最大ドローダウンの定義

最大ドローダウンと一口に言ってもいろいろ定義があるようです。
図はこのブログで私が勝手に考えるところの最大ドローダウンの定義です。

１日１回の売買で発生する利益は始値ベースのパーセントで計算しています。
その単純な和が「累積利益」です。

図のようにピークから一番下げた「谷」との差を最大ドローダウンとします。
累積利益がパーセントで表示していますので、差は「ポイント」で書くことにします。
ピークが30%でその後下げ続け一番深い谷が20%なら10ptとします。


初期資金から下げ続けた場合でも、売買停止に至らないための参考値という位置づけであれば図のように考えるのがやはり妥当かな。


※本日より前の記事での「最大ドローダウン」は単に連敗している時にどれだけ下げるか、を計算したもので、上記理由を考慮するとあまり意味がなかったかと思います。