以前、 バージョン 114.0.1823.30 で VPN設定を行う様子は以下の記事を参照ください。
Microsoft Edge Beta チャンネルに バージョン 114.0.1823.30 が降りてきました。 - 私のPC自作部屋
現在のバージョン 115.0.1901.157 出のやり方を紹介します。
最初に、Edg の 「設定>プライバシー、検索、サービス」を開き、「Microsoft Edge セキュア ネットワーク」をオンします。

ここまでは、以前のバージョン 114.0.1823.30 で紹介した時と同じです。
尚、この Stable チャンネル ではこの設定項目は存在しません。。。
次に、「設定>外観>」に下にある「ブラウザーのエッセンシャル ボタン」を「オン」にすると、上部タスクバーに ハート型? アイコンが表示されるので、これをクリックすると、以下の右側に「Microsoft Edge セキュアネットワーク プレビュー」が表示され、これを「オン」にすればVPNが有効にできます。

尚、以前「設定>外観」にあった 「セキュリティ保護されたネットワーク(VPN)ボタン」という項目は無くなり、「ブラウザーのエッセンシャル ボタン」に置き換わったようです。。。
Microsoft Edge Beta チャンネルに バージョン 114.0.1823.30 が降りてきました。 - 私のPC自作部屋
現在のバージョン 115.0.1901.157 出のやり方を紹介します。
最初に、Edg の 「設定>プライバシー、検索、サービス」を開き、「Microsoft Edge セキュア ネットワーク」をオンします。

ここまでは、以前のバージョン 114.0.1823.30 で紹介した時と同じです。
尚、この Stable チャンネル ではこの設定項目は存在しません。。。
次に、「設定>外観>」に下にある「ブラウザーのエッセンシャル ボタン」を「オン」にすると、上部タスクバーに ハート型? アイコンが表示されるので、これをクリックすると、以下の右側に「Microsoft Edge セキュアネットワーク プレビュー」が表示され、これを「オン」にすればVPNが有効にできます。

尚、以前「設定>外観」にあった 「セキュリティ保護されたネットワーク(VPN)ボタン」という項目は無くなり、「ブラウザーのエッセンシャル ボタン」に置き換わったようです。。。
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