これってどうなんやろ

日経先物システムトレード、多変量解析 ADVANCE3/EXPERT のキャンペーン販売中です。↓


http://mmt-mlab.com/sales/advance3/


この説明ページの先頭には、


近年の相場への適応力を強化


と書かれています。


多変量解析PRO2と比べてどういいのでしょうか？


それは、上のキャッチフレーズにあるとおりです。


PRO2は、長期間で、最高になるように最適化をしていますが、

ADVANCE3とEXPERTは、長期間でもそこそこよく、しかも、近年、とくに2010年の

成績がよくなるようにしてあります。


なぜそうしたのか？


カーブフィッティングという言葉がありますが、私は「カーブフィッティング」

といわれるのが好きではありません。


それは、カーブフィッティングという言葉には、長期間の成績の悪さを隠して、

最近の成績だけをよくみせる悪意的な匂いがするからです。


当研究所では、短期間の成績だけではなく、長期の成績もちゃんと開示していますので

カーブフィッティングとは呼ばないでくださいね。


http://mmt-mlab.com/sales/advance3/


さて、このページにありますように、ADVANCE3とEXPERTは、PRO2の中期（2007年〜2010年）の

成績に比べると、総損益で、ADVANCE3がPRO2の、91％、EXPERTがPRO2の、83％、になっています。


しかし、2010年の成績は、

PRO2:　　　145万円　（ミニ10枚固定）
ADVANCE3:　180万円　（同上）
EXPERT:　　188万円　（同上）

と、ADVANCE3、EXPERTのほうがよくなっています。

なぜ、長期の成績が悪くても、最近の成績がよければいいのか？


これまで、私は、できるだけ長期間の成績がよくなるシステムを販売してきましたが、

ここ数年の相場の性質の変貌を考えると、そのような考え方は、１００％正しいとは

いえないと考えるようになってきました。


もちろん、長期間の最適化は、まだ重要だと思います。


しかし、短期間での最適化も重要なのが、近年の日経先物相場だと考えます。


ADVANCE3とEXPERTは、その方針で、創りました。


さて、2010年に、PRO2、ADVANCE3、EXPERT、の３つを複利投資した場合の

比較を下記に掲載してあります。


http://mmt-mlab.com/sales/advance3/fukuri/


　期間：2010年1月〜2010年10月22日
　初期資金：100万円
　枚数決定方法：資金10万円当りにミニ1枚を取引する。
　手数料：ミニ1枚当り100円

の条件で、複利投資を行うと。。。


EXPERTは、2010年10月22日に、総資金が、4.29倍の、429万円になります。

また、ADVANCE3は、総資金が、3.89倍の、389万円になります。

PRO2は、総資金が、2.80倍の、280万円になります。


さていかがでしょうか？

もちろん、これと同じ結果が、将来もおきるという保証はありません。


しかし、昔の成績と、最近の成績は、比重をつけて、みるのがよいと思います。


例えば、ＡとＢのシステムがあって、

過去4年間のうち、最初の2年の成績が、Ａが6000、Ｂが4000

そして、後半の2年の成績が、Ａが4000、Ｂが6000

だとすれば、4年間の成績は、両方とも合計10000ですが、Ｂのほうが


最近の成績がいいので、ＡよりもＢのほうがいいという判断のしかたです。



さて、ADVANCE3と、EXPERTの残りの販売も少なくなっています。

キャンペーン締切は、


10月31日　23時です。


申し込みは、お早めにどうぞ。。


http://mmt-mlab.com/sales/advance3/