ｈｉｔｏｒｉｇｏｔｏ・・

独白・
◇：下げ止まりません・・・
今の相場は、僕の心を二面的に刺激する。
・日計りでないロングの仕掛けは、必然的に保有株を前提にしています。
・これは、昨今の下落・下降トレンドでは、
　　　昨日比・良くてトントン、でもごく少数・
　　　殆どが、ＧＤで評価を落としていきます。
・で、・・「シストレ」が、案内する［シグナル］は、ここのところ「売り」ばかりで、
　　　それはそれでいいのですが、
　　　「売り」仕掛けは、それなりに利益を上げてくれているのですが、･･
・保有株の評価と売り仕掛けの利益は、背反する二面性で・・
　　　　それは、それで、めんどくさい複雑さを露呈してきているわけで・・
　　　　なかなか「すっきり」した気分にしてもらえません。

マザーズの方が落ち方が激しい・・回復に時間がかかるかも？

空売り用「貸借銘柄.CSV」ファイルを作る

  空売り用「貸借銘柄.CSV」ファイルを作る

*****◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇***** 1/6：「週間パフォーマンスレポート」より
〇毎月５日に貸借銘柄変更。ショート用ｃｓｖファイルをメンテナンスします。

 

システムトレードで空売り・ストラテジーを作り、検証するため、
　　　空売りできる対象の「貸借銘柄.CSV」を、ネットで探してみる・
　⇒：「意外に、見つからないもんですね」・が正直な感想・
　・あっても「最新版」でなかったり、日付が記録されてなかったりで、、、
　
◇：そもそも「貸借銘柄.リスト」は、絶えず新陳代謝している・
　　・銘柄は、合併/併合あり、廃業/上場廃止ありなどで、その都度削除され、追加されているのだ。
　　・削除はその都度、追加銘柄は毎月５日に登録される。
　　
　　*唯一の入手方法：「シス達の利用者専用ページ」⇒「株価データ」⇒「貸借銘柄リストは、どう作るのですか？」
　　　･･利用者専用になっています。「貸借銘柄.CSV」が入手できますが、最新版かどうか、確認できません。
　　　
◇：それならば、「貸借銘柄.CSV」ファイルを作ってみましょう・

　データは、「日本取引所グループ」から貰いましょう。
　　・・　⇒：「日本取引所グループ」というコーナーの中に、「制度信用・貸借銘柄一覧」があります。
　　　　　www.jpx.co.jp/listing/others/margin/index.html

　　　ここに、「制度信用・貸借銘柄一覧」は、Excelのファイルとして存在しますが、、
　1：制度信用・貸借銘柄は混在して存在します。
   2:「一部、二部、マザーズ、ＪＡＳＤＡＱ、外国株、内投信、外投信、優先出証、不動産投信」9分類です。

　　⇒「ｌｉｓｔ・一部：ｘｌｓ」画
　      　
　　
　確認：日付：12/7：項目・銘柄コード/銘柄名/上場Ｇ/売買単位/貸借区分：貸借区分・貸借銘柄と制度信用銘柄
　
　◆：⇒ここで、「システムトレード」の銘柄ファイルとして、読み込める形に整形しなくてはなりません。
　　　1：必要なのは、銘柄コードの「数字」部分だけ
　　　2：貸借銘柄だけ
　　　3：xlsファイルをcsvファイルへ転換
　　　4：「一部、二部～不動産投信」までの９分類の結合

　　手順：
　　　・不要部分の削除は、「並び替え」機能を使って、「銘柄コード」の数字部分だけを残します。
　　　・xlsファイルをcsvファイルへ転換は、銘柄コードを全て反転しておいて、インポートで変換します。
　　　　⇒「ＣＳＶ登録画面」参照：（表計算の項目・データ（D）⇒「テキストから列へ」でインポート画面）

　   　　
　　　・この作業を９分類すべてで行い、順次末尾に「コード」をコピーしていきます。
　　　・コピー作業が終了した後、コードを昇順で並び替えると、最後尾に「25935」の銘柄コードが出てきます。
　　　　＞「シス達」は、4桁コードしか扱わないため、「エラー」になるので削除。
　　　・このファイルは、日付：12/7になっています。この日以降の、銘柄の削除・追加を修正します。
　　　・これで、一連の作業は終了です。
　◆最後は、ファイル名をつけて登録・保存しておきましょう。⇒参考「貸借銘柄：2017：0106」
　　⇒：次のメンテナンス日は、２月５日（02/05）。1/5～2/5までの削除と追加分のみの修正でOkです。
　　
◇：カブドットコム証券に口座を持っている方は、この証券会社からも同様に、「貸借銘柄.csv」リストができます。
　　⇒：「信用取引可能銘柄一覧」画面

        
　　
　　・こちらは、データがすでに「ｃｓｖファイル」になっているので、インポートの変換作業が不要になり、若干楽です。
　　・同時に、「売建・一般信用」込みの拡大・空売り銘柄リストも作成できます。

　　

ショートのストラテジー

  ショートのストラテジー

「ショートのストラテジー」は、「ロングのストラテジー」には無い特色を持っています。
その為に、使うことを躊躇ったり、恐怖を感じたりして、
システムトレーダーの中でも使っていない人を良く見かけます。

◇「ショートのストラテジー」の特色は、
　　1：取り扱いのハードルの高さ　・信用口座と保証金の預け、
　　2：先に「売り」、あとで「買う」というロングと逆の「仕組み」、（損益＝買い-売り：同じ）
　　3：ストップ高などの損失の無限大の可能性、
　　4：売り禁などの取り引きできない可能性の存在、
　　5：対象銘柄の限定、　信用銘柄の貸借銘柄や一般信用の売り建て可銘柄など
　　6：対象銘柄の取引期間の設定、
　　7：対象銘柄の金利（貸し株手数料）や逆日歩など費用増大、特に人気銘柄ほど逆日歩が発生しやすい
　　などであります。
　　以上の点をよく理解していないと多大な損害を被ることになります。
　　このため、「ショート」は中級者以上と限定しているところも多いのです。

 

　　
システムトレーダーは複数ストラテジーを運用しています。
　・ブログを見ていると、5～7本ぐらいの方が多いでしょうか！
　・特に決まりがあるわけでもなく、それぞれが利益最大化（あるいは損失最小化）のため、
　・それぞれの局面にフィットするものを選んで　･･･
　　　上昇局面・ロング（逆張り/順張り）
　　　下降局面・ショート（逆張り）　*順張りショートは、作ってみたがかなり難しい
　　　暴落・底リバウンド（Ｓ型逆張りタイプ）　*深めと浅めと長期下降局面と3タイプが理想
　・この相場局面を、シングルストラテジーですべてフォローすることは不可能です。
　　　---　と思っていますが、浅学のために知らないだけかもしれませんが、・
　参考1：・これらの複数のストラテジーを、それぞれ独立に単独で走らせるのではなく、
　　オペレーションストラテジーのマルチストラテジー・モードで走らせるのが「シス達」ユーザーです。
　参考2：・この「マルチ」は、独立・単独で走らせる結果の算術総和より、
　　マルチのパフォーマンスは、検証結果　110％～120％高いパフォーマンスが検証できています。

 

システムトレーダーの複数ストラテジーの運用を行う場合、パフォーマンスの安定と損益の最大化のために、
「ショートのストラテジー」は欠かすことはできません。

それでは、「ショートのストラテジー」の欠点ともいえる特色は、どうにかならないでしょうか。

 

　◇「ショートのストラテジー」の欠点つぶし
　・まず、「ショートのストラテジー」は、デイトレか超短期に設定します。
　　もともと、デイトレでないショートは、パフォーマンスがいいものをあまり見かけません。
　　⇒これで、6：）7：）の懸念はほぼなくなります。
　・証券会社により、Ｗ指値（利確と損切り）を仕掛けと同時に設定できます。
　　トレーリングストップの設定も、できる証券会社もあります。この場合の「損切り」は逆指値です。
　　⇒これで、3：）の懸念はなくなります。
　・ショートの口座や入金は必須。知識も必須です。
　・「ショート」の恐怖感がなくなると、「優待取り」のクロスなどを利用できるようになり、
　　「システムトレード」とは違う、株の世界が見えてきます。
　　
　*こと文章は、質問への回答として書いたものを、修正・加筆しております。

 

 

「決済はドル建て」のグローバル企業の円高対策

       相場雑感・

「決済はドル建て」のグローバル企業の円高対策

昨日の「モーニングサテライト」（7ｃｈ）で興味深いことを聞きました。
･･･　為替が１０５円を切ると、決算予想はどうなります？
･･･　円高傾向の予想が確実視されていたため、想定レートの見直しと決算予想の修正をするプロジェクトを作り、ほぼ作業を終えました。決算予想はほぼ変わりません。

つまり、外野では、為替を１０５円と想定して１００円に近くなれば、決算予想減額、株価下落と姦しいが、すでにグローバル企業は対策を済ませているという情報です。
さすが日本の経済を牽引するグローバル企業です。”したたか”です。

この一例は、すべてのグローバル企業を代表しているとは断定できませんが、幾多の荒波を乗り越えてきたグローバル企業です。為替の動向は、損益に直結する重要課題のはず、どこも疎かにしているとは思えません。そうすると、輸出入に関与する企業の共通の傾向とも取れるわけです。

そのように眺めてみると、為替に連動する大型株の売り圧力の”売りたたき”は「売り方」の方便の要素がかなり強いと思われます。まあ・円高は収益を下げる要因であって、上げる要因ではないのですが、極端な形で出ている今の現象は、かなり”恣意”的と言わざるを得ません。
オーバーアクションの「行き過ぎ」の”戻りバネ”（＝逆張り）は、システムトレード派の”恰好の餌食”となります。　･･･そうしましょう。

 

新興株の行くへ？！マザーズ指数

反転の兆しを見せていたマザーズ指数は、

 

２５日線が上値抵抗線になって跳ね返されています。
日経平均は、今日はギャップダウンし、それでも16000を下抜けないで踏みとどまっています。
しんどい相場が続きますが、ストラテジーの多くが、移動平均線を使っています。
したがって、この動向は無視できないし、これを基準にしたパラメーターは、ストラテジーの神髄そのものになります。