(第５０節)「リスク選好度・理想過程(2)」

2010/11/24 7:47 [ No.11713 / 11713 ] (第５０節)「リスク選好度・理想過程(2)」 以下、「リスク選好度・理想過程(1)」の続き。 理想株価Iも、リスク選好度τと同様に、ボラティリティの源泉である、 振動機構を持つとする。 σi=e^(κi)　（κi：理想株価ボラティリティの乗数表示） κi=Ai*e^(j*(ωi*t + φi)) （振動の複素数表示。概 . . . 本文を読む

(第５０節)：「リスク選好度・理想過程」

2010/11/24 7:30 [ No.11712 / 11713 ] (第５０節)：「リスク選好度・理想過程」 今回は、リスク選好度と、理想過程（理想株価）の関係に触れる。 （前節、リスク回避度nは、リスク選好度κの加速度の関係を、 n = d^(κ)^(2)/dt^(2) = -ω^(2)*κ と置いたが、依存する角速度の違いがあり、 m = d^(κ)^(2)/dt^(2) = . . . 本文を読む

(第４９節)：「リスク選好度・リスク回避度」

2010/11/23 8:54 [ No.11708 / 11708 ] (第４９節)：「リスク選好度・リスク回避度」 今回は、フィリップス曲線の解釈を通じて、リスク選好度、リスク回避度の関係に触れる。 World Economics Standard Model v01_4 ----------------------------------------------------- ＜為替の確 . . . 本文を読む

(第４８節)：「マクロ・シュミレーター(4_2)」

2010/11/22 8:22 [ No.11705 / 11705 ] (第４８節)：「マクロ・シュミレーター(4_2)」 ③が実数解を持つ場合、角速度ωにκが含まれ、①は循環式となる。 解の数値を求めるのに、最適確率法が有効になる。 まず、作図的な方法で、BS形式における、放物線運動の落下地点の範囲を特定し、その範囲に関して、最適確率テスト（一様乱数）を行い、 ①式の、左辺と右辺の差の . . . 本文を読む

(第４８節)：「マクロ・シュミレーター(4_1)」

2010/11/22 8:17 [ No.11704 / 11705 ] (第４８節)：「マクロ・シュミレーター(4_1)」 今回は、フィリップス曲線に基づく、実際のマクロ政策効果の軌道試算に触れる。 World Economics Standard Model v01_4 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率 . . . 本文を読む

(第４７節)：「マクロ・シュミレーター(3)」

2010/11/21 10:38 [ No.11702 / 11702 ] (第４７節)：「マクロ・シュミレーター(3)」 今回は、フィリップス曲線の解釈に基づき、インフレ率方向、リスク選好度方向の万有引力について触れる。 World Economics Standard Model v01_4 ------------------------------------------------- . . . 本文を読む

(第４６節)：「マクロ・シュミレーター(2)」

2010/11/20 9:05 [ No.11700 / 11700 ] (第４６節)：「マクロ・シュミレーター(2)」 今回も、フィリップス曲線の解釈に基づく、マクロ政策の効果試算に触れる。 World Economics Standard Model v01_4 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含 . . . 本文を読む

(第４５節)：「マクロ・シュミレーター」

2010/11/19 8:56 [ No.11699 / 11699 ] (第４５節)：「マクロ・シュミレーター」 今回は、フィリップス曲線解釈をもとに、理想-現実関係モデルを拡張し、マクロ政策の効果試算に触れる。 World Economics Standard Model v01_4 ----------------------------------------------------- . . . 本文を読む

(第４４節)：「フィリップス曲線」

2010/11/18 3:30 [ No.11693 / 11693 ] (第４４節)：「フィリップス曲線」 今回は、長期のインフレ率と失業率の関係、フィリップス曲線に触れる。 World Economics Standard Model v01_3 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含む微小変量形式 . . . 本文を読む

(第４３節)：「ボラティリティ曲面」

2010/11/16 1:06 [ No.11689 / 11689 ] 私見(第４３節)：「ボラティリティ曲面」 今回は、オプションのボラティリティ曲面について触れる。 World Economics Standard Model v01 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含む微小変量形式での表現＞ . . . 本文を読む

(第４２節)：「投資の効用関数」

2010/11/15 5:44 [ No.11687 / 11687 ] 私見(第４２節)：「投資の効用関数」 今回は、投資家のリスク回避度、効用関数の行使について触れる。 World Economics Standard Model v01 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含む微小変量形式での表現＞ . . . 本文を読む

(第４２節)：「投資の効用関数」

2010/11/15 3:26 [ No.11686 / 11686 ] 私見(第４２節)：「投資の効用関数」 今回は、投資家のリスク回避度、効用関数の行使について触れる。 World Economics Standard Model v01 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含む微小変量形式での表現＞ . . . 本文を読む

(第３９節)：「フラッシュ・クラッシュ(2)」

2010/11/10 16:51 [ No.11678 / 11678 ] 私見(第３９節)：「フラッシュ・クラッシュ(2)」 今回は、前節に引き続き、フラッシュ・クラッシュの発生メカニズムに触れる。 ----------------------------------------------------- ＜為替の確率過程を含む微小変量形式での表現＞ 1ドルの価値=米国の価値/市中ドル量（世 . . . 本文を読む

(第３８節)：「フラッシュ・クラッシュ」

2010/11/ 6 3:31 [ No.11672 / 11672 ] 私見(第３８節)：「フラッシュ・クラッシュ」 前節、「TPP（黒船来航）」において、日本のTPP（環太平洋経済連携協定）へ臨む、あるべき姿勢につてい触れた。 今回は、フラッシュ・クラッシュの発生メカニズムについて触れる。 ------------------------------------------------- . . . 本文を読む

(第３３節)：「インフレ率 （※１）」

2010/11/ 4 2:28 [ No.11660 / 11661 ] 私見(第３３節)：「インフレ率　（※２）」 前節、「信用　アカロフのレモン」で、金融の社会インフラとしての位置付け、企業信用、ベンチャー信用ネットワークの必要性、国の成長戦略について触れた。 今回は、インフレ率とは何かについて触れる。 ------------------------------------------ . . . 本文を読む