株てくおーとトレード日記

完全自動売買システムによるトレード日記。

自動売買(マルチシステム)での指し値注文について

2010-10-01 01:15:15 | 株てくてく

 株てくてくの自動売買(マルチシステム)で指し値注文した場合、新規注文が約定したのかがわからないまま返済注文の分析を始めます。
 (マルチシステムでは証券会社に約定したかを確認せず、新規注文時に指し値で売買できたものとして持ち株情報にセットするため。)
 このため、新規注文が約定できていないにもかかわらず、返済注文を行ってしまうことがあります。
 (この場合、証券会社に注文すると建玉がないためエラーになります。)

 株てくてくの自動売買(マルチシステム)で指し値注文した場合、新規注文(指し値)が確実に約定できたかどうかはわかりませんが、以下の分析項目を返済注文の分析式に追加することにより、不要な返済注文を減らすことができます。

 ------------------------------------------

 新規注文が買いの場合、返済注文の分析式に

 分足取得価格 >= 分足売買後最安値 And

 を追加する。

 これは、取得価格よりも分足売買後最安値が安ければ、指し値で約定されていると判断し、返済注文を有効とするためです。

 現在値が9500円で指し値が9480円の場合。

 分足取得価格は9480円(指し値価格)になります。
 分足売買後最安値は指し値注文を行った時刻以降の最安値が求まります。

 もし、分足売買後最安値が9490円ならば

 分足取得価格 >= 分足売買後最安値の条件に一致しないため、返済注文は行われません。

 もし、分足売買後最安値が9470円ならば

 分足取得価格 >= 分足売買後最安値の条件に一致するため、他の返済条件も一致すれば返済注文が行われます。

 ------------------------------------------

 新規注文が売りの場合、返済注文の分析式に

 分足取得価格 <= 分足売買後最高値 And

 を追加する。

 これは、取得価格よりも分足売買後最高値が高ければ、指し値で約定されていると判断し、返済注文を有効とするためです。

 現在値が9500円で指し値が9520円の場合。

 分足取得価格は9520円(指し値価格)になります。
 分足売買後最高値は指し値注文を行った時刻以降の最高値が求まります。

 もし、分足売買後最高値が9510円ならば

 分足取得価格 <= 分足売買後最高値の条件に一致しないため、返済注文は行われません。

 もし、分足売買後最高値値が9530円ならば

 分足取得価格 <= 分足売買後最高値の条件に一致するため、他の返済条件も一致すれば返済注文が行われます。

 注1)マルチシステムとは、一つの証券会社に複数の自動売買ストラテジーを同時に実行させることです。
 注2)マルチシステムでない場合は、証券会社の注文照会をおこなって約定を確認しているため、約定していないときは返済注文の分析自体を行いません。