週間パフォーマンスレポート 1月2週目 （1/15)まで

 

週間パフォーマンスレポート　1月2週目　（1/15)まで 　

波乱の幕開けとなった2016年の株式市場は順張り系のストラテジーが機能しておりません。
あわせて、逆張りのデイトレ空売りのストラテジーも成績が悪いようです。
上昇トレンドで、押し目を拾っていくストラテジーも元気がありません。
下降トレンドの底を確認したわけではないのですが、ようやくボリバンの逆張りと3Cの逆張りが僅かですが利益を出し始めています。
この局面は、深い逆張りと順張り系の空売りのストラテジーが有効なのですが、・・・納得できるものを持って居ません。開発を急ぎます。
底打ちと反転が近いと見ているわけですが、まだ下げる可能性もあります。

そんな中で、DS（デイトレ・ショート）のストラテジーの組み込みのCSVファイルを、貸借銘柄からKDC空売り銘柄に切り替えました。
KDC空売り銘柄は、貸借銘柄に加えて、一般信用に（短期・長期）の空売り可能銘柄を追加しています。
ストラテジーの検証では、KDC空売り銘柄の方が圧倒的に有利です。

<-〔クイック〕で「テラス」へ飛びます。

下記の「ストラテジー」は「テラス（＝ｔｅｒｒａｃｅ）」で販売しています。

詳しい内容は、〔クイック〕してお確かめください。
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1位：ストラテジー名称：BB-out・MM500　
2位：ストラテジー名称： ３点チャージ・Ｖ1
3位：ストラテジー名称：３点チャージ　
4：ストラテジー名称：LLSマッルチ：トリオ：ＳＧＳ＆ＢＢ＆ＤＳ　
5：ストラテジー名称：SGS-F　
6：ストラテジー名称：シータ：1　
7：ストラテジー名称：LSマルチ：SGS＆DS　
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以下は、パフォーマンスレポートです。

初期運用資産は300万円です。
10年以上のSammeryなどは「テラス」で確かめてください。
当月の損益額は、損益推移一覧の当月末（資産+損益）合計-前月末（資産+損益）合計で算出しています。
損益率や利回りの算出方法は通常方法です。「テラス」は特殊で違いがでます。

 

1位：Sammery　ストラテジー名称： BB-out・MM500　
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1月2週　（1/15）までの損益額　1月15日 79100　利回り　+2.63％
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<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	6360804	79100
nearest	1月	1月8日	7939605	200	585000	195100
2015	12月	12月30日	6281704	-123670	804930	427733
2014	12月	12月31日	4348900	92700	年間損益	1932804

 バックテスト期間： 2014/01/01～2016/01/15 

　勝率： 71.07 ％
　勝ち数： 339 回　負け数： 138 回　引き分け数： 36 回
　平均損益（円）： 6,412 円　　平均損益（率）： 1.43 ％
　合計損益（円）： 3,289,404 円　　合計損益（率）： 731.18 ％
　最大連勝回数： 21 回　最大連敗回数： 7 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 474,700 円（2015/10/01）
　ＰＦ： 1.948　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 7.92 日

 

2位：Sammery　ストラテジー名称： ３点チャージ・Ｖ1
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1月2週目　（1/15）までの損益額　1月15日 72900　利回り　+2.43%
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<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	5030930	72900
2015	12月	12月30日	4958030	74400	446680	279300
2014	12月	12月31日	3668900	67700	年間損益	1289130

バックテスト期間： 2014/01/01～2016/01/15
　勝率： 80.41 ％
　勝ち数： 119 回　負け数： 29 回　引き分け数： 0 回
　平均損益（円）： 12,602 円　　平均損益（率）： 3.62 ％
　合計損益（円）： 1,865,030 円　　合計損益（率）： 536.01 ％
　最大連勝回数： 17 回　最大連敗回数： 3 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 333,400 円（2015/10/01）
　ＰＦ： 2.066　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 12.72 日

 

3位：Sammery　ストラテジー名称：３点チャージ
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1月2週目　（1/15までの損益額　1月15日 56700　利回り　+1.89%
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<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	5841900	56700
2015	12月	12月30日	5785200	189700	585000	195100
2014	12月	12月31日	4214300	58300	年間損益	1570900
2013	12月	12月30日	5196700	125600
2012	12月	12月31日	3881100	279900	年間損益	1315600

バックテスト期間： 2014/01/01～2016/01/15
　勝率： 70.50 ％
　勝ち数： 98 回　負け数： 41 回　引き分け数： 0 回
　平均損益（円）： 19,192 円　　平均損益（率）： 4.27 ％
　合計損益（円）： 2,667,700 円　　合計損益（率）： 593.09 ％
　最大連勝回数： 12 回　最大連敗回数： 8 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 357,000 円（2015/08/26）
　ＰＦ： 2.708　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 16.12 日
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 541,400 円（2015/08/27）

 

4：Sammery　ストラテジー名称：LLSマルチ：トリオ：：KDC空売り銘柄
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1月2週　（1/15までの損益額　1月15日　37700　利回り　+1.26％

<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	25958016	37700
2015	12月	12月30日	25920316	80000	1825795	928700
2014	12月	12月31日	18221101	760600	年間損益	7699215

 

5：Sammery　ストラテジー名称：SGS-F
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・1月2週目　（1/15）までの損益額　1月15日 0　利回り　+0.00％

<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	12928539	0
2015	12月	12月30日	12928539	96000	811100	695600
2014	12月	12月31日	6244019	760600	年間損益	6684520

 

6：Sammery　：ストラテジー名称：シータ：1　２年間負け月無し

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・1月2週目　（1/15）までの損益額　1月15日 -107495　利回り　-3.58％

<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	15135210	-107495
nearest	1月	1月8日	25920316	-14852	1825795	928700
2015	12月	12月30日	15242705	181413
2014	12月	12月31日	8605200	705300	年間損益	6637505

 

7：Sammery　ストラテジー名称：LSマルチ：SGS＆DS：KDC空売り銘柄
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・1月2週　（1/15までの損益額　1月15日 -489690　利回り　-16.32％

<colgroup><col width="51" /><col width="36" /><col width="60" /><col width="68" /><col width="59" /><col width="71" /><col width="71" /></colgroup>

フォワード	月別	月末	月累計資産計	月別損益額	６ケ月計損益額	３ケ月計損益額
nearest	1月	1月15日	26749990	-489690
nearest	1月	1月8日	26636180	-603500
2015	12月	12月30日	27239680	-8600	1913411	675800
2015	10月	10月31日	26457580	-106300	年間損益	6637505