2011/ 1/29 21:23 [ No.11887 / 11888 ]
(第８２節)：「確率波動論 原子スペクトル系列」
今回は、量子力学の波動方程式、シュレジンガー方程式と一般確率波動エネルギー関数（以下、エネルギー関数）との関係、
および、エネルギー関数と量子力学の原子スペクトルとの関係に触れる。
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dτ . . . 本文を読む
2011/ 1/29 8:38 [ No.11882 / 11882 ]
(第８１節)「一般確率波動エネルギー関数(2)」
(第８０節)「一般確率波動エネルギー関数(1)」の続き。
エネルギー関数が表す、フィリップス曲線に関して、
現実のフィリップス曲線は、２４年、景気サイクルの４周期分等、
景気の１サイクルより期間が長く取られており、
ファンダメンタルズの変動で、
確率波動の写像の特徴が . . . 本文を読む
2011/ 1/29 8:35 [ No.11881 / 11881 ]
(第８０節)「一般確率波動エネルギー関数(1)」
今回は、前節まで、BS形式として扱っていた株価、為替、インフレ、等を、
それぞれのリスク選好度と、ファンダメンタルズの積として表す関数を、
一般確率波動エネルギー関数と命名し、
エネルギー関数が表す、フィリップス曲線を理想化する。
また、今後の「標準モデル」の進む方向性 . . . 本文を読む
2011/ 1/ 2 18:22 [ No.11824 / 11824 ]
(78)：「フラッシュ・クラッシュ(4)」
今回は、APVさんが、第５１節「フラッシュ・クラッシュ(3)」等で触れている、２０１０年５月６日、ニューヨーク証券取引所で発生した、フラッシュ・クラッシュ（以下、FC）を扱います。
私も、ニュースを見て、FCの発生は知っていましたが、リーマンショックの後なので、久しぶりに大き . . . 本文を読む
2010/12/31 9:04 [ No.11806 / 11806 ]
(第７７節)：「為替 フォワード・プレミアム・パズル(2)」
今回は、為替市場のアノマリー、フォワード・プレミアム・パズルに触れます。
APVさんが、(第１５節)「為替(3) フォワード・プレミアム・パズル」で、触れていますが、その後、為替・金利関連の補題が追加されており、
それらの補題を前提として、パズルの解決を図ろ . . . 本文を読む
2010/12/31 7:00 [ No.11805 / 11806 ]
(第76節)：「世界経済標準モデル v01_7」
APVさんの許可を得て、今後、「試み」の共同出筆を行うことになりました。
「批判的な視点で」、との言葉を受けており、その方向で出筆していくつもりです。
今回は、世界経済標準モデルのバージョン・アップです。
①v01_6で、世界価値総額と、カーボン・オフセット市場の関係 . . . 本文を読む
2010/12/21 20:49 [ No.11771 / 11772 ]
(第６７節)：「株価軌道の周期性 概要ガイド」
今回は、(第６４節)：「株価軌道 最小作用の原理」で触れた、株価軌道の周期性・波動性の概要を、一般向けに、数式を使わずに、触れる。
＜株価軌道の周期性の概要＞
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2010/12/20 0:25 [ No.11770 / 11770 ]
(第６６節)：「ポテンシャル・エネルギー等式」
今回は、理想株価・現実株価の関係を表す等式（BS形式）が、ポテンシャル・エネルギー等式であることに触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_6
を前提とする。
これまでの試み同様、現実株価は、以下の伊藤過程に従うとする。
. . . 本文を読む
2010/12/15 18:21 [ No.11762 / 11762 ]
(64)：「株価軌道 最小作用の原理」
今回は、株価軌道の波動性に触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_6
を前提とする。
これまでの試み同様、現実株価は、以下の伊藤過程に従うとする。
--------------------------------------- . . . 本文を読む
2010/12/ 3 9:56 [ No.11743 / 11743 ]
「世界経済標準モデルv05_6」
今回は、リスク選好度とリスク回避度との、リスク・ポテンシャル-リスク加速度の関係、
n,m：リスク回避度（d^(2)κ/dt^(2)）
および、世界経済における、CO2会計に基づく、環境価値概念の導入、
Σ理想GOLD = ΣPV(GDP + 配当CF) + CO2会計に基づくPV( . . . 本文を読む
2010/11/29 7:06 [ No.11727 / 11727 ]
(第５７節)：「ブラック・フライデー」
今回は、米国の祭日、感謝祭の後の金曜日、ブラック・フライデーと株式市場、経済の固有周期・固有振動数に触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_5
を前提とする。
------------------------------------ . . . 本文を読む
2010/11/27 9:11 [ No.11724 / 11724 ]
(第５５節)：「ソローの残差」
今回は、成長会計における、ソローの残差に触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_5
を前提とする。
GDPに関しても、これまでの試みと同様に、理想-現実-リスク選好度の関係が成立ち、
現実GDP：Sは、伊藤過程、および、BS形式（汎用フ . . . 本文を読む
2010/11/26 9:52 [ No.11720 / 11720 ]
(第５３節)：「アメリカン・オプション(2)」
今回は、アメリカン・オプション価格、行使タイミングと、リスク選好度κの初期位相φとの関係に触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_5
を前提とする。
現実株価Sは、伊藤過程、および、BS形式（汎用フィリップス曲線）で表現さ . . . 本文を読む
2010/11/25 7:37 [ No.11719 / 11719 ]
(第５２節)：「アメリカン・オプション」
今回は、アメリカン・オプションの価格と行使タイミングに触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_5
を前提とする。
現実株価Sは、伊藤過程、および、BS形式（汎用フィリップス曲線）で表現されるとする。
dI = μi*I*dt . . . 本文を読む
2010/11/24 9:06 [ No.11714 / 11714 ]
(第５１節)：「フラッシュ・クラッシュ(3)」
今回は、スタンダード・モデルの発展を踏まえて、フラッシュ・クラッシュの発生メカニズムに触れる。
以下は、
World Economics Standard Model v01_5
を前提とする。
また、リスク選好度に以下の仮定ををおく。
τ=e^(κ) （κ：リスク選好 . . . 本文を読む
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