:30 豪11月NAB企業信頼感
09:30 豪11月NAB企業景況感
09:30 豪7-9月期住宅価格指数
18:30 英11月消費者物価指数
18:30 英11月小売物価指数
18:30 英11月生産者物価指数
19:00 ユーロ圏12月ZEW景気期待指数
22:30 米11月生産者物価指数
22:30 米11月生産者物価指数・コア
4:00 米11月財政収支 〔-〕 (前年同月 1367億ドルの赤字)


12/13(水)

18:00 黒田日銀総裁、講演
18:30 英11月失業率
18:30 英11月失業保険受給者数
18:30 英10月ILO失業率(3カ月)
19:00 ユーロ圏10月鉱工業生産
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:00 メイ英首相、議会で質疑応答
22:30 米11月消費者物価指数 
22:30 米11月消費者物価指数・コア  )
翌0:30 米週間原油在庫
翌4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表
翌4:00 米連邦準備理事会 、経済見通し発表
翌4:30 イエレン米連邦準備理事会 議長、会見

12/14(木)
EU首脳会議

09:01 英11月RICS住宅価格
09:30 豪11月就業者数 
09:30 豪11月失業率
11:00 中国11月小売売上高
11:00 中国11月鉱工業生産
11:00 中国11月固定資産投資
17:30 独12月製造業PMI・速報値
17:30 独12月サービス業PMI・速報値
17:30 スイス国立銀行 、金融政策アセスメント(金利発表)
18:00 ユーロ圏12月総合PMI・速報値
18:00 ユーロ圏12月製造業PMI・速報値 
18:00 ユーロ圏12月サービス業PMI・速報値 
18:30 英11月小売売上高(自動車燃料含む)
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会 、政策金利発表
21:00 イングランド銀行 資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会 、議事録公表
21:45 欧州中央銀行 理事会、政策金利発表
22:30 ドラギ欧州中央銀行 総裁、記者会見
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米11月小売売上高 
22:30 米11月小売売上高(除自動車)
22:30 米11月輸入物価指数 
22:30 加10月新築住宅価格指数 
23:45 米12月マークイット総合PMI・速報値
23:45 米12月マークイット製造業PMI・速報値
23:45 米12月マークイットサービス業PMI・速報値 
0:00 米10月企業在庫
2:25 ポロズBOC(カナダ銀行、中銀)総裁、講演
6:30 NZ11月企業景況感


12/15(金)
EU首脳会議


19:00 ユーロ圏10月貿易収支(季調前)
22:30 加10月製造業出荷
22:30 米12月NY連銀製造業景況指数 
23:15 米11月鉱工業生産
23:15 米11月設備稼働率 
翌6:00 米10月対米証券投資


来週は 水、木がメイン
今年もこれを境に来年に向けての対応を考える時期

主要な事項は
FOMC
イエレン議長の最後の記者会見
英政策金利
ドラギ総裁の会見と今年最後のイベントという感触


< CFTC 建玉報告 >
CFTC 12/5 状況 日本円 大口小口 -132,028 ショート増  大口はロング減、ショート減

JPYインデックスは 88.13 で NY CLOSE  円安
週足、陰線で終了

ドルインデックスは 93.87 で NY CLOSE ドル高
週足 陽線で終了


CFTC 12/5 状況 ユーロ 大口小口 124,534ロング増  大口はロング増、ショート減
EURインデックスは 117.73 ユーロ安に

CFTC 12/5 状況 ポンド 大口小口 17,094 ロング増  大口はロング増、ショート増
ポンドインデックスは 133.99 若干ポンド高に

CFTC 12/5 状況 カナダドル 大口小口 56,105 ロング減  大口はロング減、ショート増
ポジションを更に整理する気もしている 上げれば ポジションの手じまいをしてきそうだが…


CFTC 12/5 状況 豪ドル 大口小口 33,073 ロング減  大口はロング増、ショート増
売り目線継続


CFTC 12/5 状況 ニュージーランドドル 大口小口 -14,985 ショート減 大口はロング増、ショートほぼ変わらず
下げ止まったかと思える値動きだが…

CFTC 12/5 状況 金 大口小口 189,890 ロング減  大口はロング減、ショート増
一気にポジションを減らして来ている 期末フロー要因か

CFTC 12/5 状況 銀 大口小口 46,354 ロング大きく減  大口はロング減、ショート増
やはり銀が先行的に動いていたと思える

CFTC 12/5 状況 白金 大口小口 32,886 ロング減  大口はロング減、ショート増

CFTC 12/5 状況 原油 大口小口 623,260 ロング増  大口はロング減、ショート減

CFTC 12/5 状況 ドル指数 大口小口 -2,306 ショート減  大口はロング減、ショート減

CFTC 12/5 状況 米10年債 大口小口 -197,975 ショート大きく増 大口はロング減、ショート減

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-12-08 +720 
2017-12-07 +760 
2017-12-06 +540 
2017-12-05 +19 
2017-12-04 +470

2509万株 買い越し

2017年11月第5週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、投信、事法の買い越しvs海外、信託の売り越し」”

”先物に関しては個人の買いが一番多く、個人は信用でも買い越しであった。
一番大量に売ったのは海外であり、次が信託であった。ファンダメンタルズが良いので、
海外は第4週に続いて上値の指し値売りが多かったと思われる。信託はいつもの通りの上値の指し値売りであった。”

相変わらず 逆張りな個人という感じ


金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/12/07 842.81 トン
先週のデータと比較して増えている 先物の値動きと違う感じが気になるが


バルチック海運指数 1,702.00 先週比 UP
景気はいいと思える数字の推移

米国債は2年 1.799(UP)、10年 2.378(UP)(前週比)


USDCNY 6.6179 ほぼ変わらず

ドイツ銀行株価
16.43 EUR  前週前比 UP

トルコリラV字回復の様相だが 再度 下げて行くと思っているが…

金、銀がかなり売り込まれている
反転を待って再度ロングしたい
銀、金のロングポジは損切した

原油 ロングのチャンスが見つからないがロングを狙っている

来年は米株 タイ、ベトナムの個別株を仕込みたいと考えているが…
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先週の振り返り

2017-12-03 20:51:03 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

27日 日本政府が北朝鮮のミサイル発射準備の兆候報道でドル円下落
28日 北朝鮮が新型のICBMを発射 兆候は正しかった訳で この当たりは情報源があるのかなと
   米上院予算委員会で税制改革法案が承認
   パウエル次期FRB議長とイエレン現FRB議長が追加利上げを正当化
金曜のNY時間に フリン前米大統領補佐官がロシアゲートはトランプ米大統領の指示によるものと証言

ユーロドル ドイツで大連立政権の可能性が高まった

豪ドル 30日に発表された10月住宅建設許可件数は前月比+0.9%で市場予想の-1.8%よりも上振れ
    9月発表分も上方修正

ZAR 大幅に上昇 ムーディーズは「Baa3」 据え置き 
  10月PPIは前年比+5.0% 市場予想の+4.9%
  10月貿易収支 46億ランドの黒字 10億ランドの赤字予想

ポンド 英国のEU離脱交渉の進展期待 

カナダ統計局発表 11月カナダ雇用統計 失業率は5.9%と予想の6.2%より強い内容
新規雇用者数は7万9500人増と予想の1万人増を上回った
7-9月期カナダ国内総生産(GDP)は前期比年率で1.7%増と予想の1.6%増を上回った
これを受けてカナダドル買い


来週の主な指標

12/4(月)  
ユーロ圏財務相会合、次期議長選出
メイ英首相、ユンケル欧州委員長、会談(

18:30 英11月建設業PMI
19:00 ユーロ圏10月生産者物価指数
翌0:00 米10月製造業受注指数


12/5(火)
EU財務相会合(於;ブリュッセル)

09:30 豪7-9月期経常収支
09:30 豪10月小売売上高
10:45 中国11月財新サービス業PMI
12:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
18:00 ユーロ圏11月総合PMI・確報値
18:00 ユーロ圏11月サービス業PMI・確報値
18:30 英11月サービス業PMI
19:00 ユーロ圏10月小売売上高
22:30 米10月貿易収支
22:30 加10月貿易収支
23:45 米11月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米11月マークイットサービス業PMI・確報値
翌0:00 米11月ISM非製造業景況指数


12/6(水)
英議会、党首討論

09:30 豪7-9月期GDP
19:30 メルシュECB理事、講演
21:00 米MBA住宅ローン申請指数(
22:15 米11月ADP全国雇用者数 
22:30 米7-9月期非農業部門労働生産性・確報値
22:30 米7-9月期単位労働コスト・確報値)
翌0:00 カナダ銀行(BOC)政策金利発表
翌0:30 米週間原油在庫

12/7(木)
09:30 豪10月貿易収支
19:00 ユーロ圏7-9月期GDP・確報値
21:30 米11月チャレンジャー人員削減予定数
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 加10月建設許可件数
翌0:00 加11月Ivey購買部景況指数
翌1:00 ドラギECB総裁、会見
翌5:00 米10月消費者信用残高
翌6:45 NZ7-9月期製造業売上高


12/8(金)
中国11月貿易収支

08:50 7-9月期GDP・2次速報値
08:50 7-9月期GDPデフレーター・2次速報値
09:30 豪10月住宅ローン貸出4.9)
18:30 英10月鉱工業生産
18:30 英10月製造業生産
18:30 英10月貿易収支
22:15 加11月住宅着工件数
22:30 米11月非農業部門雇用者数
22:30 米11月失業率
22:30 米11月平均時給
翌0:00 米12月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 
翌0:00 米10月卸売在庫・確報値
翌0:00 米10月卸売売上高


12/9(土)
10:30 中国11月消費者物価指数
10:30 中国11月生産者物価指数

今年最後の米雇用統計がある
祭り感はないが来年に向けて 方向感を考えて行きたいところ

月始めなので色々な指標がでるが 英の指標は気にしている
原油も底堅い感触で推移中だが

月曜日のロンドン、ニューヨークとどのように動いていくか?

ポンド、ユーロ買い目線なのだが どうなるか


CFTC 11/28 状況 日本円 大口小口 -130,967 ショート減  大口はロング減、ショート減

JPYインデックスは 89.17 で NY CLOSE  円安
週足、陰線で終了 いつものパターンなら 円高に向かうのだが ちょっと違う感じがする

ドルインデックスは 92.84 で NY CLOSE 若干ドル高
週足 陽線で終了

金利はやはり 2.4を超えるの維持できず 下落


CFTC 11/28 状況 ユーロ 大口小口  121,841 ロング増  大口はロング増、ショート増
EURインデックスは 118.96 ユーロ安に
どうも方向感が出てこない 長い目で見ると 買い方向だと考えているが
短期では売り込まれる事もありそうだ



CFTC 11/28 状況 ポンド 大口小口 13,271 ロング増  大口はロング増、ショート増
どの通貨もどちらかにポジションを傾けている訳ではない感じなので一方向に走る感じがしない
ポンドインデックスは 133.71 ポンド高に

CFTC 11/28 状況 カナダドル 大口小口 61,824 ロング減  大口はロング、ショート共にほぼ変わらず


CFTC 11/28 状況 豪ドル 大口小口 34,999 ロング減  大口はロングほぼ変わらず、ショート増
まだポジションが大きいので 更に減らさないといけないかと思っているのでまだ売り目線


CFTC 11/28 状況 ニュージーランドドル 大口小口 -16,201 ショート減 大口はロング増、ショート増
下げ止まったかと思える値動きだが…

CFTC 11/28 状況 金 大口小口 246,541 ロング増  大口はロング増、ショート減
ロング方向に傾けて来ているが 継続するか

CFTC 11/28 状況 銀 大口小口 73,075 ロング減  大口はロング減、ショート増
金と動きが異なっている 何かあるのか?

CFTC 11/28 状況 白金 大口小口 37,804 ロング増  大口はロング増、ショート減

CFTC 11/28 状況 原油 大口小口 621,796 ロング増  大口はロング増、ショート減

CFTC 11/28 状況 ドル指数 大口小口 -5,199 ショート増  大口はロング増、ショート増

CFTC 11/28 状況 米10年債 大口小口 -86,636 ショート減 大口はロング減、ショート減

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-12-01 +120 
2017-11-30 +170 
2017-11-29 -70 
2017-11-28 +350 
2017-11-27 -340

230万株 買い越し

2017年11月第4週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、投信、信託の買い越しvs海外、個人の売り越し」”

”売りは個人も少し売ったが、一番大量に売ったのは海外であった。
 しかし、ファンダメンタルズが良いので、売り越し金額は多いが、上値の指し値売りが多かった。”

細かい考察はいつも参考になるが どうも株の儲けはすべて 海外に持っていかれているような気がする

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/11/30 839.55 トン
減らしたが大きくは減らしてはいない


バルチック海運指数 1,626.00 先週比 UP
大きく上げている クリスマス商戦もあり物流は増えて行きそうだが

米国債は2年 1.778(UP)、10年 2.363(UP)(前週比)


USDCNY 6.6132 元安方向

ドイツ銀行株価
15.90  前週前比 DOWN

ユーロ、オージーやポンドオージーのロングがそこそこ
いい結果を出してくれているが
今週はどうなるか
オージーは先物のポジションが大きいので 戻り売りを丁寧にという感じのイメージを考えている

金曜のトランプ報道で 下げた所を拾えた物がある お宝ポジになるか否か 
寝ようか迷っていた時に 円買いでアラームがあり ニュースを見て 買い回転で
回した
ニュース系の急落は とても取りやすいので気に入っている。 ニュースの内容にもよるが…
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先週の振り返り

2017-11-26 22:39:33 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

中国の習国家主席の特使が訪朝もいいニュースがない
トランプ政権が北朝鮮をテロ支援国家に再指定
FOMC議事録でインフレ鈍化への警戒感
トランプ政権のロシアゲート疑惑、米上院での税制改革法案の審議
メルケル独首相の連立協議が決裂
ハト派的なFOMC議事録

11月7日開催分のRBA金融政策決定理事会議事録
  豪ドルの一段高がインフレと経済の回復予想を遅らせる可能性
  労働市場は驚くほど堅調
  雇用の伸びは継続する見込み
  賃金圧力に相当な不透明感
  短期的には金利を変更する理由はない が RBAの次の金融政策は利下げというよりも利上げだろう との発言

米CFTC報告は、11月23日の米国が祝日、日本時間 11月28日朝発表

米10年債利回りは 2.4以上は厳しい状況になりつつある

金、銀 行って来い 基本買い目線

日経も何気に強い

原油が上がって来ているので 徐々にインフレ率が上がる可能性が出て来たかも


来週の主な指標

11/27(月) 
翌0:00 米10月新築住宅販売件数
翌0:30 米11月ダラス連銀製造業活動指数
翌3:30 ラムスデンBOE副総裁、講演


11/28(火)
09:00 ダドリー米NY連銀総裁、講演
21:00 独12月GfK消費者信頼感
22:30 米10月卸売在庫・速報値
23:00 米9月住宅価格指数
23:00 米9月S&P/ケースシラー住宅価格指数
翌0:00 米11月消費者信頼感指数
翌0:00 米11月リッチモンド連銀製造業指数
翌0:00 米上院銀行委員会でパウエル次期FRB議長の承認公聴会
翌0:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌1:15 ポロズBOC総裁、ウィルキンスBOC副総裁、記者会見


11/29(水)
16:00 中曽日銀副総裁、講演
18:30 英10月消費者信用残高
19:00 ユーロ圏11月経済信頼感
19:00 ユーロ圏11月消費者信頼感・確報値
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:00 独11月消費者物価指数・速報値
22:30 ダドリー米NY連銀総裁、講演
22:30 米7-9月期GDP・改定値(前期比年率)
22:30 米7-9月期個人消費・改定値(前期比年率)
22:30 米7-9月期GDPデフレーター・改定値(前期比年率)
22:30 米7-9月期コアPCEデフレーター・改定値(前期比年率)
翌0:00 イエレンFRB議長、上下両院合同経済委員会で証言
翌0:00 米10月中古住宅販売保留件数指数
翌0:30 米週間原油在庫
翌2:00 ワイトマン独連銀総裁、講演
翌2:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
翌4:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
翌6:45 NZ10月住宅建設許可

11/30(木)

石油輸出国機構(OPEC)総会(於;ウィーン)
独、キリスト教民主同盟(CDU)、社会民主党 (SPD) 、キリスト教社会同盟 (CSU) 党首会談


09:00 NZ11月ANZ企業信頼感
09:00 NZ11月ANZ企業活動見通し 
09:00 岩田日銀副総裁、講演
09:01 英11月GfK消費者信頼感
09:30 豪10月住宅建設許可 
10:00 中国製造業PMI
10:00 中国非製造業PMI
10:30 原田日銀審議委員、講演
15:45 スイス7-9月期GDP
17:00 スペイン7-9月期GDP・確報値
17:55 独11月失業者数
17:55 独11月失業率
19:00 ユーロ圏9月失業率
19:00 ユーロ圏11月消費者物価指数(HICP)・速報値
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米10月個人所得
22:30 米10月個人消費支出
22:30 米10月コアPCEデフレーター 
22:30 加7-9月期経常収支 
23:45 米11月シカゴ購買部協会景気指数
翌2:30 クォールズFRB副議長、講演
翌3:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演


12/1(金) 
10:45 中国11月財新製造業PMI
17:55 独11月製造業PMI・確報値 
18:00 ユーロ圏11月製造業PMI・確報値
18:30 英11月製造業PMI
22:30 加9月GDP
22:30 加7-9月期GDP
22:30 加11月失業率
22:30 加11月就業者数
23:05 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
23:30 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
23:45 米11月マークイット製造業PMI・確報値
翌0:00 米11月ISM製造業景況指数
翌0:00 米10月建設支出
翌0:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演

週末に向けて ニューヨーク勢が居ないからか ユーロの買い上がりになった
今週もそれが続くのか 調整するのかだが ユーロの上目線は変えられないか

細かい指標は要確認
カナダドルは原油も上がって来た事から 買い目線

キウイは淡々と 買い下がり

英の指標は細かく見ておきたい
ユーロポンドの買いで回したい所だが


<インデックス>
JPYインデックスは 89.64 で NY CLOSE
ほぼ変わらず
3週連続陽線
今年に入ってから 週足で3週連続 陽線は3回目
1週調整するか それともそのまま円高に行くのか
チャート的には円高に振れる感触だが

ドルインデックスは 92.71 で NY CLOSE ドル安
3週連続の陰線
金利も上がる感触もなし ドル安は続きそうだ

EURインデックスは 119.25 ユーロ高に
ユーロのショート目線は封印か
丁寧に押し目買いの回転かもしれない

ポンドインデックスは 133.24 ポンド高に
今まで止められていた所まで戻って来た
このまま上抜けするのか否かだが
ショートに傾いてもいないので 上を試しに行く感触がある



外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-11-24 +134 
2017-11-22 +120 
2017-11-21 +630 
2017-11-20 +940 
2017-11-17 +970

日経は値動き大きく、相場の最終段階なのかも
と先週は思ったが すぐに切り返して来た
更なる上に行く感じもする 底があるのかというぐらいの調整だったのだが
2794万株 買い越し 大量に買っているが…

2017年11月第3週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、個人、投信の買い越しvs海外、銀行、信託の売り越し」”

”日経平均株価が26年ぶりの高値をつけた後、そこから下落した第3週は海外の売りが一番大きかった。
 銀行と信託も先物を売っていた。
 買い方は自己に含まれる日銀ETFが最大の買い手であった。
 2番目には個人が買った。3番目は投信であった。
 これもブルベア型の投信の買いが多く、実質的には個人の買いである。
 海外、銀行、信託の売りに対し、個人はスイングトレーダーを中心に押し目を待っていた投資家が一斉に買いを入れてきた。
 日銀ETF買いにも助けられた。結果として日経平均株価は285円の下落で週を終えることになった。


金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/11/22 843.39 トン
ほぼ変わらず


バルチック海運指数 1,458.00 先週比 UP
やはり景気は減速してないかと思える

米国債は2年 1.748(UP)、10年 2.340(DOWN)(前週比)
長短の金利差が縮小


USDCNY 6.5997 元安方向には舵を切っていないか

ドイツ銀行株価
16.03  前週前比 DOWN 
ドイツの政治のゴタゴタを考えても 悪くない傾向かと思う

原油、金、銀 ユーロの押し目買い

弱い通貨は何かといえば ザールなのかもしれないが
ユーロとの組み合わせ通貨を何にするか迷うところだ
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先週の振り返り

2017-11-19 20:19:27 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

オセアニア通貨は売られ続け
ユーロは強く推移

ポジションの調整を始めたのかと思える

米10年債利回りは 2.4以上の滞空時間は少なく
このまま上がる感触はない

金、銀が週末上げてきていて これがポジション調整なのか否かは
ちょっと判断がつかないが ETFの金が買われている所を見ると
ロングに傾けて来ているとすると 株は下げ、金利は下降
円買いという図式になりそうだ

来週の主な指標

11/20(月)  
10:35 カーンズRBA経済研究局局長、講演
12:45 コーラーRBA国内市場部部門長、講演
20:45 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、講演
21:15 ラウテンシュレーガーECB理事、講演
23:00 ドラギECB総裁、講演
23:15 コンスタンシオECB副総裁、講演
翌0:00 米10月景気先行指数
翌1:00 ドラギECB総裁、講演


11/21(火) 
ロウRBA総裁、講演

09:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(11月7日開催分)
18:30 英10月財政収支 
20:00 英11月CBI製造業受注指数 
22:30 米10月シカゴ連銀全米活動指数 
22:30 加9月卸売売上高 
翌0:00 米10月中古住宅販売件数 
翌0:00 クーレECB理事、講演


11/22(水) 
08:00 イエレンFRB議長、講演
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:00 メイ英首相、下院で党首討論
21:30 ハモンド英財務相、秋期財政報告書発表
22:30 米10月耐久財受注
22:30 米10月耐久財受注(除輸送用機器)
22:30 米新規失業保険申請件数
翌0:00 米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
翌0:00 ユーロ圏11月消費者信頼感・速報値
翌0:30 米週間原油在庫
翌4:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録公表(10月31-11月1日開催分)
翌6:45 NZ4-6月期小売売上高

11/23(木)
東京市場休場(勤労感謝の日)
NY市場休場(感謝祭)
南ア準備銀行(SARB)、政策金利発表

16:00 独7-9月期GDP・確報値
17:30 独11月製造業PMI・速報値 
17:30 独11月サービス業PMI・速報値
18:00 ユーロ圏11月総合PMI・速報値
18:00 ユーロ圏11月製造業PMI・速報値
18:00 ユーロ圏11月サービス業PMI・速報値 
18:30 英7-9月期GDP・改定値
20:00 英11月CBI流通取引調査
21:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(10月26日開催分)
22:30 加9月小売売上高
22:30 加9月小売売上高(除自動車)
翌1:30 ジョーダンSNB(スイス国立銀行)総裁、講演
翌3:15 クーレECB理事、講演
翌6:45 NZ10月貿易収支 

11/24(金)
NY株式・債券市場、短縮取引(感謝祭翌日)
南ア、ムーディーズ、S&P格付け発表

18:00 独11月Ifo景況感指数 
18:00 独11月Ifo景気期待指数
18:00 独11月Ifo現況指数
19:30 ヌイECB銀行監督委員長、講演
23:45 米11月マークイット総合PMI・速報値
23:45 米11月マークイット製造業PMI・速報値 
23:45 米11月マークイットサービス業PMI・速報値


11/25(土)
独・緑の党、連立政権決定について協議


豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録
NZの指標
ドラギECB総裁
イエレンFRB議長、講演
細かい指標と発表されるが感謝祭の休みに向けて 手じまいをしてくる動きを見せると思える
円は買戻しをしてきそうな動きを見せている。
円高基調 23日は仕掛けされるかもしれないと思っているので 円買い出来たら
短時間 ついて行く予定

<CFTC 先物状況>
IMM日本円 11/14 大口、小口 -161,947枚 ショート増
大口は ショート増、ロング減
積まれすぎ感満載 巻き戻しが始まっていると思う

JPYインデックスは 89.21 で NY CLOSE
円高に チャート的にもこのまま円高推移していくと思える
週足は陰線で終わる

戻り売り目線か
ドルインデックスは 93.57 で NY CLOSE ドル安
トランプ政権自体がドル高を望んでいない事もあり
50日移動平均で跳ね返るか否か数日でわかると思える


米10年債 11/14  大口、小口 -133,459 枚 
ショートを減らして来て 債券買いに 金利は上がらない



IMMユーロ 11/14 大口小口あわせて 102,185枚 ロング増
大口は ロング増 、ショート増
EURインデックスは 117.92 ユーロ高に
ユーロのショート目線は 今の処 大きく跳ねたら 売るぐらいかと思える
対ドルで言うと ドル安 ユーロ高 それからすると 円高なのだが


IMMポンド 11/14  大口小口あわせて1,084枚 ロングに転換
ロング増、ショート減 ニュースで動き 混沌としている相場に見える
下手に出だしすると 火傷しそうだ
ポンドインデックスは 132.17 ポンド高に

IMM豪ドル 11/14  大口小口あわせて  44,903 枚 ロング減
大口はロング減、ショート変わらず
このまま ポジションを減らしていくと思う
オージーは売り目線 先週で随分減らしていると思うが 後1,2週は売り目線でよさそう


IMMニュージーランドドル 11/14 大口小口あわせて-14,403 枚 ショート増
大口はロング変わらず、ショート微減
先週は大きく下げたので更に ポジションは縮小していると思えるが
ショートに傾いているので これから下は大きく掘らないと思うが…
どちらにしても 下目線だが キウイ円は 買い下がり中

IMMカナダドル 11/14  大口小口あわせて 57,965 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
まだポジションは減らしていくと思う 下目線だが ドル安という事を考えると
徐々に減らしていくのではと思う

原油の方は 11/14  大口小口 614,084 枚 ロング増
大口はロング増、ショート減 直近高値を上抜け多
原油 ロングタイミングがやって来たか?
60ドルタッチまで行くか?
押しがあったら買ってみたい

NY金 11/14  大口小口あわせて215,791 枚 ほぼ変わらず
金曜日は大陽線をつけた いままでのレンジを抜けたとみている
ロング参入する予定


NY銀 11/14 大口小口あわせて80,448枚 ロング減
大口は ロング減、ショート減
金と同じくして 大陽線をつけて金曜日は終わった
銀もロング参入する予定

NY白金 11/14 大口小口あわせて30,978枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

ドル指数
11/14  大口小口 3,910 枚 ロング減
大口 ショート減、ロング減




外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-11-17 +970 
2017-11-16 -210 
2017-11-15 -140 
2017-11-14 +20 
2017-11-13 +220

日経は値動き大きく、相場の最終段階なのかも
2番底を狙って行きたい
860万株 買い越し

2017年11月第2週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、保険の買い越しvs信託、海外の売り越し」”

”ミニSQの週であったことから、自己は日銀ETFが安値を買った以外はわからないことが多い。
 保険が買いであるが、個人の先物などと同じ踏み上げ気味の買い戻しであった。


金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/11/16 843.39 トン
あまり変わらず
先週の金曜日の大きな売りを戻してきている所を見ると 金は買い目線でいけると考えている

バルチック海運指数 1,371.00 先週比 DOWN
下げ止まったのか否か 要観察

米国債は2年 1.726(UP)、10年 2.345(DOWN)(前週比)
長短の金利差が縮小してきた いい傾向ではない 逆転したら リセッションを想定すべきかと思う

USDCNY 6.6297 微妙に調整した

ドイツ銀行株価
16.21  前週前比 大きくUP 
いい傾向ではあるが…

円高
米株調整と 買い場が来そうだ
大きく下げた GEを仕込んでいきたい
会社自体 ジェットエンジン、医療器 世界の中でもTOPクラスの
事業を持っている事もあり また 戻してくると思える

ジェットエンジンは GE、ロールス、プラット&ホイットニー 石播 という感じ
医療器 MR、CTでは シーメンス、GE キャノン(旧東芝)
で競合が多くなく 技術的にもハイレベルにある商品なので 家電などのように簡単についてこれない点が魅力

何社か目をつけているが 調整してないので買えない感じだ…
コメント
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先週の振り返り

2017-11-12 18:56:16 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

豪準備銀行(RBA)は7日、政策金利を1.50%に据え置く
豪準備銀行(RBA)声明
経済の見通しは概ね変わらず
豪ドル高は生産性に重し
豪ドル高は成長の鈍化につながる
むこう数年で経済成長は年率3%になる見通し
賃金上昇の遅れと住宅債務が消費を抑えている
インフラ投資の増加が経済を支えている
失業率は徐々に下がると予測
世界経済は継続的に改善されている
インフレは低く、しばらくはとどまる
物価は徐々に回復すると予測
労働市場は引き続き強含む

RBNZは政策金利を市場予想通りに据え置き

BNZ声明
金融政策はしばらくの間は緩和的にとどめる
不確定要素が多く、その都度に政策の調整が必要
長期的インフレ率は2%程度にとどまる
新政権の政策目標の影響は不透明
NZドル安が持続すれば、インフレ押し上げへ
2019年第2四半期に金利上昇-従来は2019年第3四半期
前倒しで 折り込み開始

来週の主な指標

11/13(月)
トロント市場休場(リメンブランスデー)

18:00 コンスタンシオECB副総裁、講演
翌2:45 黒田日銀総裁、講演
翌4:00 米10月財政収支


11/14(火)

09:30 豪10月NAB企業景況感
09:30 豪10月NAB企業信頼感
11:00 中国10月小売売上高
11:00 中国10月鉱工業生産
11:00 中国10月固定資産投資(
18:00 ラウテンシュレーガーECB専務理事、講演
18:00 ヌイECB銀行監督委員長、講演
18:30 英10月消費者物価指数
18:30 英10月小売物価指数
18:30 英10月生産者物価指数
19:00 イエレンFRB議長、ドラギECB総裁、カーニーBOE総裁、黒田日銀総裁、討論会に参加
19:00 ユーロ圏9月鉱工業生産
19:00 ユーロ圏11月ZEW景気期待指数
19:00 ユーロ圏7-9月期GDP・速報値(
22:15 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
22:30 クーレECB理事、講演
22:30 米10月生産者物価指数
22:30 米10月生産者物価指数・コア
翌3:05 ボスティック米アトランタ連銀総裁

11/15(水)

北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第5回協議(於;メキシコシティ、-21日)

08:50 7-9月期GDP・1次速報値
08:50 7-9月期GDPデフレーター・1次速報値
17:00 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
18:30 英10月失業率 
18:30 英10月失業保険受給者数
18:30 英9月ILO失業率(3カ月)
19:00 プラートECB理事、講演
19:00 ユーロ圏9月貿易収支(季調前)
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:30 米10月消費者物価指数
22:30 米10月消費者物価指数・コア
22:30 米10月小売売上高
22:30 米10月小売売上高(除自動車)
22:30 米11月NY連銀製造業景況指数
翌0:00 米9月企業在庫
翌0:30 米週間原油在庫 


11/16(木)
09:30 豪10月就業者数
09:30 豪10月失業率
18:30 英10月小売売上高(自動車燃料含む)
19:00 ユーロ圏10月消費者物価指数(HICP)・確報値
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米11月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:30 米10月輸入物価指数
22:30 加9月製造業出荷
23:00 カーニーBOE総裁、ブロードベントBOE副総裁、カンリフBOE副総裁、ホールデン英MPC委員、講演
23:10 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
23:15 米10月鉱工業生産
23:15 米10月設備稼働率
翌0:00 米11月NAHB住宅市場指数
翌3:10 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌5:00 コンスタンシオECB副総裁、講演
翌5:45 ブレイナードFRB理事、講演
翌6:30 NZ10月企業景況感・製造業PMI
翌6:45 NZ7-9月期生産者物価指数(投入高・前期比)
翌6:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演


11/17(金)
17:30 ドラギECB総裁、講演
18:00 ユーロ圏9月経常収支(季調前)
19:00 ユーロ圏9月建設支出
22:00 ワイトマン独連銀総裁、講演
22:30 米10月住宅着工件数
22:30 米10月建設許可件数 
22:30 加10月消費者物価指数(前年比)
22:30 加10月消費者物価指数・コア

細かい指標が多く発表される
大きくは動かないと思うが 米の状況については 数字について 要観察

<CFTC 先物状況>
商品先物取引委員会が金曜日に発表するシカゴIMM先物市場の先物ポジション状況は、
ベテランズデーのため13日(月)に発表

そのため 各通貨の評価は月曜移行に

JPYインデックスは 88.06 で NY CLOSE
円高に 節目を抜けなかった事もあり 円高目線に推移していると思うが
本邦の買い玉が並んでいると思うので 下に抜けて行くのも厳しい気もする

週足は久々の陽線で終わる


ドルインデックスは 94.28 で NY CLOSE 微妙にドル安

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-11-10 +250 
2017-11-09 +460 
2017-11-08 +100 
2017-11-07 -110 
2017-11-06 +380

株数からいうと あの下げの主導はしてなそうだが
1180万株 買い越し

2017年11月第1週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、投信の買い越しvs自己、信託の売り越し」”

”日経平均株価は531円上昇であり、8週連続の上昇である。
従来通りの「海外中心の買いvs国内中心の売り」であることには変化はない。
しかし、海外の買い越し金額は大きく減少した。
それでも株価が大きく上昇した理由は、国内投資家の売りが減り、
先物踏み上げの買いも入った結果、国内投資家のネットでの売り越し金額が大きく減少したからである。
背景として、好調な企業決算というファンダメンタルズの回復の中で、
株価が大きな押し目もなく値上がりを続けたことがある。
結果として、UBS本体運用部1社の新規先物買いと国内中心の先物踏み上げ買いだけで
日経平均株価はするすると上昇したのであった。

踏み上げされ 更に ぶん投げを誘う 強引な買いをして クライマックスを迎えた感じだ
その後怒涛の売りでまた投げさせられた感じ
逆張りは もうやめた方がいいと思うのだが…

短期投機筋は 先物の売りポジが膨らむのを見ながら 仕掛けて来た感じが濃厚か

いい買い場を作るためかもしれない
ただ、ダウもいい感じではないので調整してくれるとロングしやすいかもしれない


ユーロインデックスは116.64 若干ユーロ高
週足は陽線で終了
気の迷いが出るが まだ ユーロショート目線

ポンドインデックスは131.90 と ポンド高に
週足は陽線で終了


IMM豪ドル 10/31 大口小口あわせて 52,443 枚 ロング減

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/11/09 843.09 トン
先週に引き続き若干減らした
金曜日に大きな売りが出たのでどうなっているか気になる

バルチック海運指数 1,464.00 先週比 DOWN
このまま下落を続けるとちょっと目先は気になる動きになりそうだ


米国債は2年 1.658(UP)、10年 2.402(UP)(前週比)
2.4%に乗せて来た いい感触ではあるが…
米債を売ったドルはどうしているのか キャッシュポジションという事か?

USDCNY 6.6410 先週に引き続く 動かしてきている 6.7に乗せてくるか?

ドイツ銀行株価
15.40  前週前比 大きくUP 

キウイは丁寧に下を拾っていく 一応 今の処順調

株の動向に注視する必要がありそうだ 今までの米株はイケイケだったので
調整してもらった方がいいのだが…
コメント
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先週の振り返り

2017-11-05 19:39:11 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

<日> 
日銀金融政策決定会合結果
黒田日銀総裁発言
引き続き強力な金融緩和を粘り強く進めていく方針
現時点で長短金利操作を変更する必要はない
現時点で出口議論をするのは市場をミスリードし悪影響
これまで株式市場で過度な期待の強気化は観察されず

<英>
イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
政策金利を現行の0.25%から0.50%に引き上げ
資産買取プログラムの規模を4350億ポンドで維持
政策金利の引き上げ、7対2で決定
将来の利上げは限定的かつ緩やか
全会一致で資産購入枠の維持を決定

カーニー総裁
インフレが利上げなしに目標へ戻る可能性は低い
ブレグジット交渉の結果が為替レートに影響を与えるだろう

英四半期インフレ報告
2017年GDP予想1.6%、従来1.7%
2018年GDP予想1.6%、従来1.6%
2019年GDP予想1.7%、従来1.8%

インフレ率は17年10月に3.2%付近でピークと見込む
2018年インフレ予想2.37%、従来2.58%
2019年インフレ予想2.21%、従来2.19%
2020年インフレ予想2.15%、従来2.22%

<NZ>
7-9月期失業率は 4.6%(予想4.7%)
7-9月期就業者数(前期比)が+2.2%(予想 +0.8%)の結果

来週の主な指標

11/6(月) 


08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(9月19-20日開催分)
18:00 ユーロ圏10月総合PMI・確報値
18:00 ユーロ圏10月サービス業PMI・確報値 
19:00 ユーロ圏9月生産者物価指数
翌0:00 加10月Ivey購買部景況指数
翌2:10 ダドリー米NY連銀総裁、講演


11/7(火) 
EU財務相会合(於;ブリュッセル)

12:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
19:00 ユーロ圏9月小売売上高
翌2:35 クオールズ次期FRB副議長、講演
翌2:45 ポロズBOC総裁、講演
翌4:00 ポロズBOC総裁、会見
翌4:00 米9月消費者信用残高


11/8(水)
中国10月貿易収支
アジア太平洋経済協力会議(APEC)、閣僚会議(於;ベトナム・ダナン、-9日)

21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:15 加10月住宅着工件数
22:30 加9月建設許可件数
翌0:30 米週間原油在庫

翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表

11/9(木)
アジア太平洋経済協力会議(APEC)、閣僚会議(於;ベトナム・ダナン、8日-)

08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見
09:01 英10月RICS住宅価格
09:30 豪9月住宅ローン貸出
10:30 中国10月消費者物価指数
10:30 中国10月生産者物価指数
18:30 英9月鉱工業生産
18:30 英9月製造業生産
18:30 英9月貿易収支
19:00 欧州委員会、秋季経済見通し公表
22:30 加9月新築住宅価格指数
22:30 米新規失業保険申請件数
翌0:00 米9月卸売売上高
翌0:00 米9月卸売在庫・確報値


11/10(金)

アジア太平洋経済協力会議(APEC)、首脳会議(於;ベトナム・ダナン、-11日)

010:30 豪準備銀行(RBA)四半期金融政策報告
翌0:00 米11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌4:00 米10月財政収支)

豪準備銀行(RBA)政策金利発表
RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表

細かい指標がある

あとはAPEC
トランプ大統領のアジア地区の訪問

もちろん 北のカリアゲの仕掛けは常に注意かと

<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/31 大口、小口 -148,617枚 ショート若干増
大口は ショート減、ロング減
かなり積まれて これからはショートのポジションは取りにくい感じ
雇用統計で114.5は突破できなかったので
レンジ継続か?

JPYインデックスは 84.86 で NY CLOSE
87.34はまだ下抜けていない

週足は陰線
113以下は買いが並んでいそうで下げそうで下げずだ
何か大きなトリガがあれば別だが…

ドルインデックスは 94.82 で NY CLOSE あまり変わってない

雇用統計で 米10年債は2.4% を割り込んだ
金 は 1250は切れず 1275あたりを漂う感じ
1250ドルを下抜けないと ドル円は上がらなそう

FRB議長確定
トレンドが出る感じではなかった
ドル高になるのはどうも嫌なのかと思う

米10年債 10/31  大口、小口 -255,073 枚 ショートをかなり増やした
債券売りで金利上昇でよかったのだが
雇用統計で流れが変わったのかもしれないが

大口は ロング減 ショート変わらず
これからみると 債券は売って来ているのだが…


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-11-02 -540 
2017-11-01 -450 
2017-10-31 -510 
2017-10-30 +170 
2017-10-27 -620

1950万株 売り越し
だが 日経は上げているので 株価の高い株を買い 株価の低い株を売っているという事なのか

2017年10月第4週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、信託の買い越しvs個人、自己、投信の売り越し」”

”10月月間では

「海外 3兆5771億円の買い越し vs
    個人 1兆8136億円の売り越し
    自己    6113億円の売り越し 
    信託    4323億円の売り越し
    投信    3671億円の売り越し」


”海外の現先合計が月間3兆5771億円の買い越しというのは、
 2014年11月(黒田バズーカ砲第2弾が入った月の翌月)をこえ、
 過去最大の買い越し。

 10月は日経平均株価が16日連続で上昇という過去最大の連騰記録を作った月であり、
 日経平均株価は21年ぶりの戻り高値を更新した月であった。

 普通は海外投資家が過去最大の買い越しで連騰、高値更新と記録されるであろう。
 しかし、それ以上に重要な観点は国内投資家の現先合計の売り越しが3兆5771億円
 という過去最大の金額を記録した月でもあったということである。


”正しい事実は、GPIFが運用資産の組入比率の変更を正式発表した直後に黒田バズーカ砲第2弾が放たれたため、
 海外投資家が過去最大の金額の日本株を現先合計で買い、同時に円安も進行した。
 GPIFは高値で日本の株式、外国の株式と債券を買わなければならなくなり、
 日本国民の重要な資産が高値買いを余儀なくされ損失を被ったという事実である。
 そして、黒田バズーカ砲の威力は国内投資家による過去最大の売り越しを引き起こした。
 すなわちバズーカ砲の威力は過去最大であるが、方向はプラスではなく、マイナス方向であったという事実である。
 国内投資家の過去最大の売り越しという観点からの理解がないため、正しい事実が見失われたのである。

”10月は、日経平均株価が過去最大の16日連騰という新記録が生まれ、同時に21年ぶりの高値になった。
 同時に国内投資家による月間の現先合計での売り越しの金額が過去最大になった月であるという
 観点から理解することが大変重要である。

結局 売り方は投げる=買戻し で更に上昇という感じだとすると
後場が終わったら日経を買うというルーチンで前場が始まる前に手じまいのルーチンが
いいのかもしれない

日経は買われすぎレベルに来ているので売り方が更に増え
海外勢が買いあがげ、日銀が買うで 踏み上げ相場になっているのかもしれない

IMMユーロ 10/31 大口小口あわせて 83,132枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増 と先週と同じ動き
今週は2万枚減らして来た
戻り売り継続で行きたい、ターゲットは先週と変更なく
フォボナッチ38.2%戻しの1,142ターゲットでショート


ユーロインデックスは116.07 先週と変わらず
週足で陰線で終了
次のターゲットは115.75

IMMポンド 10/31  大口小口あわせて5,776枚 ショート減
ロング減、ショート減
利上げ継続でないとの事から売られて来た
どこまで売られるか ちょっと手を出しにくい状況

対ユーロでポンド売りがいいのではと思える

ポンドインデックスは130.76 と ポンド安に
週足は陰線で終了


IMM豪ドル 10/31 大口小口あわせて 52,443 枚 ロング減
大口はロング変わらず、ショート増

ロングポシジョンは手じまいしてきてない 短期的にショートにしているのかもしれない
もう少しポジションを軽くしてもらえないと気持ちよくロング出来ない
今週も見てるだけか



IMMニュージーランドドル 10/31 大口小口あわせて-7,460 枚 ショート転換
大口はロング増、ショート増
キウイ円 買い下がり中で上げたら利確で回転させているが…
今週は調整してきそうなので買い下がる予定


IMMカナダドル 10/31  大口小口あわせて 71,778 枚 ロング減
大口はロング減、ショート増
まだまだロングが積まれている感じがあり カナダドルは買いではなさそう
対ドルでカナダドル売りを深く戻ったら売り方向かと思える

原油の方は 10/31 大口小口 502,874 枚 ロング増
原油は微妙に上げて来た、今までだと 50ドル超えは売り目線だったのだが…


NY金 10/31  大口小口あわせて210,648 枚 先週とほぼ変わらず
ロング、ショートとも減
買い場は来ないが… 雇用統計後は 下げてきて NYクローズに向けてポジジョンを閉じたのかもしれない
月曜からどのように動くのか ドル円が上がるには金は下げる方向でないと…


NY銀 10/31 大口小口あわせて71,028枚 ロング減
大口は ロング変わらず、ショート増
このまま下げて行くか 買い場探しをしたい

NY白金 10/31 大口小口あわせて25,448枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」22017/11/02 846.04 トン
先週に引き続き若干減らした程度
雇用統計後のデータがどうなっているのかは要確認

バルチック海運指数 1,482.00 先週比 DOWN
調整の範囲と思う


米国債は2年 1.617(UP)、10年 2.333(DOWN)(前週比)
短期金利上昇で長期金利が下がっている いい傾向ではないが


ドル指数
10/31  大口小口 6,516 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
方向感なし

USDCNY 6.6378 ちょっと調整している トランプ大統領が中国を訪問するからか?

ドイツ銀行株価
14.44  前週前比 UP 

ドル円は 今週 上、下動きそう

キウイ円ロング、ユーロ戻り売り目線という感じ
日経は下げたら拾う、上げたら売るという事で回したいが…
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今週の振り返り

2017-10-29 17:50:56 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

10/23(月)
総選挙明け、月曜日 自民大勝で終結
株にはポジティブか?
ただ、製造業での品質管理面では 掘れば出て来る企業も多々あるという感じで
いい印象なし
それにしても根が深い 

10/26(木)
20:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
ECBのハト派的出口戦略 「太く短く」よりも「細く長く」

ECBは来年以降の資産買い入れの規模を半減、9カ月延長 オープンエンド型となり
ユーロは売りに

ドラギ総裁
買い入れを突然終了することはない
買い入れ規模を一段と減額したうえで3カ月程度再延長する可能性

気になる点
イタリアの選挙制度改正法が成立
来春の総選挙については引き続き要確認か

カタルーニャ自治州議会が独立宣言を可決

ラホイ・スペイン首相
「プチデモン・カタルーニャ州首相を解任する」
「カタルーニャの警察署長を解任する」
「カタルーニャ議会を解散し、12月21日に選挙を行う」

スペインの混迷から債券買い
これからもユーロは売り目線

年末に向けてユーロは弱い状態が進むのではと思える
ドル次第の処もあるが 米債の利回りも上昇基調なので ドル買い 他通貨売りか

来週の主な指標

10/30(月) 
日銀金融政策決定会合(-10月31日)
 
18:30 英9月消費者信用残高 
19:00 ユーロ圏10月経済信頼感 
19:00 ユーロ圏10月消費者信頼感・確報値 
21:30 米9月個人所得 
21:30 米9月個人消費支出 
21:30 米9月コアPCEデフレーター 
22:00 独10月消費者物価指数・速報値 
23:30 米10月ダラス連銀製造業活動指数 
翌6:45 NZ9月建設許可  


10/31(火) 

日銀金融政策決定会合結果公表
 
09:00 NZ10月ANZ企業信頼感 
09:00 NZ10月ANZ企業活動見通し 
09:01 英10月GfK消費者信頼感 
10:00 中国10月製造業PMI 
10:00 中国10月非製造業PMI 
15:30 黒田日銀総裁、記者会見 
19:00 ユーロ圏7-9月期GDP・速報値 
19:00 ユーロ圏10月消費者物価指数(HICP)・速報値 
19:00 ユーロ圏9月失業率 
21:30 加8月GDP 
21:30 米7-9月期雇用コスト指数 
22:00 米8月S&P/ケースシラー住宅価格指数 
22:45 米10月シカゴ購買部協会景気指数 
23:00 米10月消費者信頼感指数 
翌6:45 NZ7-9月期失業率 
翌6:45 NZ7-9月期就業者数 

11/1(水) 

10:45 中国10月財新製造業PMI  
18:30 英10月製造業PMI 
20:00 米MBA住宅ローン申請指数 
21:15 米10月ADP全国雇用者数 
22:45 米10月マークイット製造業PMI・確報値 
23:00 米10月ISM製造業景況指数 
23:00 米9月建設支出 
23:30 米週間原油在庫  
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表 
翌5:15 ポロズBOC総裁、ウィルキンスBOC副総裁、上院で証言

11/2(木)
09:30 豪9月貿易収支 
09:30 豪9月住宅建設許可
18:00 ユーロ圏10月製造業PMI・確報値
18:30 英10月建設業PMI
20:30 米10月チャレンジャー人員削減予定数
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
21:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告
21:30 米7-9月期非農業部門労働生産性・速報値
21:30 米7-9月期単位労働コスト・速報値
21:30 米新規失業保険申請件数 
21:30 パウエルFRB理事、講演
翌7:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演


11/3(金)

東京市場休場(文化の日)
09:30 豪9月小売売上高
10:45 中国10月財新サービス業PMI
18:30 英10月サービス業PMI
21:30 米10月非農業部門雇用者数
21:30 米10月失業率 
21:30 米10月平均時給 
21:30 米9月貿易収支
21:30 加10月就業者数 
21:30 加10月失業率 
21:30 加9月貿易収支
23:00 米10月ISM非製造業景況指数 
23:00 米9月製造業受注指数 
23:45 米10月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米10月マークイットサービス業PMI・確報値
翌1:15 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
翌5:15 クーレECB理事、講演


11/5(日)
トランプ米大統領、来日
米国および加市場で夏時間終了、冬時間に移行(2017年3月11日まで)

今週の大きなイベントは
11/2(木)
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
21:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
21:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告

前振りに近い
21:30 米7-9月期非農業部門労働生産性・速報値
21:30 米7-9月期単位労働コスト・速報値
21:30 米新規失業保険申請件数 


11/3(金)
月1回の祭り 雇用統計
21:30 米10月非農業部門雇用者数
21:30 米10月失業率 
21:30 米10月平均時給 
21:30 米9月貿易収支
21:30 加10月就業者数 
21:30 加10月失業率 
21:30 加9月貿易収支
23:00 米10月ISM非製造業景況指数 
23:00 米9月製造業受注指数 
23:45 米10月マークイット総合PMI・確報値
23:45 米10月マークイットサービス業PMI・確報値

NZの細かい指標も発表され キウイも動きそう

5日はトランプ来日で 北がまた ぐだぐだ言っているので何かしでかすのではとの懸念は払拭出来ない
空母3隻、B2も飛来 
北野郎は やるなら日本という感じになっている所がイライラするが…

あと、3日は東京市場のみ休みなので 海外短期勢が仕掛けてくるかもしれない
もちろん 円買いで数時間はついて行ってもいいかと思っているが


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/24 大口、小口 -146,992枚 ショート大きく増
大口は ショート増、ロング増
このぐらいのポジションが溜まると円を売りにくいと思える
過去からいうと ここから 円買いにドテンしている事もあるので
単純に円売りでついていくのは危険そう
114円台半ばから上は売り
113円台半ばからは買い目線か
これからするとユーロの売りがいいのではと思えるが

JPYインデックスは 87.97 で NY CLOSE 円安に
日足の直近安値を割り込んだ
次は87.34はまだ下抜けていない

週足では陰線に転換
ポジションの積み方からすると短期的には円高に向かいそうだが

ドルインデックスは 94.82 で NY CLOSE ドル高に
米10年債は2.4%を底堅く推移しそう
金、銀も下げて来ているところもあり 金が1250を下抜けたら
ドルは更に上げて行きそうなのだが…


FRB議長の件はまだまだ確定していなく
情報も錯綜していて イエレンさんがなくなったと思えば出てきたりだが
訪日前に決めると言っていたので今週が山か

それにしても今週は 大きなイベントがあり 年末に向けての方向性を決めて行きそうだ

米10年債 10/24  大口、小口 -85,298 枚 ショートを減らした
週末に向けて金利が上昇してきたので 更に減らしているかもしれない
大口は ロング増 ショート増
方向感は見えない感触
迷いがポジションからも出ているか


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-27 -620 
2017-10-26 +650 
2017-10-25 +280 
2017-10-24 +370 
2017-10-23 +140

820万株 買い越し


2017年10月第3週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外の買い越しvs個人、信託、投信の売り越し」”

”売り方は上値での上昇局面ではたいていは売り越しになる個人、信託、投信であった。”

日経が上げていても 証券会社はいい顔いろではないとのニュースを見た
売り主体の個人だからというのもあるのかもしれないし
高値になれば これ以上は上がらないと思い 利益確定するのかもしれない



IMMユーロ 10/24 大口小口あわせて 105,598枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増
ここまで上げて来たユーロは調整に入り始めた
フォボナッチ38.2%戻しの1,142ターゲットでショート
ひたすら戻り売りを仕掛けたい

ユーロインデックスは116.09 ユーロ安に
週足で陰線で終了
日足200日移動平均に向かい 徐々に下落というストーリーを考えている


IMMポンド 10/24  大口小口あわせて2,982枚 ショート減
大口だけならショートに転換した
大口は ショートほぼ変わらず、ロング減 
ショート目線だが 11月2日の結果次第
利上げするかしないか その後はどうなるのかなどコメント等を見ながら
対応をする必要あり どうなるのだろうか 予想はしないで結果から対応をしたい

今はどちらかというと
ユーロ安に引きずられてポンドも売られている感じもするが…

ポンドインデックスは131.28 と 微妙にポンド安に
週足は陰線で終了


IMM豪ドル 10/24 大口小口あわせて 68,738 枚 ロング減
大口はロング変わらず、ショート減

オーストラリア連邦統計局が25日発表した7-9月期の豪消費者物価指数
前期比で0.6%上昇した。
市場予想平均の前期比0.8%上昇を下回った。
前年同期比は1.8%上昇と市場予想平均の2.0%上昇を下回った。

デベルRBA総裁補佐
インフレ率が高めに推計されており、算出基準の見直しによって低下する可能性があるとの見解

こえらからも売られているが
キウイに引きずられている感触だが

ポジションがロングに傾いている事から 更に調整をしていきそうだ

どこかで豪ドル円は ロング参入タイミングを見計らいたい


IMMニュージーランドドル 10/24 大口小口あわせて521 枚 ロング大幅減
大口はロング変わらず、ショート減
キウイ円 打診ロング開始 更に下げても 買い下がり対応で行く予定
対ドルはドル高方向も気になるのでまだキウイドルはロングは待ちかと思う



IMMカナダドル 10/24  大口小口あわせて 89,688 枚 ロング減
大口はロング増、ショート増
カナダドルは売られているが ポジションからは想定しにくい
カナダドルは対米ドルでショートしていたが金曜日に一旦 スクエアにした
もう少し戻した所で再度売りから入りたいが…

原油の方は 10/24 大口小口 449,589 枚 ロング増
原油は 大きなレンジ継続中と思えるが
50ドル台に滞空している時間が増えた感触


NY金 10/24  大口小口あわせて210,653 枚 ロング減
1250ドル以下になりそうでならないが 今週 切って来ると考えている
持ち高もまだまだ高い
北問題も影響していると思える


NY銀 10/24 大口小口あわせて76,505枚 ロング増
先週に引き続き ロング増、ショート変わらず
もう少し下げて欲しい
持ち高はまだまだ高いと思うが北問題も影響していると想定している

NY白金 10/24 大口小口あわせて27,083枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/26 851.95 トン
若干減らした程度
金を売ってまで他のものに投資はしてないという事か

バルチック海運指数 1,546.00 先週比 DOWN
大きく下げてはいない
調整の範囲と思うが…


米国債は2年 1.596(UP)、10年 2.416(大幅UP)(前週比)
2.4を安定して超えて来ていると思えるが
FRB議長次第の処もある ニュースはコロコロと変わるのだが…

ドル指数
10/24  大口小口 2,547 枚 ロング増
大口はロング増、ショート増
方向感なし

USDCNY 6.6502 7方向に持っていくつもりかも

ドイツ銀行株価
14.06  前週前比 DOWN 

ドル円は嫌いな通貨ペアだ
ユーロ、ポンド、キウイ、オージーが自分には合っているかと思える

11月頭のイベントは12月のクリスマス前までの方向性を決めていきそうだ

雇用統計後の動きは トレンドが出やすいので仕掛けて行きたいと考えている

国内株は 買い目線 
みずほの施策は 株価にプラスに影響しそうだと思っている
スバルは調整してくれると買いやすい
日産もなんだかんだいいながら 株価は大きく下げる事なく戻してきているのを見ると
国内株は強いのかと思うが…
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先週の振り返り

2017-10-22 09:26:12 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

ニュージーランド
ファーストは野党だった労働党・緑の党との連立を組むことを発表
これを受けNZの金融、経済、貿易が混迷を深めるということでNZドルは下落

英9月の雇用指標
失業率が市場予想通り、週平均賃金が前年比で+2.1%から+2.2%へ上昇
英9月失業保険受給者数 +1700人、予想 +1000人
英8月ILO失業率(3カ月) 4.3%、予想 4.3%
英9月財政収支 -53億ポンド、前回 -51億ポンド

ラムスデンBOE副総裁が11月の利上げに慎重な姿勢

メイ英首相
ブレグジットでbad dealをするくらいなら、no dealがよい
ブレグジット交渉が数週間以内に進展することを期待する

メルケル独首相
メイ英首相のEU離脱に対する姿勢は現時点で不十分

加ドルはNAFTA再交渉の難航

ダウ平均 税制改革期待から23000ドルの史上最高値まで上昇
日経平均株価 21500円台まで上昇

米上院で2018年度予算決議案が可決

株だけが 方向感がある感じで動いているが
為替はレンジの様相

キウイは下落して 更に下に行く感触もある
どこかで均衡すると思うが まだ下げの余地はありそうかと考えている。

来週の主な指標
10/23(月)
NZ市場休場(レイバーデー)
第19回中国共産党大会(-24日)

14:00 安倍首相、記者会見
19:00 英10月CBI製造業受注指数
21:30 米9月シカゴ連銀全米活動指数
21:30 加8月卸売売上高
23:00 ユーロ圏10月消費者信頼感・速報値


10/24(火)
第19回中国共産党大会、閉幕

17:00 ユーロ圏10月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏10月製造業PMI・速報値 
17:00 ユーロ圏10月サービス業PMI・速報値
22:45 米10月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米10月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米10月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米10月リッチモンド連銀製造業指数

10/25(水)

09:30 豪7-9月期消費者物価指数
17:30 英7-9月期GDP・速報値
17:30 英7-9月期GDP・速報値)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米9月耐久財受注
21:30 米9月耐久財受注(除輸送用機器)
22:00 米8月住宅価格指数
23:00 カナダ銀行(BOC)政策金利発表および金融政策報告公表
23:00 米9月新築住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌0:15 ポロズBOC総裁、ウィルキンスBOC副総裁、会見
翌6:45 NZ9月貿易収支

10/26(木)
ドイツ銀行、7-9月期決算発表

09:30 豪7-9月期輸入物価指数
09:30 豪7-9月期輸出物価指数
15:00 バークレイズ、7-9月期決算発表
16:45 デベルRBA総裁補佐、講演
20:00 トルコ中銀、政策金利発表 
20:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
21:30 米9月卸売在庫・速報値
21:30 米新規失業保険申請件数
23:00 米9月中古住宅販売保留件数指数


10/27(金)

09:30 豪7-9月期生産者物価指数
21:30 米7-9月期GDP・速報値
21:30 米7-9月期個人消費・速報値
21:30 米7-9月期GDPデフレーター・速報値
21:30 米7-9月期コアPCEデフレーター・速報値
23:00 米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値


10/29(日)
英国および欧州市場で夏時間終了、冬時間に移行(2018年3月24日まで)


今週の大きなイベントは
10/23(月)
総選挙明け、月曜日

10/26(木)
20:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見

は要ウオッチ ユーロは 大きく動くか?
対ドル、対スイスでの値動きは重要かと

指標は
英、豪、カナダ、米、ニュージと気になるデータが発表される

<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/17 大口、小口 -122,887枚 ショート減
大口は ショート増、ロング増
週末の動きからすると ショートを積み増していそうだ
ロングが増えている事も考えると まだまだ 目線は定まっていないかも 

JPYインデックスは 88.09 で NY CLOSE 円安に
日足の直近安値を割り込んだ
次は87.34が目途になりそう

週足では先週は陽線だったが 陰線に 円高方向も気にしつつ STOP狩りながら進むのかと思える
オプションの位置を見ながらのポジション取りだが
円クロスは手を出さないでおく予定

ドルインデックスは 93.58 で NY CLOSE ドル高に
陽線転換したがこのままドル高になるのか

FRB議長の件で揺れ動きそうだが
金曜日のニュースでもう方向感決まった感もあり
折り込み始めていると思う

米10年債 10/17  大口、小口 -104,546 枚 ショート大幅増
金利上昇方向
大口は 大幅ロング減 ショート増 
ロングを徐々に減らして来ている、逆にショートはあまり変わっていない

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-20 +80 
2017-10-19 +120 
2017-10-18 -330 
2017-10-17 -340 
2017-10-16 -190

660万株 売り越し


2017年10月第2週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、銀行の買い越しvs個人、信託、自己、投信の売り越し」”

先週は海外が売り方にまわっていた気もする
とすると 買い方は個人 投信とかになるのであろうか…
扱い単位からすると TOPIXの方が日経より断然金額が多い
これは チャンスが多いからなのか 鞘取りからくるのか
良く理解出来てない

IMMユーロ 10/17 大口小口あわせて 111,090枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート減
ロングを減らしている点は気にしておいた方がいいかも
ユーロ安 ドル高 円安 ドルを起点とするとこんな感じだが
ドラギ総裁の会見待ちかと思う

ユーロインデックスは117.85 ユーロ安に
週足で陰線で終了
チャートからすると もみ合いか 下落調整かと思えるが
下落となると ドル高 するとドル円上昇というシナリオも整合は取れるが

IMMポンド 10/17  大口小口あわせて8,615枚 相当減らした 11000枚も
大口は ショート増、ロング減 と先週からの流れを引き継いでいる
結局様子見して 週末にかけてポンド売りで参入したが
行って来いで つかまった 一部は ショートホールド中


ポンドインデックスは131.92 と ポンド安に
週足は陰線で終了
利上げ期待や、EUとの交渉の楽観論も出た事から金曜日はショートカバーに

11月2日が大きな要になりそう
ただ、カーニーさんは何度も 市場を裏切る発言してるので 利上げするかしないか
良くわからないが… 利上げするのではと思っているが… 
当日まではポジションは縮小するか スクエアがいいと思う


IMM豪ドル 10/17 大口小口あわせて 74,301 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
キウイに引きずられて 連れ安を始めた 対円では キウイ円とオージー円の価格差が広がりすぎているので
どちらかに寄せられると思うが オージー円が下落していきそうかと思っているので
月曜からはオージー円は戻り売り目線で見ようと思う


IMMニュージーランドドル 10/17 大口小口あわせて7,556 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
買い目線でいたが 玉砕 ドテン 売りにした
ポジションを減らしてきているところを見ると 政治的な不安もあったからかも
どこまで下がるかだが まだ 一波目なので 更に下がると思う
戻り売り 対円は わからない動きするので 様子見か

IMMカナダドル 10/17  大口小口あわせて 95,7355 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
指標が悪かった事もあるが 投機的な動きでついていけない

原油の方は 10/10 大口小口 420,170 枚 ロング減
原油は 大きなレンジ継続中
50ドル台の滞空時間は50ドル以下の滞空時間にくらべ
多くはない

NY金 10/17  大口小口あわせて221,624 枚 ロング減
微妙な動きをしている 下げても1275ドル近辺
1250を切るかを見ているところ 切ったら ロングするが
ドル円が上昇過程ならば まだ下げると思えるのだが
金はなかなか下げなくなってきている

NY銀 10/17 大口小口あわせて74,913枚 ロング増
先週に引き続き ロング増
月曜日からの動きに注目している

NY白金 10/17 大口小口あわせて30,343枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/19 853.13 トン
若干減らした程度 大きく減らさなければ ドルはそれほど買われないのではないか

バルチック海運指数 1,578.00 先週比 UP
景気は悪くないのかもしれない
年のはじめはこのぐらいの値まで行くとは考えてもいなかったのだが…


米国債は2年 1.576(大幅UP)、10年 2.383(大幅UP)(前週比)
2.4を安定して超えられるか 利上げ期待からか?
FRB議長が誰になるかでも変わると思える

ドル指数
10/17  大口小口 2,243 枚 ロング増 大きく増やした
大口はロング減、ショート増

USDCNY 6.6198  ん ちょっと動かして来たのだが…

ドイツ銀行株価
14.41  前週前比 UP 

雇用統計の数字は織り込んでしまった感じだ
北朝鮮リスク、総選挙、FRB議長、ECB等 今週はイベント多し
ボラの高い相場が続きそうな気もする

指標後のトレードは うまく行くことが多く ボラも高いので 手じまいのタイミングを間違えなければ
利が取れる傾向にあるので 今週は ポイント稼ぎたい

ただ、この頃は 何か波が良くないので
ポジションを無駄に取ったり まったくやる気が出なかったりと 精神面で リラックスが欲しいところかも
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先週の振り返り

2017-10-15 11:01:25 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

北朝鮮、朝鮮労働党創建72周年記念日 にミサイル発射はなかった
良く考えてみれば 要人が同一箇所に集まっている時に
攻撃されるのは一番まずいだろうから
そのような日は選びにくいかもしれない

中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)は11月9-12日に北京で開催

トランプ氏は、11月10~11日にベトナムで開催される
アジア太平洋経済協力会議(APEC)の首脳会議に向かう途中で日本を訪問すると見られ
11月4~6日を軸に調整

この3つは日にちも近いので前後は要警戒か
この前に株あたりは一回手じまいかと

ドル安の動きを見ていると
非農業部門雇用者数は前月比3万3000人減はネガティブ材料とみられている感触


来週の主な指標

10/16(月) 
第2回日米経済対話(麻生財務相、ペンス米副大統領)

08:01 英10月ライトムーブ住宅価格 
10:30 中国9月消費者物価指数 
10:30 中国9月生産者物価指数 
16:00 トルコ7月失業率 
18:00 ユーロ圏8月貿易収支(季調前) 
21:30 米10月NY連銀製造業景況指数  
翌6:45 NZ7-9月期消費者物価指数(前年比) 


10/17(火)
09:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(10月3日開催分)
09:30 エリスRBA金融安定局長、討論会に参加
17:00 コンスタンシオECB副総裁、講演
17:15 カーニーBOE総裁、ラムスデンBOE副総裁、テンレイロMPC委員、議会証言
17:30 英9月消費者物価指数
17:30 英9月小売物価指数
17:30 英9月生産者物価指数
18:00 ユーロ圏9月消費者物価指数(HICP)・確報値
21:30 米9月輸入物価指数
22:15 米9月鉱工業生産
22:15 米9月設備稼働率
23:00 米10月NAHB住宅市場指数
翌2:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
翌5:00 米8月対米証券投資


10/18(水)
シンガポール市場休場
第19回中国共産党大会開幕

17:10 ドラギECB総裁、講演
17:30 英9月失業率
17:30 英9月失業者数
17:30 英8月ILO失業率(3カ月)
18:00 ユーロ圏8月建設支出
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
20:45 プラートECB理事、討論会参加
21:00 ダドリー米NY連銀総裁、カプラン米ダラス連銀総裁、討論会に参加
21:30 米9月住宅着工件数 
21:30 米9月建設許可件数 
21:30 加8月製造業出荷
23:15 クーレECB理事、討論会参加
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

10/19(木)
EU首脳会議(於;ブリュッセル、-20日)
アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(於;ベトナム・ホイアン、-21日)
ブロックRBA総裁補佐、講演

09:30 豪9月就業者数
09:30 豪9月失業率 
09:30 豪7-9期NAB企業信頼感指数
11:00 中国7-9月期GDP(前年比)
11:00 中国9月小売売上高(前年比)
11:00 中国9月鉱工業生産(前年比)
11:00 中国9月固定資産投資(年初来・前年比)
17:30 英9月小売売上高(自動車燃料含む)
21:30 米10月フィラデルフィア連銀製造業指数
21:30 米新規失業保険申請件数
23:00 米9月景気先行指数

10/20(金)
EU首脳会議(於;ブリュッセル、19日-)
アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(於;ベトナム・ホイアン、19-21日)

17:00 ユーロ圏8月経常収支(季調前)
17:30 英9月財政収支 
21:30 加9月消費者物価指数(前年比)
21:30 加9月消費者物価指数・コア
21:30 加8月小売売上高 
21:30 加8月小売売上高(除自動車)
23:00 米9月中古住宅販売件数
翌3:00 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演


10/21(土)
アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(於;ベトナム・ホイアン、19日-)
08:30 イエレンFRB議長、講演


10/22(日)
衆議院議員総選挙投開票



今週の大きなイベントは
衆議院議員総選挙投開票
APEC 財務相会合

細かい指標が発表される
特に英、米、中国、豪 の数字には注意か
10/17(火)の
17:15 カーニーBOE総裁、ラムスデンBOE副総裁、テンレイロMPC委員、議会証言
17:30 英9月消費者物価指数
17:30 英9月小売物価指数
17:30 英9月生産者物価指数
については気にしている


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/10 大口、小口 -123,346枚 ショート増
大口は ショート増、ロング減
持ち高解消に動くか
金、銀、米10年債利回りを見ている限り 円買いに
上げても1,2円 下落すると思えるので 戻り売り目線 

JPYインデックスは 89.43 で NY CLOSE 円高に
チャート的には 目先の目標もなく 円安に振れそうな感触だったが
円高方向に
200日移動平均が上向きになってきている事もあり
週足では4週間連続で陰線つけ、今週は陽線で終了しているからすると
円高方向を模索してもいいか

ドルインデックスは 92.93 で NY CLOSE ドル安に
週足では4週連続で陽線はSTOPして陰線で終了
ドル売り目線 金が上げている ダウは調整の兆候になるのか?


米10年債 10/10 大口、小口 -14,705枚 一転してショートに
大口は ロング減 ショート増 
米 利上げはもう折り込んでしまい 利上げ後のいつもの下落に向かう感じか

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-13 +600 
2017-10-12 -310 
2017-10-11 +70 
2017-10-10 -110 
2017-10-06 +20

270万株 買い越し


2017年10月第1週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、信託の買い越しvs個人、自己、銀行、投信の売り越し」”

このコメントは考えさせられる
”海外投資家はバブル崩壊後の1991年から累計で、取引所内取引を通じて現物株を86兆円も買い越している。
 すなわち、海外投資家は今より低い価格で86兆円も仕込んでいる。
 国内から見れば、安値で海外投資家に株を86兆円も売り渡したことになる。
 現時点での国内投資家の選択肢は、海外から高値で株を買い戻して巨額の損失を確定させるか、
 デフレ不況に戻すしか選択肢がない。
 あるいは、株は全部海外投資家に売り払って日本企業をすべて外資系にし、
 たとえどんなに高くとも配当金を毎年支払い続けるという選択肢もあるかもしれない。”

”ただ買い戻すならば、早めに買い戻す必要がある。現状でも日経平均株価が1000円上昇すると、
 国富と対外純資産を10兆円弱ずつ失うことになる。株式債務の含み損の拡大である。
 2年半前の時点でアベノミクス相場開始以降の国富と対外純資産の損失は100兆円を超えていた。
 仮に、日経平均株価が3万円、4万円になった後で買い戻すと、国内投資家の損失と海外投資家の利益
 はとてつもなく巨額なものとなる。かつてフィンランドで類似の現象が発生したことがある。”

下記はなるほどと思える視点 日本の資産を 株を通して 海外に出している感触
ただ、”8月の経常収支、2兆3804億円の黒字 38カ月連続” とあるので 株だけを見て語るのは
ちょっと厳しいかもしれない
ノキアの株価急上昇がもたらしたフィンランドの静かな経済危機


アベノミクスがもたらした株価上昇による100兆円の損失


コラム:株高に出遅れる円安の謎=高島修氏

”125円の壁を突破するのは容易ではなかろうが、
 来年前半にも120円を超えるドル高円安となってもおかしくないとの見方を維持している。 ”

9月の記事だが
北欧最大のヘッジファンド顧客バルマ、次の相場調整は買いの好機



IMMユーロ 10/10 大口小口あわせて 116,444枚 ロング増
大口は ロング増 、ショート微増
ロング目線でいながらヘッジしている感触

ユーロインデックスは118.21 ユーロ高に
週足で陽線で終了 ユーロ高に耐える 経済力が数字から見れる点と
スペインの問題は大きく拡大しないで着地しそうな点からも買い目線に転換か

IMMポンド 10/10  大口小口あわせて19,935枚 かなり減らしてきた
大口は ショート増、ロング減
ドル安からポンドが買われている点と
EUとの協議でのニュースで行って来いの動きを見ると
微妙な買い目線 下げたら 拾う感触か

ポンドインデックスは132.86 と ポンド高に
週足は陽線で終了
買い目線に転換してもいいか チャート的には上昇チャンネルの下限で反転している
ように見えるが


IMM豪ドル 10/10 大口小口あわせて 79,397 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
対ドルで買われるという状況か


IMMニュージーランドドル 10/10 大口小口あわせて6,550 枚 ロング減
大口はロング増、ショート増
買い目線

IMMカナダドル 10/10  大口小口あわせて 97,535 枚 先週とほぼ変わらず
大口はロング変わらず、ショート減
ドル安が効いている

原油の方は 10/10 大口小口 420,170 枚 ロング減
原油は 大きなレンジ継続中
50ドル台の滞空時間は50ドル以下の滞空時間にくらべ
多くはない

NY金 10/10 大口小口あわせて222,997 枚 ロング減
1250ドル切る事はなく反転、先週の雇用統計から流れが変わったか

NY銀 10/10 大口小口あわせて70,608枚 ロング増
売りは終了 買い目線転換 今までの感触では銀が金より先行する事が多かった

NY白金 10/10 大口小口あわせて28,848枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/12 858.45 トン
持ち高を増やして来た 株も上がり、金も持ち高を増やす
何か歪がある

バルチック海運指数 1,485.00 先週比 UP
資源国通貨は買い目線でいいか 景気は悪くない印象


米国債は2年 1.497(DOWN)、10年 2.275(DOWN)(前週比)
ドル安方向

ドル指数
10/3 大口小口 1,615 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
ドル買い目線に転換できなかった 雇用統計の評価がドル安と見ていると思える

USDCNY 6.5793  元高に

ドイツ銀行株価
13.995  前週前比 DOWN 

先週からいきなり ドル売り目線に転換している
トリガは 雇用統計
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先週の振り返り

2017-10-08 22:52:29 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

やはり 米雇用統計がメインだったか(先週の表記でFOMCと記載してしまった)

非農業部門雇用者数は前月比3万3000人減 市場予想平均の前月比8万人増
前月分は+16.9万人に修正(8月度発表値:15.6万人増)
前々月分は+13.8万人に修正(7月度発表値 20.9万人増)

失業率は4.2% 市場予想平均4.4%
平均時給は前月比0.5%増 市場予想平均の前月比0.3%増

ブラード米セントルイス連銀総裁
金利は必要とされる水準近辺にある
雇用統計への市場の反応はやや能天気 とコメント

米9月マークイットサービス業PMI 確報値 55.3、前回 55.1
米9月ADP全国雇用者は+13.5万人
英・9月サービス業PMI 前回:53.2   結果:53.6
ユーロ圏9月サービス業PMI・確報値 55.8、予想 55.6
英・9月建設業PMI 前回:51.1 結果:48.1
ユーロ圏・9月製造業PMI 前回:58.2 結果:58.1

平均時給は残業代も入っている
ハリーケーンの影響で仕事が増えたと言われているが

米国勢調査局 2010年のデータからだが
1 カリフォルニア州 37,253,956人 
2 テキサス州     25,145,561人  
3 ニューヨーク州 19,378,102人  
4 フロリダ州     18,801,310人  
5 イリノイ州     12,830,632人

なので フロリダに1800万人いて 働ける人がどのぐらいいるかわからないが
台風の影響とすると ここでの雇用が減ったのか?
ちょっとそれ以外の理由もあるかもしれない

来週の主な指標

10/9(月)  
東京市場休場 
NY市場休場(コロンブス・デー、株式市場は開場)
トロント市場休場(サンクスギビングデー)
ユーロ圏財務相会合(於;ルクセンブルグ、-10日)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の第4回協議(於;ワシントン、-15日)

10:45 中国9月財新サービス業PMI  

10/10(火)

衆議院解散公示
北朝鮮、朝鮮労働党創建72周年記念日

09:30 豪9月NAB企業信頼感
09:30 豪9月NAB企業景況感
09:30 黒田日銀総裁、講演
12:20 デベルRBA(豪準備銀行)総裁補佐、講演)
17:30 英8月鉱工業生産 
17:30 英8月製造業生産
17:30 英8月貿易収支 
21:15 加9月住宅着工件数
21:30 加8月建設許可件数 
23:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
翌3:00 ウィルキンスBOC副総裁、講演


10/11(水)
中国共産党第18期中央委員会第7回総会

08:50 8月機械受注
09:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
20:15 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録公表(9月19-20日開催分)
翌3:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
翌3:50 プラートECB理事、講演

10/12(木)
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(於;ワシントン、-13日)

08:01 英9月RICS住宅価格
09:30 豪8月住宅ローン貸出
18:00 ユーロ圏8月鉱工業生産
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 加8月新築住宅価格指数 
21:30 米9月生産者物価指数
21:30 米9月生産者物価指数・コア 
23:15 ドラギECB総裁、ブレイナードFRB理事、講演
23:30 パウエルFRB理事、講演
翌0:00 米週間原油在庫
翌4:15 ウィルキンスBOC副総裁、講演
翌6:30 NZ9月企業景況感(PMI)

10/13(金) 
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(於;ワシントン、12日-)
中国9月貿易収支 
国際通貨基金(IMF)・世界銀行春季総会(於:ワシントン、-15日)

09:30 豪準備銀行(RBA)、金融安定化報告公表
21:30 米9月消費者物価指数
21:30 米9月消費者物価指数・コア
21:30 米9月小売売上高
21:30 米9月小売売上高(除自動車)
23:00 米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米8月企業在庫 
23:25 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
翌0:30 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌2:00 パウエルFRB理事、講演


今週の大きなイベントは
G20ほか細かい指標があるがが
一番は、北朝鮮、朝鮮労働党創建72周年記念日
中国共産党第18期中央委員会第7回総会
の二つか
中国の大きなイベント時の初日にミサイルを飛ばす事が多いので
今回もその事を視野に入れておく必要がありそうだ。

クロス円は手控え気味にしておく必要があるかもしれない

月曜は市場がお休みの処が多いので メイン ロンドンだけという感触


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/3 大口、小口 -106,433枚 ショート増
大口は ショート大幅増、ロング増
完全にショートにしているわけではなく ロングポジションも持っているので
下値のヘッジをしているのかもしれない 

JPYインデックスは 88.79 で NY CLOSE 若干 円安に
チャート的には 目先の目標もなく 円安に振れそうだが…

ドルインデックスは 93.6 で NY CLOSE ドル高
週足では4週連続で陽線
直近 週足にて陰線は6週連続していたので そこまでは可能性あり


米10年債 10/3 大口、小口 48,466枚 大きくポジションを減らして来た
約1/3の持ち高に
大口は ロング減 ショート減 
金利は 反転

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-06 +20  
2017-10-05 +60  
2017-10-04 +40 
2017-10-03 -20 
2017-10-02 -100

差し引き ゼロ 珍しい

2017年9月第4週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「信託、海外の買い越しvs個人、事法、銀行、投信の売り越し」”

”9月月間では
「海外1兆3366億円の買い越し、自己4243億円の買い越し
 vs
 個人9631億円の売り越し、投信4224億円の売り越し」”

”信託からは半年度初めの恒例の先物買いが今回も入った。
 海外は第2週、第3週と先物を中心に買いが大量に入ったが、第4週は現物中心で規模も小さかった。”
来年もこのパターンなのかもしれない 要記憶

今は日経下げるのを待っている所
下げたら買い 売り参入はしないつもりだが 高値追いしたら売りから入る予定


IMMユーロ 10/3 大口小口あわせて 109,308枚 あまり変わらず
大口は ロング微増 、ショート微増
様子見かもしれない

ユーロインデックスは117.31 ユーロ安に
2週連続陰線
状況は若干ネガティブか 思い切り買える状況でもないと思える


IMMポンド 10/3  大口小口あわせて31,361枚 ロングに転換 先週の倍
大口は ショート大幅減、ロングほぼ同等
ショートで途中参戦したが ロングはまだできないか

ポンドインデックスは130.7 と ポンド安に
3週連続陰線 127ぐらいまで下げるかと思えるが
ドル次第かもしれない


IMM豪ドル 10/3 大口小口あわせて 82,183 枚 ロング減
大口はロング減、ショートほぼ同等
米ドル高に伴い ポジション縮小 まだ縮小してくると思える
対ドルでは売り目線

IMMニュージーランドドル 10/3 大口小口あわせて9,671 枚 ほぼ変わらず
ロング減、ショート減
米ドル次第か
フォンテラ乳製品入札結果は -2.4%とかなり悪く キウイは売りで反応

IMMカナダドル 10/3 大口小口あわせて 97,056 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
カナダドルは対米ドルで下げている どこまで調整するかだが
米ドル次第か


原油の方は 10/3 大口小口 452,216 枚 ロング減
原油は 大きなレンジかと思える 需給がこのままなら 50ドル半ばから
ショートして50ドル切ったら利確
40ドル台前半でロングというちょっと長めのスイングが良さそう
電気自動車の話が盛り上がれば盛り上がるほど原油の上値は重いかなと思っているが…

NY金 10/3 大口小口あわせて224,423枚 ロング減
ドル高なので 1250は切ると思っているが ターゲットは1200ドル台前半か
切るまで

NY銀 10/3 大口小口あわせて68,717枚 ロング減
引き続き 売り目線

NY白金 10/3 大口小口あわせて27,921 枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/06 854.02 トン
先週より減った ドル高に連動しているように見えない
有事の金かもしれない

バルチック海運指数 1,405.00 先週比 UP
このあたりに漂っていてくれるといいのだが
需給は悪くなさそうだ ドル高 一服すれば 資源国通貨買いをと思う


米国債は2年 1.508(UP)、10年 2.361UP)(前週比)
米10年債 2.4%を安定して超えてくれないとドル買いしにくい

ドル指数
10/3 大口小口 3,122 枚 ロングに転換
大口はロング増、ショート減
ドル買い目線に転換できるか ポジションはドル買いなのだが

USDCNY 6.6541  定点観測 先週とほぼ変わらず

ドイツ銀行株価
14.67  前週前比 UP 

ドル買い目線
ポジションが積まれて来たところから調整が起こっている

月曜は 流動性が低くなりそうだが ロンドン勢がどのような動きくるか

あとは 
トランプ大統領の 嵐の前の静けさとの 話は 憶測を呼んでいて
10、11日と危ない感触がある。
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先週の振り返り

2017-10-01 21:07:31 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

米・2Q-実質GDP・確定値 予想:+3.0% 結果:+3.1%
米4-6月期個人消費・確報値 +3.3%、前回 +3.3%
米4-6月期GDPデフレーター・確報値 +1.0%、予想 +1.0%
米4-6月期コアPCEデフレーター・確報値( +0.9%、予想 +0.9%
米新規失業保険申請件数 27.2万件、予想 27.0万件
米8月卸売在庫・速報値 +1.0%、前回 +0.6%

7月のカナダ GDPは前月比横ばい 予想の前月比0.1%増を下回った

英4-6月期GDP・確報値 +1.5%、予想 +1.7%
英4-6月期経常収支 232億ポンドの赤字、予想 160億ポンドの赤字
英8月消費者信用残高 +16億ポンド、予想 +13億ポンド

カーニー総裁
今後数カ月で利上げをする可能性
利上げは限定的で段階的
BREXITが英経済に与える打撃を消すことはできない
金融政策では実質所得の成長鈍化を防ぐことはできない
速やかな方法でインフレの目標達成を目標としている

利上げの件について言及ありもポンドの買いを誘わなかった
ポンド売り目線に変更

米は何気に強い ドル安で大きく調整したので ドル高方向で
戻していくと想定している

来週の主な指標

10/2(月)  
シドニー市場休場(レイバーデー)
中国市場休場(国慶節、-6日)
香港市場休場(国慶節の振替休日)

17:00 ユーロ圏9月製造業PMI・確報値
17:30 英9月製造業PMI
18:00 ユーロ圏8月失業率
22:45 米9月マークイット製造業PMI・確報値
23:00 米9月ISM製造業景況指数
23:00 米8月建設支出
翌3:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演


10/3(火)
09:30 豪8月住宅建設許可
12:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
16:00 トルコ9月消費者物価指数
17:30 英9月建設業PMI 
18:00 ユーロ圏8月生産者物価指数


10/4(水) 

17:00 ユーロ圏9月総合PMI
17:00 ユーロ圏9月サービス業PMI 
17:30 英9月サービス業PMI
18:00 ユーロ圏8月小売売上高 
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:15 米9月ADP全国雇用者数 
22:45 米9月マークイット総合PMI
22:45 米9月マークイットサービス業PMI
23:00 米9月ISM非製造業景況指数
23:30 米週間原油在庫 
翌4:15 イエレンFRB議長、講演

10/5(木)
香港市場休場(中秋節の振替休日)

09:30 豪8月貿易収支 
09:30 豪8月小売売上高
20:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(9月7日開催分)
20:30 米9月チャレンジャー人員削減予定数
21:30 米8月貿易収支 
21:30 加8月貿易収支 
21:30 米新規失業保険申請件数
22:10 パウエルFRB理事、講演
22:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
23:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
23:00 米8月製造業受注指数 〔+0.5%〕 (-3.3%)
翌5:30 ジョージ米カンザスシティ連銀総裁、講演


10/6(金) 
21:30 米9月非農業部門雇用者数
21:30 米9月失業率 
21:30 米9月平均時給 
21:30 加9月就業者数 〔-〕 (6.2%)
22:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
22:30 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
23:00 米8月卸売在庫
23:00 米8月卸売売上高 
23:00 加9月Ive購買部景況指数
翌1:15 ダドリー米NY連銀総裁、講演
翌1:45 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌2:00 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
翌4:00 米8月消費者信用残高


10/7(土) 
翌0:45 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演

今週の大きなイベントは
雇用統計
後は 講演も目白押し

中国、韓国など アジア圏は国慶節でお休み
アジア時間に大きく動く事はなさそうだ

ロンドンから月曜はスタートという感じかもしれない

<CFTC 先物状況>
IMM日本円 9/26 大口、小口 -90,435枚 ショート増
大口は ショート大幅増、ロング変わらず
円ショートで仕掛けてくる感触だが
短期筋は 円買いで 時々仕掛けてくると思うが 今週はあるか?

JPYインデックスは 88.92 で NY CLOSE 円高に
先物のポジションから考えると円安に振れて来るかと思える

ドルインデックスは 92.88 で NY CLOSE ドル高
週足では3週連続で陽線
ドル買い目線かと思う インデックスでのユーロの占める割合が多いので
ユーロが下落方向


米10年債 9/26 大口、小口 121,033枚 い
大口は ロング減 ショート減 
金利は 反転し始めた

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-09-29 +380 
2017-09-28 +380 
2017-09-27 -680 
2017-09-26 +430 
2017-09-25 +600

買い越し 1130万株
先週に引き続く買い越し

2017年9月第3週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、自己の買い越しvs個人、投信、信託、銀行の売り越し」”

”売り方は個人、投信、信託、銀行。ファンダメンタルズが改善して株価が上昇するといつも大幅な売り越しになる。
 右肩上がりではない相場の中では、戻りを売る投資家でなければ生き残れなかったのである。”

日本で株を上げて行くというのは厳しいのかもしれない
跳ねたら売る
戻り売りで早々に利確かと思える。

寄りで跳ねたら 必ずといっていいほど 一度 下がるという感触は強い

IMMユーロ 9/26 大口小口あわせて 108,616枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート減
ユーロ売り目線に転向してもいいかも 短期だとは思うが
ドル高になるとすれば 対ドルで何か弱い通貨が一番売られそう

ユーロインデックスは118.13 ユーロ安に
数か月買われて来たので一度調整してもいいと思うが
2014年の米テーパリングの状況をみると すぐに どるは買われていなかった

後はスペインのカタルーニャ州の独立投票については
もめている さて開票出来るのか
この件 ユーロに織りこんでいるのだろうか?


IMMポンド 9/26  大口小口あわせて14,809枚 ロングに転換
大口は ショート減、ロング増
両建て作戦でもいいかもしれない

ポンドインデックスは133.98と ポンド安に
指標が良くない 買い上げるという気にはならないので
大きく調整するのを待つ


IMM豪ドル 9/26 大口小口あわせて 89,265 枚 ロング増
大口はロング増、ショート減
ロング目線なのだが ドル高に推移して来たので オージーは売りかも…

IMMニュージーランドドル 9/26 大口小口あわせて9,788 枚 ロング増
ドル高という事もあり 積極的に変えない
対ドルでいうと 円とユーロが金利差があるので 売られやすく
円が一番の最弱通貨にもなりえそう


IMMカナダドル 9/26 大口小口あわせて 96,830枚 ロング増
大口はロング増、ショート大幅減
ドル高になるならショートを増やさないと…
良く見えないので様子見


原油の方は 9/26 大口小口 459,325 枚 ロング増
見てるだけ

NY金 9/26 大口小口あわせて233,471枚 ロング減
ドル高とい事を考えると想定通りの動きか

NY銀 9/26 大口小口あわせて72,266枚 ロング減
まだまだ調整すると思う

NY白金 9/26 大口小口あわせて32,118 枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/09/29 864.65 トン
更に買って来た
年最高水準に迫って来たが…

バルチック海運指数 1,356.00 先週比 大幅 DOWN
資源国通貨は売られている事考えると イメージ感としてはあっているが


米国債は2年 1.491(UP)、10年 2.339(UP)(前週比)
ドル安一服だな

ドル指数
9/26 大口小口 -335 枚 ショート減
大口はロング増、ショート増
ドル買いで来ている感触
ドルを買う条件はそろって来たか

USDCNY 6.6524  定点観測 ちょっと動かして来た ドル高という事なのかもしれないが

ドイツ銀行株価
14.59  前週前比 UP 

ポンドは微妙
売りで行きたいので 十分に引き付けてから

ユーロは売り目線だが
これも引き付けてから

過去の米 テーパリングの時の初動に似て来た
対円が一番 効果がありそう
後はユーロで ここで大きく調整してもいいと思っている
跳ねたら売り
突っ込んだら 買い
コメント
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先週の振り返り

2017-09-24 21:01:24 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

FOMCは想定通りに
バランスシート(約4兆2000億ドル規模)の縮小に10月に着手することも決定
もう1回の利上げを見込むFOMCメンバーがFOMCの過半である11名に
ドル高になるのか? ちょっと調整するぐらいではないかと思っている

日銀金融政策決定会合
予想通り 金融緩和の維持 出口なんてないのかもしれない

ニュージーランド議会総選挙
国民党が、得票率46・0%で58議席(改選前58議席)を獲得し、第一党を維持
過半数には届かず 少数政党との連立がポイント

米格付け会社のS&Pグローバルは27日の発表
英国債の格付けを最上級の「トリプルA」から、上から3番目の「ダブルA」に2段階引き下げ
格付けの見通しは「弱含み」で、信用力がさらに落ち込むリスクがある

北朝鮮問題
吠えあっている状況で 武力をチラつかせている点は 本当に何が起こるかわならない状況か
当然日本の米基地から首都には標準は合わせてあるだろう

月曜の朝からの為替の動きが 投資家の意思を見るタイミングになるかと思える


来週の主な指標

9/25(月)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第3回会合
南ア市場休場(文化遺産記念日の振替休日)

16:00 コンスタンシオECB副総裁、講演
16:45 黒田日銀総裁、記者会見
18:15 メルシュECB理事、講演
21:30 ダドリー米NY連銀総裁、講演
21:30 米8月シカゴ連銀全米活動指数
22:00 ドラギECB総裁、講演
23:30 米9月ダラス連銀製造業活動指数
23:45 クーレECB理事、講演
翌1:40 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
翌6:15 ブロックRBA総裁補佐、講演
翌6:45 NZ8月貿易収支


9/26(火)
ウィーラーRBNZ総裁、退任
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第3回会合

07:30 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表
09:00 NZ9月ANZ企業信頼感
09:00 NZ9月ANZ企業活動見通し
21:00 プラートECB理事、講演
22:00 米7月S&P/ケースシラー住宅価格指数
22:30 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
23:00 米8月新築住宅販売件数
23:00 米9月消費者信頼感指数
23:00 米9月リッチモンド連銀製造業指数
23:30 ブレイナードFRB理事、講演
翌1:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
翌1:45 イエレンFRB議長、講演

9/27(水)
スペンサーRBNZ総裁代理、着任
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第3回会合

20:00 米MBA住宅ローン申請指数)
21:30 米8月耐久財受注
21:30 米8月耐久財受注(除輸送用機器)
23:00 米8月中古住宅販売保留件数指数
23:30 米週間原油在庫
翌0:45 ポロズBOC総裁、講演
翌1:55 ポロズBOC総裁、記者会見
翌2:30 ブラード米セントルイス連銀総裁、講演
翌3:00 ブレイナードFRB理事、講演
翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表

9/28(木) 
08:00 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、講演
17:00 プラートECB理事、講演
17:15 カーニーBOE総裁、講演
18:00 デベルRBA総裁補佐、講演
18:00 ユーロ圏9月経済信頼感
18:00 ユーロ圏9月消費者信頼感・確報値 
20:10 ラウテンシュレーガーECB専務理事、講演
21:30 米4-6月期GDP・確報値
21:30 米4-6月期個人消費・確報値
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・確報値
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・確報値
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米8月卸売在庫・速報値
22:45 ジョージ米カンザスシティ連銀総裁、講演
23:00 フィッシャーFRB副議長、講演
翌2:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁、講演
翌6:45 NZ8月住宅建設許可


9/29(金)
08:01 英9月GfK消費者信頼感
08:50 日銀・金融政策決定会合「主な意見」公表(9月20-21日開催分
10:45 中国9月財新製造業PMI
17:30 英4-6月期GDP・確報値
17:30 英4-6月期経常収支
17:30 英8月消費者信用残高
18:00 ユーロ圏9月消費者物価指数(HICP)・速報値
21:30 米8月個人所得
21:30 米8月個人消費支出
21:30 米8月コアPCEデフレーター 
21:30 加7月GDP
21:30 ブロードベントBOE副総裁、講演
22:45 米9月シカゴ購買部協会景気指数
23:00 米9月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
23:15 ドラギECB総裁、カーニーBOE総裁、講演
翌0:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演


9/30(土)
10:00 中国9月製造業PMI
10:00 中国9月非製造業PMI 


今週の大きなイベントは
米 GDP、加 GDP、英 GDPは良く見えおく必要あり
中央銀行、FRB理事などの講演が毎日の様にあり
そのたびに 揺れ動きそうだ

英国債の格付けの格下げは大きくポンドを調整させるかもしれない


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 9/19 大口、小口 -67,008枚 先週とほぼ変わらずという感じ
大口は ショート減、ロング増
円買いで来るか ファンドが積み上げて来た ショートポジは 45日ルールに従い
12月に向けて 円のショートポジションを閉じてくるかもしれない
とすると円買いなのだが

JPYインデックスは 89.29 で NY CLOSE それほど変わらず
北朝鮮の状況を考えると円は買い目線で遷移かも
長らく持っていた円のショートポジションを減らし ロングを増やして来たのは
気になる点だ

ドルインデックスは 91.97 で NY CLOSE 若干 ドル高
週足では2週連続で陽線
FOMCの結果からも一度 ドル高方向に調整してもいいと思うが…


米10年債 9/19 大口、小口 144,751枚 4万枚 債券買い
大口は ロング増 ショート増 
金利は一旦 底を打ったかもしれない

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-09-22 +490 
2017-09-21 +430 
2017-09-20 +1,270 
2017-09-19 +130 
2017-09-15 +300

買い越し 2620万株
これからすると ドル円は買いなんだが
株は11月末までポジションを傾けてくるかもしれない
選挙は買いという事であれば アゲアゲかもしれない

2017年9月第2週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、自己、事法の買い越しvs個人、投信、信託の売り越し」”

”売り方は個人、投信、信託。どんなにファンダメンタルズが良くとも、高値で上がると必ず大幅な売り越しになる。
 これが右肩上がりではない相場で勝ち残る勝利の方程式であるからだ。
 ただし、国内の売りの大半は上値の指し値売りである。一方、海外の買いは買い上がりである。”

日本の投資家は順張りが出来なくなってしまったのかもしれない
なのでレンジになる 日銀が買っているからもあるので下値は堅い
下げたら買うだけでいいのかもしれない いつまで続くやら
個別をやるより指数を下げたら買う 上げたら売るの
繰り返しが楽で 定期的に利が取れる感じもする
北朝鮮問題で大きく下げたら買いだと考えている

IMMユーロ 9/19 大口小口あわせて 87,338枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増
ん ユーロはずっと買いあげて来たので 期末のファンドの手じまいで
ユーロは売り目線か 12月まで買いを待つかかもしれない
今 売りポジは取りにくいマインドだが ユーロポンドでショートかな


ユーロインデックスは119.51 先週と変わらず
迷う ブレーク待ちでそちらについて行くのが一番かな


IMMポンド 9/19  大口小口あわせて-5,845枚 ショート大幅減
大口は ショート減、ロング増
格下げはネガティブだが ポジションはロングに転換していくと思う
大きく下げたらロングで行く

ポンドインデックスは134.96と ポンド安に
格下げが織り込まれたら 反転するとみている 折り込みは 2,3日で終わると思うが


IMM豪ドル 9/19 大口小口あわせて 87,022 枚 ロング増
大口はロング増、ショート減
ロングでしょう ユーロオージー、ポンドオージの組み合わせが良いかもしれない

IMMニュージーランドドル 9/19 大口小口あわせて8,673 枚 ロング減
調整はほぼ終わりか 選挙の結果は微妙だが売り込まれるまで行かないか
月曜日はどちらかに窓を開けて行きそうだが
ロング目線変わらず


IMMカナダドル 9/19 大口小口あわせて 79,971枚 ロング増
大口はロング増、ショート変わらず
ポジション積んできたが まだ 積めそう


原油の方は 9/19 大口小口 419,937 枚 ロング増
良くわからない 原油 何と連動しているのだろうか

NY金 9/19 大口小口あわせて253,041枚 ロング減
もっと調整してほしいが 北朝鮮リスクは減る事なく 毎日ストレスとかけてくる


NY銀 9/19 大口小口あわせて78,408枚 ロング減
まだ待ち

NY白金 9/19 大口小口あわせて38,665 枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/09/21 852.24 トン
現物金を買ってきた 本格的なリスクオフか


バルチック海運指数 1,502.00 先週比 大幅UP
いい感触 資源国、新興国買いだな


米国債は2年 1.435(UP)、10年 2.253(UP)(前週比)
戻って来た、10年債の先物もロング増なので 想定通りか

ドル指数
9/19 大口小口 -1,161 枚 ロング減 ショートに傾いた
大口はロング減、ショート増
ドル安で かつ 金利はUP 乖離が始まったのか
なら 円買いもありだな
ドル売り、資源国通貨買い 路線か どちらにしても歪あるところチャンスあり
どちらかにブレークするのを待つ ドルストで

USDCNY 6.5946  定点観測 このごろは大きく動かして来ることがなくなった感触

ドイツ銀行株価
13.91  前週前比 UP 


月曜のニューヨーク後半までは ポジションは取らない予定
キウイ、カナダ、オージー ポンド ユーロあたりでどれかにポジションを取る予定

北朝鮮問題で円買いが出たら ドル円 短期 ロングに入る予定
コメント
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先週の振り返り

2017-09-17 21:42:51 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

北朝鮮からのミサイルが発射されるが
下げたら買いで反応すれば良く もう市場は慣れ切ってしまったかもしれない
それにしても結果 クロス円全部がとてもいい買い場だった感じ

米ハリケーンの動向は円買いかと想定していたが 外れてしまった
大体は市場に織り込んだという事かもしれない

ついに
英中銀の早期利上げ期待でポンドの上昇
そのため ポンドのショートカバーも含めて相当吹き上がった

英金融政策委員会議事録
政策金利は7対2で据え置き
サンダース氏、マカファーティー氏が利上げを主張
経済が引き続き成長し、インフレ圧力が上昇し続ければ、今後数カ月以内に利上げを実施する必要がある

ブリハ英MPC委員
英中銀は数カ月以内に利上げが必要になる可能性
景気が予想通りに回復した場合、政策金利はさらに引き上げるべき

カーニーBOE総裁
利上げの可能性は間違いなく上昇している
向こう数カ月で金利調整の必要性が出てくる可能性
物価上昇はEU離脱決定によるポンド安が要因

ん これだけ あると 利上げ時期のみか?
ただ、カーニーさんの発言は二転三転する事が多いので
どこかの時点でポンドの売りポジは持っていいかと思っているが…

細かい指標が発表されるも 大きく動いた感じはなかった

やはり 思惑で 金融政策に絡むネタは 相場を大きく動かす


来週の主な指標

9/18(月)
東京市場休場(敬老の日)

08:01 英9月ライトムーブ住宅価格
18:00 ユーロ圏8月消費者物価指数(HICP)・確報値
23:00 米9月NAHB住宅市場指数
翌0:00 カーニーBOE総裁、講演
翌3:15 レーンBOC副総裁、講演


9/19(火)
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(-20日)

10:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(9月5日開催分)
10:30 豪4-6月期住宅価格指数
17:00 ユーロ圏7月経常収支(季調前)
18:00 ユーロ圏7月建設支出
18:00 ユーロ圏9月ZEW景気期待指数
21:30 米8月住宅着工件数
21:30 米8月建設許可件数
21:30 米4-6月期経常収支
21:30 米8月輸入物価指数
21:30 加7月製造業出荷 


9/20(水)
日銀金融政策決定会合(-21日)

07:45 NZ4-6月期経常収支
12:05 エリスRBA(豪準備銀行)金融安定局長、講演
17:30 英8月小売売上高(自動車燃料含む)
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
23:00 米8月中古住宅販売件数 
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表
翌3:00 米連邦準備理事会(FRB)、経済見通し発表
翌3:30 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、会見

9/21(木)
日銀金融政策決定会合結果公表
南ア準備銀行(SARB)、政策金利発表
ロウRBA総裁、講演

07:45 NZ4-6月期GDP
15:30 黒田日銀総裁、記者会見
17:00 ECB経済報告書、公表
17:30 英8月財政収支
18:30 プラートECB理事、講演
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米9月フィラデルフィア連銀製造業指数
21:30 加7月卸売売上高
22:00 米7月住宅価格指数
22:30 ドラギECB総裁、講演
23:00 米8月景気先行指数
23:00 ユーロ圏9月消費者信頼感・速報値


9/22(金)
17:00 ユーロ圏9月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏9月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏9月サービス業PMI・速報値
19:00 英9月CBI製造業受注指数
19:00 ウイリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、会見
20:15 コンスタンシオECB副総裁、講演
21:30 加8月消費者物価指数
21:30 加7月小売売上高 
22:30 ジョージ米カンザスティ連銀総裁、講演
22:45 米9月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米9月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米9月マークイットサービス業PMI・速報値 
翌2:30 カプラン米ダラス連銀総裁、講演


9/23(土)
NZ総選挙
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第3回会合(於;オタワ、-27日)



今週の大きなイベントは
FOMC
日銀金融政策決定会合
後は講演の内容などが気になる ドラギさんも行う
カーニーBOE総裁、講演
レーンBOC副総裁、講演も聞き逃せない
あとは、細かい指標がポイントか

ユーロは引き続き買い目線、キウイは総選挙でどう動くかわならないので
ニュースは気にしておいた方がよく 来週の月曜日はキウイは窓開けスタートになると
思っている。

ポンドはどこまで買われるか ポジションの整理はほぼ出来たのではと感じているが
ドテンしてロングを持つかと言われると ブレグジットの手切れ金などまだまだ
混沌としているので 利上げがあるまで買われ その後は 売られる感じもするが…


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 9/12 大口、小口 -67,502枚 ショート減
大口は ショート減、ロング減
円売りポジは比率的には大きく減らしてはいない


JPYインデックスは 90.21 で NY CLOSE 円安に
今週は仕掛けがなかった 北朝鮮のミサイルでも円の底値は固く
とりあえず上を狙って行くのかもしれないが
怒涛の円買い は 常に気にしているという感じ
日本のお休みの時が一番危ないのだが さて 月曜はどうなるのか

ドルインデックスは 91.65 で NY CLOSE 先週とあまり変わらず
ここから下に行くにはトリガがないと動かなそうなので 調整して 戻していくのも
想定しておく必要ありそうだ、今週のFOMCがきっかけになると思う
チャート的には止まるポイントらしいものがないので更に下落かと思えるチャート


米10年債 9/12 大口、小口 108,347枚 債券買い
大口は ロング減 ショート減 
ポジション調整かな

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-09-15 +300 
2017-09-14 +70 
2017-09-13 -10  
2017-09-12 +40 
2017-09-11 +420

買い越し 820万株
これからすると ドル円は買いか

2017年9月第1週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「個人、自己、事法の買い越しvs海外、信託の売り越し」”

”アベノミクス相場開始以降、海外が13.7兆円の買い越し、日銀ETFが13.9兆円の買い越しで、
 日銀ETFの買いが海外の買いを上回るという異常事態が発生したかのような報道があった。
 しかし本質的な問題はそこにあるのではない。
 アベノミクス相場開始以降、国内投資家が27兆円以上も売り越しているという点である。”

これは頭の痛い問題か これなら海外に投資した方が良く 円を売って 他国通貨を持った方がいいとなる

現状の日本の国際収支はプラス それを実感できる人などいるのであろうか??

IMMユーロ 9/12 大口小口あわせて 116,185枚 ロング減
大口は ロング減 、ショート増
ロングは利確か ショートは新たにポシジョンを取った様相
1.2を超えたらショートポジションを軽く持ってもいいいかもしれない


ユーロインデックスは119.45 ユーロ安に
買い下がりでポジションを持つか 1.2超えたあたりで 短期ショート持つのも
悪くないかもしれない。
もう少し 調整してくれると 大きく買いを入れられる気もする


IMMポンド 9/12  大口小口あわせて-44,469 枚 ショート減
大口は ショート増、ロング増
利上げ期待で ショートは減らして来ていると思えるが
大きく跳ねたのでシュートポジションを新たに取った所もあると思う
ブレグジットと利上げの綱引きからすると ブレグジットは見えない部分がまだ多くあるが
成れてしまった部分からするとこの推移でポンド買い目線が続くのかもしれない

ポンドインデックスは135.82と 大幅にポンド高に

IMM豪ドル 9/12 大口小口あわせて 83,253 枚 ほぼ変わらず
大口はロング減、ショートほぼ変わらず
もう少し調整してくれると ロングしやすいのだが

IMMニュージーランドドル 9/12 大口小口あわせて14,544 枚 ロング減
いいところまで来たかなという感じ
基本ロング目線に転向だが 今週末の選挙次第で売り込まれる事もあると思っているが
そこはいい買い場と考えている


IMMカナダドル 9/12 大口小口あわせて 74,071枚 ロング増
大口はロング減、ショート変わらず
一旦様子見に


原油の方は 9/12 大口小口 379,315 枚 ロング減
原油はこのあたりを受給で漂うのかもしれない

NY金 9/12 大口小口あわせて272,0987枚 ロング増
リスクは徐々に減っているので金を買うという動きは少なくなると思える


NY銀 9/12 大口小口あわせて84,681枚 ロング増
価格的には調整を開始 更に下げないと買えないが…

NY白金 9/12 大口小口あわせて45,171 枚 先週とほぼ変わらず
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/09/14 838.64 トン
先週と変わらず、ダウが上げているのに金は変わらず
お金の流れが少し変わったか?


バルチック海運指数 1,385.00 先週比 UP
この数字がいい感触である事は新興国通貨も買い目線でいいかなと
基本 思っているが


米国債は2年 1.384(UP)、10年 2.202(UP)(前週比)
金利が戻って来た ドル安は一応止まるのか 調整なのか
見極められるといいいのだが

ドル指数
9/12 大口小口 3,725 枚 ロング増
大口はロング増、ショート増

USDCNY 6.5530  対元での動きはこの頃気にしなくていいレベルかと思える

ドイツ銀行株価
13.84     前週前比 UP 


先週は キウイ ロング目線 ポンドは途中参入で ロング
週末はクロス円は ドル円以外で スキャル ロング参戦(キウイ、カナダ、ユーロ、ポンド、オージー)

今週は ポンド中心に組み立てるか否かだが
ドル円は 押したら ロングを入れたいと考えている
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先週の振り返り

2017-09-10 20:39:41 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

9月9日には北朝鮮からのミサイルが発射されるとの観測もあり
円買い ドル売り という感触で過ぎた週だった気がする

カナダ銀行(BOC)政策金利発表では予想外の利上げで
カナダドルは上げで反応
その後 戻すも まだ強い動きが続いている。


豪準備銀行(RBA)政策金利発表は変更はなく
はこの金利が底という感じでもあり 買い目線で行けそうだ

先週の大きな所は
もちろん
欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見

やはりメインはドラギさんの会見
来年以降の資産買い入れ方針を10月に決定する
為替変動の影響を観察し、将来の政策決定で考慮する
資産買い入れルールの変更を明確に否定

対象資産が枯渇するとの不安は継続
よって
テーパリングの方向性は変わらない
で ユーロ買いに

ダドリー連銀総裁
ハリケーンの影響で第3四半期の成長率は下がるだろう
段階的な利上げは適切
次の利上げのタイミングを判断するのは早すぎる
時間が経てば、FRBは金融引き締めを継続する
バランスシートの縮小をしない理由は無い
インフレ目標にはかなり下回っている
と発言 このあたりからの 積極的にはドル買えないか

ドル円
鉄板と思われた108円が割れた 北朝鮮のミサイル時も割る事が出来なかったのだが
ドル円を買う 実需系の玉が切れたのか レベルを下げて来たのか
ちょっとわからないが どこが 壁だかを試しに行くと思える
トランプ相場の始発点が目標か?

そのあたりまで行けば ドルの仕込みとしては悪くないと思う



来週の主な指標

9/11(月)

16:00 トルコ4-6月期GDP
21:15 加8月住宅着工件数


9/12(火)
10:30 豪8月NAB企業信頼感
10:30 豪8月NAB企業景況感
17:30 英8月小売物価指数
17:30 英8月生産者物価指数

9/13(水)
16:00 ユンケル欧州委員長、講演
17:30 英8月失業率
17:30 英8月失業保険申請件数
17:30 英7月ILO失業率
18:00 ユーロ圏7月鉱工業生産
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米8月生産者物価指数
21:30 米8月生産者物価指数・コア
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米8月財政収支

9/14(木) 
08:01 英8月RICS住宅価格
10:30 豪8月就業者数
10:30 豪8月失業率
11:00 中国8月小売売上高
11:00 中国8月鉱工業生産
11:00 中国8月固定資産投資
20:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表
20:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
20:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:30 米8月消費者物価指数
21:30 米8月消費者物価指数・コア 
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 加7月新築住宅価格指数


9/15(金)
EU、ユーロ圏財務相会合(於;ルクセンブルグ、-16日)

07:30 NZ8月企業景況感(PMI)
16:00 トルコ6月失業率
18:00 ユーロ圏7月貿易収支(季調前)
21:30 米8月小売売上高 
21:30 米8月小売売上高(除自動車)
21:30 米9月NY連銀製造業景況指数 
22:15 米8月鉱工業生産
22:15 米8月設備稼働率
23:00 米7月企業在庫 
23:00 米9月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 


今週の大きなイベントは
イングランド銀行金融政策委員会
後は細かい指標がポイントか

米ハリケーンの動向
北朝鮮の動向は 引き続き 短期的に相場に影響しそうだ

とりあえず円を買っとけになりそうな感じでもないが…
先週と変わらず 方向性を決めないで流れについていくしかない


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 9/5 大口、小口 -78,2324枚 ショート増
大口は ショート増、ロング増
108円が割れたので今週末のポジションは気になる所
円売りポジを投げているから 下落しているのかもしれないが
中々手放なさないで両建て作戦もあるのかもしれない
下落幅からすると 円の売りポジは減ってない印象


JPYインデックスは 92.73 で NY CLOSE 大きく円高にシフト
108円が割れたのは大きい 底を探るのが 奴らのやり方だが
いつ仕掛けてくるのか 一旦 円売りで傾き
その後 怒涛の円買いで 107突破もありと思っている

ドルインデックスは 91.33 で NY CLOSE ドル安に
週足ベースでの次の目標と思われる レジスタンスはなく
ドル高になった原点を基準とした フィボナッチ 50%戻しを
下抜けしたので どうなるのだろうという感じだ

更に下に行く感じもある


米10年債 9/5 大口、小口 62,634枚 先週の半分に
大口は ロング減 ショート増 
債券売ったのに金利は上がらない おや?

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-09-08 -275 
2017-09-07 +690 
2017-09-06 -270 
2017-09-05 -157 
2017-09-04 -190

売り越し 202万株

2017年8月第5週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「海外、投信、自己の買い越しvs個人の売り越し」”

”8月月間では
「自己8598億円の買い越し、投信3491億円の買い越し、
事法1964億円の買い越しvs海外1兆4336億円の売り越し」”

"自己は日銀ETFが6685億円の買い越し”

日銀ETF買いがなければ 大幅に下落していたと思える

IMMユーロ 9/5 大口小口あわせて 120,668枚 ロング増
大口は ロング ほぼ同じ、ショート減
ロングを増やしたのではなく 投げたのかという感じ
今週末の持ち高は更に増えていると思える


ユーロインデックスは120.35 ユーロ安高に
基本ユーロ買い目線
もし逆に行っても ポジションを待っていれば 利確出来るというぐらい
買いが強い
一度 大きく調整してほしいが ドルが安値更新中なのでまだまだ上は狙って行きそうだ


IMMポンド 9/5  大口小口あわせて-52,245 枚 ショート減
大口は先週と同じでショート減、ロング減
先週はほぼ一直線で買いあがった感じ
ドル安だけではないが 何か ファンダとは違う動きの印象がぬぐえないが…

ポンドインデックスは132.02と 大幅にポンド高に

IMM豪ドル 9/5 大口小口あわせて 83,189枚 ロング増
大口はロング増、ショート増
気になるポジションサイズになって来た ただ、キウイの時もそうだったが
このまままだ積んでいくと思える

IMMニュージーランドドル 9/5 大口小口あわせて16,524 枚 ロング減
先週に引き続き調整開始継続中
先週に引き続き 戻り売り目線継続だが
今週でも調整しているので もうそろそろ ロングポジを持ってもいいかだが
ニュージランドの景気動向を見て判断


IMMカナダドル 9/5 大口小口あわせて 71,350枚 ロング増
カナダドルは対円では円買いに伴い下落
対ドルでは カナダドル買いで 今週は カナダドル買い目線中心で行くかと
思っている


原油の方は 9/5 大口小口 388,729 枚 ロング増
なんだが良くわからない動き ハリケーンの影響もあると思うが
将来的には原油はネガティブに思えるが

NY金 9/5 大口小口あわせて261,807枚 先週 より 増
順調に持ち高を上げている ドルを持っているよりという感じなのかもしれない
北朝鮮リスク、ハリケーンリスク、政権リスクと 金買うかという感じなのかもしれないが
債券のポジションが減っている点が気になる


NY銀 9/5 大口小口あわせて76,688枚 先週 より 増
買い目線変わらずかもしれない
調整しないで 1本調子なんだが どうなる?

NY白金 9/5 大口小口あわせて45,299 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/09/07 836.87 トン
先週より持ち高増やして来た 金利を生まない投資先が増加中というのは
リスク資産 ロング出来ないという感じか
株はまだ 下がりそうか


バルチック海運指数 1,332.00 先週比 UP
まじか 大きく上げた 米ドルが弱いという事は 新興国にとってはプラス
市場は新興国中心で動いているという所なのかもしれない
台風の影響もあるのかも


米国債は2年 1.266(DOWN)、10年 2.054(DOWN)(前週比)
どこまで下がるのか 10年は2を割り込むのかもしれない

ドル指数
9/5 大口小口 2,653 枚 ロング減
大口はロング減、ショート減

USDCNY 6.4797  先週に引き続き ドルが安くなっているという事からすると
想定内の動き

ドイツ銀行株価
13.30     前週前比 DOWN 

先週はあまりポシジョンを持たなかった

今週は ドル円、オージドル、カナダドル を中心に組み立てるかと考えている。
ユーロは調整したら買いを入れたいが…

日経 ロングは19000円割れから 買い下がり予定
ドル円が更に下落してくれたら 米株用のドル転をする予定
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先週の振り返り

2017-09-03 20:55:18 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

金曜日にあった 米雇用統計で
米 8月非農業部門雇用者数 +15.6万人、予想+18万人
米 8月平均時給(前月比) +0.1%、予想 +0.2%
米 8月失業率  4.4%、予想 4.3%

状況が良くないのでドル売りで反応

その後
米 8月ISM製造業景況指数 58.8、予想56.5
などいい数字も出て
ドル買いに

特に円は最初は買われたが その後売られ NYクローズに向けて
定まらない動きになっていたという印象


ユーロも同じような動きだったが
欧州中央銀行(ECB)
「12月までテーパリング計画が整わない」
のニュースでユーロは売り込まれる事になった

どちらにしても ポジションを傾けて行くという感じはない

あとは 北朝鮮の 核実験(水爆)で 週明けからは波乱の幕開けか?

来週の主な指標

9/4(月)
米市場休場(レーバーデー)
トロント市場休場(レーバーデー)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第2回会合(於;メキシコ、-5日)

17:30 英8月建設業PMI
18:00 ユーロ圏7月生産者物価指数


9/5(火)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第2回会合(於;メキシコ、1日-)

10:30 豪4-6月期経常収支
13:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
16:00 トルコ8月消費者物価指数
16:00 トルコ8月消費者物価指数
17:00 ユーロ圏8月総合PMI・確報値
17:00 ユーロ圏8月サービス業PMI・確報値
17:30 英8月サービス業PMI
18:00 ユーロ圏7月小売売上高
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・確報値
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・確報値
21:00 ブレイナードFRB理事、講演
23:00 米7月製造業受注指数


10:30 豪4-6月期GDP
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米7月貿易収支
21:30 加7月貿易収支
22:45 米8月マークイット総合PMI・確報値
22:45 米8月マークイットサービス業PMI・確報値
23:00 カナダ銀行(BOC)政策金利発表
23:00 米8月ISM非製造業景況指数
翌3:00 米地区連銀経済報告

9/7(木) 
10:30 豪7月小売売上高
10:30 豪7月貿易収支
20:45 欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
21:30 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米4-6月期非農業部門労働生産性・確報値
21:30 米4-6月期単位労働コスト・確報値
21:30 加7月建設許可件数 
23:00 加8月Ivey購買部景況指数
翌0:00 米週間原油在庫


9/8(金)
中国8月貿易収支 

07:45 NZ4-6月期製造業売上高
09:15 ジョージ米カンザスティ連銀総裁、講演
10:30 豪7月住宅ローン貸出
11:30 デベルRBA(豪準備銀行)総裁補佐、講演
17:30 英7月鉱工業生産
17:30 英7月製造業生産
17:30 英7月貿易収支 
17:30 ロウRBA総裁、講演
21:30 加8月就業者数
21:30 加8月失業率
21:45 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演
23:00 米7月卸売在庫・確報値
23:00 米7月卸売売上高
04:00 米7月消費者信用残高


9/9(土)
北朝鮮 建国記念日
10:30 中国8月消費者物価指数


今週の大きなイベントは
核実験
豪4-6月期GDP
豪準備銀行(RBA)政策金利発表
カナダ銀行(BOC)政策金利発表
欧州中央銀行(ECB)理事会、政策金利発表
ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見
英の指標
北朝鮮 建国記念日
とイベント目白押し

方向性を決めないで流れについていくしかないかな…


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 8/29 大口、小口 -75,204枚 ショート減
先週と同じで 大口は ショート減、ロング減
月曜日は円買いになりそうだが その後の動きはレンジ内の動きになりそう
北朝鮮の動きと米の動きは要観察

とりあえず 金、債券 買っとけという感じかもしれない


JPYインデックスは 90.69で NY CLOSE 円安
きっかけがあれば 円高なのだが 108円を割る事が出来ず
今回も跳ね返された
核実験ネタで月曜の朝から108割れを狙うのかもしれないと思っているが
これは カリアゲ軍団に資金提供することになるのでそれはそれでどうなのという感じもする

ドルインデックスは 92.77 で NY CLOSE 若干ドル高に
引き続き 戻りも鈍く 更に下落しそう


米10年債 8/29 大口、小口 123,701枚 かなり増やしてきている
大口は ロング増 ショート減 明確にロングに振ってきている
利率下落方向


外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-09-01 -580 
2017-08-31 +10  
2017-08-30 -130 
2017-08-29 -140 
2017-08-28 -140

売り越し 980万株
どちらにしても売り込まれている
日本株は魅力なしといったところか

2017年8月第4週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「投信、自己、事法の買い越しvs海外、個人の売り越し」”

”8月第4週は実質的にはゴールドマンの大口顧客と
 UBS本体運用部による4550億円の先物売りで下がったと結論づける。”

どちらにしても 大きく下げたら買いを入れてという感じか
月は為替の朝の動きを見て ショートするかどうか決めたいと思う


IMMユーロ 8/29 大口小口あわせて 113,760枚 ロング減
一旦、天井を打ったかなと言う感じだが ユーロを積極的にショートする気がしない
大きく下げたら拾い 買い下がり基本かなと

大口はロング減、ショート減
テーパリングの開始時期を見守っているが
すると決まれば 一度ユーロは売られるのではと思っているが…


ユーロインデックスは118.60 ユーロ安に
調整中だが ドル基軸で考えると円安=ユーロ安なので
どうなんだという感じ
動きは市場に任せて 予想はしないが 基本ユーロ買い目線

IMMポンド 8/29  大口小口あわせて-54,141 枚 ショート増
大口は先週と同じでショート増、ロング減
ユーロが売られるなら ポンドも売られる地合いで トレードしやすいのだが
そう簡単には行かない
ポンドは 戻り売り目線で それも短期にというイメージ

ポンドインデックスは129.35と ポンド高に

IMM豪ドル 8/29 大口小口あわせて 81,414枚 ロング増
大口はロング増、ショート増
利上げはないと思うが利下げがもうないとなると買われる地合いだが
リスクが出ると売られるので月曜日は売られるのではと思っている

IMMニュージーランドドル 8/29 大口小口あわせて21,304 枚 ロング減
先週に引き続き調整開始継続中
まだまだ調整していい持高 戻り売り目線継続


IMMカナダドル 8/29 大口小口あわせて 68,676枚 ロング増
カナダは何気に強い
カナダ銀行(BOC)政策金利発表で利上げが織り込まれているからもあるが
発表後は上げて その後戻すのではと考えている。
ロングして早期に利確が理想のトレードか 
カリアゲネタで 月曜日に下落したら 真っ先にロングしたい通貨ペア

原油の方は 8/29 大口小口 381,180 枚 ロング減
原油は思惑でなく単純に受給だけで動ていくれるといいのだが、そんなことはないので
50ドル台は売り、40ドル前半は買いという大きなレンジ相場かなと思っている


NY金 8/29 大口小口あわせて248,029枚 先週 より 増
株から資金抜いて 安全資産にドルを動かしている感触もあるが
火曜のNY市場から様子がわかりそう


NY銀 8/29 大口小口あわせて65,588枚 先週 より 増
買い目線変わらずかもしれない
一度調整してくれると買いやすいのだが


NY白金 8/29 大口小口あわせて41,007 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/08/31 816.43 トン
800トン台回復 市場はリスクがあると見ているという事か


バルチック海運指数 1,183.00 先週比 DOWN
大きな下げではないが 気にしておいた方がいいか


米国債は2年 1.346(UP)、10年 2.166(DOWN)(前週比)
短期金利UP、長期金利DOWNはいい傾向ではないのだが
株はショートかなと思う

ドル指数
8/22 大口小口 2,794 枚 ロング減
大口はロング増、ショート増
ショートに傾くのかもしれない

USDCNY 6.5610  ん? 元高か ドルが安くなった分がここで出て来るとは
ちょっと想定外

ドイツ銀行株価
13.51    前週前比 DOWN 

今週はゆっくりと見て行く感じにする
ユーロ カナダ、オージーは買い目線
だが 特にユーロは様子を見ながらか
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