仕方なく売買

システムは相変わらず待ち状態。

でも、予想は続けてて、資産カーブは４月に底を打ってじわじわ上がりつつある。
もう数ヶ月したら再開する条件を満たすかもしれない。

現在はそれを待っているところなのですが、マケスピの無料利用可能期間が明日まで、という状態だったので、今日、久々に売買しました。

system13の予想は4568第一三共買いで少し利益。
7000円ほど臨時収入です、ラッキー！

明日から？
もちろん待つ！

まだ冬眠

長期間「冬眠」状態ですが、さすがに予想をしてるシステムは底を打ち、ふたたび右肩上がりの資産カーブを描き始めた様子。

昨年秋の異常な乱高下の影響が小さくなってきたからかな？

また、寄り引けを実戦再開したいとこだけど、それはシステムに反するので、再開条件が整うまでまだ冬眠かあ、、、


その間、パワーアップのためにプログラムをいろいろと書き換えている最中。
結局今のところ先物ザラバシステムには期待しておりません。
データも取り続けてはいるんだけどね、、、
今年の夏には！なんて思ってたけど、今はありえん、かな。
数年データを取り続けて、使えそうなのが見つかったら使うか、ってスタンス。
今はむしろ、寄り引けを洗練する作業に注力中。

残った？

日経平均終値8711.33円(-2.39%)

海外の急落（ダウ-3.56%、ナス-3.88%）を受け日経も下げ。
でも、午後から少し戻し、、、残った感じ？？？



先物ザラバシステムはデータ取りは継続中ですが、なんとなく先行き暗し。
現在不調により停止中のsystem13（寄り引け）はまだ復活まで遠そう。
ということで、別な寄り引けシステムでも作ろうかと思ってたりします。
ザラバシステムを作ってていろいろなやり方を思いついたので、それを寄り引けに流用しようかな、なんて。

この粘りはもしかして？！

日経平均終値8924.75円(+0.19%)

9000円をなかなか突破できませんが、いいところで粘ってますなあ。
これが続けば、ぼちぼち9000円突破するかあって動きへ行くかも、、、？！

私はまだまだ下げて行くと予想しているんですがね、、、

こんなこともあるのか

日経平均終値8755.26円(+0.14%)

わずかながら上げたとは言え、、、あの展開じゃあ、明日からどうなるんだか、って感じであります（←まあこういう予想がものの見事に当たらないわけですが）



開発中の先物ザラバシステム、、、イヤなものを見てしまった。
1ヶ月くらい前にバックテストして結構良かったパラメータの組み合わせで、つい先日同条件でバックテストをした。
つまりN数が1ヶ月の分だけ増えてる点だけが異なるはずなんだが、、、
結果を見るとN数が変わってない！（リターンも同じ）
つまり、だいぶ前に短期間でがっぽり稼いで、その後はサインが出ず、ということになっているようだ。
寄り引けなんかと違って、1日に何回取引するか不明の場合だとこういうこともあるんだな、、、
なんか目指してるのと違うぞ、、、？！

N数が足らん！

日経平均終値8742.96円(-1.13%)

あちゃー。
また下げましたか。



現在、また先物ザラバシステムのバックテスト等を延々と行っております。
懸念はやはりN数不足だな。
すでにある寄り引け用のデータ数よりも売買回数が少ない。
N数が少ないからプラスになるパラメータの組み合わせが見つかっているだけで、実戦投入したら簡単に曲がりそうな気がする、、、
試験的にミニ1枚で運用しつつ、データを蓄え、寄り引け用でまた別のシステム開発？
どうすべきかな？

そういうこった

日経平均終値8842.68円(-0.92%)

日本経済の見通しはこんなもの、、、
やっぱり9000円は高いそうです。



最近、シストレ関連作業をあまりやってないんだけど、、、そろそろ本腰入れないとな。
やるよ、もうすぐやる。
たぶん、来週からはやります、、、

9000円？高いよ！

日経平均終値8924.43円(-0.44%)

つまるところ、、、
日経平均が9000円というのはまだ高い、ということだな。



最近、すっかりシストレ、というかトレード自体から足が遠のいている状態ですが、、、
ちまちまと毎日データだけは取得しております。
またモチベーションが上がった時に役立つことでしょう、、、

ＭＤＤ更新かよ、、、

日経平均終値8964.11円(+0.54%)

上値重く、、、でもまあプラスだったんだな。
うーん、頑張りますなぁ。



system13、昨日の負けでまた最大ドローダウンを更新してた、、、orz
困ったもんだ。

怖いコワイ

日経平均終値8916.06円(+3.74%)

おいおい、元気イイじゃないか、、、？
ウソだろ、、、？
お前はもう死んでいる、ってケンシロウも言ってたよ？



一つ前の記事でウソ書いてたな。
評価値＝傾き×（傾き/σ）

この傾きってのは、横軸に日付、縦軸に資産のグラフにおいて、資産カーブの回帰直線の傾きってイメージ。

実戦投入するのは当然傾きがプラスなんだけど、実際にパラメータをぶんまわして計算すると傾きがマイナスになるのもいっぱいある（というかそっちの方が多い）。

昨日、傾きの2乗とかＮ乗とか書いたけど、傾きがマイナスだと評価値もマイナスになるようにプログラム上気を付けないといけません。
評価値＝傾き×ABS(傾き/σ)
とかしておかないと傾きがマイナスなのに2乗してプラスとなってしまい、えらいことです。
あー、怖いコワイ。

バックテストで何を評価するか？

日経平均終値8849.30円(-0.10%)

小幅な値動き。
さて、ここからどっちへ行くんだ？



開発中の先物ザラバシステム。
バックテストで何を評価するのかって話。
データ期間中でどれだけ稼ぐかだけを評価すると痛い目を見るかもしれない。
いろいろパラメータを振って、この場合だと売買数Ｎで1回あたりp円の利益です、、、とかなんとか。
この値だけを評価しても、そりゃいいんだけど、実運用するとなると、、、胃が痛くなるかもしれません。
だって、平均値は優秀でもばらつきが大きいかも、、、つまり大勝ちしたり、大負けしたり、と出入りの激しいのはやはりストレスであります。
やっぱり、毎日のことになるので、おだやかな方がいいですよ、ホント（去年の経験より）。

そんなわけで、現在は資産カーブが右肩上がり一直線になるべく近くなるのをめざしてます。
いいんです、大勝なんかしなくても！

さて、ではこの「右肩上がり一直線」にいかに近いかってのをどう評価すればいいんだろう？

当然この直線の傾きは大きい方がいいし、ばらつきは小さい方がいい。
では
評価値＝傾き/σ
とするか？
でもこういうのって傾きが大きいほどばらつきが大きくなるだろうから、ちと違う。
となると
評価値＝傾き×（傾き/σ）
とかか。

傾きの2乗が出てくるけど、もしかしたらn乗としてよさげなのを探してみるのもいいかもしれん、、、
と妄想が広がりそうなところでやめておこう。

3歩進んで、、、

日経平均終値8749.84円(+0.34%)

わずかに上げたとは言え、高値圏で
「で、この先どうすんねん？」
って雰囲気満々のチャートだなぁ。



今日のsystem13予想の4503アステラス製薬買いは損失をくらってました。
また1歩後退であります、、、
ここんところは3歩進んで3歩下がるってところか。
進んでないじゃないか！

なんでよ？

日経平均終値8719.78円(+4.40%)

おいおい、、、えらく上げたな、、、
なんでよ？
まだ、ずるずると下げていって欲しいんだが、、、


今日のsystem13は9008京王電鉄を売りで利益出てるじゃないか。
この調子で頑張っておくれ、ホント、たのんます。

十分な売買回数は？

日経平均8351.91円(+2.99%)

ん？上がってるのか。
フーン。



今日のsystem13予想の9501東京電力売りは同値引け。
これこそ、フーン、だな。
休むも相場とは言うがいつまで休むつもりかね、system13よ。



開発中の先物ザラバシステムですが、、、
パラメータを振りまくることで、よさげなパラメータの組み合わせを得ることはできる。
となると、その信頼性を支えるのはデータ数ということになる。
数十回の売買で利益を出すパラメータの組み合わせと数百回の売買で利益を出すパラメータの組み合わせを調べてみると、後者の方が当然難しいはず。

いくらあればOKというものではないはず。
売買回数が1000あって、利益が見込めるからと言って実戦投入しても利益を生み続ける保証なんぞ一切ない。

ただし、データ数は多ければ多いほどいいと思う。
そう思うとまだまだデータ数が少ないよな、やっぱり、、、

売買なし！

日経平均終値8109.53円(-1.54%)

下げましたか、、、
9000円突破かあ、と思えば今度は8000円割れかあ、と忙しいことです。



今日のsystem13予想は1963買いでちょっとだけ利益があったみたい。
それでもまだまだ復活へは遠い、、、


結局今月は1度も売買ありませんでした、、、