予算は

さて、今のところシストレ開始日を４月から、と考えているんだけど、金額どうしようかな。

予算１００万として、信用使って毎回最大２００万賭けることにするか。
この１００万をすったらおしまい、ってことで。
２００万→１００万まで減るなんてバックテストや現在の仮運用の結果等を見る限りそうそうないと思うんだけど。

まあ何が起こるかわからないのが相場なんだろうけど。


お、昨日連敗止めたけど、今日も勝って２連勝だな。
勝敗はあまり気にしなくていいとはいえ、やっぱり勝つほうが気分いいな。

常にカイゼン

某ショッピングサイトへのアフィリエイトリンク。

いくつかのパターンを表示させてみると、やはり文言や画像によってクリック率が明らかに異なる。
表示回数が十分あるのに、クリックが０なんてのも出てくる。
こりゃ、変更要だ。

こういうのを繰り返し繰り返し、、、が必要なんだろうな。

常にカイゼンってやつか。
いつまで「体力」持つかって話もあるけどさ。

仮運用中

とりあえず、今のシステムについてはこれ以上弄るのはやめておこうかと思う。

弄るところはいくらでもあるけど、カーブフィッティングのことを考えるとなんだかなあ、ということになってしまう。
これで、しばらく仮運用してみて、どういうことになりそうかデータを取ってみる。
とくに、資産の変化が上向いているのか下向いているのか、、、

実運用はそれからだな。


それにしても、このドル安、、、なんとかならんのかいな。

AdSenseのフィルター

そういえば、少し前にGoogle AdSenseのフィルターのことを書いたっけ。

ブラックリストにあるドメイン名を入力してみたものの、１ヶ月後の結果はそれほど変わらずだった。
で、この時は結局やめたんだけど、その後、自分のホームページをチェックして、全くページの内容に合致していない広告をこまめにフィルターで省くようにしてます。

またこれでしばらく様子を見ようかと思います。

連敗

シストレ、連敗だ。
もちろんまだバーチャルだが。
それでも気分はよろしくないな。

ふーん。
これが実際の取引だと、数万円の損失が増えていくたびに、自分の作ったシステムへの不信感が、、、というわけか。

今のうちから「そういうこともあるさ」というメンタル面での特訓、イメージトレーニングが必要だな。

こうなると株売買はまさに修行だ。

システム修正のタイミング

どうもネット上を漁ると、システムトレードの難点は、人間のメンタルな点でシステムの指示通りの売買ができない、ということらしい。

なるほど。
特に損失がかさんでくると、だ。

実際に運用し始めたとして－
連敗が続いている、、、最大ドローダウンも更新中、、、
売買をやめて、システムのあそこをいじろうか、いやもう少し待つか、、、

きっとこういうジレンマに陥るんだろうな。

当然未来を予測するから完全に的中させることなんてできないのはわかっている。
あらかじめ最大ドローダウンも見積もっているけど、そんなのも簡単に記録更新されるのも想定の範囲内だ。
じゃあ、ずーっとこのシステムの修正をかけないでやっていくのか？


このあたりも最初からルール決めといた方がいいんだろうな。
月ベースで５％損失を被ったら見直す、とか。
あ、このルールどこぞで見た受け売りだけどね。

カーブフィッティングの罠

昨日も長時間かけて計算させました。

メジャーな銘柄を追加したところ、、、
賭けてみるか！
っていうくらいの結果は出ました。
やっぱり日経２２５を中心とした銘柄だと、１日の値動きも小さいんだろうな（計算したわけじゃないけど）。

ただ、どうしてもカーブフィッティングってのが気になる。
パラメータを振る、ということ自体がカーブフィッティングさせてるんじゃないか？
かといって何の調整もせず、バックテストで結果を出さないシステムに金を投じるわけにもいかないし。
まあ考え出したらキリがないんだけどね。

ともかく、しばらくはこのシステムを仮運用して、結果を出してみて、、、
もちろん結果がよければ、の話だけど、４月から実運用してみたいとこだな。

株下手が好む銘柄は？

システムトレードで扱う銘柄をどうするか？

日経２２５を中心とした銘柄でやってみたところ、パフォーマンスが低下した。
なぜだろう？

株上手な人が多いから？？？

日経２２５銘柄といえど、個人投資家にはなじみのない銘柄もある。
そういう「ツウ」好みの銘柄よりももっとメジャーな銘柄を対象にした方がいいような気もする。
経験の浅い個人投資家が選びそうな銘柄、ということだ。
やっぱり、自分より下手な投資家が多そうなところがいいしな？！

寝ている間に

とりあえず再計算させたんだけど、期待されるPFなどは低下。
でも、やる気が失せるほどの値ではないので、モチベーションはたいして下がらず。
よかった。

とりあえず、全て再計算をやろうと思うと膨大な手間隙と時間がかかるので、寝る前にボタン一つで起動し、朝起きたら計算が全て終わっている、というのができるようにプログラムを組んでみた。
現在、動作確認中。

これで、もし何かプログラム上、変更があったりしても、大丈夫だ。
もともと、そういう変更は少ないだろうと思ってたんだけど、運用しようとすると案外出るわ出るわ、、、

やっぱり、、、？

うはっ！
システムトレード用プログラムでのバックテストの結果が妙にいいと思ったら、やはり計算でおかしいところがあったわ、、、

今から全部再計算、、、数時間かかるんだけど、、、

でも、この修正後の数値がどこまで影響を与えてるのか微妙。
さて、どうなるやら？

ホントかなぁぁぁ？

ここのところ、株トレード用のシステム作りにいそしんでいるんだけど、、、

ホントかなあ？って気がしてきた。
あまりにも、成績が良すぎる、、、

いわゆるカーブフィッティングとは違うハズ。
PF（プロフィットファクター）でいうと2.6くらいある。

「話半分」としても十分利益が出ることになる。

うーん。プログラムがどこかで間違っているのかなあ？

投入金額によるばらつき

実際にBETできる金額というのが理想（計算の前提）と異なる、という点について。

簡単なシミュレーションを行ってみた。
自分が作成したトレードのシステムの期待値の平均・標準偏差と同じになる乱数を出力し、またBETする金額も乱数で適当に振ってみたところ、、、

もちろん、ばらつくけど、BETする額による影響はなさそう。
つまり、かなりの確率でプラス収支になる、という結果がでた。

ホントかな～？

資金が欲しい～

よく考えたら、毎回100万円をBETする、なんて言ったけど、もちろん現実には購入の単位というものがある。

だから毎回きっちり100万円を投入するというのは無理だ。

もしかしたら、98万かもしれないし、51万かもしれない。
となると、その時のあたりはずれの方が影響が大きくなるかも。
パーセンテージでみると理論値に近くプラスでも、実際の資金がへこむ、なんてことにもなりかねない。

これは資金を大きくすれば回避できる。
仮に、18万円の株があって、１株ずつ買えるとする。
予算100万なら5株（90万）が限度で10%も余してしまう。
ところが予算が1000万あれば55株（990万）で1%余すだけだ。


予算が多いほど、計算上の期待値に近くなるはずだ。

じゃあいくらあればいいの？
もしくは余す割合が多ければスルーした方がいいのか？
検討要だな。

取らぬ狸の、、、

システムトレードで、一応テスト（世間一般でいうところのフォワードテスト）ができた。

なぜ「一応」かというと、どうも世間一般の論調からするとデータ数が少ないからです。
もっとも、これ以上増やすつもりもないんだけど（PCの処理能力が、、、）。

売買はデイトレです。
宵越しの株は持ちません。
売りから入るのもあり（よって相場が良かろうが悪かろうが関係なし）。

その結果は、、、
期待値が+0.49%となった！
勝率が59.3%、、、といっても勝率にこだわるつもりはなし。

手数料はざっくり0.1%だから0.1以上の数値が出て欲しいと思っていたんだけど、結構いい数字じゃないか！

つまり、毎日100万円BET（あえてBETと言おう）したなら、１日ごとに4000円くらい入ることになる。
もちろん、もっと多い時も、へこむ時もあるわけだが。

ホントかな～？