週間パフォーマンスレポート １２月５週目12/30まで

   週間パフォーマンスレポート１２月５週目12/30まで

月別損益額表：-1230：１２月５週（12/1～12/30）

12月：週別別損益額表：差し込み表計算

月別損益額表：ベスト３　　１２月月間　12/30まで
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順位 ストラテジー名称      ：12/1-22   利回り    増減     増減％
１位 マルチ：デュオⅢｍ1   1491600    49.72%    223100  7.44%
１位 マルチ：トリオⅣｍ1    1491600    49.72%    223100  7.44%
３位 シータ：1                   1301700    43.39%    225800  7.53%

注：マルチのⅢとⅣの違いは、暴落用逆張りストラテジーのあるなし：
：暴落がないときは、サマリーは同じになります
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・・オレンジの背景色（網掛け）　押すと明細が見えます

・日経225

：ＮＹダウ：12/30

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クイックすると「テラス」へ飛び、「サマリーの詳細が見られます
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BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.　
シータ：1　
シータⅤ：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2　
ディオーネⅢ：ＢＢプリュｍ3　
SGS-FＣ　
マルチ：デュオⅢｍｏｄｅ1　
マルチ：トリオⅣｍｏｄｅ1　
３ｃｖ２：
シータｄｃ2：
フォンティーヌ：

「ストラテジー」の通信簿・１２月月間　12/30まで
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マルチについて：（「シス達」の複数Ｓｔｒａｔｅｇｙ運用バックテストモード）
・この件について、たびたび初歩的な質問を受けます。ただその開発者ではないので、答えるのは僭越ですが・・
・まず、巻頭の表：「12月：週別別損益額表」を見てください。
・例えば「マルチ：デュオⅢｍ1」は「シータ：１」と「ディオーネ：Ⅲ」の２本のＳｔｒａｔｅｇｙで構成されています。２本なので「デュオ」と命名しています。この２本の合計は”2151900”になり、マルチデュオⅢｍ1より高いではないか、たいしたことないな！と思われる方は、ここのＳｔｒａｔｅｇｙの初期資産は、どれも300万だということを確認してください。正しく比べるなら、「マルチデュオ」を600万で検証して月損益を出して比較しなくてはなりません。
・この場合、「マルチデュオ」の損益月額を２倍（2983200）にして比較するのは正しくありません。初期資産を２倍の600万にして検証すると優先順位の低い銘柄にまで範囲が拡大してパフォーマンスが下がります。
・実際「マルチデュオ」の初期資産を600万にした時の１２月の損益額は”2788100”になります。
・２本のＳｔｒａｔｅｇｙの単純総和（＝2151900）とマルチデュオ（＝2788100）の差（＝636200）がマルチストラテジーそのものなのです。
・この件のこれ以上は開発者に聞いてください。たぶん教えてくれませんが・

さて、１２月の「ストラテジー」の通信簿は・
・今週は、「シータ：1」が好調、「ＤＣⅡ」が不調でした。「ＤＣⅡ」は浅い押目の逆張りです。
・順位は低いのですが、「フォンティ-ヌ」は相変わらず安定しています。取引の勝率は70％を少し切るぐらいですが、月別勝率のみならず、週別勝率も抜群の高勝率を示していて、ほぼストレスなしの状況が続いています。

相場：大納会は陽線で終わりました。トレンドは下降気味ですが、これで年頭の大暴落はなくなったと読みましたが、果たしてどうでしょうか。大統領就任日までもたつきが続き、トランプの公約の実行がなった時、できなかった時、トレンドが発生しそうです。
*****◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇*****
とくになし
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詳細：・クイックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
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月間Ｂｅｓｔ１：サマリー

Ⅰ：マルチ：デュオⅢ/マルチ：トリオ Ⅳ-
　-----マルチ：トリオ Ⅳ
バックテスト期間： 2014/01/01～2016/12/30
　勝率： 72.65 ％
　勝ち数： 1,541 回　負け数： 580 回　引き分け数： 147 回
　平均損益（円）： 12,532 円　　平均損益（率）： 2.26 ％
　平均利益（円）： 29,759 円　　平均利益（率）： 5.44 ％
　平均損失（円）： -30,060 円　　平均損失（率）： -5.63 ％
　合計損益（円）： 28,422,810 円　　合計損益（率）： 5,125.88 ％
　合計利益（円）： 45,857,852 円　　合計利益（率）： 8,389.76 ％
　合計損失（円）： -17,435,042 円　　合計損失（率）： -3,263.88 ％
　最大連勝回数： 18 回　最大連敗回数： 7 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 436,800 円（2014/12/26）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 409,900 円（2014/12/25）
　ＰＦ： 2.630　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 1.56 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～～～～～～～～～～～

来週の株式展望は休みます。

◇トレード回数について 来週の株式展望 2016/12/25

　来週の株式展望　2016/12/25

　　　　　◇トレード回数
コメント・・・

泣いても笑っても、もう直ぐ年の瀬です。
株相場は、トランプが大統領に当選以来、物凄い力強い上昇を続けていましたが、この週は勢いが弱まっています。続いて描く線は、どうなるか、？？思わせぶりです。

さて今回は、トレード回数について、自分の考えを書いてみます。あるブログで、こんな文章を見かけたからです。　･･･「トレード回数が１０００回のものと１００回のものがあれば、当然後者（１００回）のほうが優れていますよね。･･取引にかかる手数料が１０倍も変わってくるのですからね。」･･･
確かに、手数料の観点から見ると一見正しそうに思えますし否定もしませんが、システムトレーダーの立場からすると別の立場をとる方が多いように思います

それは・・・
ストラテジーを制作して、実用に耐えられそうだと思って運用する場合、、心配なのがこの先、過去のデータと同じように、右肩上がりの資産曲線を描いてくれるかどうかです。このことを、「右肩上がりの再現性」と呼ぶことにします。このことの検証は、、例えば半年前に作ったストラジーだとすると・
　「過去データのサマリー」+「フォワードテスト（半年間）」＝今も右肩上がりか？の再現性
　　・「今も右肩上がりか？の再現性」は、意外と厳しい成績になっているようです。
　　・「テラス」や「トレジスタ」を点検しても、合格といえるものはかなり少ないようです。
　　・「右肩上がりか？の再現性」を阻害する要因は、
　　　　　1：主にトレンドという変数ですが、･･･これが半数以上
　　　　　2：その他に、過剰最適化という変数要因が加わります。･･･割合としては少数
　　

　　・対処としては、1：）の場合は、反対トレンドの時には、シグナルを発生させないようにする、
　　　　　　　　　　　（パラメーター変更やトレンド判定以外のテク・指標の追加はしない・のが原則）
　　　　　　　　　　2：) の場合は, 全面修正か、変数要因の構成比を減らすしか方法はありません。（ダメ・ストラテジーで不採用も方法）
　　・その理由があって、取引数の多い方が「過剰最適化」の可能性が低いとされています。

　　・「過剰最適化」を見抜く方法として、初期資産を増やして検証する方法が提案されています。
　　　　＞例えば、初期資産が３００万だったら、５００万で検証してみるとか・
　　　　　1：この場合は、初期資産を減らす方法は絶対ダメ・・変数要因構成比が上がります。
　　　　　2：初期資産を増やすと、優先順位が低いものまでエントリーが拡大するので、
　　　　　　　　 サマリの成績が悪化しますが、資産曲線が「右肩上がりか？」の確認ができればよい。
ということで、「取引回数が少ない方が優れている」という結論にはなりません。

以上が、システムトレーダーとしての一つの考え方で、手数料から見た考え方を否定するわけではありません。

実は、「過剰最適化」（＝カーブフィッティング）という表現は、自分はほとんど使いません。
それほど深く知っていないこともありますが、「ストラテジー」で重要なことは、「今も右肩上がりか？の再現性」であります。
過去に作ったものが今に使えるかどうか？が最大の課題でもあります。
「過剰最適化」という難しい言葉にすると、「再現性」の重要度が薄れるような気がするから・です。
･･･これは個人的な意識の問題ですが・･･

 

◇相場を読む～来週の見通し　･･･ 山田 勉

　今週はわずかに26円高だが7週続伸、19500円に接近。クリスマス週で売買は減ったが、この時期特有の好需給に加え、日銀のETF買いが支えとなって、高値圏を頑強に維持、下がらず。

　来週は年のオーラス週、月曜はクリスマス振替でNY休場、安倍首相が真珠湾を訪問し、28日が役所の仕事納め、今年最後の経済統計がCPIやら鉱工業生産やらがあるくらい、特に手掛かりもなく自然体で大納会を迎えそう。
　東証のゲストは伊調馨さん、新年株価も是非、放り投げて欲しい処。
　まだ「NYダウの2万ドル」「ドル円の120円」「日経平均の2万円」どれも達成できてないが、ワンチャンスで届く位置にあって、あってもいいし、なくて新年に持越しでもいい（ニヤリ）。
　クリスマス時期、強欲だったスクルージですら真人間になって他人に施すようになる、ディケンズの「クリスマスキャロル」がクリスマスを盛大に祝うようになったきっかけらしいが、そうした希望が一時は保つもの。
　12年は「大納会まで4連騰」、13年は「大納会まで9連騰」、14年は「イブまで5連騰」だった。尤も15年は「クリスマスまで5連敗」、ややこしい年の前はややこしくなるとすると、来年は希望が持てるのか。
　今年の高値圏で終わりそうなのはまったく幸せ、越年準備へ。

　*スクルージ　・・小説：「クリスマスキャロル」の中に出てくる「守銭奴」

熊さんレポートは、今週・お休み。

週間パフォーマンスレポート１２月４週目12/22まで

  週間パフォーマンスレポート１２月４週目12/22まで

 

システムトレードの
１２月週別損益額表 １２月４週（12/1～12/22）

　注：マルチのⅢとⅣの違いは、暴落用逆張りストラテジーのあるなし：
　注：暴落がないときは、サマリーは同じになります

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・・オレンジの背景色（網掛け）　押すと明細が見えます
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クイックすると「テラス」へ飛び、「サマリーの詳細が見られます

-----　前月末までのサマリーが確認できます。ストラテジーの検証は「テラス」が行っています（「テラス」の検証・担保）。
BBﾓｱﾝ：Ⅲmode3.　
シータ：1　
シータⅤ：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2　
ディオーネⅢ：ＢＢプリュｍ3　
SGS-FＣ　
マルチ：デュオⅢｍｏｄｅ1　
マルチ：トリオⅣｍｏｄｅ1　
３ｃｖ２：
シータｄｃ2：
フォンティーヌ：

・・・　「テラス」と当該・ブログの数値が異なる場合があります
：理由：・・・空売りデータ：貸借とＫＤＣ売建の違い、利回りと勝率の計算手法。
：項目：・・・利回り＝損益額÷（初期資産+最大ＤＤ）　勝率＝勝ち÷（勝ち+負け+引分）・・・「テラス」方式

「ストラテジー」の通信簿・１２月月間　12/22まで
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今年のストラテジーの機能について、年末でもあり、総括めいた論調が記載されていた。
「システムトレード上級者ほど苦戦し、初心者ほど成績が良い 」という表題である。ただ自分の知る範囲では、「システムトレード上級者ほど苦戦し、」・はよく耳にした言葉であるが、「初心者ほど成績が良い 」ということは、トンと聞いたことはない。この論は、「逆張り」に限定すればかなり説得力があると思う。「逆張り」を得意とする「シス達」ユーザーは、「ブレグジット」レベルの暴落でも、逆張りに引っかからなく、押し目型・逆張りも、少し下がれば、日銀の下支え資金投入で機能しなかった。こんな官製相場が永久に続くとも思えないので、自然型に帰るだろうとの予見には賛成である。
多少機能しにくい時期があるにしても、「逆張り」の戻りバネは、ロングでもショートでも「シストレ」の神髄である、という思想は基本であると思う。
もう一つ、「円安は株高」という思い込みは危険である。
・かつて、日本が世界経済を牽引していた時代があった。日本の誇る「トヨタ」が「ソニー」が、輸出で盛況し、そこで働く従業員や下請けを潤し、生活水準を上げて消費を拡大する時代があった。「円安」は、日本のグローバル企業を潤し、シャワーとして中小型企業をも活性化させた。だが今は、「円安」によるグローバル企業は、一般の国民まで所得を上がられるのだろうか。「円安」は諸刃の刃である。つい、逆の現象を耳にする機会が多くなっているように思う。
このブログで提示している好調なストラテジーは、「円安は株高」という思い込みの「幻想」を前提にしている。まだストラテジーの破たん・・機能しなくなる・・という前兆はないが、ストラテジーは永久不滅ではない。ストラテジーの旬は、せいぜい２,、３年というところ。
１２月初旬、逆張りのロングとショートが機能したが、中旬は順張り・ロング機能に戻り。シングルでは、「シータ；１」が首位奪還か。
*****◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇*****
とくになし
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詳細：・クイックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
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月間Ｂｅｓｔ１：サマリー

Ⅰ：マルチ：デュオⅢ/マルチ：トリオ Ⅳ-
　-----マルチ：トリオⅢ
バックテスト期間： 2014/01/01～2016/12/22
　勝率： 64.66 ％
　勝ち数： 611 回　負け数： 334 回　引き分け数： 37 回
　平均損益（円）： 6,826 円　　平均損益（率）： 1.19 ％
　平均利益（円）： 23,942 円　　平均利益（率）： 4.81 ％
　平均損失（円）： -23,727 円　　平均損失（率）： -5.32 ％
　合計損益（円）： 6,703,567 円　　合計損益（率）： 1,166.45 ％
　合計利益（円）： 14,628,314 円　　合計利益（率）： 2,941.71 ％
　合計損失（円）： -7,924,747 円　　合計損失（率）： -1,775.27 ％
　最大連勝回数： 22 回　最大連敗回数： 9 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 679,100 円（2016/08/10）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 727,600 円（2016/08/10）
　ＰＦ： 1.846　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 4.29 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～～～～～～～～～～～

年内に、「日経平均の2万円」か「ドル円の120円」を達成するのか？ 週間展望 12/18

　　週間展望　12/18

　年内に、「日経平均の2万円」か「ドル円の120円」を達成するのか？
コメント・
　年内に、「日経平均の2万円」か「ドル円の120円」を達成するのか？そんなこと、分かるわけがありませんが、興味深いテーマ・です。
　相場ですから、上がれば下がり、下がれば上がります。ただ、サイコロジカルで調べてみると、100に近いところから、直ちに急変急落する例は、過去にはあまりないようです。つまり、急落するにしても、前触れは何かしらあるのが普通で、これを見逃さないで、相場に付いていくしかなさそうです。
　お金の流れの循環は、意外と「法則的」で、大型株が上げ止まると、次には小型株に循環して、あるいは低位株に循環して、底上げがあるのが過去の習わしです。資本は、かなり貪欲で、相対的な割安を見つけていきます。今回も、そのような流れになるという保証はどこにもないのですが、･･･
　
　チャート：一目均衡表

　
　◇：強烈な上昇の様子です。過去にあまり見かけません。
　・トレンドの転換を示す、”ねじれ”のポイントを雲がない状態（晴天）で通過しています。
　・”いけいけドンドン”ですが、雲の上縁が下値抵抗線ですから、急落したら1500円幅前後になります。
　
　■□　日経平均株価の動向と予想　□■ ･･･熊谷亮

　本日の日経平均株価終値は＋127円の19,401円と上昇し、9日続伸となりました。TOPIXも＋7.95の1,550.67ポイントと上昇しました。
　日経平均株価の中期基調は上向き継続。短期基調も上向き継続となっております。
　日経平均株価のサイコロは○●●○○○○○○○○○「10勝2敗」。日足は窓空け小陰線を形成いたしました。
　市場では「日経平均は昨日までの8日間で1,000円近く上昇しており、騰落レシオや25日移動平均線との乖離率など複数のテクニカル指標が過熱感を示している」「ドル／円は118円を超え地合いはまずまず良い。だが19,400円台に乗せると利益確定売りが出てしまい、今日は節目の19,500円を捉えることは難しいかもしれない」などと指摘されております。
　日経平均株価の動きですが、先週火曜日からは＋85円(火)、＋136円(水)、＋268円(木)、＋230円(金)、＋158円(月)、＋95円(火)、＋3円(水)、＋20円(木)と上昇。注目された本日の動きは＋127円と上昇し9日続伸となりました。
　日経平均株価は連日の年初来高値更新となり19,401円で取引を終えました。大統領選挙時の安値11月9日の16,111円から本日高値の19,439円まで、およそ1ヵ月間で3,328円幅の上昇となりました。各種テクニカル指標は超過熱となっており、いつ何時相場が急変してもおかしくない局面に差し掛かっております。
　非常に強い相場ですが、引き続き相場の急変に注意しながらの売買となります。
　･･･（「マエストロの株式ボナセーラ」の許可を得て転載しています）
　
　
　◇相場を読む～来週の見通し　　･･･ 山田 勉
　
　今週は404円高で6週続伸、年初来高値。FOMCでもう一丁！の円高進行実現し118円台へ、株価も19500円に接近。あまりに順調な円安株高に反って面食らうほど。
　日経平均は今年、逆転高となりそうだが、ひょっとするとドル円もか、昨年末は120円31銭。来週は日銀の金融政策決定会合が20日、週末は三連休で、年末ムードが一段と濃くなる。
　外国人投資家がクリスマス休暇入りすると、売買代金は減るが、ボーナスや配当マネー、自社株買いなど年末特有の好需給からそこそこ底堅いか。
　「NYダウの2万ドル」「ドル円の120円」「日経平均の2万円」の内、どれが年内達成できるのかが、明るい年の瀬の関心事、あと2週間。
　同時に「来年はどうなるのか？」鬼と投資家が笑う相場か。年末にかけての相場はあまり考えても仕方がないくらい「終わり良ければ」ムードに傾くケースもあって、12年は「大納会まで4連騰」、13年は「大納会まで9連騰」、14年は「イブまで5連騰」だった。尤も15年は「クリスマスまで5連敗」、ややこしい年の前はややこしくなるのか。

週間パフォーマンスレポート１２月３週目12/16まで

　週間パフォーマンスレポート１２月３週目12/16まで

週間パフォーマンスレポート１２月３週目12/16まで

月別損益額表：ベスト３　　１２月月間　12/16まで

月別損益額表：１1月月間ベスト３　（損益の表示は簿価です）

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Ⅰ：マルチ：デュオⅢ------------12月損益：781200：利回り：26.06%：△
Ⅰ：マルチ：トリオ Ⅳ------------12月損益：781200：利回り：26.06%：△
Ⅱ：シータ：1-------------------12月損益：697000：利回り：23.23%：△
Ⅲ：ディオーネⅢ：ＢＢプリュｍ３---12月損益：617600：利回り：20.59%：△

　注：マルチのⅢとⅣの違いは、暴落用逆張りストラテジーのあるなし：
　　：暴落がないときは、サマリーは同じになります
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　　　　・・オレンジの背景色（網掛け）　押すと明細が見えます
　　　　△　先週よりプラス　▼　先週よりマイナス
chart:

「ストラテジー」の通信簿・１２月月間　12/16まで
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とにかく負けることが嫌いなので、月勝率では100％を目指してストラテジーを鍛えている。そのためには、サマリーの損益のパフォーマンスが下がっても、勝率を優先している。（マルチでは達成、シングル・ストラテジーでは95％が最高）
そのためか、ロングでは、月勝率２敗以上するストラテジーは公表していない。ショートでは、この設計思想で、ストラテジーを鍛えることが難しく、勝率が悪くたまに大敗する。
そのロング・ストラテジーの中で、最も安定しているのが、順張り型・デイトレロング：フォンティーヌ。これは、月勝率は95％ぐらいになり、週別でも負けが少ない。ただしこのストラテジーもトレード一覧の全体の勝率は70％に満たない。
このストラテジーを使って、証券会社別の約定率を調べてみた。Ｍ証券、ＫＤ証券、ＭＮ証券の三つである。銘柄、指値、株数は、全て同じで。
発注方法：エントリー：シグナル銘柄・指値・数量⇒リターン（リバース）：指値。ＫＤ証券は、発注時点で手仕舞い指値：大引け・不成にする。他２社へは、翌日午後指値：不成（指成）に切り替える。
　・・・大引け：成の注文方法がないため。２社は、指不成にすると前場引けで決済してしまう。
結果・ＫＤとＭＮは、約定が早いことが確認できた。Ｍは、ある銘柄の注文数の一部の買い、不成指値でも約定できない銘柄が出た。　・・・証券会社ごとの差があるんですね。
ＩＰＯと立会外分売のため複数の証券会社に口座を持っているのですが、売り仕掛けのため、Ｒ社にも口座を作る予定。、
さて、１２月３週のパフォーマンスだが、上昇トレンドを捕まえて好調。ショートは、このトレンドなので心配したが、時々の押し目に機能しているようで、悪くもない。
３点チャージとボリンジャーの押し目買いは、僅かのプラス。マイナスにならないだけよしか。

*負けないストラテジーを作るには、シングル・ストラテジーでは無理だろうと判断しています。ストラテジーの複数運用を前提にして、優先下位のストラテジーに、優先上位のストラテジーのシグナルを出した後の資産残を、どう引き継げるかの思想がないとせっかくの違う局面に機能するストラテジーが活かせません。使い勝手の悪いプラットホームに拘るのは、資産残の引き継ぎの思想が他に見えないから、です。この複数運用の思想（マルチ・ストラテジー）は、かなり強靭な負けないストラテジーを生み出してくれます。
*****◇Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ◇*****
とくになし
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詳細：・クイックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます　
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月別損益額表：５位以下
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Ⅳ：シータ・ＤＣⅡ---------------12月損益：484200：利回り：16.14%：△
Ⅴ：SGS-FＣ-------------------12月損益：483700：利回り：16.12%：△
Ⅵ：フォンティーヌ：ＤＬⅡｍ２..-----12月損益：329100：利回り：10.97%：△
Ⅶ：３点チャージ・V２------------12月損益：69000：利回り：3.20%：△
Ⅷ：BBﾓｱﾝ：Ⅲmode３.-----------12月損益：49500：利回り：1.65%：△
　---------------------------
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番外：休憩中：Ｃｏｎｔｒａｒｙ2-損益：0：利回り：0%　
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月間Ｂｅｓｔ３：サマリー

Ⅰ：マルチ：デュオⅢ------------12月損益：781200：利回り：26.06%：△
Ⅰ：マルチ：トリオ Ⅳ------------12月損益：781200：利回り：26.06%：△
　-----マルチ：トリオ Ⅳ
バックテスト期間： 2014/01/01～2016/12/16
　勝率： 72.58 ％
　勝ち数： 1,519 回　負け数： 574 回　引き分け数： 146 回
　平均損益（円）： 12,430 円　　平均損益（率）： 2.24 ％
　平均利益（円）： 29,681 円　　平均利益（率）： 5.43 ％
　平均損失（円）： -30,059 円　　平均損失（率）： -5.63 ％
　合計損益（円）： 27,831,210 円　　合計損益（率）： 5,015.37 ％
　合計利益（円）： 45,085,152 円　　合計利益（率）： 8,249.73 ％
　合計損失（円）： -17,253,942 円　　合計損失（率）： -3,234.36 ％
　最大連勝回数： 18 回　最大連敗回数： 7 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 436,800 円（2014/12/26）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 409,900 円（2014/12/25）
　ＰＦ： 2.613　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 1.56 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～～～～～～～～～～～

Ⅱ：シータ：1-------------------12月損益：697000：利回り：23.23%：△
　-----
バックテスト期間： 2014/01/01～2016/12/16
　勝率： 77.13 ％
　勝ち数： 897 回　負け数： 266 回　引き分け数： 159 回
　平均損益（円）： 15,770 円　　平均損益（率）： 2.82 ％
　平均利益（円）： 33,198 円　　平均利益（率）： 6.08 ％
　平均損失（円）： -33,577 円　　平均損失（率）： -6.50 ％
　合計損益（円）： 20,847,433 円　　合計損益（率）： 3,728.19 ％
　合計利益（円）： 29,778,823 円　　合計利益（率）： 5,455.86 ％
　合計損失（円）： -8,931,390 円　　合計損失（率）： -1,727.67 ％
　最大連勝回数： 24 回　最大連敗回数： 10 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 602,000 円（2015/08/26）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 622,800 円（2015/08/24）
　ＰＦ： 3.334　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 3.78 日
信用レバ2：初期資産３００万～～～～～

Ⅲ：ディオーネⅢ：ＢＢプリュｍ３---12月損益：617600：利回り：20.59%：△
　-----
バックテスト期間： 2014/01/01～2016/12/16
　勝率： 64.82 ％
　勝ち数： 1,358 回　負け数： 737 回　引き分け数： 52 回
　平均損益（円）： 5,440 円　　平均損益（率）： 0.97 ％
　平均利益（円）： 22,300 円　　平均利益（率）： 4.00 ％
　平均損失（円）： -25,242 円　　平均損失（率）： -4.55 ％
　合計損益（円）： 11,679,729 円　　合計損益（率）： 2,080.28 ％
　合計利益（円）： 30,282,954 円　　合計利益（率）： 5,437.01 ％
　合計損失（円）： -18,603,225 円　　合計損失（率）： -3,356.74 ％
　最大連勝回数： 14 回　最大連敗回数： 6 回
　最大ドローダウン（簿価ベース）： 666,100 円（2015/01/05）
　最大ドローダウン（時価ベース）： 577,000 円（2015/01/05）
　ＰＦ： 1.628　平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 0.04 日
　信用レバ2：初期資産３００万～～～～～