◇週間パフォーマンスレポート◇ 9月5週目

◇週間パフォーマンスレポート◇　　9月5週目

◇週間パフォーマンスレポート◇　　9月5週目9/28日まで

9/28日経平均チャート位置：図1

9/28マザーズ：チャート位置：図2

来週の株式展望：◇：チャートリーディング
・まずｎ225が上昇トレンドへ、遅れて新興が上がり始めた・・のかな！
　　・・（塩漬け・低位株はその後になるのかな）
・MacDは、パラメーターを変えると使えそうですね！でも・？？
・マザーズとn２２５では、パラメーターが違うみたい・
・チャートを見る限り、--　「空売り」は負けそう・ですが、、
☆：24000円台を目指して！　　--・Go　Go　！！
・23000円台回復の後、瞬く間に、24000円台を目指す動きになりました。
・若干過熱感はありますが、勢いの方が強い、強い。

 

 

----------------------------------------------
・・オレンジの文字色　押すと明細が見えます
詳細：・クリックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
--------
1：マルチ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　1-1：）マルチ：D5m1・tm　　 　1-2：）マルチ：トリオⅣｍ1　
　1-3：）ＭＤ・４ｍ2 　1-4：）ロング＆ショート：ＤＴマルチ・デュオｍ1

2：逆張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　2-1：）BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.　 　2-2：）DC3（DipsCatch3)
　2-3：）シータⅤ：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2　

3：順張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　3-1：）SGS-FＣ　 　3-2：）ストックライザー
　3-3：）プラクティカルＧＳｍ3

4：ジョイント・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　4-1：）シータ：1　　4-2：）シータ：1ｃ

5：デイトレ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　5Ｌ-1：）：フォンティーヌ
　5Ｓ-2：）ディオーネ４：ＢＢＰｍ2　 　5Ｓ-3：）マレットＳ：ｔｍ
-----

 

クリックすると「テラス」へ飛び、「サマリー」の詳細が見られます

・廃番予定：（この色）1-3）：1-4）：2-2）：3-2）：5ｓ-3）：

 「各ストラテジー・成績表」図

 

コメント・
「ストラテジー」の通信簿・9月5週目：9/28まで
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
解析・・9月5週　　
・24000円回復
・ショートのみ悪し。この流れだと・当たり前か！
・この流れが続くのか、シグナルの流れのままに！・・成績は良い。

 

サイド・ストーリー・・仮想通貨

チャート

・熊谷さんは４時間足を基準にしているようです。
・動きが激しいので、５分足や１５分足だとmrが回りそう・・

◇週間パフォーマンスレポート◇ 9月4週目

◇週間パフォーマンスレポート◇　　9月4週目

◇週間パフォーマンスレポート◇　　9月4週目9/21日まで

9/21日経平均チャート位置：図1

9/21マザーズ：チャート位置：図2

来週の株式展望：◇：チャートリーディング

☆：24000円台を目指して！

・自民党の総裁選もあり、急騰の週間でした。

・23000円台回復の後、瞬く間に、24000円台を目指す動きになりました。

・若干過熱感はありますが、勢いの方が強いのかもしれません。

 

 

----------------------------------------------
・・オレンジの文字色　押すと明細が見えます
詳細：・クリックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


--------
1：マルチ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　1-1：）マルチ：D5m1・tm　　 　1-2：）マルチ：トリオⅣｍ1　
　1-3：）ＭＤ・４ｍ2 　1-4：）ロング＆ショート：ＤＴマルチ・デュオｍ1

2：逆張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　2-1：）BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.　 　2-2：）DC3（DipsCatch3)
　2-3：）シータⅤ：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2　

3：順張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　3-1：）SGS-FＣ　 　3-2：）ストックライザー
　3-3：）プラクティカルＧＳｍ3

4：ジョイント・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　4-1：）シータ：1　　4-2：）シータ：1ｃ

5：デイトレ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　5Ｌ-1：）：フォンティーヌ
　5Ｓ-2：）ディオーネ４：ＢＢＰｍ2　 　5Ｓ-3：）マレットＳ：ｔｍ
-----

クリックすると「テラス」へ飛び、「サマリー」の詳細が見られます

・廃番予定：（この色）1-3）：1-4）：2-2）：3-2）：5ｓ-3）：

 

「各ストラテジー・成績表」図

コメント・
「ストラテジー」の通信簿・9月4週目：9/21まで
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
解析・・9月4週　　
・23000円回復とその後の24000円に迫る上昇・・
・ショートのみ悪し。
・この流れが続くのか、腰砕けで停滞するのか、シグナルの流れにつくだけ。

 

サイド・ストーリー・・仮想通貨

チャート

・急落・・19日の急落は、また不祥事があったようで・・すぐに戻したって話

Ｓｔｒａｔｅｇｙ改良・防衛策：覚書 Ⅳ 過剰適合：失敗例

Ｓｔｒａｔｅｇｙ改良・防衛策：覚書　Ⅳ

最近、Strategyの調子がすこぶる悪い。
　株相場の状況に、指標の優位性（エッジ）が全く効かなくなった、という認識・
　これは、相場状況の変質が考えられる。こんな状況変化が過去にもあった。
　それは、2013年、2014年の頃のこと・・
　---------------------------------------

覚書　Ⅳ　　過剰適合：失敗例
実験：ある「押目ストラテジー」のSammery・
A:（2017/09/01-2018/07/20）

優位性：エッジの絞込が効率化への道
　・指標への適合性の強化/・勝ち銘柄への絞込：損益がプラス
絞込実験検証：・・

B:

このA:とB:が同じストラテジーの指標は一切変えないで、扱いの銘柄ファイルのみを変えただけなんて信じられますか？

でも、そうなんです。

☆：これが本物で、以後もこのパフォーマンスが継続されればいうことなしだが？？

絞込の実績を（20160901-20170901）の期間の取得データを使う。

2017/09/01以降のグラフの曲線を確認：・・・・9/1以前と以後違い・・

9/1以後だけ・・

上記を確認すれば、勝ちパターンに絞込：適合して、結果・・・
　○：過剰適合：オーバーフィッティングになった　　例

注意：「ストラテジー」の販売代理店に登録してある、今販売中の「ストラテジー」の内・・

　　　・登録時点以後に、お辞儀をして、
　　　　　　　損益曲線が下降線を描くのは、過剰適合の可能性あり・です。

 

 

☆：転んでもただでは起きない・
・制度信用の銘柄リストをベースに、負け銘柄を外していくという手法は、・・
　　　　地味だが、案外好成績を上げられそうだ。
　　　　少なくとも元・「ストラテジー」よりは、かなり成績が良い。

　それが、これ・☟

◇週間パフォーマンスレポート◇ 9月3週目

◇週間パフォーマンスレポート◇　　9月3週目9/14日まで

9/14日経平均チャート位置：図1

 

 

 

来週の株式展望：◇：チャートリーディング

☆：23000円台へ跳躍！

・週の頭は、「やれやれ」の調整売りが出そうだが、

　　　　　　その後は”24000円」に向かって再上昇を期待！！！

 

----------------------------------------------
・・オレンジの文字色　押すと明細が見えます
詳細：・クリックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

--------
1：マルチ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　1-1：）マルチ：D5m1・tm　　 　1-2：）マルチ：トリオⅣｍ1　
　1-3：）ＭＤ・４ｍ2 　1-4：）ロング＆ショート：ＤＴマルチ・デュオｍ1

2：逆張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　2-1：）BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.　 　2-2：）DC3（DipsCatch3)
　2-3：）シータⅤ：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2　

3：順張り・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　3-1：）SGS-FＣ　 　3-2：）ストックライザー
　3-3：）プラクティカルＧＳｍ3

4：ジョイント・ロング：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　4-1：）シータ：1　　4-2：）シータ：1ｃ

5：デイトレ：　Ｔａｃｔｉｃｓ
　5Ｌ-1：）：フォンティーヌ
　5Ｓ-2：）ディオーネ４：ＢＢＰｍ2　 　5Ｓ-3：）マレットＳ：ｔｍ
-----
クリックすると「テラス」へ飛び、「サマリー」の詳細が見られます

・廃番予定：（この色）1-3）：1-4）：2-2）：3-2）：5ｓ-3）：

 

「各ストラテジー・成績表」図

コメント・
「ストラテジー」の通信簿・9月3週目：9/14まで

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

解析・・9月3週　　

 

・前週はいいところなし・・です。

・良いのと悪いのがはっきり分かれています。

 

サイド・ストーリー・・仮想通貨

チャート

 

・急落・・そして・再上昇中・・

・激しい・ｕｐ・ｄｗｎ・の繰り返し・・面白いけれど、裁量ではついていけないし、さりとて・ツールとしての「シストレ」は”いまいち”だし、？？？？

Ｓｔｒａｔｅｇｙ改良・防衛策：覚書 Ⅲ

Ｓｔｒａｔｅｇｙ改良・防衛策：覚書　Ⅲ

最近、Strategyの調子がすこぶる悪い。
　株相場の状況に、指標の優位性（エッジ）が全く効かなくなった、という認識・
　これは、相場状況の変質が考えられる。こんな状況変化が過去にもあった。
　それは、2013年、2014年の頃のこと・・
　---------------------------------------

覚書　Ⅲ　　エッジ/　（edge）

Strategyの指標に合致して、バックテストの損益が「プラス」のパフォーマンスを生み出すとき、Strategyの指標の有効性のことを「エッジ/（edge）」とよび、優位性と訳すのだそうだ。
・英語が、取り分けて得意でもないからか、「エッジ/（edge）」の意味に、「端っこ」や「刃物」か、それに類する語彙しか覚えないのは不勉強性なのか、と思ってしまう。つまり、よくわからない。
あるいは、こんなことかなと思えること・・・
・氷上のスケーターは、スケートの刃の部分を手入れするとき、角の部分を鋭角的に研ぐそうだが、氷が固いと、スケートの刃が氷を噛まないでスライドしてしまう。氷を噛むことが、推進力の基なわけで、温度によって氷の硬さは様々になる。
Strategyの「エッジ」とは、氷を相場に例えた硬さや柔らかさや表面のざらつき感や反対の鏡面性や・・・などに、「嚙合わせる」（＝エッジを利かせる）ことと調整のことでありそう。
これらに対応するには、「先導指標」や「ボラティリティ」の対応で、指値の強弱やフィルターの緩和や強化が有効と思えるし、指標の削除や追加も意味を持ちそうである。
相場の質の変化が定着する前の迷いの時期は、同質性の塊ごとに指標は反応する・反応しない・のではないかと仮想する。
---------------------------------------
あれこれを勘案すると、「アベノミクス」が終焉に近づいたのではないか、あるいは終焉したと意識せざるを得ない。だとしたら、過ぎし時代の人と方法は去れ・・と願う。

仮説：1　☆：ボラティリティ」の対応で、「指値」の強弱は有効か？

　　　　　　Strategyは全く同じもので、売り指値のみ変化：バックテスト結果
　　1：空売り：デイトレ：「売指値+1.00％」　2：空売り：デイトレ：「売指値+2.00％」

　

　　 　　
判断は「有効」です
・期間全体の損益額は、指値を深くすれば、収益性は下がるようです。
・短期的に、ボラティリティが低い局面では、指値を深くすれば、有効です。
・ボラティリティの判断で、変動切換型で対応すれば、パフォーマンスが上がるようです。

仮説：2　☆：ボラティリティ」の対応で、「フィルター」の弛緩・緊張は有効か？

　　　　　　Strategyは全く同じもので、弛緩・緊張のみ変化：バックテスト結果

　1：ロング：シグナル数が235～9999の範囲で　　2：ロング：シグナル数が95～9999の範囲で

　　　　　　　　　
・フィルターを緩めることで、損益額が逆転で増加しました。
・月別損益も、月勝率も、改良成功です。
・フィルターを緩めることで、勝率悪化、DD悪化になりましたが、トレード回数の増加により、損益額は拡大しました。
・フィルターのシグナル数は固定するのではなく、定期的に検証しながら、可変的に運用することが肝要と思います。

☆：局面が変われば、適合する「パラメーター」もかわる。連動型が可能性を生む。

☆：ここまで書いてきた中心は、「システムトレード」の得意分野の「勝ちやすい環境を設定することでの勝ちやすい銘柄選び」のことで、主に入り口の「仕掛け」に関することがテーマです。

☆：株トレードで、出口戦略もかなり重要で、ここらが「システムトレード」が少し不得意な部部があります。ほとんどのシステムトレードの関連資料で、出口戦略の方法論に関するものは、どう見ても、入り口戦略の三分の一以下のようで、かなり貧弱ですし、弱体です。「出口」は、システムトレードに合わないのかもしれません。

・・・出口戦略については、「hamham***」さんと認識が共通する部部が多いようです。

下記は、過去掲載分です。
-----------------------
・対応は防衛
　　1：）パラメーター検証
　　2：）出口戦略の変更：Ｗ指値など　
　　3：）悪いものの一旦休止・停止　
　　4：）運用資産の縮小
　・1：）2：）は今回の課題に基ずくもの。3：）4：）は相場傾向に関係しない防衛策です。
-------------------------