トレーダーへの道

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(FBより経済系はこちらへ)

先週の振り返り

2017-07-30 21:28:24 | 振り返り
記録

先週の振り返り 


先週、想定していた指標には反応したが
週末の 米GDPと 北朝鮮のミサイルはちょっと相場を
動かした

ドルインデックスは下げる 一方で 
反転調整するのか
そのまま下落か
戻すのか

まだまだ分からない
今週から8月に入り夏枯れ相場だが
2015年の中国ショックは夏に起こったので
今年も油断は禁物かもしれない

ミサイルの対応を受けて米戦略爆撃機B1-Bも飛ばして来た
これらから
北朝鮮がらみの可能性も否定できなくなってきた気もする


来週の主な指標

7/31(月)
07:45 NZ6月住宅建設許可
10:00 NZ7月ANZ企業信頼感
10:00 NZ7月ANZ企業活動見通し
10:00 中国7月製造業PMI
10:00 中国7月非製造業PMI
17:30 英6月消費者信用残高
18:00 ユーロ圏7月消費者物価指数(HICP)・速報値
18:00 ユーロ圏6月失業率
22:45 米7月シカゴ購買部協会景気指数
23:00 米6月中古住宅販売保留件数指数
23:30 米7月ダラス連銀製造業活動指数


8/1(火)
10:45 中国7月財新製造業PMI
13:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
17:00 ユーロ圏7月製造業PMI・確報値
17:30 英7月製造業PMI
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・速報値
21:30 米6月個人所得
21:30 米6月個人消費支出
21:30 米6月コアPCEデフレーター
22:45 米7月マークイット製造業PMI・確報値
23:00 米7月ISM製造業景況指数
23:00 米6月建設支出


8/2(水)
07:45 NZ4-6月期失業率
07:45 NZ4-6月期就業者数
10:30 豪6月住宅建設許可
17:30 英7月建設業PMI
18:00 ユーロ圏6月生産者物価指数
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:15 米7月ADP全国雇用者数
23:30 米週間原油在庫
翌1:00 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
翌4:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演

8/3(木)
10:30 豪6月貿易収支
10:45 中国7月財新サービス業PMI
16:00 トルコ7月消費者物価指数(前月比)
16:00 トルコ7月消費者物価指数(前年比)
17:00 ユーロ圏7月総合PMI・確報値
17:00 ユーロ圏7月サービス業PMI・確報値
17:00 ECB経済報告、公表
17:30 英7月サービス業PMI
18:00 ユーロ圏6月小売売上高
20:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、政策金利発表 
20:00 イングランド銀行(BOE)資産購入枠発表
20:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、議事録公表
20:00 イングランド銀行金融政策委員会(MPC)、四半期インフレ報告
20:30 米7月チャレンジャー人員削減予定数
21:30 米新規失業保険申請件数
22:45 米7月マークイット総合PMI・確報値
22:45 米7月マークイットサービス業PMI・確報値
23:00 米7月ISM非製造業景況指数
23:00 米6月製造業受注指数

8/4(金)
10:30 豪6月小売売上高
10:30 豪準備銀行(RBA)四半期金融政策報告
21:30 米7月非農業部門雇用者数
21:30 米7月失業率 
21:30 米7月平均時給
21:30 加7月就業者数 
21:30 加7月失業率 
21:30 米6月貿易収支
21:30 加6月貿易収支 
23:00 加7月Ivey購買部景況指数

今週のメインはFOMCがメインは
豪準備銀行(RBA)政策金利発表
イングランド銀行金融政策委員会
米 雇用統計
とくにUKの利上げに関する言動でポンドは大きく動きそうだ
あと オセアニア関連指標、カナダの指標などもあり
8月1週目は大きく動くのかもしれない

ドル円は軽く ロング
ユーロドルは軽くショート
ポンドは3日の結果待ちで

今年 半年の成績は良くない!!
基本売り専な事もあり ショート気味なポジションを取る事が多かったのが敗因と
自分で計算した値 以外で無視したポジション取りが致命傷だった

今年 後半に向けて 円売り目線 ユーロ買い目線で 細かく取って行きたいところだが…


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 7/25 大口、小口 -138,464枚 ショート減
大口は ショート減、ロング大幅減
円ロングは投げた感じのポジションの減り
ショートが減ったのは利確した可能性もありそうだが
今は 上げれば売り 下げれば買いというレンジ相場の様相

JPYインデックスは 90.39で NY CLOSE 円高に
次のターゲットは3/27 につけた 90.82は今週クリアしそうだ

ドルインデックスは 93.11で NY CLOSE 更にドル安に
どこまで下げるのだろうかという一方的なドル安相場
もうそろそろ調整しても良いのではと思うが 金曜日の雇用統計までは
ドル安傾向なのかもしれない


米10年債 7/25 大口、小口 97,813枚 持ち高 削減
金利上昇かと思えるが 実際は下落 

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-07-28 -1,090 
2017-07-27 -90 
2017-07-26 +410 
2017-07-25 +20 
2017-07-24 +220

金曜日に大きく 売り越し 530万株
先物はミサイル発射前までは買われていたが
ミサイルで下落

今年の夏は 北朝鮮がらみで 日経は売られて行きそう
いい買場になるといいが リアルな戦争になったらそうも行かないか


2017年7月第3週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”7月第3週、「自己、信託の買い越しvs海外、個人の売り越し」”

”海外と個人の小口の売りに対して、日銀ETFが買い向かい、
 日経平均株価は19円安という小幅の下げで終わった。”


IMMユーロ 7/25 大口小口あわせて 115,535枚 ロング減
大口はロング減、ショート減
ポジションは増えていると想定していたが違った
買い上げたものは利益確定したのかもしれない
ポジションをロング、ショートとも小さくしただけに終わっている

ユーロインデックスは117.52 先週よりユーロ高に
長期では買い目線だとは思うが 一度 調整する可能性もあると見ている
週足の高値 2015/AUG につけた 117.14を上抜けしたので 一応 目標クリアで
調整入りか?

IMMポンド 7/25  大口小口あわせて-21,158 枚 ショート増
大口はショート増、ロング増
今週にあるイングランド銀行金融政策委員会が流れを作りそう

ポンドインデックスは131.36と ポンド高に



IMM豪ドル 7/25 大口小口あわせて 71,209枚 ロング増
引き続き買い目線 ドル安の調整次第だが まだ上を狙えそう

IMMニュージーランドドル 7/25 大口小口あわせて37,180枚 ロング減
調整開始か?
チャートを見ている限り オージーよりは強いチャートになっている
調整待ち

IMMカナダドル 7/25 大口小口あわせて 41,516枚 先週の約倍のポシジョンに
まだまだ カナダドルは買いか 1日 大きく調整したが行って来い
カナダドルは強い印象だ


原油の方は 7/25 大口小口 422,066 枚 ロング増
減産の話が出て 上がった
車の電気自動車化が今後 進むニュースも出ているので
原油の上値はそれほど行かない事になりそうか


NY金 7/25 大口小口あわせて103,343枚 先週 より 増
8月半ばまで様子見


NY銀 7/25 大口小口あわせて29,532 枚 ロング増
金同様に様子見


NY白金 7/25 大口小口あわせて15,067 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/07/27 791.88 トン
減らして来ている
先物のポジションと違う感触 現物は減らして来ている
金先高感ありという事なのかもしれないが
ドル安なので 株に資金が流れている感じか

バルチック海運指数 933.00 先週より 下落
900台を保てるか


米国債は2年 1.351(UP)、10年  2.291(UP)(前週比)
先週より金利は上昇しているが ドル円は下落中
ちょっとした歪あり これからするとドル円上昇してもいいかと

USDCNY 6.7382  あまり変わらず

ドイツ銀行株価
15.47  前週前比 DOWN 

円クロスは押したら買いで良さげだが
通貨は選ばれる

ポンドは気持ち的にはショートしたいのだが
想定レンジを抜けたら考える
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7月31日 想定レンジブレーク待ち

2017-07-30 19:58:00 | 為替
金曜日の米 GDP ミサイルもあったが 毎週のような 大きな動きはない

月曜のオセアニア市場でどう動くかだが

ダウも上げている事もあり東京市場はドル円買いで来る感触

ロンドン、ニューヨークを待ってからどう動くか決めたい
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変化点 定点観測

2017-07-30 12:52:05 | 為替
チャートを1年に 一目均衡表 RSIを表記 リラ円、ペソ円も追加















1年にしてみると、ちょっと違った視点でみれるか
日経は長らくもみあいをした後に下落して その後上昇となっている
今回もそのようになるのか 8月に向けて観察フェーズに

落ちたら拾いたいが 総選挙も画策されてそうなので まだまだ混沌とするかもしれない
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高城泰さんのツイッターから

2017-07-29 19:02:34 | その他


ミサイルで円買ってたらダメだろ

発射時刻が分かっているなら ドル円 全力ショートしてるかもしれないでしょう



カリアゲに資金提供をしている事にならないか?
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和田 哲/ブラサトル さんのツイッターから

2017-07-29 18:53:29 | その他


これ 相当まずいでしょう
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103step さんのツイッターから

2017-07-29 18:51:26 | 情報


ユーロドル ロングから
ユーロドル 土曜の午前3時ごろからショートポジションを取った
さてどうなるか
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週足 主要通貨インデックス

2017-07-29 18:42:23 | 為替





ドルインデックスは過去安値で跳ね返されているあたりまで下落しているので一度
反発もみておく必要がありそうだが

トランプ政権のゴタゴタで更にドル安は進むかもしれない

ダウにとってはプラスだが…
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7月28日想定レンジブレーク待ち

2017-07-28 07:08:46 | 為替
黄色のセルは7:00時点でブレーク済み

カナダドルに調整

ダウ平均は前日比+85.54ドルの21796.55ドルで引け。
ドル安なら ダウは上げる

「税制改革案に国境税調整を含まず」
気になるコメントはこのコメント ただ 税制改革は出来るのか?

ムニューシン米財務長官が為替操作国と厳しい交渉をするだけでは効果がないと発言
これを受けて 対円で円高に
NYクローズに向けては買戻しが入っている

特にカナダドルは 一方的に進んできたので
調整のきっかけになった感じだ

昨晩の円高で メキシコペソ円 少額 ロング参入してみた
さてどうなるか
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7月27日 想定レンジブレーク待ち

2017-07-27 06:49:29 | 為替
黄色のセルは06:45時点でブレークずみ

FOMCの発表後
ドル売りで反応 ユーロは1.1738ドルまで上げ幅拡大し、2015年1月15日以来の高値を更新
2年ぶりの高値 ユーロ上昇に拍車がかかりそう
ユーロは一度 利確
さらにユーロは押したら強めに買いスタンス

円は対ドルで円高に 仕掛け的というより 直にドル売り円買いで反応

オセアニア通貨は強し

ダウは上昇も ドル円下落もあり 東京市場での株は下落か?

米のVIX指数ネタが出てきている
ちょっとやな感じもする 2年前の夏のチャイナショックが思い来させる

夏場のドル円想定 下値は108円台かと思っているが…
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T.Kamada‏ のツイッターから ピーター・ブラント氏は、銅の週足チャートには、巨大な逆三尊が形成されている可能性があるという見方をしています。

2017-07-27 05:51:43 | 情報


資源国通貨買い目線で良さげか

オセアニア通貨強し いまのところ
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Y.Uchiyama の ツイッターから VIX市場、上昇に賭けた巨大取引の「謎」

2017-07-27 05:49:32 | その他

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恐怖指数、前代未聞の低さが意味すること

2017-07-27 05:46:54 | 情報

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7月26日 想定レンジブレーク待ち

2017-07-26 06:59:48 | 為替
黄色のセルは7:00時点でブレーク済み

円全面安
米10年国債の利率UP
ドルインデックスも94台回復
ダウ、ナスとも上げている

金は下げ
原油は上げ(減産の話から)
銅の価格が上げている

コモディティー強しの様相

ユーロは昨晩1.17クリアしたがそのまま下落

なにかまた 仕掛け円買いとかありそうな気もするが
8月相場に向けて 慎重にがよさそうだ

今日の東京 株は上げて行く感触か?
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7月25日 想定レンジブレーク待ち

2017-07-25 06:59:57 | 為替
黄色のセルは7:00時点でブレーク済み

月曜 朝からの円買い仕掛け売りで 大幅下落
ちょっと想定外
それが終わって アジアの円売りになったが その後 いつものように
ヨーロッパ勢に叩き落された


各国の金利低下に伴う相対比もあり 円のみ買われた感じ
金、銀はいつもの動きはしていかなったので(ドル円連動)この流れは一時的かも
でリスクオフというより円狙い撃ち

どちらにしても アジア時間で円売りモードだと 午後3時以降に円は買われる傾向にある
それは午後7時から8時頃まで続く傾向にある
いつものロンドンアニマルの動き

今日はどう動くか 午後3時から気にしてた方がいいかも

8月は荒れ相場が多いので これから 上下に振られるのかもしれない
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先週の振り返り

2017-07-23 19:53:21 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見が一番大きな動きを
醸造した気もする

誰もの期待はテーパリングについてのコメント
ECB前は持ち高調整の動きを見せて
会見中からユーロは買われて行った

なるべく、市場を刺激しない言葉を選んだようだが
否定的な強い発言もない事から思惑でユーロ買いへ

市場関係者がほぼユーロ買いで動いている気がする
一度調整が入ってくれると気持ちよく買い上げられるのだが

大きな押しがない場合はどんどんと上がる傾向にあり
目の前で事象が過ぎていく事が多いが さて今回は
ユーロ買い目線は外してはいないが
高値圏でのもみ合いしたら戦列から抜けてもいいかもしれない

日銀の金融政策決定会合では
目標をまたも先延ばし
日銀のETF買い、国債購入 無限には続かないと思っている方が
おかしいのか

日本がイールドカーブコントロール
欧米の金融政策がはっきりと正常化に向かえば
円キャリートレードが主流になりそうだが

来週の主な指標

7/24(月)
IMF、世界経済見通し改訂版公表
OPEC加盟国と非加盟国閣僚会議

17:00 ユーロ圏7月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏7月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏7月サービス業PMI・速報値
21:30 加5月卸売売上高 〔-〕 (+1.0%)
22:45 米7月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米7月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米7月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米6月中古住宅販売件数

7/25(火)
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(-26日)

08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(6月15-16日開催分)
19:00 英7月CBI製造業受注指数
22:00 米5月住宅価格指数
22:00 米5月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米7月消費者信頼感指数
23:00 米7月リッチモンド連銀製造業指数

7/26(水)
トランプ・ジュニア氏、マナフォート(米大統領選時の選挙対策本部長)、米上院公聴会で証言

07:45 NZ6月貿易収支
10:30 豪4-6月期消費者物価指数
12:05 ロウRBA総裁、講演
17:30 英4-6月期GDP・速報値
20:00 米MBA住宅ローン申請指数)
23:00 米6月新築住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表

7/27(木)

10:30 豪4-6月期輸入物価指数
19:00 英7月CBI流通取引調査
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:30 米6月耐久財受注
21:30 米6月耐久財受注(除輸送用機器)
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米6月卸売在庫・速報値(
21:30 米6月シカゴ連銀全米活動指数


7/28(金)

08:01 英7月GfK消費者信頼感 
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見(7月19-20日開催分)
10:30 豪4-6月期生産者物価指数
18:00 ユーロ圏7月経済信頼感
18:00 ユーロ圏7月消費者信頼感・確報値
21:30 米4-6月期GDP・速報値
21:30 米4-6月期個人消費・速報値
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・速報値
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・速報値
21:30 米4-6月期雇用コスト指数
21:30 加5月GDP
23:00 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
翌2:20 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演

今週はFOMCがメインと思うが
あまり反応しないで 週末の米指標が重要な動きになりそう
ドル安に歯止めがかかるのか否かだが
米の細かい指標の発表があるのでドルストレート通貨は気にしていた方が
よさそうだ

水曜日の
豪4-6月期消費者物価指数

英4-6月期GDPには注意か

ドル円の1ヵ月周期アノマリーがまだ続くのか
早々に反転するのか長めにポジションは持てない感触

ポンドは売り目線で短期トレードかと思っている
月曜のロンドン次第か


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 7/18 大口、小口 -147,646枚 ショート増
大口は ショート増、ロング減
円売りモードポジションだが 円高になっているので
来週のポジションがどうなっているかだが
円ショートのポジションを投げている可能性もあり
投げているなら更に円高に進ませて 一気にドテンして
取り戻しにかかるのではと思っている。

JPYインデックスは 89.96で NY CLOSE 円高に
200日移動を実体が抜けて行きそうだが…
とりあえずの次のターゲットは3/27 につけた 90.82

ドルインデックスは 93.68で NY CLOSE 更にドル安に
ロシア関連問題、オバマケアと 政権の課題が残ったまま
この状況でドルは買えないかなという感触
7/26(水)にある
トランプ・ジュニア氏、マナフォート(米大統領選時の選挙対策本部長)、米上院公聴会で証言
がドルの買戻しのきっかけになるかもしれないが…


米10年債 7/18 大口、小口 132,044枚 持ち高 倍に
金利下落(債券買い)、金買い、円買いでリスクオフ相場の様相

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-07-21 +60 
2017-07-20 -120 
2017-07-19 +130 
2017-07-18 -120 
2017-07-14 +70
買い越し 20万株
微妙な感触 この頃 ドル円とは連動しなくなってきた


2017年7月第2週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”7月第2週、「海外、事法、保険の買い越しvs個人、投信、信託の売り越し」”

”NY株高、円安などを材料にして海外がある程度まとまって買いを入れてきた。
 しかし2万円台では上値に個人の売り指し値が並んでおり、信託も先物から現物
 への乗り換えを除くと、現先の両方に小口の売り指し値を置いていた。
 高値ではよくある典型的なパターンであった。
 結果として日経平均株価は週間で190円上昇した。”


IMMユーロ 7/18 大口小口あわせて 118,452枚 ロング増
そのほど大きく積んでいない
大口はロング増、ショート増
ショートポシジョンを若干積んだ ヘッジのつもりなのかも…
今週は大きくユーロが買われたので来週のポジションはどうなっているか?

ユーロインデックスは116.61 先週より大幅にユーロ高に
買い目線でいいと思う
今週の米指標次第ではポジション整理が始まっても良さげだが

IMMポンド 7/18  大口小口あわせて-13,803 枚 ショート減
大口はショート減、ロング増
ポンド買いで来ているが
ユーロとの交渉(話し合い?)が始まった事もありニュースヘッドライン次第では
ポンドは一度売られそうだ
今週のGDPの値には注目かと思っている。

ポンドインデックスは129.95と ポンド安に
対円では148円の攻防戦にはならず下落した
どこまで戻すかだが 再度 148円アタックはあると思っている。


IMM豪ドル 7/18 大口小口あわせて 62,449枚 ロング増
引き続き買い目線だが オージドルが高すぎるという発言も出て来たので
一度調整しているが再度 上昇していくと思っている

IMMニュージーランドドル 7/18 大口小口あわせて38,1205枚 更にロング増
調整しそうでしない、オージーが売られていても引きずられる事なく
買い上げている
米ドル安が何かの指標で米ドル高になるまでは調整しないかもしれないが
調整した時は大きくなりそうなのでその時はロングしたい

IMMカナダドル 7/18 大口小口あわせて 22,327枚 先週の3倍のポシジョンに
カナダドルは買い目線継続でいいと思う
ドル安が止まらないと止められないぐらいか

原油の方は 7/18 大口小口 398,320 枚 ロング増
大きなBOX圏の様相 原油の減産はもう無理でこのあたりの
価格を推移して行きそうだ

NY金 7/18 大口小口あわせて73,635枚 先週と変わらず このあたりの水準が
いいのかもしれない
リスクオフ相場の様相になっているので金は買われているが
ドル円の1ヵ月アノマリー通りの動きになっている
少額ロングしてもいいかもしれない


NY銀 7/11 大口小口あわせて21,914 枚 引き続きロング減
大きくは下げないが まだ下値を探りに行きそう
大きく下げたら ロングポジションを持ってもいいかもしれない


NY白金 7/18 大口小口あわせて13,870 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/07/20 816.13 トン
減らして来ている
先物のポジションと違う感触 現物は減らして来ている

バルチック海運指数 977.00 先週より大きくUP
資源国通貨買い目線継続か


米国債は2年 1.344(DOWN)、10年 2.238(DOWN)(前週比)
どこまでドル安が続くか
金利が上がらなければ 株は上がるという構図

USDCNY 6.7669  あまり変わらず

ドイツ銀行株価
15.58  前週前比 DOWN 

難しい局面になって来た
対円では 円の先物ポジションとドル円の価格がミスマッチの感触もあるが
円売りのポジションを投げているので更に円高になっているのかもしれないが

ドル円アノマリーからすると8月半ばまでは下落基調
110円割り込むまでは円安が進むのかもしれない

現在は
オージー円
ユーロ円
リラ円のロングポジションホールド中
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