大勝ちの是非

昨日はアメリカはお休み。



昨日の大敗でsystem13の復活はいつになるんだか、、、って感じだな、やっぱり。
落ち着いてザラバシステムの開発にいそしむか。

ちなみに今日のsystem13予想は1803清水建設を買いと出ています。
もちろん注文しませんよ。



システムを作っている過程で根本的なところに悩むようになってきました。

そもそも、たまに出現する大きい利益をよしとするかどうか。

ザラバシステムが行き詰っているので、ここまで戻って脳内で討論しています。

大敗か

日経平均終値7750.17円(-0.38)

225自体はそれほど大きく動いた印象派ないのですが、、、



今日のsystem13予想、6981村田製作所（大証）売り。
もちろん停止中なので注文していません。
もし売り注文出してたら、4.35%の大敗。
大損害を免れたぜ！と喜んではいられない。
なんせ、復活まで気長に待つ必要がでてきたかもしれないので、、、



さて、バックテストだけで1年くらい経過しそうな勢いの開発中の先物ザラバシステム。
ようやく新パラメータを扱うクラスを組み込んでのバックテストを実行中ですが、、、
アカンな、こりゃ。
悪くもなってないが、それほど良くもなってないな。
かなり影響うけるんじゃないかなって思っていたんだが。

停止中は全勝！

日経平均終値7779.40円(+0.96%)

チャートを見ると今日は十字線に見えます。
これをどう読めばいいんだろうねえ、、、？



停止中のsystem13の今日の予想は9613NTTデータを売りでしたが、ほんの少し利益があったようで、、、
ん？
停止した3日全て利益があるじゃないかあ！
なんて、考えると惨めになるのでこの辺でやめておこう。



新しいパラメータを導入するために、新たにクラスを作ってごにょごにょとやっております。
もう少しかかるな。
明日もやりたいけどお出かけの予定ありだしなあ。
なかなか思うように進みません。

復活せず

ロンドン-0.76%
ダウ-0.09%
ナス+0.73%
ドル91.0円くらい
ユーロ116.2円くらい



やはり昨日の小さい勝ちでは復活ラインへ到達せず、今日もsystem13は停止のまま。
ちなみに予想は9613ＮＴＴデータを売りです。



開発中のザラバシステムに前からこれをパラメータに入れたらいいんじゃないかなって思うのがあったので、今日はそれを組み込む作業をしようかと思ってます。
ただ、お出かけ予定もあるのでどこまでできるやら。

利確・損切は不要！？

日経平均終値7705.36円(-3.03%)

一時7700円割れだそうで。
まだまだ通過点に過ぎないんでしょうかねえ。



不調でシステム停止に至っているsystem13ですが、6702富士通は2ティック分上げてましたな、、、
この程度の勝ちでは再開条件に達しないだろうな。
まあ気長に待つとするか。
休むも相場だ。



開発中の先物ザラバシステム。
ごにょごにょといじくっていますが、相変わらず胸がときめくような結果は出ません。
バックテストをする時、たいていの人が利確ラインなり損切りラインなりを設けた場合を検証すると思います。
でも、この設定、私うまくいった試しがありません。
現在停止してるsystem13（寄り引け）でもロスカットラインは設けていますが、その設定は実はそれほど利益に貢献しません。
単に自分の心のやすらぎのためです。

先物ザラバシステムでもいろいろ検討してるのですが、利確ライン/ロスカットラインを設けたところでリターンは向上どころか悪化することがほとんど。
結局、下手な利確/損切りをするくらいなら、適当な時間で手仕舞いする方がよさそう、という結果になります。

もっとも、リターンは低下するけどばらつきは小さくなるわけで、、、ここら辺はバランスですね。
ただ、根本的に期待値がマイナスの状態なので、何を言おうとそれ以前！って状態なのですがね。

カラ元気

ロンドン+0.50%
ダウ+0.64%
ナス+0.38%
ドル90.4円くらい
ユーロ116.6円くらい

フーン、そうですか、暴落の後はちょっと戻しましたか。



今日はシステム停止により売買なし。
ちなみにsystem13が出した予想は6702富士通買いです。



シストレ開発、正直なかなか重苦しい気分だ。
まだいろいろ検証したいネタはあるんだが、、、
いかん、いかん、ちょっと凹み気味だな。
嘘でも元気出さねば！！！

よっしゃー！
今日も一日頑張るぞー！！！

2度目のシステム停止！

ロンドン-2.19%
ダウ-4.62%
ナス-4.20%
ドル90.4円くらい
ユーロ116.6円くらい

おいおい、ダウナス暴落してるぞ、、、



昨日の敗戦でsystem13は再びシステム停止条件に引っかかりました。
しばらく実戦からは遠ざかるかもしれません。
その間に別システムの開発に注力するかな。



さて、その開発中の先物ザラバシステムですが、相変わらずスリッページと手数料に苦しめられています。
なら、指値ではどうよ？ということである検証してみました。
仕掛ける時に成りの場合と指値の場合で値動きの比較をするのですが、当然指値の場合はいくらリアルタイムのデータを持っていても約定できるかどうかというのは検証できません。
ただし、場合によってはほぼ確実に約定していると判断することができます。

そういう場合のみの売買の結果を見ると、、、すごく悪い！
利益に貢献するような売買は待っていてもだめ！ということになる。

テストする前からそうかもしれんなあ、とは思っていたが数字で確認できたのはひとつの成果であります。

痛い敗北

日経平均終値7945.94円(-0.29%)

ふう、、、



今日のsystem13は9062日本通運買いで1.51%の損失。
これで、恐らくシステム停止でしょう。



開発中の先物ザラバシステムですが、新たにsystem24ってのを作成中。
もっとも、この辺のナンバリングって深い意味はなく、とりあえず結構書き換えるから新しく番号振っておけって程度。
どんな数字が出ることやら、、、

資生堂で玉砕

日経平均終値7969.03円(-1.33%)

出かけたりしてたので、ほとんど見てなかったんだけど、高く寄ってからずいぶんと下げましたなあ、、、



今日のsystem13は4911資生堂買いで玉砕、2.63%の損失でした。
冴えませんなあ。
またシステム停止の心配をしないとだめなのか？

スリッページ

ロンドン+1.49%
ダウ+2.70%
ナス+2.94%
ドル91.99円くらい
ユーロ118.88円くらい

おお～、続伸だ。



今まで先物の売値と買値の差をスプレッドと書いてたけど、先物ではスリッページという方が多いみたい。
これからはスリッページと書くことにしようっと。

で、そのスリッページなんだけど、仕掛けも手仕舞いも成りだと痛いので、どちらか一方でも指値でなんとか評価できないか思案中。
なんとなく、仕掛けを成りで約定させ、手仕舞いを指値で指定、一定時間内に約定しなかった場合は成りで手仕舞い、なんてできないかなあ。

甘く見てこのくらい、厳しく見てこのくらい、という評価ができればいいのだが。
もちろん厳しく見ても大丈夫、というのならGOなんだが、今までの感触からするとそんなシステム構築はかなり困難だろうな。

仮に実際にやろう！ってシステムができたとして、、、この場合だと全自動は無理だな。
トレード補助ツールってことになるのかも。

頭痛の種

日経平均終値8076.62(+1.60%)

昨日持ち越してしまった9042阪急阪神売りは深く考えず、寄りで手仕舞いしました。
アメリカが上げてたので昨日の含み益の分がまるごと消えるかな、、、なんて思いましたが、少しだけ利益が残りました。

今日は6367ダイキン工業を買いでしたが同値引けでした。
実は高く寄ったので、注文取消しすべきところでしたが、、、



さて、頭痛の種の先物ザラバシステムですが、ことごとくうまくいきませんな。
やはり売買のスパン（仕掛け～手仕舞いまでの時間）を短くするのは難しいのかな、、、？
スパンが短いとあまり値幅がとれずスプレッド分が相対的に大きいことになる。
スプレッドの影響を避けようとすると成りではなく指値で売買することになる。
すると、バックテストで正確に検証できないんだよなあ、、、
（もちろん成りでも100%正確な検証ではないが、自分の売買なんて小さいので無視できる）
利益を低く見積もって検証すると、、、
どうしようもない、という結果ばかり出る。

ウーン、、、どうしたものか。
スパンを長くしてみるか、、、？

おいおい、またかよ、、、

日経平均終値7949.65円(-1.11%)

今日は10時前にお出かけなので、あまり値動きを見ることはできず、、、
ただ、家を出る時には日経平均は前日比マイナスだったのが、出先だとプラスに転じてたのをちらっと確認したので、あっちゃー、、、と思っておりました。

で、1時半頃だか帰ってきたところ、今日のsystem13売り予想銘柄はそれほど上げてない。
その後、ありがたくも下げて行き、含み益がある状態でフィニッシュと思いきや、、、
恐怖のザラバ引け！
大引けでの手仕舞いはできず、心ならずも持ち越しとなりました、、、

ホント、これなんとかならんのかな。

system13復活！

ロンドン+1.54%
ダウ-1.51%
ナス-0.08%
ドル89.4円くらい
ユーロ115.0円くらい

おっと、ナスも下げに転じたのか。



今日のsystem13予想をしたら、昨日の「大勝」で復活してるじゃないか！
とは言っても当分はシステム停止ライン上付近にいるだろうから、再停止するかも。
停止ライン上でうろうろすると困るのは、停止してる時に勝ち、停止してない時に負ける、ってのが続くということかな。
早く停止ライン付近から離れて欲しいもんです。

今日は某銘柄を売り。
昨日の上げ分がサクっと消えるような展開を希望であります。

こういうこともあるわな

日経平均終値8038.94(+2.73%)

上げましたねえ～



今日のsystem13は2432ディーエヌエーを買いでしたが、不調のため本日より売買停止、ということで注文せず。
そしたら、上げる上げる、、、
売買停止でなかったら約10万円の利益だったのか。
なんと、引きの弱い、、、

ま、今日の好結果で明日から即再開となるかはまだわかりません。
どうなるやら。



先物狙いのsystem23ですがスプレッドの壁がきついので、手仕舞い時は成りではなく指値でやってみるか、と検証中。
当然、指値だと実際に約定できるかどうかはわからない場合が生じることになります。
よって、あくまでざっくりとした評価になるのですが、、、

問題は、現時点ですが、このざっくりとした甘く見た評価でさえ、損益分岐ラインを超えられないということ。
つまり、論外、という状態です。
困ったなあ、、、

system13稼動停止！

ロンドン+2.13%
ダウ+1.78%
ナス+1.46%
ドル89.3円くらい
ユーロ116.4円くらい

あああ、、、
ついに、ついに、、、
system13がシステム停止条件に引っかかってしまった！
しばらくお休みだ。
いつ復活できるか、、、？
ちなみに前に実戦投入していたsystem10は今も停止状態、、、
なんか、終わっとるなあ。