MT4バックテストの最適化

Moving Average.mq4を移動平均線のゴールドクロス・デッドクロスに改造
http://trading-fx.blog.jp/archives/9191662.html
では適当に短期と長期の期間を7と21を設定しました。
ここを最適化で変えてみたいと思います。

まずMT4を起動しメニューバーの【表示】→【ストラテジーテスター】でストラテジーテスターを表示。



ストラテジーテスターの【エキスパート設定】をクリック。
緑のバーが出てるのは一度実行したからです。


テスト設定では【遺伝的アルゴリズム】にチェックを入れると、
難しい原理はわかりませんが総当たりではなく高率のいい計算をして早く終わるらしいです。
最適化パラメーターは特にこだわりがなければ【Balance】のままでいいでしょう。


パラメーターの入力タブでは変えたいMovingPeriodS,MovingPeriodLにチェックを入れ、
スタートとストップの値を入れます。
今回は試しにMovingPeriodS（短期）を6から始めて8、
MovingPeriodL（長期）を18から始めて22にしました。
あまり広い幅にすると時間がかかりますので注意。
ステップはいくつずつ増やすかです。今回は1つずつ増やしていますが2つずつなど飛ばして増やすこともできます。


それが終わればOKをクリックして【最適化】にチェックを入れて【スタート】をクリック。


しばらく待つと終わりの音が鳴りますので、【最適化結果】のタブを見てみましょう。

何も表示されない場合は右クリックをして【マイナスの結果を表示しない】のチェックを外してもう一度開始。


上の【損益】をクリックすると損益の順にソートされます。
一番良くてもマイナスですね…
右の方を見るとその時の条件が分かります。

今回はMovingPeriodS=7、MovingPeriodL=22の時が一番マシという結果でした。
まあ、マシと言ってもマイナスなんですけどね…

その行を選択してダブルクリックをすると【セッティング】タブに移行しその時のパラメーターがセットされますのでそのままスタートを押すとその設定でバックテストをしてくれます。
これ、もう一回テストしないと結果分からないんですかね…


まあエントリーとイグジットの条件が移動平均線のクロスだけではちょっと難しいという事ですね。