トライオート「コアレンジャー」と「ハーフ」どちらがよいか。

ナンピン系リピート注文の基本とリスク

トライオート：コアレンジャーのポジション数と含み損の増え方

をまとめたところで、「じゃぁあ、どうする」という事なのですが、結果・・・
★コアレンジャー（両建て）はナシ★です。（私的には）

理由は
１．まず、基本的に、リピート系＝放置系というイメージですが、
　　積極（短中期）的に入れ替えた方が良いのではないかとうこと。
　　レンジ幅・ポジション数は狭く少なくした方がLot数をあげられる。

２．証拠金が相殺されるので「両建て」の方がよいのでは？とも思ったのですが、
　　ナンピン系リピート注文の最大のディメリットは積みあがったポジションであり
　　最大リスクを背負う状況下での含み損は、コアレンジャー（両建て）＝ハーフ２倍建、とほぼ同じ。

３．コアレンジャーは、Ａ売り上がり、Ｂ買い下がり、Ｃ売り下がり、Ｄ買い上がり
　　の４つの要素から構成されます。
　　ＡとＢはハーフと同じ（一般的なナンピン系）です。
　　ＣとＤはというと「ハーフの裏側」＝両建て分（反対売買分）です。
　　つまり、コアレンジャーは、ハーフに両建て分（反対売買分）を並べたものになります。
　　なので、ハーフ分と両建て分で、利益確定が２倍になるのですが・・・。

４．このハーフの裏側（Ｃ売り下がり、Ｄ買い上がり）の使い勝手が素晴らしい！！！
　　よって、同じ仕掛けに売りと買いの２つを入れより、
　　一般ハーフ（Ａ売り上がりとＢ買い下がり）か、
　　ハーフの裏側（Ｃ売り下がり、Ｄ買い上がり）のどちらかを選択し、
　　「２倍建て」した方がよいというのが私の意見です。

５．ハーフ（Ａ売り上がりとＢ買い下がり）のスタートレートは買いと売りの間（ハーフの中心点）だが、
　　（Ｃ売り下がり、Ｄ買い上がり）は、ハーフの「端っこ（上端か、下端か）から」スタートするイメージ。
　　この方法がなぜ素晴らしいかというと、トレンド相場とレンジ相場どちらにも対応し、
　　さらにリスクを最小限に抑えることができるということ。（詳しくは下に）。

５．この方法、単純だからもうやっている人いるんだと思うんだけど、
　　ネットで見つけることが出来なかったので、作戦名をつけちゃいます。
　　普通のトラップトレードのウラなので、「ウラトラトレード作戦！」
　　トライオートの仕掛けはわかりやすいように★端からハーフ（上からハーフと下からハーフ）★
　　とします。

６．ここまでのまとめ、
　　想定レンジ110円から120円の時
　　一般的ハーフ：始めのレート：115円(110円から115円買い下がり、115円～120円売り上がり)
　　　　　　　　　理想相場展開：上下いずれにも広く取れるので、比較的広いレンジ相場
　　　　　　　　　　　　　　　　いずれ115円に戻ってくるだろうという状況。

　　下からハーフ：始めのレート：115円(115円から120円買い上がり、120円～125円売り上がり)
　　　　　　　　　理想相場展開：上昇トレンド相場。
　　　　　　　　　　　　　　　　115円より上はオーバーシュートと想定して、
　　　　　　　　　　　　　　　　115円までなら戻ってくる（始まりの115円までは戻らない）想定。

　　コアレンジャー：始めのレート：どこでも（どこから始めても通った全てが含み損になるから）
　　　　　　　　　　理想相場展開：狭いレンジ相場
　　　　　　　　　　　　　　　　　現在値から、上でも下でも大きくは動かないという想定

７．なお、上記、コアレンジャー向きの相場展開でもコアレンジャーを採択しない理由　
　　ア）レンジ範囲狭いとき（煮詰まった時）は、総じてトレンド跳ね上がり（崩落）の前兆である。
　　　　よって「端からハーフ」（片方向のみ仕掛けを行い見込が外れた方向には様子見）の方がよい。
　　　※リピート系ナンピンの最大の弱点は、トレンド（相場が一方向へ動いて帰ってこない）であり
　　　　それに対する最大限のリスクを払う。

　　イ）どこからスタートしてもいいなら、コアレンジャーがよいのでは？となるが、
　　　　狭くて、どちらに跳ねるかわからない相場には手を出さない。
　　　　（片方だけにトレンドを想定する「端からハーフ」の方がよい）
　　　※リピート系でもある程度のビジョンがある相場に仕掛ける方がよいと思います。

★「ウラトラトレード」について詳しく★
１．基本的に、中期の相場を想定して仕掛ける。長期のことはどうなるかわからないから。
　　その時その時の相場付で入れ替えることを想定する。

２．現レートから片方向のみ仕掛けることにより、リスクと必要証拠金を最小限にする。
　　必要証拠金が少なければ、１ポジションのｌｏｔ数を増やすことができる。

３．想定の反対に動いたときは、そもそもポジションを持っていないから損失が発生しない。

４．想定の反対に動いたとき、かつ、想定相場に変化が無ければ、
　　有利な相場から仕掛けることができるとも考えることができる。

５．想定どおり動いた時は、想定幅動いたところで、含み損がゼロになる。
　　※一般的なハーフでは、想定幅動いたところが、含み損が最大。

６．不向きな相場＝「イッテコイ」（一度相場が一方向へ行って、戻ってきたとき）
　　ハーフの得意相場が「イッテコイ」なので、反対に不向きな相場になります。
　　　ただし、
　ア）急激な「イッテコイ」相場は、レンジ相場の第一章であることが多いので
　　　リピート系の利益がのっていなくても、総じてホールドで良いケースが多い。
　イ）ゆっくりした「イッテコイ」では、もうすでに利益がのっているケースが多いので、
　　　ささっと勝ち逃げでよい。
　ウ）さらにアゲンストになった時でも、含み損は雪だるま式には膨らまない。
　　　（それ以上ナンピンポジションは増えないので。）
　　　相場付が変わっていないかじっくり見極めて、仕掛け直しなり、ほっと切りなり
　　　対応策はいろいろある。
　　　ナンピンしてると、じっくり考えているうちに含み損が膨らんじゃう。

トライオート：コアレンジャーのポジション数と含み損の増え方

トライオート、ハーフは一般的なリピート注文なんだけど、
コアレンジャーの仕組みが公式ＨＰではイマイチよく分からん。
両建て＝有効証拠金額が動かない＝意味ない　のでは？という認識だったのだが、
ちょっと調べてみたところリピート系注文の両建てはかなり奥深い。
ということで、自分なりにまとめてみました。

１．両建てリピートは他社のリピート系システムでできるらしい。
　　比較的よくまとめているのは、こちらのＨＰ
　　リピート系注文における両建ての活用【芳賀浩一】
　　　https://inet-sec.co.jp/column/20180724/

２．コアレンジャー（≒両建てリピート注文）（以下コアＲ）の
　　ポジション数の変化（増え方減り方）は以下のとおり。※下落相場の時

　①動かし始め、ポジションの無い状態で一方的に下落した時は、
　　両建て（下落相場の時は、指値買いと逆指値売り）しながらポジションを建てていく。
　
　②その際、逆指値売りは次々と決裁されるので売りポジションは増えないが、
　　指値買い（買いポジション）はどんどん溜まっていく。
　　つまり、この状況下でのポジション数の増え方はコアＲもハーフもほぼ同じ。

　③その後の戻し局面、例えば下落相場の戻し＝上昇局面の場合、
　　溜まった買いポジションは決裁売り。
　　売りポジションは決裁済みなので新規売り。
　　つまり、ダブルで売りを入れてながら戻っていく。

　④戻し地点から再下落が始まる場合、
　　売りポジションがあるので決済買い。
　　買いポジションは決裁済みなので新規買い。
　　つまり、ダブルで買い入る。
　　　
　④つまり、
　　・ポジションの無い状態（初めて通る相場）ではポジションを両建てする。
　　　ポジションの無い状態でのポジション数の増え方は、ハーフとほぼ同じ。
　　・ポジションのある状態（一度通った範囲）では
　　　買いか売りが必ずダブル（決済と新規）で入る。
　　　※理由：一度通った範囲には必ず残ポジが存在するから。

３．コアレンジャーのポジション数と含み損の累計は（ハーフとの比較）
　　→ハーフのポジション数と含み損
　　　＝ポジション数：始点（中央点）に戻れば含み損、ポジションともゼロになる。
　　　＝含み損：両端にいるときがＭＡＸ
　　→コアＲのポジション数と含み損
　　　＝ポジション数：相場が動いた範囲全てに含み損が残る。
　　　　（ただし、ある程度は利益確定と相殺されている）
　　　＝含み損：相場の動いた範囲の中央値になった時に、含み損が最小値になる。
　　※２億り夫婦さんＨＰの概念図が一番わかりやすい。
　　　https://niokuri22.com/core-ranger

４．コアレンジャーが有利な相場・不利な相場
　　→含み損が増えない環境（一度通った範囲）でリピートを繰り返せば、
　　　ハーフ分と両建て分ダブルで利益が生まれるのでコアＲ有利。
　　→大きく動く相場は、その範囲に含み損が残るのでコアＲ不利。

のような感じです。

 

ナンピン系リピート注文の基本とリスク

トライオートを始めるにあたって、まずは、基本中の基本ですが、
ナンピン系リピート注文のリスクを自分なりにまとめます。

１．相場が一方に動くほどポジションが溜まり、含み損の増え方は雪だるま式に膨らむ。
　　例えば、１円幅１万通貨でナンピンした時の含み損の増え方は、１円動くごとに
　　１，３，６，１０，１５，２１（万円）・・・であり、
　　相場が１円動いたときの損失の膨らみは、ナンピンポジションが多いほど大きくなる。

２．相場は常に変化する訳で、大きく動いた（ポジション数が膨らんだ）ころには、
　　経済情勢国家情勢が変わっている可能性もある。
　　よって、
　　①ポジションが膨らんだ時（相場状況が変わった可能性がある時）
　　　証拠金の変動が激しいのはあきらかにリスクである。
　　②スタート時のレートに戻る見込みあるならよいが、見込が無い場合もある。
　　　（ドル円80円とか、ポンド円200円とか。トルコリラ円30円とか）
　　　「もう戻らねーだろ」と思う。
　　③総じて、急激に動いた相場はある程度は急激に戻ることは多いが、
　　　その相場水準がしばらく続けば、それが当たり前になる時が多い。

３．シンプルリピートの場合、いくら含み損が多くても１回の利益確定金額は小さいままである。
　　→リスクテイクバランスが破綻している。

４．想定レンジ設定幅を広めるほど１回あたりのポジションを少なくしないといけない。
　　→相場は常に変化する訳で、レンジ相場に適した相場のうちに稼いだ方がよい。
　　　※レンジ幅を広くレバレッジは小さくすると、レンジ相場の際の収益を逃し、
　　　　トレンド相場の際に結局損失を増やすことになる。
　　→ナンピンポジション数が増える（もしくはその分を想定する）ことは、
　　　その分の証拠金を無駄にしている。

こんなところでしょうか。
そう考えると、より長期の相場を想定して、より広い範囲にトラップを仕掛けことは、
いくら１回あたりのレバレッジを下げたからといってリスクに変わりません。
また、レバレッジを過度に下げることも「どうかなぁ」という感じがします。
＞だってどうせ、ポジションがたまってきたら、レバレッジ上がるんだし。
だったら、トラップ範囲はより狭く、相場見通しはより短期で。レバレッジもそれなりに。
＞含み損がたまってきたら、絶対ストレスたまるんだから。
　含み損を耐えることを想定してもいいことないって。