3月28日 理レター
皆様お世話になっております。今週は花粉が酷いですね。熱は出る、くしゃみは止まらない。体はだるい。最悪の週でした。今年は花粉の季節に備えて、スウェーデンのブルーエアーという空気清浄機21畳用とダイソンの加湿器で備えていましたが東京の花粉はしぶといようです。効き目がありません。もっと大きな30畳用なら効くのでしょうか?それとも今年の花粉がしぶといのでしょうか?後、1カ月の辛抱です。皆様は大丈夫ですか?
今週は米国5年、7年債の入札がありましたがよくありませんでした。金利は上昇。日本でも国債利回りが急上昇。最終投資家が日本銀行と、歪んでいます。日銀さんが買わないと市場が崩れてしまいます。市場は超長期債をもっと買ってと日銀におねだりしています。買ってくれないと暴れるぞ!!という状況です。ああ~~。それにしても金曜日のマーケットはひどい。債券だけではありません。株式もひどいですね。日経225先物の手口、相変わらずABNがすごいですね。15年6月ギリでABNは34864枚の売り、買いが37958枚。なにがすごいかというと2位のMLは8000枚程度。4倍以上ですよ。こんなの大人と子供。まともな市場じゃないですよね。野村でも4000枚程度。ちょっと情けないです。これだけポジションが取れたらやりたい放題ですよね。なんか納得できませんね。知人のトレダーになんで?って聞いたら外資はコンプライアンスが甘いからと言っていました。本当なのでしょうか?
欧州市場は米株の急落を受け、下落する場面もありましたが、確りです。債券市場はドイツ債中心に堅調です。ドイツ30年国債は0.65%を下回りました。もちろん史上最低水準です。こんな水準だれが買うのでしょうか?不思議です。反動が怖いですよ!!ドイツは財政黒字なのでスイスのカーブに収斂するのでしょうか?ちなみに、スイス30年は0.41%
です。こんな水準なら公共株買ったほうがよいですよね。GDFスエズの配当利回りは5.33%です。
そういえば、昨日、ペトロチャイナの配当金額が発表されました。業績不振で配当金額は
前回の0.1675元から0.09601元に。57%になってしまいました。2004年から持ち続けていますがそろそろ入れ替えの時期でしょうか?働かなくない銘柄はポートから処分しないと大変なことになります。原油が下落しているからしかたないですがそうとも言ってられません。配当金で新しいマラソンシューズを3足購入するつもりでしたが2足にします。
きのう、マラソンクラブで猫ヒロシさんの東京マラソン2時間30分割われをお祝いする会が神保町のハイテクジムでありました。猫さんの身長は148CMとおっしゃっていました。凄いトレーニングを積んでいるようです。時間がないときは夜中に走っているようです。コツコツ、淡々とトレーニングされているようです。5月のシンガポールで行われるアジア大会でメダルを取れば、カンボジア代表でオリンピックに選考されそうだとおっしゃっていました。気さくな方でした。
今日も朝から走ってきます。今日はお花見マラソン?花粉症の私はお花見、ちょっと辛いです。5月に入ったらBQしましょう!!
理
1 ソフトバンク
株価6942円(7068円)
1年 5年
CDS ---bp(72bp)167bp(165bp)
回号 償還 最終利回り 国債スプレッド
32 回2015/6/2 0.429%(0.414%) 46.38bp(44.64bp)
42回2017/3/1 0.813% (0.788%) 78.52bp (79.17bp)
44 回2020/12/20 1.477%(1.419%) 135.38bp(134.99bp)
ユーロ債
2020年4月15日1.975%(2.023%) 207.17bp(213.84bp) *円ベースL+160bp(174bp)
ドル債
2020年4月15日 4.016%(4.02%) 257.43bp(259.30bp) 円ヘッジL+166bp(173bp)
*円ベース=アセットSWAP 6ML+α
*():前週
スプリント 株価:$4.72($4.95)
ドル債
2024年6月15日7.38%(7.41%) 546bp(553bp)
1年 5年
CDS 113bp(106bp) 412bp(412bp)
アリババ
株価 84.58ドル(85.20ドル)
◆年初からの各国株式指数パフォーマンス
銘柄 週末引け 年初比 円換算 相関係数
(%)
日経平均 19285.63 +10.51% -----
NYダウ 17712.66 -0.62 -1.06 0.928
ブラジルボベスパ 50094.66 +1.14 -2.46 -0.421
FT100 6855.02 +4.40 -0.79 0.204
DAX 11868.33 +21.04 +8.47 0.747
ロシアMICEX指数 1571.55 +12.53 +12.35 0.788
上海A 3868.52 +14.14 +13.45 0.49 0.861
ハンセンH 11898.09 -0.72 -1.14 0.839
国債金利
◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米 0.5944(0.4000) 1.4351(1.139) 1.961(1.902)2.5404(2.304)
独-0.246(-0.236) -0.093(-0.110) 0.207(0.184) 0.648(0.633)
日 0.041(0.005)0.125(0.086)0.375(0.328) 1.371(1.277)
◆クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB3.146(3.186)・BBB 1.14(1.16)・A 0.632(0.627)
CDSインデックス
米 64.70(63.00) 欧州 55.87(54.75)日本58.50(56.50)
経済統計カレンダー
【米国の予定】
30日2月中古住宅販売仮契約(前月比):予想:0.7% 前回:1.7%
30日3月ダラス連銀製造業活動指数:予想:-9.5 前回:-11.2
31日1月S&P/ケースシラー20都市指数 :予想:--- 前回:173.02
31日3月シカゴ購買部協会景気指数:予想:52.4 前回45.8
1日3月ADP雇用統計:予想:22.5万人 前回:21.2万人
1日ISM製造業景況指数:予想:52.5 前回:52.9
2日2月製造業受注指数 :予想:0.5% 前回:-0.2%
3日3月非農業部門雇用者数変化:予想:25万人 前回:29.5万人
3日3月失業率: 予想:5.5% 前回:5.5%
【日本の予定】
30日2月鉱工業生産(前月比):予想:-1.5% 前回:3.7%
1日1Q 日銀短観 大企業製造業予測:予想:16 前回:9
1日1Q 日銀短観 大企業非製造業予測:予想:18 前回:15
1Q 日銀短観 中諸企業製造業予測:予想:4 前回:1
国債入札
米
2日3年・10年・30年国債入札詳細
日本
2日10年国債入札
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/1504htm
データ:Bloomberg
皆様お世話になっております。今週は花粉が酷いですね。熱は出る、くしゃみは止まらない。体はだるい。最悪の週でした。今年は花粉の季節に備えて、スウェーデンのブルーエアーという空気清浄機21畳用とダイソンの加湿器で備えていましたが東京の花粉はしぶといようです。効き目がありません。もっと大きな30畳用なら効くのでしょうか?それとも今年の花粉がしぶといのでしょうか?後、1カ月の辛抱です。皆様は大丈夫ですか?
今週は米国5年、7年債の入札がありましたがよくありませんでした。金利は上昇。日本でも国債利回りが急上昇。最終投資家が日本銀行と、歪んでいます。日銀さんが買わないと市場が崩れてしまいます。市場は超長期債をもっと買ってと日銀におねだりしています。買ってくれないと暴れるぞ!!という状況です。ああ~~。それにしても金曜日のマーケットはひどい。債券だけではありません。株式もひどいですね。日経225先物の手口、相変わらずABNがすごいですね。15年6月ギリでABNは34864枚の売り、買いが37958枚。なにがすごいかというと2位のMLは8000枚程度。4倍以上ですよ。こんなの大人と子供。まともな市場じゃないですよね。野村でも4000枚程度。ちょっと情けないです。これだけポジションが取れたらやりたい放題ですよね。なんか納得できませんね。知人のトレダーになんで?って聞いたら外資はコンプライアンスが甘いからと言っていました。本当なのでしょうか?
欧州市場は米株の急落を受け、下落する場面もありましたが、確りです。債券市場はドイツ債中心に堅調です。ドイツ30年国債は0.65%を下回りました。もちろん史上最低水準です。こんな水準だれが買うのでしょうか?不思議です。反動が怖いですよ!!ドイツは財政黒字なのでスイスのカーブに収斂するのでしょうか?ちなみに、スイス30年は0.41%
です。こんな水準なら公共株買ったほうがよいですよね。GDFスエズの配当利回りは5.33%です。
そういえば、昨日、ペトロチャイナの配当金額が発表されました。業績不振で配当金額は
前回の0.1675元から0.09601元に。57%になってしまいました。2004年から持ち続けていますがそろそろ入れ替えの時期でしょうか?働かなくない銘柄はポートから処分しないと大変なことになります。原油が下落しているからしかたないですがそうとも言ってられません。配当金で新しいマラソンシューズを3足購入するつもりでしたが2足にします。
きのう、マラソンクラブで猫ヒロシさんの東京マラソン2時間30分割われをお祝いする会が神保町のハイテクジムでありました。猫さんの身長は148CMとおっしゃっていました。凄いトレーニングを積んでいるようです。時間がないときは夜中に走っているようです。コツコツ、淡々とトレーニングされているようです。5月のシンガポールで行われるアジア大会でメダルを取れば、カンボジア代表でオリンピックに選考されそうだとおっしゃっていました。気さくな方でした。
今日も朝から走ってきます。今日はお花見マラソン?花粉症の私はお花見、ちょっと辛いです。5月に入ったらBQしましょう!!
理
1 ソフトバンク
株価6942円(7068円)
1年 5年
CDS ---bp(72bp)167bp(165bp)
回号 償還 最終利回り 国債スプレッド
32 回2015/6/2 0.429%(0.414%) 46.38bp(44.64bp)
42回2017/3/1 0.813% (0.788%) 78.52bp (79.17bp)
44 回2020/12/20 1.477%(1.419%) 135.38bp(134.99bp)
ユーロ債
2020年4月15日1.975%(2.023%) 207.17bp(213.84bp) *円ベースL+160bp(174bp)
ドル債
2020年4月15日 4.016%(4.02%) 257.43bp(259.30bp) 円ヘッジL+166bp(173bp)
*円ベース=アセットSWAP 6ML+α
*():前週
スプリント 株価:$4.72($4.95)
ドル債
2024年6月15日7.38%(7.41%) 546bp(553bp)
1年 5年
CDS 113bp(106bp) 412bp(412bp)
アリババ
株価 84.58ドル(85.20ドル)
◆年初からの各国株式指数パフォーマンス
銘柄 週末引け 年初比 円換算 相関係数
(%)
日経平均 19285.63 +10.51% -----
NYダウ 17712.66 -0.62 -1.06 0.928
ブラジルボベスパ 50094.66 +1.14 -2.46 -0.421
FT100 6855.02 +4.40 -0.79 0.204
DAX 11868.33 +21.04 +8.47 0.747
ロシアMICEX指数 1571.55 +12.53 +12.35 0.788
上海A 3868.52 +14.14 +13.45 0.49 0.861
ハンセンH 11898.09 -0.72 -1.14 0.839
国債金利
◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米 0.5944(0.4000) 1.4351(1.139) 1.961(1.902)2.5404(2.304)
独-0.246(-0.236) -0.093(-0.110) 0.207(0.184) 0.648(0.633)
日 0.041(0.005)0.125(0.086)0.375(0.328) 1.371(1.277)
◆クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB3.146(3.186)・BBB 1.14(1.16)・A 0.632(0.627)
CDSインデックス
米 64.70(63.00) 欧州 55.87(54.75)日本58.50(56.50)
経済統計カレンダー
【米国の予定】
30日2月中古住宅販売仮契約(前月比):予想:0.7% 前回:1.7%
30日3月ダラス連銀製造業活動指数:予想:-9.5 前回:-11.2
31日1月S&P/ケースシラー20都市指数 :予想:--- 前回:173.02
31日3月シカゴ購買部協会景気指数:予想:52.4 前回45.8
1日3月ADP雇用統計:予想:22.5万人 前回:21.2万人
1日ISM製造業景況指数:予想:52.5 前回:52.9
2日2月製造業受注指数 :予想:0.5% 前回:-0.2%
3日3月非農業部門雇用者数変化:予想:25万人 前回:29.5万人
3日3月失業率: 予想:5.5% 前回:5.5%
【日本の予定】
30日2月鉱工業生産(前月比):予想:-1.5% 前回:3.7%
1日1Q 日銀短観 大企業製造業予測:予想:16 前回:9
1日1Q 日銀短観 大企業非製造業予測:予想:18 前回:15
1Q 日銀短観 中諸企業製造業予測:予想:4 前回:1
国債入札
米
2日3年・10年・30年国債入札詳細
日本
2日10年国債入札
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/1504htm
データ:Bloomberg
当地は少し多い程度で、医者の薬も3,4日飲んだだけで、なんとか乗り切れそうです。
ネットで数をチェックしていますが、1日100個以上の日は半分以下です。私は、100個以上の日が2,3日続くと症状がでます。
先週はじもとHDのCBを100.6で買ってみました。過去に何度も値幅は取っていますが、大きく上げそうなら様子をみます。
でも、田舎の銀行なので、105円以上は無いのかと・・・素人判断でした。
http://weathernews.jp/pollen/cgi/pollen_disp.cgi?id=POLLEN-0117
CBは乖離修正があるのですか、どうりで上げが鈍いはずです。以前は10パーセント以上は当たり前だったのに、100円台でも数パーセントしかないので、株価連動に時間がかかりすぎです。