マネックス証券には、株式取引（投資信託を含む）の収益率、標準偏差、シャープレシオ等の指標を把握できるツールがあり、自分の収益率や標準偏差の相対的な位置を確認することができる。 普段から見ている訳ではないが、昨日時点の診断結果を見てみた。
まずは診断結果のグラフを載せておく（デフォルト設定のまま）。私の成績の他、TOPIX、S&P500、国内業種ETFと米国業種ETFのごく一部だけ文字を追記しておいた。
縦軸は2018年8月31日から2024年4月2日までの収益率で、私の場合は106.87%だった。マグニフィセント7を含む米国の情報技術は276.67%、S&P500は146.73%と高い。一方、国内の商社・卸売は159.90%と高いが、TOPIXだと56.42%に落ち、運輸・物流だと3.39%に過ぎない。
横軸は同期間の収益率の標準偏差を年率換算した値で、運用リターンのバラツキ度合いを示す指標であり、私の場合は15.27%だった。米国の情報技術は27.17%、S&P500は23.57%になっており、国内の商社・卸売は21.70%、TOPIXは17.09%、運輸・物流は21.12%になっている。数値が大きいほどリスクが高いということだ。
端的に言えば、標準偏差が小さく、収益率が大きいと投資力が高いということになる。低いリスクで高いリターンを得ているということだ。これを見るための指標はシャープレシオで、標準偏差あたりの超過リターンを示し、数値が大きいほど効率的な運用と言える。 グラフの左上に近いほどいいということだ。
私のシャープレシオは0.92だった。米国の情報技術は0.99、S&P500は0.75になっており、国内の商社・卸売は0.86、TOPIXは0.49、運輸・物流は0.03になっている。 米国の情報通信ほどではないが、私の投資力はなかなか高かったということだ。
私は基本的にフルインベストメントで運用額の8割方は日本の個別株式で残りは国際分散投資の投資信託という感じだった。しかし、2020年以降、成績のよくない投資信託の解約を進めた一方、日本の株式市場が好調なので最近は日本の個別株式が9割に近づいている。そのせいもあって成績がよく見えているのだと思う。
なお、私の株式投資のやり方については2019年末の資産運用状況の記事の中に少し詳しく書いてあるので、興味があればご覧いただきたい。
