週間パフォーマンス・レポート

9月第2週～9/11（金）：2015/09/13：wrote　　
 
機能するStrategy！

１：「LSマルチ：SGS＆DS」　近日中公開予定
　・9月のパフォーマンス　－9/11まで　＋413450円　 年利 　＋　13.8％　　
　・3ヶ月（6－8月）のパフォーマンス　＋１９８０６１６円　年利　＋　66.0％
　・6ヶ月（3－8月）のパフォーマンス　＋４２５１２７１円　年利　＋　141.7％
　・1年間（9－8月）のパフォーマンス　＋８８３９０９７円　年利　＋　294.6％
　　
　　　驚異のパフォーマンス！

過去10年間のSammery
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Ｓａｍｍｅｒｙ　　期間： 2005/09/01～2015/09/11
　勝率： 61.82 ％
　勝ち数： 5,219 回　負け数： 3,223 回　引き分け数： 350 回
　平均損益（円）： 5,426 円　　平均損益（率）： 0.96 ％
　平均利益（円）： 23,213 円　　平均利益（率）： 4.24 ％
　平均損失（円）： -22,788 円　　平均損失（率）： -4.23 ％
　合計損益（円）： 47,705,503 円　　合計損益（率）： 8,471.28 ％
　合計利益（円）： 121,151,001 円　　合計利益（率）： 22,112.18 ％
　合計損失（円）： -73,445,498 円　　合計損失（率）： -13,640.90 ％
　最大連勝回数： 21 回　最大連敗回数： 13 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 1,224,392 円（2010/02/16）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 1,151,792 円（2010/01/26）
　ＰＦ： 1.650　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 0.57 日

先週の売買一覧（9/7-9/11）
ストラテジー　　     コード 売買 エン日 エン価格 イグ日　イグ価格 株数 損益 損益（率）
D・Short6・C.wstr 4080 売り 9月7日  1238  9月8日　1508   400 -108000 -21.81
D・Short6・C.wstr 7608 売り 9月8日  366    9月8日　312    1800 97200    14.75
D・Short6・C.wstr 7752 売り 9月8日  1233  9月8日　1222  400   4400        0.89
D・Short6・C.wstr 6773 売り 9月9日  251    9月9日　248    2400 7200        1.20
D・Short6・C.wstr 3863 売り 9月10日 2100 9月10日 2108  200  -1600      -0.38
D・Short6・C.wstr 4508 売り 9月10日 2403 9月10日 2173  200   46000      9.57
D・Short6・C.wstr 7832 売り 9月10日 2815 9月10日 2812  200    600         0.11
D・Short6・C.wstr 1926 売り 9月11日 1188 9月11日 1175  500    6500       1.09
D・Short6・C.wstr 2427 売り 9月11日 2614 9月11日 2721  200   -21400   -4.09
D・Short6・C.wstr 4571 売り 9月11日 1204 9月11日 1200  500    2000       0.33
D・Short6・C.wstr 8892 売り 9月11日 271   9月11日 280   2200 -19800    -3.32
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　　　                                                    損益先週（9/7-9/11)  13100

コメント・
8/21の暴落以降、「SGS]のStrategyは一向にシグナルを発生させていない。シグナルを発生させているのは「DShort」ばかりです。今の局面は、ショートのポジションのようです。ロングとショートの局面の切り替えは機能しているようです。暴落と激しい乱高下を繰り返す相場でも、「ロング＋ショート」のマルチStrategyはプラスの損益を積み上げています。”ブラボー１”


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２：「BB-outMM500」　公開・販売中

　・9月のパフォーマンス　－9/11まで　＋63700円　 年利 ＋2.1％　　
　・3ヶ月（6－8月）のパフォーマンス　＋412800円　年利＋13.8％
　・6ヶ月（3－8月）のパフォーマンス　＋1245924円　年利＋41.5％
　・1年間（9－8月）のパフォーマンス　＋2152524円　年利＋71.8％


・ボリンジャーバンドの＊αの下抜けを拾う逆張りStrategyです。拡散期に価格帯によりベクトルが何処を向くかに注目して高機能化に成功しました。はたして8月下旬、9月上旬の荒れた相場でどういうパフォーマンスを示すか。作った本人も興味深々です。過去の村上ファンドやリーマンショックの時は見事に乗り越えて利益を積み上げてきましたが　・・・。あの時に機能したStrategyなら今回も機能するはず・・、それが科学であり、システムトレードの達人・・・

過去10年間のSammery
Sammery　期間： 2005/09/01～2015/09/11
　勝率： 68.52 ％
　勝ち数： 2,279 回　負け数： 1,047 回　引き分け数： 289 回
　平均損益（円）： 9,045 円　　平均損益（率）： 2.10 ％
　平均利益（円）： 25,376 円　　平均利益（率）： 6.84 ％
　平均損失（円）： -24,006 円　　平均損失（率）： -7.65 ％
　合計損益（円）： 32,698,380 円　　合計損益（率）： 7,587.12 ％
　合計利益（円）： 57,832,304 円　　合計利益（率）： 15,593.01 ％
　合計損失（円）： -25,133,924 円　　合計損失（率）： -8,005.89 ％
　最大連勝回数： 22 回　最大連敗回数： 11 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 837,100 円（2008/10/17）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 1,150,500 円（2008/12/05）
　ＰＦ： 2.301　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 6.54 日


コメント・

このStrategyも暴落や荒れた相場に強いようです。ロングのポジションの保有日数のある銘柄が、悉く暴落でDDを大きくしている最中、そこそこのパフォーマンスを上げています。やはり過去に機能したStrategyは今回も健全に機能している様です。恐らく移動平均線を基準にしたものは、今回やられたのではないかと想像します。

３：「強力：３点チャージ」　公開・販売中
　・9月のパフォーマンス　－9/11まで　－１２９８００円　 年利 －4.3％　　
　・3ヶ月（6－8月）のパフォーマンス　＋１７５９００円　年利＋5.9％
　・6ヶ月（3－8月）のパフォーマンス　＋５９１２００円　年利＋19.7％
　・1年間（9－8月）のパフォーマンス　＋１２２６４００円　年利＋40.9％

過去１５年間のSammery
Sammery　期間： 1990/03/01～2015/08/26
　勝率： 64.65 ％
　勝ち数： 706 回　負け数： 386 回　引き分け数： 0 回
　平均損益（円）： 13,704 円　　平均損益（率）： 3.29 ％
　平均利益（円）： 43,190 円　　平均利益（率）： 10.50 ％
　平均損失（円）： -40,227 円　　平均損失（率）： -9.89 ％
　合計損益（円）： 14,964,683 円　　合計損益（率）： 3,596.24 ％
　合計利益（円）： 30,492,178 円　　合計利益（率）： 7,412.29 ％
　合計損失（円）： -15,527,495 円　　合計損失（率）： -3,816.05 ％
　最大連勝回数： 17 回　最大連敗回数： 9 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 906,810 円（2008/10/30）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 910,970 円（2008/10/10）
　ＰＦ： 1.964　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 9.49 日


システム説明
強力：３点チャージ古典的最強３点チャージStrategyの現代版への改良です。
３点チャージは、底値付近で拾うという戦略なので下値不安が少ないという特色がある。かっての欠点は、底値付近では株価が膠着して保持日数が長くなるということであった。この長期戦略を、中短期戦略に切り替えて、リスクの少ないStrategyに改良した。
このＳｔｒａｔｅｇｙのいいとこは、１６年間負けがない。従って”いいとこ取り”のカーブフィッチングの心配もない。さらに数値は、過去よりも今に近い方が良くなっている。リーマンショック時代の暴落と低迷期にも利益を積み上げ、資産曲線は右肩上がりになっている

コメント・
３点チャージは、底値で拾うと言うことから大きな”ダウンドロー”はほぼ無い。大きな利益もない代わりに大きな損失もない。今回は金額的には大きくないが、3点チャージとしては暫くぶりの負けである。過去の経験則から言うと、９／８以降のシグナルは、復調の兆しであろうか。