■Shell "cmd.exe /c md ""[drive:]path""" とか

#ボツ回答シリーズ :)
#ぃゃ、本筋と関係ないし多分混乱するだろうから自粛..

Sub try()
　　Const CMD = "cmd.exe /c md """
　　Const FL1 = "最下層1"
　　Const FL2 = "最下層2"
　　Dim FL As String
　　Dim p　As String

　　p = Application.PathSeparator
　　FL = Join(Array(ThisWorkbook.Path, "TESTフォルダ", "SUBフォルダ", Format$(Date, "yymmdd")), p) & p
　　MsgBox FL
　　Shell CMD & FL & FL1 & """"
　　Shell CMD & FL & FL2 & """"
End Sub

Shell関数でDOSコマンドMKDIR(MD)使って多階層フォルダを一気に作成..
というのもありかも。