週間パフォーマンスレポート 10月2週目10/14まで

  週間パフォーマンスレポート10月2週目10/14まで

月別損益額表：ベスト３　　１０月月間　10/14まで

***************◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇*****************
　　　　　　　　◆新作・ストラテジー登場◆
　　　　1：マルチ：デュオⅢｍｏｄｅ1　新作販売中
　　　　2：マルチ：トリオⅣｍｏｄｅ1　　新作販売中
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月別損益額表：１０月月間ベスト３　（損益の表示は簿価です）

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Ⅰ：SGS-FＣ（新）----------------10月損益：458700：利回り：15.29%
Ⅱ：マルチ：デュオⅢ-------------10月損益：333000：利回り：11.10%
Ⅱ：マルチ：トリオⅣ--------------10月損益：333000：利回り：11.10%
Ⅳ：シータ：1--------------------10月損益：317100：利回り：10.57%
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　　　　・・オレンジの背景色（網掛け）　押すと明細が見えます
chart:
　
　

シータ：1　
SGS-FＣ　
マルチ：デュオⅢｍｏｄｅ1　
マルチ：トリオⅣｍｏｄｅ1　

「ストラテジー」の通信簿・１０月月間：10月2週目10/14まで
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　１０月２週は、上下激しい動きながら、先週末から僅かに４円安。ほぼ変わらずの横ばいの展開でした。ピッチ幅２４７円。・・日経225指数
　しかし、我々システムトレーダーは、個別の銘柄を対象にしています。
　例えば、10/14（金）の東証一部の騰落は　・・・値上がり1,100銘柄、値下がり749銘柄、変わらずは136銘柄・・・となっています。さらにシステムトレーダーは、二部もマザーズもＪＱも対象にしています。たとえ日経平均が”凪”であったとしても、全銘柄の中には、激しく暴騰しているものも、激しく暴落しているものもあり、コップの中はいつも”大嵐”と思って間違いありません。
　そう考えると、下降トレンドに”ブレイクアウト”順張りが、上昇トレンドに”逆張り・底打ちリバウンド”が機能する可能性は常にあるわけで　・・・
　日経平均が”凪”であったとしても、シグナルが出ないのは、ストラテジーの機能の質の問題ととらえた方が正解だと思っています。
　こういう時期に、鋭角的な「テクニカル指標」は、見ているとほとんど機能しません。むしろ、”ファジー”の要素が強い”シグナル数”をフィルターにして加えると、驚くほど機能する場合があります。これ以上詳細すると、ストラテジーの詳細が”透けます”ので、ここまで・・
個人的な感想ですが、シストレの環境としては、悪くないと思っています。
ただし、ショートとロングの両面で機能するストラテジーでないとダメ。片方だけだと対応しきれません。
各ストラテジーの機能の状態の今週は、ほぼ先週に同じ。

　　***************◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇*****************
「マルチ：デュオⅡ」と「マルチ：トリオⅢ」の廃番を予定しています
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月別損益額表：４位以下
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Ⅴ：マルチ：デュオⅡ-------------10月損益：283000：利回り：9.48%
Ⅵ：マルチ：トリオ Ⅲ-------------10月損益：282400：利回り：9.41%
Ⅶ：ディオーネⅢ：ＢＢプリュｍ3----10月損益：149600：利回り：4.99%
Ⅷ：BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.------------10月損益：135900：利回り：4.53%
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Ⅸ：シータ・ＤＣ.------------------10月損益：-15200：利回り：-0.51%
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番外：休憩中：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2/３点チャージ・V1-損益：0：利回り：0%　
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月間Ｂｅｓｔ３：サマリー

Ⅰ：SGS-FＣ（新）----------------10月損益：458700：利回り：15.29%
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バックテスト期間： 2014/01/01～2016/10/14
　勝率： 77.94 ％
　勝ち数： 915 回　負け数： 259 回　引き分け数： 221 回
　平均損益（円）： 10,095 円　　平均損益（率）： 1.94 ％
　合計損益（円）： 14,082,030 円　　合計損益（率）： 2,700.73 ％
　最大連勝回数： 26 回　最大連敗回数： 7 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 242,900 円（2015/10/16）
　ＰＦ： 4.154　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 2.71 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～

Ⅱ：マルチ：デュオⅢ-------------10月損益：333000：利回り：11.10%
Ⅱ：マルチ：トリオⅣ--------------10月損益：333000：利回り：11.10%
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バックテスト期間： 2014/01/01～2016/10/14
　勝率： 72.20 ％
　勝ち数： 1,431 回　負け数： 551 回　引き分け数： 134 回
　平均損益（円）： 12,238 円　　平均損益（率）： 2.20 ％
　合計損益（円）： 25,895,262 円　　合計損益（率）： 4,647.86 ％
　最大連勝回数： 18 回　最大連敗回数： 5 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 436,800 円（2014/12/26）
　ＰＦ： 2.584　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 1.49 日
　信用レバ2：初期資産３００万～～～～～

Ⅳ：シータ：1--------------------10月損益：317100：利回り：10.57%
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バックテスト期間： 2014/01/01～2016/10/14
　勝率： 76.52 ％
　勝ち数： 841 回　負け数： 258 回　引き分け数： 145 回
　平均損益（円）： 15,555 円　　平均損益（率）： 2.78 ％
　合計損益（円）： 19,350,933 円　　合計損益（率）： 3,461.11 ％
　最大連勝回数： 24 回　最大連敗回数： 10 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 602,000 円（2015/08/26）
　ＰＦ： 3.212　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 3.77 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～～～～～～～～～～～