源龍乃介のまたたび

国際分散投資投資・不動産が主な内容です。

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2011年騰落率

2011-12-31 | 国際分散投資
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(日本株式)

「1306 TOPIX連動型上場投資信託」
2010年12月下旬の基準価格:916
2011年12月下旬の基準価格:727

上昇率:-20.63%

(日本債券)

「STAM 国内債券インデックス・オープン」
2010年12月下旬の基準価格:10467
2011年12月下旬の基準価格:10729

上昇率:+2.50%

(外国株式)

「STAM グローバル株式インデックス・オープン」
2010年12月下旬の基準価格:6744
2011年12月下旬の基準価格:5799

上昇率:-14.01%

(外国債券)

「STAMグローバル債券インデックス・オープン」
2010年12月下旬の基準価格:8052
2011年12月下旬の基準価格:7887

上昇率:-2.05%

(エマージング株式)

「Vanguard Emerging Markets ETF(VWO)」
2010年12月下旬の基準価格:47.38ドル
(円ドル:83.63)   :3962円
2011年12月下旬の基準価格:38.40ドル
(円ドル:77.96)   :2994円

上昇率:-24.43%

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(標準的なアセットアロケーション)

日本株式:30%
日本債券:10%
外国株式:20%
外国債券:20%
流動資産:20%

上昇率:-9.2%

このアセットアロケーションの標準偏差×2
(95%の確率で生じる変動範囲)は17.1%です。
過去の平均リターンは+6.3%ですから、
95%の確率での変動範囲:-10.8%~+23.4%

(自分のアセットアロケーション)

日本株式:20%
日本債券:0%
外国株式:40%
外国債券:30%
エマージング株式:10%

上昇率:-12.8%

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