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今週の振り返り

2017-02-05 18:24:37 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週はイベント目白押しでボラ高めの相場だった感じ
日銀金融政策発表は予想通り
FOMCは追加利上げを思わせる言葉なし
イングランド銀行金融政策委員会、政策金利発表
そして締は 毎月恒例の米雇用統計

気になるところでは
ジェームズ・マティス国防長官の来日
ここでは尖閣諸島に絡んだ話が大きなところで
駐留米軍の維持費に関する更なる要求はなかった

豪12月貿易収支は
+35.11億豪ドル、予想+22億豪ドル
でかなりプラスと利下げはなさそうとのことで
オージーは上げている。

米雇用統計は
非農業部門雇用者数変化 結果:22.7万人、予想:17.5万人、前回:15.6万人
失業率 結果:4.8%、予想:4.7%、前回:4.7%
米1月平均時給(前月比)+0.1%、予想 +0.3%
で時給が下がった事で結果ドル売りに

雇用統計後 ドル売りからドル買いに転じたが
ニューヨーククローズ前に向けてドル売りで推移した
雇用統計ではドル円、ユーロドル、ポンドドルでトレード
ドル円についてはスキャルメインで回転できた。
ニューヨーククローズ間際でもドル売りで回転できたのが
一番安定して取れた
チャート的には課題のあるポジションの取り方をしていた点が良くなかったので、追加指標を一つチャートに追加した


来週は下記の指標
2/6(月)
09:30 豪12月小売売上高
10:45 中国1月財新/サービス業PMI
翌6:30 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、講演

2/7(火)
12:30 豪準備銀行(RBA)政策金利発表
22:30 米12月貿易収支
22:30 加12月貿易収支
翌1:35 ワイトマン独連銀総裁、講演

2/8(水) 
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見(1月30-31日開催分)
08:50 12月国際収支-経常収支
08:50 12月国際収支-貿易収支
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 (+646.6万バレル)
翌5:00 RBNZオフィシャル・キャッシュレート発表
翌6:00 ウィーラーRBNZ総裁、記者会見
翌6:45 NZ12月住宅建設許可

2/9(木)
09:10 ウィーラーRBNZ総裁、議会証言
09:30 豪10-12月期NAB企業信頼感
22:30 米新規失業保険申請件数 〔-〕 (24.6万件)
翌0:00 米12月卸売在庫・確報値
翌0:00 米12月卸売売上高

2/10(金) 
中国1月貿易収支
日米首脳会談
09:30 豪12月住宅ローン貸出
09:30 豪準備銀行(RBA)四半期金融政策報告
18:30 英12月貿易収支
18:30 英12月鉱工業生産
18:30 英12月製造業生産
22:30 米1月輸入物価指数〔+0.2%〕 (+0.4%)
翌0:00 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
翌0:00 英国立経済研究所(NIESR)GDP
翌4:00 米1月財政収支

来週は何といっても週末にある日米首脳会談だと思う
円について何を言って来るのか来ないのか 共同記者会見はライブで見る必要
ありそうだ。

ただ、米の雇用と増やすといっても、今は完全雇用に近いのであの数字
出来るのかと思うのと同時に米にあれだけのお金を投資するというなら
減税でもしたらよいのにとも思う
それにGPIFから拠出するというアイデアがまったくもって納得できない。
このあたりが安倍首相の嫌らしいところかと思う。
円高、円安でも戦える国策をと思うが、規制緩和は遅々として進んでいない感
満載なのだが…

IMM日本円 1/31 大口、小口 -81,432枚 ショートをかなり減らした
大口はロング増、ショート減でロングの伸びがすごい
ショートを手じまい、ロングに傾けている この流れが継続するかは
日米首脳会談にかかっているが、米国民に向けて何か成果をアピールしたいはずなので
何かを仕掛けてくると思っている。
ニューヨークのドル円を見てる限りは円高を模索しているようにも見える
単なる調整で終わるか、円高に一度振れるかは今週の末に長れが決まりそうだ
ちなみにドル円のニューヨーククローズの値では 50日移動は下抜けて
100日移動、200日移動に向かうか??
100日、200日共 ドル円は買いの方向になっているので抜けるのは大きなレジスタンスになりそうだ

JPYインデックスは 88.82で NY CLOSE
円安に振れたのは調整という感じで
円高方向に動いている、もう少し円安になるのかというチャートだったが
さて月曜からどのように動くか?

ドルインデックスは 99.84でNY CLOSE ドル安に
50日は完全に割り込み 200日移動に向かっている感触もあるが
先週からほぼドル安傾向に動いているので
一度調整をしそうな感触
ドル安に貢献した通貨はユーロ、ポンド、オージーという感じ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-03 -110
2017-02-02 +840
2017-02-01 +350
2017-01-31 -10

大きく買い越し 1070万株
先週に引き続き買い越し かなりの量
ドル円は近々はドル安に振れると思うが
いずれドル高方向(円安)にしてくるのではというポジションの取り方
ただ、オプション等でヘッジしてると思うのでその傾きも同時に見ておく
必要ありそうだ。

1月第4週


解説から 抜き出し
”1月第4週の最大の買い手は信託であった。現先合計で3309億円の買い越し。
 うち現物で637億円の買い越し。先物で2671億円の買い越し。
 うち日経平均ラージ先物で2700億円の買い越し。”

”1月第4週は「信託、海外の買い越しvs投信、個人の売り越し」であった。
 このうちの信託買い・投信売りの中には先物の移し替えと思われる大口売買があった。
 それを除いても信託は久々にまとまった買いを入れた。
 投信はこの移し替えを除くと小幅の売り越しであった。
 実質的には「海外、信託の買い越しvs個人の売り越し」であった”

”1月の月間では、現先合計で「自己5118億円(うち日銀ETF4422億円)の買い越し、
 信託2714億円の買い越しvs個人4448億円の売り越し、
 投信4085億円の売り越し」で、日経平均株価は353円上昇した。”

信託の大口の買い越しは注目点か
この頃は下げても18800台ぐらいまでしか行かずそこで買いが入るという感じの推移
ショートしてもいいのだが、ダウの米の施策で上がり始めているので
ロング目線がリスクが少ないと思える。
それにしても個人の売りはいつもあり、結局投げさせられている感じもする
日銀が買っていなければもっと調整してもいいのかもしれないが
国が買っているのだから、個人も買いに回るといいと思う

あとトピックスの買いが増えているというのは全体として株が上がると思っているのかと
想定している。 個別での買いが活発化する可能性ありそうだ。

IMMユーロ 1/31 大口小口あわせて -53,278枚 大幅ショート減
これだけ減れば、ドルインデックスもドル安になりそうだ
大口はショート減、ロング減 ポジション調整している感触
昨年の最低のポジションに近づきつつある
ドル円が下がるなら ユーロは上げて行く感じだが
ユーロ安についてもドイツ名指しで米から指摘されたのでユーロ売りは
情勢的にしにくいかもしれない。 ユーロ圏の国債の金利上昇も相まって
ユーロ高に更に振れる感触がある。

ユーロインデックスは107.14 若干ユーロ高に
50日移動上抜け ここからはどちらに動くかはチャート的には
判断できないので流れを良く見ながら対応するしかなさそうだ。

IMMポンド 1/31 大口小口あわせて-69775枚 ショート減
ポンドは戻してきているトレンドが継続しているが
今週のBOEの発表からポンドが売りに傾いた
ポンドは一度トレンド出ると1,2日継続する傾向にあるが
週明けからどんな動きをするかは要観察

ポンドインデックスは124.85 ポンド安方向
50日移動に再度接近中

IMM豪ドル 1/31 大口小口あわせて 15530枚 先週に引き続きジションロングに
更に買われて来た、調整はすることはあるがロング目線
押し目買いで来週は攻めたいと思っている
来週の注目通貨はオージー

IMMニュージーランドドル  1/31 大口小口あわせて631枚
更にショートを減らしてロングに
ポジション調整の域は超えているのでキウイもロング目線でいいが
値動きがちょっと気に入らないのでたぶん取引しないと思う

IMMカナダドル 1/31 大口小口あわせて9949枚 ロングになった
ドル安方向に進んでいる、資源国通貨は買いというイメージ
オージー以外ではカナダドルがねらい目かと
今週も先週に引き続き 資源国通貨はドル売り目線だった

原油の方は 1/31 大口小口 509,138枚 ロング増
調整をしてない、このままポジションは増えるのか?
原油はいいタイミングで取引しないとやられてしまうので
もう少し調査が必要そうだ、今週の在庫統計の数字を見てみてから
考えたい。

NY金 1/31 大口小口あわせて131,803枚
増やしてきた、調整はされてない数字、更に買い増しが入るのか?
ダウが再度上げて来たのでポジションを縮小して行きそうだが

NY銀 1/31 大口小口あわせて89,413枚 順調にロング増
このまま積み上げるのか?
昨年の最大のポジションまではまだまだあるが

NY白金 1/31 大口小口あわせて43,149枚
白金もロングポジションが順調に伸びている
1000ドル越えもしたが ダウの伸びがあると下落していくか?

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/02 811.22 トン
一応、反転した。2月に入って2日間買いに入っている。
2月初頭のポジション構築か?

バルチック海運指数 752.00 800を切った
あまりよくない傾向だ 反転するか 要観察
リスクオフになるかも

米国債は2年 1.201(DOWN)、10年 2.467(DOWN)(先週比)
2.5を上抜けして安定的になることはなくこのあたりを漂っている

USDCNY 6.8661 元高にしてきている、米の矛先をかわすためか?

ドイツ銀行株価
18.74 先週比 DOWN
大きく動いていないが、ギリシャの国債の投げ売り状況が影響してくるかもしれない

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

長期でのポジションなんて取れない相場になっている
どちらにしてもスキャルかデイが良さそうだ。

先週からスキャルのエントリーの仕方を変えた
ツイッターでのポイントレクチャーなど読みながら実践してみたが
以前の方法よりは確度が上がった感あり
後はタイミングまで待つ、損切は早くが課題か

1月は約14円抜けていたが目標は20円オーバーなので
更なるやり方を模索しないといけない
大きなイベント後に外さない事も重要そうな感触なのと
通貨ペアを見極める事も大事そう
動かない通貨のポジションを持っていても、効率が悪いだけだった
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