ショートのストラテジー

  ショートのストラテジー

「ショートのストラテジー」は、「ロングのストラテジー」には無い特色を持っています。
その為に、使うことを躊躇ったり、恐怖を感じたりして、
システムトレーダーの中でも使っていない人を良く見かけます。

◇「ショートのストラテジー」の特色は、
　　1：取り扱いのハードルの高さ　・信用口座と保証金の預け、
　　2：先に「売り」、あとで「買う」というロングと逆の「仕組み」、（損益＝買い-売り：同じ）
　　3：ストップ高などの損失の無限大の可能性、
　　4：売り禁などの取り引きできない可能性の存在、
　　5：対象銘柄の限定、　信用銘柄の貸借銘柄や一般信用の売り建て可銘柄など
　　6：対象銘柄の取引期間の設定、
　　7：対象銘柄の金利（貸し株手数料）や逆日歩など費用増大、特に人気銘柄ほど逆日歩が発生しやすい
　　などであります。
　　以上の点をよく理解していないと多大な損害を被ることになります。
　　このため、「ショート」は中級者以上と限定しているところも多いのです。

 

　　
システムトレーダーは複数ストラテジーを運用しています。
　・ブログを見ていると、5～7本ぐらいの方が多いでしょうか！
　・特に決まりがあるわけでもなく、それぞれが利益最大化（あるいは損失最小化）のため、
　・それぞれの局面にフィットするものを選んで　･･･
　　　上昇局面・ロング（逆張り/順張り）
　　　下降局面・ショート（逆張り）　*順張りショートは、作ってみたがかなり難しい
　　　暴落・底リバウンド（Ｓ型逆張りタイプ）　*深めと浅めと長期下降局面と3タイプが理想
　・この相場局面を、シングルストラテジーですべてフォローすることは不可能です。
　　　---　と思っていますが、浅学のために知らないだけかもしれませんが、・
　参考1：・これらの複数のストラテジーを、それぞれ独立に単独で走らせるのではなく、
　　オペレーションストラテジーのマルチストラテジー・モードで走らせるのが「シス達」ユーザーです。
　参考2：・この「マルチ」は、独立・単独で走らせる結果の算術総和より、
　　マルチのパフォーマンスは、検証結果　110％～120％高いパフォーマンスが検証できています。

 

システムトレーダーの複数ストラテジーの運用を行う場合、パフォーマンスの安定と損益の最大化のために、
「ショートのストラテジー」は欠かすことはできません。

それでは、「ショートのストラテジー」の欠点ともいえる特色は、どうにかならないでしょうか。

 

　◇「ショートのストラテジー」の欠点つぶし
　・まず、「ショートのストラテジー」は、デイトレか超短期に設定します。
　　もともと、デイトレでないショートは、パフォーマンスがいいものをあまり見かけません。
　　⇒これで、6：）7：）の懸念はほぼなくなります。
　・証券会社により、Ｗ指値（利確と損切り）を仕掛けと同時に設定できます。
　　トレーリングストップの設定も、できる証券会社もあります。この場合の「損切り」は逆指値です。
　　⇒これで、3：）の懸念はなくなります。
　・ショートの口座や入金は必須。知識も必須です。
　・「ショート」の恐怖感がなくなると、「優待取り」のクロスなどを利用できるようになり、
　　「システムトレード」とは違う、株の世界が見えてきます。
　　
　*こと文章は、質問への回答として書いたものを、修正・加筆しております。