記録
先週の振り返り
・英総選挙
・コミー前FBI長官、米上院情報特別委員会で証言
・欧州中央銀行（ECB）理事会、政策金利発表
・ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁、記者会見
大きなイベントをこなして ＦＯＭＣを迎える感じになった
コミー前FBI長官のドル安につながる発言期待したが 出ず
ポンドは大きく下落だが 色々なイベントがあるので
行きつ戻りつなのかもしれない
ユーロの数字は下目線、でも 利下げはしないとちょっと玉虫色か
ユーロはまだ下げておきたいのかもしれない
市場は テーパリングに関する言動を期待していて ユーロ買いに
更に傾倒したい感触だが 今は一度 調整してもいいかと思っている
ＦＯＭＣの利上げ後のユーロの動きにも注目しておいた方がいいかと思う
それにしても ドラギさんの会見は いつ聞いても ＮＯをはっきりと言ってくれて
良いと思っている ＆ 英語が分かりやすい 更に英語が聞き取れるといいのだが
まだまだダメダメだ
このライブはかなり真剣に聞いているので 英語の勉強には最強かもしれないと思っている
金曜日の 米株の動きはちょっと怪しい感じを醸し出してきたので
月曜の東京市場での株の動き、その後続く ロンドン、ニューヨークは
目が離せないかと思っている
ちなみに
キウイは下げたら 上げる の繰り返しを かなり長い間していたので
ポジションの傾き次第では収束に向かうのかと思えるが
キウイの押し目買いは このところの鉄板だが
そろそろ 叩き落される頃かもしれない
金曜から キウイ高値から ショートしたが どうなるか
ターゲットは浅く0.72
来週の主な指標
6/12（月）
シドニー市場休場（女王誕生日）
16:00 トルコ1-3月期GDP
翌3:00 米5月財政収支
6/13（火）
米連邦公開市場委員会（FOMC）、開催（-14日）
10:30 豪5月NAB企業景況感
10:30 豪5月NAB企業信頼感
17:30 英5月消費者物価指数
17:30 英5月小売物価指数
17:30 英5月生産者物価指数
18:00 ユーロ圏6月ZEW景気期待指数
21:30 米5月生産者物価指数
21:30 米5月生産者物価指数・コア
6/14（水）
07:45 NZ1-3月期経常収支
11:00 中国5月小売売上高
11:00 中国5月鉱工業生産
11:00 中国5月固定資産投資
17:30 英5月失業率
17:30 英5月失業者数
17:30 英4月ILO失業率
18:00 ユーロ圏4月鉱工業生産
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米5月消費者物価指数
21:30 米5月消費者物価指数・コア
21:30 米5月小売売上高
21:30 米5月小売売上高
23:00 米4月企業在庫
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表
翌3:00 米連邦準備理事会（FRB）、経済見通し発表
翌3:30 イエレン米連邦準備理事会（FRB）議長、会見
6/15（木）
日銀金融政策決定会合（-16日）
EU、ユーロ圏財務相会合
07:45 NZ1-3月期GDP
07:45 NZ1-3月期GDP
10:30 豪5月就業者数
10:30 豪5月失業率
16:00 トルコ3月失業率
17:30 英5月小売売上高（自動車燃料含む）
18:00 ユーロ圏4月貿易収支（季調前）
20:00 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、政策金利発表
20:00 イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
20:00 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）議事録公表
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:30 米6月NY連銀製造業景況指数
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米5月輸入物価指数
21:30 米6月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:15 米5月鉱工業生産
22:15 米5月設備稼働率
23:00 米6月NAHB住宅市場指数
翌5:00 米4月対米証券投資
6/16（金）
南ア市場休場（青年の日）
日銀金融政策決定会合結果公表
EU、ユーロ圏財務相会合（於；ルクセンブルグ、15日-）
アジアインフラ投資銀行（AIIB）の年次総会（於；韓国、-18日）
07:30 NZ5月企業景況感（PMI）
15:30 黒田日銀総裁、会見
18:00 ユーロ圏5月消費者物価指数（HICP）・確報値
21:30 米5月住宅着工件数
21:30 米5月建設許可件数
23:00 米6月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米5月労働市場情勢指数
6/18（日）
フランス国民議会（下院）選挙、決戦投票
今週は細かい指標があり 特にオセアニアの指標はオセアニア通貨を 大きく動かすかもしれない
また、トルコの指標も気になる このところ 自分のポジジョンでロングを積み上げているからもある
なので 下落したら 買いを入れるつもりで対応
イエレンさんのライブは聞ける時間ではないので早起きしかないか
ポンドは今週あるイベント終了でエントリーか
値動き見てスキャル風にエントリーするか 迷いどころ
ポンド通貨は嫌いでないので
基本 控えて 取れそうな時にエントリーか？
＜ＣＦＴＣ 先物状況＞
ＩＭＭ日本円 6/6 大口、小口 -62,302枚 ショート減
大口は ショート減、ロング減 ポジション調整したなという感じ
海外勢の日本株へのポジションの方向が朝わかるのだが
米国勢とヨーロッパ勢でポジションの傾きが違った場合は
ドル円の動きは ロンドン時間とニューヨーク時間で異なる動きになりやすい
感触だった
あくまでスキャルをしている時の感触だが…
JPYインデックスは 90.62で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週とあまり変わらずと言ったところで
５０日移動に接近 結局上抜け出来ないのかも
ただ ２００日移動が近づいてきていているので
結果 ＧＣになりそうだ
ドルインデックスは 97.24で ＮＹ ＣＬＯＳＥ ドル高に
１０年債の金利が上昇したからだが ただの調整でないかと思っている
ＦＯＭＣ前にどのような金利推移で行くか
市場は米 金利を上げる事は
折り込み済みなので 大きくは動かないと思うが
年内の利上げも遠のく可能性もありなので このまま 債券を買って行く事になりそうだ
とすると
株は下がるかもという感じか 一度 調整しないと
いけないぐらい ダウは上がってしまった
米10年債 6/6 大口、小口 59,974枚 持ち高調整の範囲か言いにくい
減らしてきた 金利は上昇 ＦＯＭＣ前だがらか？
予想すらできないので ドルインデックス、１０年債金利、株の動きを見て
対応かと思う
主導するのは株と思っているが… さてどうなるか
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-06-09 -50
2017-06-08 -150
2017-06-07 +160
2017-06-06 +210
2017-06-05 +370
買い越し 540万株
２０１７年５月第５週
アダム・スミス２世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
”「海外、事法の買い越しｖｓ個人、信託の売り越し」”
”５月月間では、「海外１兆９１６９億円の買い越しｖｓ個人１兆０８６５億円の売り越し、
投信６９４１億円の売り越し」で、日経平均株価は９８１円上昇して引けた。”
”１９９１年以降、取引所内で海外は現物株を８７兆円買い越し、日銀ＥＴＦは１４兆円買い越し。
これに対する売りを国内投資家の純粋な売り越しとみなすならば、国内投資家による１９９１年以降
の取引所内での現物株の売り越し金額は１０１兆円になる。”
ここに日本の根深さがある気がする
”海外が売り越すと大騒ぎになるが、国内が売り越しても当たり前すぎで何も言われない。
国内投資家の売り越しは空気。国内投資家による巨額の売り越しが異常と感じられなく
なっている現状こそが異常。”
”海外投資家が日本株を買い続ける理由は、世界の中での日本株の極端な値下がり。
日本株が世界の株価の中で突出して安い間、海外投資家は日本のファンダメンタルズ
が改善方向にある間は買い続ける。
との見立て
やはりバブル崩壊は 心身ともに 投資家にダメージを与えた様相だ
そいう意味では日銀がＥＴＦを買い続けるのは一定の効果があるかもしれないが
同じ 日本人が 売り浴びせている事が 更に状況を悪くしている様に見える
一層の事 キャピタルゲイン課税を０にしたらどうだろうと思ってしまうが…
相変わらず ＩＰＯは当たらない プレミアチケットの様相か
ＩＭＭユーロ 6/6 大口小口あわせて 91,005枚 ロング減
調整し始めたかもしれない ユーロは一直線では上がらないが
ＥＣＢでの指標は下振れしたので 一度 ユーロは売られていく様相になるかもしれない
月曜のロンドン市場で様子がわかるかも
ユーロインデックスは111.96 大きな変化なし
ユーロはロング目線で良いと思うが
ニュースのヘッドラインで踊らされ 往復でやられてしまった
半分は取り返したが これは 地道に行くしかなさそう ユーロは少し様子見する事にした
ＩＭＭポンド 6/6 大口小口あわせて-38,748 枚 ショート増
継続して 売り主体で見て行く事としているが
大変動があったので 今週は ニューヨーク市場だけの時にポジションを取る感じかも
ポンドインデックスは127.5とポンド安に
５０日移動を下抜けして ２００日移動に向かいその下も抜けてくるかもしれない
ポンドを積極的にロングには出来ない雰囲気になってきた
ポジションも相当整理された事から ショートに再度積まれていくことも想定している
ＩＭＭ豪ドル 6/6 大口小口あわせて -8,219枚 ショート増
買い目線を視野にポジションを取って行きたいと思う
IMMニュージーランドドル 6/6 大口小口あわせて-1,981枚 ショート大幅減
もう少し買い目線で行くが、売りに転じる可能性も否定できないが
ＮＺの指標は悪くない印象なので もう少しロング目線で行く予定
オージーとキウイの逆相関状況は終焉したかもしれない
ＩＭＭカナダドル 6/6 大口小口あわせて-105,838枚 ショート減
カナダドルは調整してくると思う 原油の方も直近安値に近い事もあり
反転タイミングが一致しそう 原油は 月曜の値動きみてからロングを考えているので
カナダドルもロング目線に切り替えてもいいかも
それにしてもカナダドルのショートポジションを良くここまで積んだものだ
原油の方は 6/6 大口小口 390,819 枚 ロング増
ロング参戦しようと考えている
ＮＹ金 6/6 大口小口あわせて216,354枚 ロング増
一度調整して下落すると思えるがどうなるか ただ、ＦＯＭＣ前までかも
ＮＹ銀 6/6 大口小口あわせて75,6242 枚 ロング増
ロング目線 大きく押したら ロング前提で観察
ＮＹ白金 6/6 大口小口あわせて25,113枚 ロング増
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」2017/06/08 867.00 トン
現物の金 買ってきました。 株下がるかも
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 849.00 先週よりうＵＰ
８００を割らないで戻して来ているがまだまだ警戒か
良くない兆候 リスクオフになりやすそう
米国債は2年 1.339(ＵＰ）、10年 2.202(ＵＰ）(前週比）
短期金利の上昇が大きい ちょっとやな感じだ
USDCNY 6.7987 ん 動かして来た 元高で元流出を防ぐか？
ビットコインにも流れていそうだし 元安にはしてこないかもしれない
ドイツ銀行株価
15.78 前週前比 ＵＰ
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
どうもドル安方向に舵が切られている気がする
とすると 新興国は上昇機運なのかもしれない
東南アジアの株インデックスは気持ちいぐらいに右肩上がりの国が多いのを発見
東南アジアの個別株を模索してみようと思う
日本株は 売り圧力が多すぎるが 配当という意味では 魅力的な価格になる事もあるので
配当重視が日本株かもしれないが
キャピタルゲインが稼げない株が多い日本の株に投資の魅力があるか否かは答えが決まった気もする
とりあえず調査からスタートかな…
先週の振り返り
・英総選挙
・コミー前FBI長官、米上院情報特別委員会で証言
・欧州中央銀行（ECB）理事会、政策金利発表
・ドラギ欧州中央銀行（ECB）総裁、記者会見
大きなイベントをこなして ＦＯＭＣを迎える感じになった
コミー前FBI長官のドル安につながる発言期待したが 出ず
ポンドは大きく下落だが 色々なイベントがあるので
行きつ戻りつなのかもしれない
ユーロの数字は下目線、でも 利下げはしないとちょっと玉虫色か
ユーロはまだ下げておきたいのかもしれない
市場は テーパリングに関する言動を期待していて ユーロ買いに
更に傾倒したい感触だが 今は一度 調整してもいいかと思っている
ＦＯＭＣの利上げ後のユーロの動きにも注目しておいた方がいいかと思う
それにしても ドラギさんの会見は いつ聞いても ＮＯをはっきりと言ってくれて
良いと思っている ＆ 英語が分かりやすい 更に英語が聞き取れるといいのだが
まだまだダメダメだ
このライブはかなり真剣に聞いているので 英語の勉強には最強かもしれないと思っている
金曜日の 米株の動きはちょっと怪しい感じを醸し出してきたので
月曜の東京市場での株の動き、その後続く ロンドン、ニューヨークは
目が離せないかと思っている
ちなみに
キウイは下げたら 上げる の繰り返しを かなり長い間していたので
ポジションの傾き次第では収束に向かうのかと思えるが
キウイの押し目買いは このところの鉄板だが
そろそろ 叩き落される頃かもしれない
金曜から キウイ高値から ショートしたが どうなるか
ターゲットは浅く0.72
来週の主な指標
6/12（月）
シドニー市場休場（女王誕生日）
16:00 トルコ1-3月期GDP
翌3:00 米5月財政収支
6/13（火）
米連邦公開市場委員会（FOMC）、開催（-14日）
10:30 豪5月NAB企業景況感
10:30 豪5月NAB企業信頼感
17:30 英5月消費者物価指数
17:30 英5月小売物価指数
17:30 英5月生産者物価指数
18:00 ユーロ圏6月ZEW景気期待指数
21:30 米5月生産者物価指数
21:30 米5月生産者物価指数・コア
6/14（水）
07:45 NZ1-3月期経常収支
11:00 中国5月小売売上高
11:00 中国5月鉱工業生産
11:00 中国5月固定資産投資
17:30 英5月失業率
17:30 英5月失業者数
17:30 英4月ILO失業率
18:00 ユーロ圏4月鉱工業生産
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米5月消費者物価指数
21:30 米5月消費者物価指数・コア
21:30 米5月小売売上高
21:30 米5月小売売上高
23:00 米4月企業在庫
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表
翌3:00 米連邦準備理事会（FRB）、経済見通し発表
翌3:30 イエレン米連邦準備理事会（FRB）議長、会見
6/15（木）
日銀金融政策決定会合（-16日）
EU、ユーロ圏財務相会合
07:45 NZ1-3月期GDP
07:45 NZ1-3月期GDP
10:30 豪5月就業者数
10:30 豪5月失業率
16:00 トルコ3月失業率
17:30 英5月小売売上高（自動車燃料含む）
18:00 ユーロ圏4月貿易収支（季調前）
20:00 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）、政策金利発表
20:00 イングランド銀行（BOE）資産購入枠発表
20:00 イングランド銀行金融政策委員会（MPC）議事録公表
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:30 米6月NY連銀製造業景況指数
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米5月輸入物価指数
21:30 米6月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:15 米5月鉱工業生産
22:15 米5月設備稼働率
23:00 米6月NAHB住宅市場指数
翌5:00 米4月対米証券投資
6/16（金）
南ア市場休場（青年の日）
日銀金融政策決定会合結果公表
EU、ユーロ圏財務相会合（於；ルクセンブルグ、15日-）
アジアインフラ投資銀行（AIIB）の年次総会（於；韓国、-18日）
07:30 NZ5月企業景況感（PMI）
15:30 黒田日銀総裁、会見
18:00 ユーロ圏5月消費者物価指数（HICP）・確報値
21:30 米5月住宅着工件数
21:30 米5月建設許可件数
23:00 米6月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米5月労働市場情勢指数
6/18（日）
フランス国民議会（下院）選挙、決戦投票
今週は細かい指標があり 特にオセアニアの指標はオセアニア通貨を 大きく動かすかもしれない
また、トルコの指標も気になる このところ 自分のポジジョンでロングを積み上げているからもある
なので 下落したら 買いを入れるつもりで対応
イエレンさんのライブは聞ける時間ではないので早起きしかないか
ポンドは今週あるイベント終了でエントリーか
値動き見てスキャル風にエントリーするか 迷いどころ
ポンド通貨は嫌いでないので
基本 控えて 取れそうな時にエントリーか？
＜ＣＦＴＣ 先物状況＞
ＩＭＭ日本円 6/6 大口、小口 -62,302枚 ショート減
大口は ショート減、ロング減 ポジション調整したなという感じ
海外勢の日本株へのポジションの方向が朝わかるのだが
米国勢とヨーロッパ勢でポジションの傾きが違った場合は
ドル円の動きは ロンドン時間とニューヨーク時間で異なる動きになりやすい
感触だった
あくまでスキャルをしている時の感触だが…
JPYインデックスは 90.62で ＮＹ ＣＬＯＳＥ 先週とあまり変わらずと言ったところで
５０日移動に接近 結局上抜け出来ないのかも
ただ ２００日移動が近づいてきていているので
結果 ＧＣになりそうだ
ドルインデックスは 97.24で ＮＹ ＣＬＯＳＥ ドル高に
１０年債の金利が上昇したからだが ただの調整でないかと思っている
ＦＯＭＣ前にどのような金利推移で行くか
市場は米 金利を上げる事は
折り込み済みなので 大きくは動かないと思うが
年内の利上げも遠のく可能性もありなので このまま 債券を買って行く事になりそうだ
とすると
株は下がるかもという感じか 一度 調整しないと
いけないぐらい ダウは上がってしまった
米10年債 6/6 大口、小口 59,974枚 持ち高調整の範囲か言いにくい
減らしてきた 金利は上昇 ＦＯＭＣ前だがらか？
予想すらできないので ドルインデックス、１０年債金利、株の動きを見て
対応かと思う
主導するのは株と思っているが… さてどうなるか
外資系注文動向（外資系注文差し引き 万株）
2017-06-09 -50
2017-06-08 -150
2017-06-07 +160
2017-06-06 +210
2017-06-05 +370
買い越し 540万株
２０１７年５月第５週
アダム・スミス２世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/
”「海外、事法の買い越しｖｓ個人、信託の売り越し」”
”５月月間では、「海外１兆９１６９億円の買い越しｖｓ個人１兆０８６５億円の売り越し、
投信６９４１億円の売り越し」で、日経平均株価は９８１円上昇して引けた。”
”１９９１年以降、取引所内で海外は現物株を８７兆円買い越し、日銀ＥＴＦは１４兆円買い越し。
これに対する売りを国内投資家の純粋な売り越しとみなすならば、国内投資家による１９９１年以降
の取引所内での現物株の売り越し金額は１０１兆円になる。”
ここに日本の根深さがある気がする
”海外が売り越すと大騒ぎになるが、国内が売り越しても当たり前すぎで何も言われない。
国内投資家の売り越しは空気。国内投資家による巨額の売り越しが異常と感じられなく
なっている現状こそが異常。”
”海外投資家が日本株を買い続ける理由は、世界の中での日本株の極端な値下がり。
日本株が世界の株価の中で突出して安い間、海外投資家は日本のファンダメンタルズ
が改善方向にある間は買い続ける。
との見立て
やはりバブル崩壊は 心身ともに 投資家にダメージを与えた様相だ
そいう意味では日銀がＥＴＦを買い続けるのは一定の効果があるかもしれないが
同じ 日本人が 売り浴びせている事が 更に状況を悪くしている様に見える
一層の事 キャピタルゲイン課税を０にしたらどうだろうと思ってしまうが…
相変わらず ＩＰＯは当たらない プレミアチケットの様相か
ＩＭＭユーロ 6/6 大口小口あわせて 91,005枚 ロング減
調整し始めたかもしれない ユーロは一直線では上がらないが
ＥＣＢでの指標は下振れしたので 一度 ユーロは売られていく様相になるかもしれない
月曜のロンドン市場で様子がわかるかも
ユーロインデックスは111.96 大きな変化なし
ユーロはロング目線で良いと思うが
ニュースのヘッドラインで踊らされ 往復でやられてしまった
半分は取り返したが これは 地道に行くしかなさそう ユーロは少し様子見する事にした
ＩＭＭポンド 6/6 大口小口あわせて-38,748 枚 ショート増
継続して 売り主体で見て行く事としているが
大変動があったので 今週は ニューヨーク市場だけの時にポジションを取る感じかも
ポンドインデックスは127.5とポンド安に
５０日移動を下抜けして ２００日移動に向かいその下も抜けてくるかもしれない
ポンドを積極的にロングには出来ない雰囲気になってきた
ポジションも相当整理された事から ショートに再度積まれていくことも想定している
ＩＭＭ豪ドル 6/6 大口小口あわせて -8,219枚 ショート増
買い目線を視野にポジションを取って行きたいと思う
IMMニュージーランドドル 6/6 大口小口あわせて-1,981枚 ショート大幅減
もう少し買い目線で行くが、売りに転じる可能性も否定できないが
ＮＺの指標は悪くない印象なので もう少しロング目線で行く予定
オージーとキウイの逆相関状況は終焉したかもしれない
ＩＭＭカナダドル 6/6 大口小口あわせて-105,838枚 ショート減
カナダドルは調整してくると思う 原油の方も直近安値に近い事もあり
反転タイミングが一致しそう 原油は 月曜の値動きみてからロングを考えているので
カナダドルもロング目線に切り替えてもいいかも
それにしてもカナダドルのショートポジションを良くここまで積んだものだ
原油の方は 6/6 大口小口 390,819 枚 ロング増
ロング参戦しようと考えている
ＮＹ金 6/6 大口小口あわせて216,354枚 ロング増
一度調整して下落すると思えるがどうなるか ただ、ＦＯＭＣ前までかも
ＮＹ銀 6/6 大口小口あわせて75,6242 枚 ロング増
ロング目線 大きく押したら ロング前提で観察
ＮＹ白金 6/6 大口小口あわせて25,113枚 ロング増
金ＥＴＦ「ＳＰＤＲゴールド・シェア」2017/06/08 867.00 トン
現物の金 買ってきました。 株下がるかも
ﾊﾞﾙﾁｯｸ海運指数 849.00 先週よりうＵＰ
８００を割らないで戻して来ているがまだまだ警戒か
良くない兆候 リスクオフになりやすそう
米国債は2年 1.339(ＵＰ）、10年 2.202(ＵＰ）(前週比）
短期金利の上昇が大きい ちょっとやな感じだ
USDCNY 6.7987 ん 動かして来た 元高で元流出を防ぐか？
ビットコインにも流れていそうだし 元安にはしてこないかもしれない
ドイツ銀行株価
15.78 前週前比 ＵＰ
イタリア
ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行
売買停止 継続
どうもドル安方向に舵が切られている気がする
とすると 新興国は上昇機運なのかもしれない
東南アジアの株インデックスは気持ちいぐらいに右肩上がりの国が多いのを発見
東南アジアの個別株を模索してみようと思う
日本株は 売り圧力が多すぎるが 配当という意味では 魅力的な価格になる事もあるので
配当重視が日本株かもしれないが
キャピタルゲインが稼げない株が多い日本の株に投資の魅力があるか否かは答えが決まった気もする
とりあえず調査からスタートかな…
