ATR(Average True Range)

目次
ATRとは
ATRの計算
MT4での使用
使い方

ATRとは

ATRは(Average True Range)の略でウェルズ・ワイルダー氏が考案しました。
相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを見るオシレーター系の指標です。

ATRの計算

まずはTR(True Range)を計算します
a.現在の足の高値と現在の足の安値の差
b.現在の足の高値と前の足の終値の差
c.現在の足の安値と前の足の終値の差
これらのうち、一番値が大きいものがTRです。
そしてそのTRの値をn本足で平均したものがATRです。

MT4での使用

標準で【インディケーター】→【オシレーター】の中にAverage True Rangeが入っていますので、ダブルクリックするかチャート上にドラッグします。


サブウィンドウに表示されます。 値動きが激しいときはATRの値も大きく動いています。


iATR(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

使い方

オシレーター系ですのでトレンドの発生や終息を見るのに使われるようです。 また、利確・損切の目安として現在の価格からATRの3倍離れたとこに置く、などと使われることもあるようです。

SMA,EMA（単純移動平均線、指数平滑平均線）テクニカル分析指標

SMA,EMA（単純移動平均線、指数平滑平均線）
テクニカル分析指標のSMA,EMA（単純移動平均線、指数平滑平均線）について
移動平均線は最もよく使われるテクニカル分析指標です。
考案者はジョセフ・グランビル。

• SMA(Simple Moving Average：単純移動平均線)

直近のn個のデータの単純な平均です。
SMA=(1個目の値+2個目の値+…+n個目の値)/n
例えば直近5日のドル円が古い方から100円,102円,104円,106円,108円だとしますと、
1日でのSMA=100/1=100
2日でのSMA=(100+102)/2=101
3日でのSMA=(100+102+104)/3=102
4日でのSMA=(100+102+104+106)/4=102.5
5日でのSMA=(100+102+104+106+108)/5=104
となります。

• EMA(Exponential Moving Average：指数平滑平均線)

古いデータより最近のデータを重視した平均です。
1個目：SMAと同じ計算です。
2個目以降：(1個前のEMA)×(1-α)+2個目の値×α=(1個前のEMA)+α×(2個目の値-(1個前のEMA))
※α(平滑化定数)=2/(n+1)
例えば直近5日のドル円が古い方から100円,102円,104円,106円,108円だとしますと、
1日でのEMA=SMA=100/1=100
2日でのEMA=100+2/(2+1)(102-100)=101.33
3日でのEMA=101.33+2/(3+1)(104-101.33)=102.66
4日でのEMA=102.66+2/(4+1)(106-102.66)=104.00
5日でのEMA=104.00+2/(5+1)(108-104.00)=105.33
となります。

SMAが単純に平均を出しているのに対して、EMAは直近の値を重視した平均になっています。
そのためEMAは直近の値動きに対して反応が早く、特に海外では好んで使われるようです。