10月第1週の失敗とドローダウン計算

9月の勝利に浮かれ、10月はレンジ相場では無いだろうから勝てると予想した。

9月の2ロット掛けから、2.5ロットにアップ。

しかし、10月の第1週が終わり、レンジ相場では無かったものの、MACDのダマシが多く、連敗
既に －40,000円
以前よりEAを信じて任せられるようになったのは進歩だと思うが、敗因を分析した。

先ずはEAのロジックを分析。
売りのロジックを初期ポジション条件を５というあり得ない数値を入れて眠らせ、買いのロジックのみデータ取り。
決済条件を４ｈMAの傾きで場合分けしてみたが、効果なし。ロジックの問題ではない。

次に、パラメータの問題かと検証したが、10月の第1週は、どう最適化してもプラスには出来なかった。
不可避のドローダウンだったと諦めた。

予想は外れるし、確率的には低いがダマシの連続は存在し、これがドローダウンとなる。

負けた時には、証拠金は少なくなるから、意地になってロットの大きさをキープしても、破綻リスクが大きくなるだけ。
計算が面倒だから、EAに複利機能を実装することにした。

MT4EAエディタの説明ページを見ると、「Risk2%で口座資産の2%で持てる最大のポジション数でエントリーされます。」とある。
最適なパーセンテージを求めよう。


オレのEAの特性
　ポジションは、買いであれば２つまでポジる（売りも同様）

　１ポジション0.05ロットの場合の３年間での最大ドローダウンは＄277（17％）なので
　　　　　　　0.1 ロットの場合は、その２倍の＄554（現在62,980円位）を覚悟しておけば良い。

　　それに0.1ロットの証拠金5,241円を加えた68,221円が口座にあれば破綻しない計算だ。


　エクセル表を作ってシミュレーションしてみて重大な失敗に気付いた。
　10月スタート時の2.5ロットでのトレードだったら、前述のドローダウンを想定すると170,552円が口座に必要だった。

　現実には、当時7万円弱しか口座に無く、全く無防備だったと言える。
　4万円の負けで慌てたが、統計的には想定すべきケースだったのだ。ハイレバレッジで勝負しても統計には勝てなかった。


　そこで、0.1ロットでやり直すことにした。
　口座には3万円弱が残っているので、これに4万円を追加入金して、自動的に0.1ロット位をポジるよう、複利のRisk数値を計算した。

　初めてなので自信は無いが3.5%で0.09ロットをポジる設定にした。