まず、ネットでみたやり方です。

但し、この場合ショートカットが作成される場所は、デスクトップの左詰めになります。(自分の好きな場所に移動するには、そのショートカットをドラッグ&ドロップする必要があります。)
一方、自分が長年(WindowsXP時代から)やってきた方法は以下です。

この例では、「autoruns.exe」を右クリックし、デスクトップにドラッグしたところです。
自分が作成したい場所でドロップすると以下になります。

ここで「ショトカットをここに作成」をクリックすれば、ここにショトカットができます。


但し、この場合ショートカットが作成される場所は、デスクトップの左詰めになります。(自分の好きな場所に移動するには、そのショートカットをドラッグ&ドロップする必要があります。)
一方、自分が長年(WindowsXP時代から)やってきた方法は以下です。

この例では、「autoruns.exe」を右クリックし、デスクトップにドラッグしたところです。
自分が作成したい場所でドロップすると以下になります。

ここで「ショトカットをここに作成」をクリックすれば、ここにショトカットができます。

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